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GMM动态面板数据操作命令1 个回复 - 1392 次查看 GMM动态面板数据操作命令do文件部分解释： depvar 被解释变量；varlist解释变量；robust稳健标准误处理自相关和异方差问题 // twostep两步GMM估计，不加twostep就是一步GMM估计(一步GMM估计相当于一个2SLS估计) ...2023-2-17 22:42 - huxianghe - 现金交易版
【Stata傻瓜式代码】 纯小白代码 可完成一篇实证10 个回复 - 3906 次查看 stata傻瓜式代码 可完成一篇实证 包含一般实证所有流程的代码 傻瓜式代码 只需要自己替换变量 都是自己加工后的，绝对代码不会出现问题，其中复杂模型还有案例解释 结果怎么看也有分析 ！！！ 都是经过现 ...2023-1-13 15:43 - 王哆啦w - 现金交易版
【论文复刻】企业数字化转型会影响会计信息可比性吗实证分析Stata代码（2011-2021年）23 个回复 - 6141 次查看 企业数字化转型会影响会计信息可比性吗 目前仅复刻部分内容，仅供学习参考 数据说明[hr] 选取2011-2021年A股上市公司为研究样本。在2011年以前，中国传统企业实施人工智能、区块链、云计算和大 ...2022-8-24 23:16 - momingqimiao7 - 现金交易版
稳健标准误、聚类稳健标准误、异方差稳健标准误
19 个回复 - 68868 次查看 今天在汇报的时候，脚注中写的内容栽了跟头，写在这里，share给大家 1. 想讲一下为什么我们需要稳健标准误： 首先要明确，回归自动输出的标准误是什么，是谁的标准误？输出的是回归系数的标准误差。我们在回归 ...2021-5-31 16:02 - fengbjmu - Stata专版
19 个回复 - 68868 次查看 今天在汇报的时候，脚注中写的内容栽了跟头，写在这里，share给大家 1. 想讲一下为什么我们需要稳健标准误： 首先要明确，回归自动输出的标准误是什么，是谁的标准误？输出的是回归系数的标准误差。我们在回归 ...2021-5-31 16:02 - fengbjmu - Stata专版
面板数据分析中使用聚类稳健标准误
23 个回复 - 69658 次查看 面板数据的分析中，使用聚类稳健标准误是为了消除序列相关？还是消除序列相关与实现方程的稳健性是同时的？对于T大N小的面板数据，使用聚类稳健标准误适合吗？我是否采用聚类稳健标准误的固定效应模型的结果中，不采 ...2016-1-17 10:55 - 马睿萱淼淼 - 数据求助
23 个回复 - 69658 次查看 面板数据的分析中，使用聚类稳健标准误是为了消除序列相关？还是消除序列相关与实现方程的稳健性是同时的？对于T大N小的面板数据，使用聚类稳健标准误适合吗？我是否采用聚类稳健标准误的固定效应模型的结果中，不采 ...2016-1-17 10:55 - 马睿萱淼淼 - 数据求助
使用聚类稳健标准误后，F值缺失的解决办法！
20 个回复 - 24074 次查看 这是我日常操作遇到的问题，查阅了论坛中很多回复，没有清晰的解决办法，经过反复的研究，找出了问题的所在，在这里和大家分享。下面以一个简单的例子来解决这个问题。下面以一个简答的例子来理解， 1、reg roa sif ...2019-12-13 11:23 - kuaixuantou3 - Stata专版
20 个回复 - 24074 次查看 这是我日常操作遇到的问题，查阅了论坛中很多回复，没有清晰的解决办法，经过反复的研究，找出了问题的所在，在这里和大家分享。下面以一个简单的例子来解决这个问题。下面以一个简答的例子来理解， 1、reg roa sif ...2019-12-13 11:23 - kuaixuantou3 - Stata专版
xtreg和reg的聚类稳健标准误
16 个回复 - 12851 次查看 我现在是非平衡面板数据，用xtreg......，fe robust和reg.....，robust做出来的结果系数相同，但显著性相差很大，且如果不加robust选项的话就没有差异，想问问各位该如何选择，2020-12-2 16:53 - lchhcl - Stata专版
16 个回复 - 12851 次查看 我现在是非平衡面板数据，用xtreg......，fe robust和reg.....，robust做出来的结果系数相同，但显著性相差很大，且如果不加robust选项的话就没有差异，想问问各位该如何选择，2020-12-2 16:53 - lchhcl - Stata专版
面板数据的聚类稳健标准误的理解
7 个回复 - 36866 次查看 各位大侠，请教一个问题：陈强老师的书上说，面板固定效应回归中，在命令后加上r 表示聚类稳健标准误，xtregy x1 x2.....,fe r是表示聚类稳健标准误。我想问下，这个聚类稳健标准误，是指对组内自相关（同一个体不同 ...2017-12-24 21:40 - hyuyuxia - Stata专版
7 个回复 - 36866 次查看 各位大侠，请教一个问题：陈强老师的书上说，面板固定效应回归中，在命令后加上r 表示聚类稳健标准误，xtregy x1 x2.....,fe r是表示聚类稳健标准误。我想问下，这个聚类稳健标准误，是指对组内自相关（同一个体不同 ...2017-12-24 21:40 - hyuyuxia - Stata专版
xtpoisson回归如何显示稳健标准误？
8 个回复 - 2574 次查看 xtpoisson patent_1 wanjia policy policywanjia 得到 想要加稳健标准误， xtpoisson patent_1 wanjia policy policywanjia,r 结果报错：option robust not allowed 求助，请问xtpoisson[/backcolor]怎么[/back ...2019-12-9 11:13 - 海阔天空锦鲤 - Stata专版
8 个回复 - 2574 次查看 xtpoisson patent_1 wanjia policy policywanjia 得到 想要加稳健标准误， xtpoisson patent_1 wanjia policy policywanjia,r 结果报错：option robust not allowed 求助，请问xtpoisson[/backcolor]怎么[/back ...2019-12-9 11:13 - 海阔天空锦鲤 - Stata专版
HLM分层线性模型稳健标准误无法计算
5 个回复 - 1190 次查看 分层线性模型结果显示“ robust standard errors could not be computed for the model”或者“The robust standard errors are appropriate for datasets having a moderate to large number of level 2 units. Th ...2022-7-31 09:00 - yangshenjie - 新手入门区
5 个回复 - 1190 次查看 分层线性模型结果显示“ robust standard errors could not be computed for the model”或者“The robust standard errors are appropriate for datasets having a moderate to large number of level 2 units. Th ...2022-7-31 09:00 - yangshenjie - 新手入门区
多元回归结果括号内显示的是t值，如何可以让括号内显示稳健标准误
2 个回复 - 2495 次查看 如题，请问大家，多元回归结果括号内显示的是t值，如何可以让括号内显示稳健标准误，非常感谢！2021-5-20 15:27 - yukigaoyi - Stata专版
2 个回复 - 2495 次查看 如题，请问大家，多元回归结果括号内显示的是t值，如何可以让括号内显示稳健标准误，非常感谢！2021-5-20 15:27 - yukigaoyi - Stata专版
求助各位老师，使用ivreghdfe做工具变量检验，要得到聚类稳健标准误的stata命令如何写
31 个回复 - 34001 次查看 求助各位老师，文章的基本回归用了reghdfe，后面要使用ivreghdfe做工具变量检验，但是该命令不支持VCE（cluster）的选项，要得到聚类稳健标准误的stata命令需要怎么写？2019-8-15 15:40 - 13535555376 - Stata专版
31 个回复 - 34001 次查看 求助各位老师，文章的基本回归用了reghdfe，后面要使用ivreghdfe做工具变量检验，但是该命令不支持VCE（cluster）的选项，要得到聚类稳健标准误的stata命令需要怎么写？2019-8-15 15:40 - 13535555376 - Stata专版
关于异方差的稳健标准误
18 个回复 - 51426 次查看 “只要样本容量较大，即使在异方差的情况下，只要使用稳健标准误，所有的参数估计、假设检验均可以照常进行” 这句话是不是可以理解为，只要对数据进行reg y x，robust回归，那么就可以忽略其中的异方差问题而继续做 ...2018-9-30 14:02 - 新城诚信建材 - Stata专版
18 个回复 - 51426 次查看 “只要样本容量较大，即使在异方差的情况下，只要使用稳健标准误，所有的参数估计、假设检验均可以照常进行” 这句话是不是可以理解为，只要对数据进行reg y x，robust回归，那么就可以忽略其中的异方差问题而继续做 ...2018-9-30 14:02 - 新城诚信建材 - Stata专版
面板数据聚类稳健标准误的疑问
2 个回复 - 2189 次查看 想请问一下大家，以下（1）、（2）两个代码有何区别，主要是 r 与vce(cluster city)的区别 （1） xtset company year xtreg y x,fe r （2） xtset company year xtreg y x,fe vce(cluster city)2022-3-23 18:38 - xiansen35 - Stata专版
2 个回复 - 2189 次查看 想请问一下大家，以下（1）、（2）两个代码有何区别，主要是 r 与vce(cluster city)的区别 （1） xtset company year xtreg y x,fe r （2） xtset company year xtreg y x,fe vce(cluster city)2022-3-23 18:38 - xiansen35 - Stata专版
面板tobit模型怎样使用稳健标准误？
5 个回复 - 7664 次查看 如题，面板tobit怎样使用稳健标准误，不是混合tobit回归，而是面板tobit回归。看过一些文章是这样做的，但是问身边的同学他们都不知道怎么做，参考书上也没有，求助论坛上的大神们。2016-4-11 15:32 - 归海元翰2010 - Stata专版
5 个回复 - 7664 次查看 如题，面板tobit怎样使用稳健标准误，不是混合tobit回归，而是面板tobit回归。看过一些文章是这样做的，但是问身边的同学他们都不知道怎么做，参考书上也没有，求助论坛上的大神们。2016-4-11 15:32 - 归海元翰2010 - Stata专版
logit稳健标准误回归wald chi2是空白
5 个回复 - 3060 次查看 请问logit稳健标准误回归wald chi2是空白是不是说明模型不可用呢2020-8-4 21:35 - xiaoxingyunlala - Stata专版
5 个回复 - 3060 次查看 请问logit稳健标准误回归wald chi2是空白是不是说明模型不可用呢2020-8-4 21:35 - xiaoxingyunlala - Stata专版
面板数据一定要使用聚类稳健标准误吗
30 个回复 - 57858 次查看 我在做一个高速公路的政策评估，县级面板数据大概是150个N，T是7年，用了聚类稳健标准误后显著性和我原先做的工作差距太大了，整个解释被打乱。 请问我这种情况是不是不一定要用这个聚类稳健标准误？2017-12-10 22:06 - wectuoq - Stata专版
30 个回复 - 57858 次查看 我在做一个高速公路的政策评估，县级面板数据大概是150个N，T是7年，用了聚类稳健标准误后显著性和我原先做的工作差距太大了，整个解释被打乱。 请问我这种情况是不是不一定要用这个聚类稳健标准误？2017-12-10 22:06 - wectuoq - Stata专版
xtabond2聚类稳健标准误解决
4 个回复 - 4114 次查看 一直在找xtabond2聚类稳健标准误该如何设置，摸索了一天，最后尝试的结果是，平衡面板数据直接在最后输入cluster（region或者id）。然后stata会提示出现如下：Favoring space over speed. To switch, type or ...2022-11-22 17:51 - 神盾局男模 - Stata专版
4 个回复 - 4114 次查看 一直在找xtabond2聚类稳健标准误该如何设置，摸索了一天，最后尝试的结果是，平衡面板数据直接在最后输入cluster（region或者id）。然后stata会提示出现如下：Favoring space over speed. To switch, type or ...2022-11-22 17:51 - 神盾局男模 - Stata专版
请问什么是异方差—稳健标准误（Heteroskedasticity-Robust+Standard+Error）
15 个回复 - 114404 次查看 异方差—稳健标准误（Heteroskedasticity-Robust+Standard+Error）是指其标准差对于模型中可能存在的异方差或自相关问题不敏感，基于稳健 标准差计算的稳健t统计量仍然渐进分布t分布。 因此，在Stata中利用robus t选 ...2016-9-12 21:46 - 浪子彦青 - 休闲灌水
15 个回复 - 114404 次查看 异方差—稳健标准误（Heteroskedasticity-Robust+Standard+Error）是指其标准差对于模型中可能存在的异方差或自相关问题不敏感，基于稳健 标准差计算的稳健t统计量仍然渐进分布t分布。 因此，在Stata中利用robus t选 ...2016-9-12 21:46 - 浪子彦青 - 休闲灌水
面板数据的稳健标准误
5 个回复 - 7037 次查看 程序：coeftest(result0,vcov. = vcovHC(result0,method='white1',type='HC1',cluster='group')) Q1：请问这个得到的结果是经过标准误处理的估计系数吗？ Q2：这个得到的应该是聚类稳健标准误，就算不写cluster也 ...2019-4-19 20:51 - 疯狂的兔子bc - R语言论坛
5 个回复 - 7037 次查看 程序：coeftest(result0,vcov. = vcovHC(result0,method='white1',type='HC1',cluster='group')) Q1：请问这个得到的结果是经过标准误处理的估计系数吗？ Q2：这个得到的应该是聚类稳健标准误，就算不写cluster也 ...2019-4-19 20:51 - 疯狂的兔子bc - R语言论坛
用stata做面板回归，必须用聚类稳健标准误的话，是不是不能用传统的豪斯曼检验？
4 个回复 - 5437 次查看 用stata做面板回归，原则上是不是必须用聚类稳健标准误？而根据陈强的书上的话，聚类稳健标准误不能用传统的豪斯曼检验？而应该用过度识别检验？ 那么很多人的论文里面板回归用的是传统的豪斯曼是不是都错了？2020-1-21 14:46 - 九枝灯 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 5437 次查看 用stata做面板回归，原则上是不是必须用聚类稳健标准误？而根据陈强的书上的话，聚类稳健标准误不能用传统的豪斯曼检验？而应该用过度识别检验？ 那么很多人的论文里面板回归用的是传统的豪斯曼是不是都错了？2020-1-21 14:46 - 九枝灯 - 计量经济学与统计软件
互助问答第35期：面板数据 聚类稳健标准误等问题
7 个回复 - 4260 次查看 提问1：老师，您好！请问一下在使用面板数据回归时，一般控制聚类稳健标准误应该聚类到哪个层面，具体代表哪些含义？具体来说，比如我现在的数据是地级市层面的面板数据，我控制了时间和地级市固定效应，进一步我想在 ...2019-1-24 19:48 - happy_287422301 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 4260 次查看 提问1：老师，您好！请问一下在使用面板数据回归时，一般控制聚类稳健标准误应该聚类到哪个层面，具体代表哪些含义？具体来说，比如我现在的数据是地级市层面的面板数据，我控制了时间和地级市固定效应，进一步我想在 ...2019-1-24 19:48 - happy_287422301 - 计量经济学与统计软件
关于聚类稳健标准误层级求教
0 个回复 - 403 次查看 做省级数据对企业的影响，聚类到企业层级的话显著性下降严重，想试着聚类到省级，但部分企业存在id不变企业所在省份变化的情况，想问下大家有没有解决办法2022-10-14 19:12 - jigankuang9 - Forum
0 个回复 - 403 次查看 做省级数据对企业的影响，聚类到企业层级的话显著性下降严重，想试着聚类到省级，但部分企业存在id不变企业所在省份变化的情况，想问下大家有没有解决办法2022-10-14 19:12 - jigankuang9 - Forum
固定效应模型估计中稳健标准误比普通标准误更小有问题吗
5 个回复 - 11220 次查看 请教大虾，我在估计面板（4年31个体）固定效应模型时，稳健标准误比普通的“同方差”标准误更小，这正常吗？似乎有的书上说如果是这样，往往意味着存在有限样本偏误。求答疑！2012-8-30 08:55 - phenixzg - Stata专版
5 个回复 - 11220 次查看 请教大虾，我在估计面板（4年31个体）固定效应模型时，稳健标准误比普通的“同方差”标准误更小，这正常吗？似乎有的书上说如果是这样，往往意味着存在有限样本偏误。求答疑！2012-8-30 08:55 - phenixzg - Stata专版
HLM中稳健标准误显示 数据不符合标准 就是用一般标准误就行了？
4 个回复 - 4425 次查看 显示如下 ： The robust standard errors are appropriate for datasets having a moderate to large number of level 2 units. These data do not meet this criterion.2012-11-25 16:09 - 牛穿风 - HLM专版
4 个回复 - 4425 次查看 显示如下 ： The robust standard errors are appropriate for datasets having a moderate to large number of level 2 units. These data do not meet this criterion.2012-11-25 16:09 - 牛穿风 - HLM专版
工具变量iv估计不同命令比较：结果汇报、固定效应 、模型、稳健标准误等
5 个回复 - 5121 次查看 https://github.com/sergiocorreia/ivreghdfe 不同的iv估计命令有什么区别？ 用日度数据的时候，还想控制双向固定效应，但是有时候用ivreghdfe会估计不出来，说观测值不足，可能是自由度不够，然后在回归结果里找 ...2022-5-23 16:36 - Lee_iris - Stata专版
5 个回复 - 5121 次查看 https://github.com/sergiocorreia/ivreghdfe 不同的iv估计命令有什么区别？ 用日度数据的时候，还想控制双向固定效应，但是有时候用ivreghdfe会估计不出来，说观测值不足，可能是自由度不够，然后在回归结果里找 ...2022-5-23 16:36 - Lee_iris - Stata专版
使用稳健标准误后，个别解释变量不显著怎么办呢？
4 个回复 - 10024 次查看 我使用稳健标准误后，虽然消除了异方差，但是部分解释变量不显著了，这可怎么办？以前是显著啊2017-10-9 15:10 - qq56028443 - Stata专版
4 个回复 - 10024 次查看 我使用稳健标准误后，虽然消除了异方差，但是部分解释变量不显著了，这可怎么办？以前是显著啊2017-10-9 15:10 - qq56028443 - Stata专版
请教各路大神，为什么我的stata回归中，部分控制变量的稳健标准误这么大？
1 个回复 - 767 次查看 cz703plain -.5859297 .81864 -0.72 0.474 -2.190867 1.019008 cz703hills -.9898274 .7837649 -1.26 0.207 -2.526393 .5467378 cz703alpine -.587431 .8555464 -0.69 0.492 -2.264723 1.089861 cz703plate ...2022-5-24 21:25 - 杨春芳 - Stata专版
1 个回复 - 767 次查看 cz703plain -.5859297 .81864 -0.72 0.474 -2.190867 1.019008 cz703hills -.9898274 .7837649 -1.26 0.207 -2.526393 .5467378 cz703alpine -.587431 .8555464 -0.69 0.492 -2.264723 1.089861 cz703plate ...2022-5-24 21:25 - 杨春芳 - Stata专版
聚类稳健标准误回归中，聚类（cluster）只有20个，对结果是否有影响？是否要不少于50
2 个回复 - 1726 次查看 聚类稳健标准误回归中，聚类（cluster）只有20个，对结果是否有影响？cluster是否要不少于50时，使用聚类稳健标准误才有效？2020-2-1 23:57 - 阿达阿达 - 爱问频道
2 个回复 - 1726 次查看 聚类稳健标准误回归中，聚类（cluster）只有20个，对结果是否有影响？cluster是否要不少于50时，使用聚类稳健标准误才有效？2020-2-1 23:57 - 阿达阿达 - 爱问频道
xttobit模型怎么用稳健标准误？
7 个回复 - 5383 次查看 求问，我在xttobit模型用了vce(vootstrap)，但结果显示insufficient observations to compute bootstrap standard errors，明明我的样本有两千多个，究竟是哪里有问题？怎么解决呢？还有，xttobit模型怎么做异方差检 ...2020-5-21 20:58 - 兰浩海 - Stata专版
7 个回复 - 5383 次查看 求问，我在xttobit模型用了vce(vootstrap)，但结果显示insufficient observations to compute bootstrap standard errors，明明我的样本有两千多个，究竟是哪里有问题？怎么解决呢？还有，xttobit模型怎么做异方差检 ...2020-5-21 20:58 - 兰浩海 - Stata专版
reghdfe命令估计引力模型时需要加入聚类稳健标准误
3 个回复 - 2207 次查看 最近在做双边贸易协定对贸易影响的文章，想请问一下大家，用reghdfe命令估计引力模型时需要加入聚类稳健标准误吗？如果需要是聚类到国家对层面吗？2021-9-25 13:11 - 佚名99 - Stata专版
3 个回复 - 2207 次查看 最近在做双边贸易协定对贸易影响的文章，想请问一下大家，用reghdfe命令估计引力模型时需要加入聚类稳健标准误吗？如果需要是聚类到国家对层面吗？2021-9-25 13:11 - 佚名99 - Stata专版
请问为什么使用聚类稳健标准误进行回归时，P值对应的临界t值会变化？
5 个回复 - 3299 次查看 如图1是使用聚类稳健标准误回归的结果，t值为-2.86时，对应p值为0.046。回归代码为xtreg y x，fe r。 图2是使用普通标准误的回归，t值为-2.58，对应p值为0.11，这个应该比较接近大样本下的t分布，回归代码是xtreg y ...2022-5-4 23:02 - muqiaoe - Stata专版
5 个回复 - 3299 次查看 如图1是使用聚类稳健标准误回归的结果，t值为-2.86时，对应p值为0.046。回归代码为xtreg y x，fe r。 图2是使用普通标准误的回归，t值为-2.58，对应p值为0.11，这个应该比较接近大样本下的t分布，回归代码是xtreg y ...2022-5-4 23:02 - muqiaoe - Stata专版
大伙有没有人知道Logit的固定效应模型怎么命令使用聚类稳健标准误
6 个回复 - 3991 次查看 stata上面Logit的固定效应模型即xtlogit y x,fe 好像没有使用聚类稳健标准误的命令操作，请问各位有没有懂的老师或者同学，求问Logit的固定效应模型怎么命令能得出聚类稳健标准误，还是说Logit的固定效应模型根本求不 ...2022-4-14 15:34 - 轻若风 - Stata专版
6 个回复 - 3991 次查看 stata上面Logit的固定效应模型即xtlogit y x,fe 好像没有使用聚类稳健标准误的命令操作，请问各位有没有懂的老师或者同学，求问Logit的固定效应模型怎么命令能得出聚类稳健标准误，还是说Logit的固定效应模型根本求不 ...2022-4-14 15:34 - 轻若风 - Stata专版
请问矩估计（GMM）中，异方差自相关稳健标准误的命令如何写？
6 个回复 - 5164 次查看 GMM估计的一般命令是： ivregress gmm y x1 (x2=z1 z2)，其中z1和z2是工具变量 我知道如果要加上异方差稳健标准误，是ivregress gmm y x1 (x2=z1 z2),robust 如果要加上聚类稳健标准误，是ivregress gmm y x1 ...2017-8-14 10:41 - rendacaizheng - Stata专版
6 个回复 - 5164 次查看 GMM估计的一般命令是： ivregress gmm y x1 (x2=z1 z2)，其中z1和z2是工具变量 我知道如果要加上异方差稳健标准误，是ivregress gmm y x1 (x2=z1 z2),robust 如果要加上聚类稳健标准误，是ivregress gmm y x1 ...2017-8-14 10:41 - rendacaizheng - Stata专版
面板泊松回归的普通标准误和聚类稳健标准误
2 个回复 - 5329 次查看 求问各位大佬兄弟姐妹，怎么解决以下问题啊 1、“泊松回归+聚类稳健标准误”的命令： poisson TAPP MATI IFSBC logAGE LOGASSET RADT logart pr2-pr30,vce(cluster id) nolog 得出以下结果： 2、“泊松回归+普 ...2020-8-6 13:39 - KK猫 - Stata专版
2 个回复 - 5329 次查看 求问各位大佬兄弟姐妹，怎么解决以下问题啊 1、“泊松回归+聚类稳健标准误”的命令： poisson TAPP MATI IFSBC logAGE LOGASSET RADT logart pr2-pr30,vce(cluster id) nolog 得出以下结果： 2、“泊松回归+普 ...2020-8-6 13:39 - KK猫 - Stata专版
存在异方差性时，怎么得到稳健标准误（R语言）
1 个回复 - 6172 次查看 样本数据是非平衡面板数据（混合截面数据） lm1=lm(rdin~.,data=reg1) 回归后经bptest检验发现存在严重的异方差性，想要修正标准误使其稳健，并得到修正后的t值 目前学习到的命令有三种:第一个：kk1=coeftest(l ...2020-4-6 12:19 - Sunny602678 - R语言论坛
1 个回复 - 6172 次查看 样本数据是非平衡面板数据（混合截面数据） lm1=lm(rdin~.,data=reg1) 回归后经bptest检验发现存在严重的异方差性，想要修正标准误使其稳健，并得到修正后的t值 目前学习到的命令有三种:第一个：kk1=coeftest(l ...2020-4-6 12:19 - Sunny602678 - R语言论坛
LSDV和组间均值离差fe在加了稳健标准误后的回归结果不一致是什么原因？
9 个回复 - 2804 次查看 问题： 一个面板数据N=31，T=38，已经用xtbalance整合为平衡面板，分别用xtreg varlist i.year,fe r和reg varlist i.id i.year,r进行回归，得到的结果在系数上差不多，但是显著性差异很大，这是什么原因呢？请求各 ...2020-4-20 14:47 - George666 - Stata专版
9 个回复 - 2804 次查看 问题： 一个面板数据N=31，T=38，已经用xtbalance整合为平衡面板，分别用xtreg varlist i.year,fe r和reg varlist i.id i.year,r进行回归，得到的结果在系数上差不多，但是显著性差异很大，这是什么原因呢？请求各 ...2020-4-20 14:47 - George666 - Stata专版
为什么国内做的动态面板文章十有八九不用稳健标准误？是我不懂还是他们不敢用？
63 个回复 - 29915 次查看 为什么国内做的动态面板文章十有九点九不用稳健标准误？是我不懂还是他们不敢用？ 即使在2013年《经济研究》《世界经济》《数量经济与技术经济研究》这些国内一流期刊上也都没看见人用稳健标准误！据我 ...2014-2-27 13:07 - lingyunlangzi - 学术道德监督
63 个回复 - 29915 次查看 为什么国内做的动态面板文章十有九点九不用稳健标准误？是我不懂还是他们不敢用？ 即使在2013年《经济研究》《世界经济》《数量经济与技术经济研究》这些国内一流期刊上也都没看见人用稳健标准误！据我 ...2014-2-27 13:07 - lingyunlangzi - 学术道德监督
急！为什么工具变量Probit法不能使用稳健标准误呢？
2 个回复 - 1817 次查看 我用的是stata15版本，但是在使用工具变量Probit法时遇到了如下问题（两步法能正常运行） 请问有大佬知道是什么原因吗2020-1-15 17:50 - 阿其深陷 - Stata专版
2 个回复 - 1817 次查看 我用的是stata15版本，但是在使用工具变量Probit法时遇到了如下问题（两步法能正常运行） 请问有大佬知道是什么原因吗2020-1-15 17:50 - 阿其深陷 - Stata专版
面板回归＋固定效应+稳健标准误求问调整后的R方怎么算！
2 个回复 - 2839 次查看 面板回归＋固定效应+稳健标准误 求问调整后的R方怎么算！xtreg，不要within R方 要调整后的R方！2020-12-20 15:33 - 3878 - 悬赏大厅
2 个回复 - 2839 次查看 面板回归＋固定效应+稳健标准误 求问调整后的R方怎么算！xtreg，不要within R方 要调整后的R方！2020-12-20 15:33 - 3878 - 悬赏大厅
请问空间计量回归需要加聚类稳健标准误吗
0 个回复 - 704 次查看 为什么ols回归代码都加r，但我在网上搜索的空间计量回归代码很少有加的2021-9-25 00:17 - 五年九载 - Stata专版
0 个回复 - 704 次查看 为什么ols回归代码都加r，但我在网上搜索的空间计量回归代码很少有加的2021-9-25 00:17 - 五年九载 - Stata专版
关于使用聚类稳健标准误的问题
1 个回复 - 2155 次查看 请教各位，我看面板数据一般都需要使用聚类稳健标准误，那么截面数据在回归时可以使用聚类稳健标准误吗？不胜感激！2020-11-26 10:29 - Guml - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2155 次查看 请教各位，我看面板数据一般都需要使用聚类稳健标准误，那么截面数据在回归时可以使用聚类稳健标准误吗？不胜感激！2020-11-26 10:29 - Guml - 计量经济学与统计软件
面板负二项回归的固定和随机效应不提供稳健标准误
2 个回复 - 2042 次查看 面板负二项回归(xtnbreg) 的固定和随机效应不提供稳健标准误(robust)和聚类稳健标准误(vce)选项。 那么一定要用bootstrap标准误吗？ 问题是：不加选项结果很好，一用bootstrap结果就不显著了。 这个怎么选择处理？ ...2021-9-8 18:20 - muddybush - Stata专版
2 个回复 - 2042 次查看 面板负二项回归(xtnbreg) 的固定和随机效应不提供稳健标准误(robust)和聚类稳健标准误(vce)选项。 那么一定要用bootstrap标准误吗？ 问题是：不加选项结果很好，一用bootstrap结果就不显著了。 这个怎么选择处理？ ...2021-9-8 18:20 - muddybush - Stata专版
求助，reghdfe聚类稳健标准误的命令如何写？
22 个回复 - 36444 次查看 求助论坛各位老师，我在用reghdfe作面板数据多固定效应回归时，想要用聚类稳健标准误，但是看help命令貌似只能用vce（cluster var)或vce（robust），两者不能同时使用，求助大家！2019-8-1 11:26 - I@cloud@fish - Stata专版
22 个回复 - 36444 次查看 求助论坛各位老师，我在用reghdfe作面板数据多固定效应回归时，想要用聚类稳健标准误，但是看help命令貌似只能用vce（cluster var)或vce（robust），两者不能同时使用，求助大家！2019-8-1 11:26 - I@cloud@fish - Stata专版
OLS+HAC稳健标准误回归后找不到R方
3 个回复 - 2028 次查看 如题，在用stata做时间序列回归时发现存在自相关，然后做了ols+稳健标准误结果没有显示R平方，想问一下怎么找到R方，还是说用原先ols回归的R方，谢谢大家，感激不尽2021-4-28 20:12 - miyac33 - Stata专版
3 个回复 - 2028 次查看 如题，在用stata做时间序列回归时发现存在自相关，然后做了ols+稳健标准误结果没有显示R平方，想问一下怎么找到R方，还是说用原先ols回归的R方，谢谢大家，感激不尽2021-4-28 20:12 - miyac33 - Stata专版
请问一下聚类稳健标准误和异方差稳健标准误的关系
8 个回复 - 31036 次查看 是不是聚类稳健标准误比异方差稳健标准误更为严格？2015-12-29 11:57 - idzhoucong - Stata专版
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stata中，怎么进行聚类校正从而得到稳健标准误
17 个回复 - 27703 次查看 被解释变量，是个体微观数据获得的幸福感 解释变量，是每个省的人均GDP. 大概是这个样子 num pro happiness gdp 1 北京 1 1021 2 北京 ...2013-5-26 16:20 - 亦亦 - Stata专版
17 个回复 - 27703 次查看 被解释变量，是个体微观数据获得的幸福感 解释变量，是每个省的人均GDP. 大概是这个样子 num pro happiness gdp 1 北京 1 1021 2 北京 ...2013-5-26 16:20 - 亦亦 - Stata专版
Stata中计算稳健标准误，是用robust还是cluster？
5 个回复 - 9556 次查看 知道robust和cluster对异方差、自相关的假设条件不同，但应用的时候应该选择哪个呢？看文献中用robust的更多一些。什么情况下才需要使用vce(cluster)命令啊？2020-12-10 11:57 - ZZ1119 - 悬赏大厅
5 个回复 - 9556 次查看 知道robust和cluster对异方差、自相关的假设条件不同，但应用的时候应该选择哪个呢？看文献中用robust的更多一些。什么情况下才需要使用vce(cluster)命令啊？2020-12-10 11:57 - ZZ1119 - 悬赏大厅
异方差自相关稳健标准误（HAC）和可行广义最小二乘法（FGLS）之间显著性差异过大怎么
6 个回复 - 17805 次查看 本人基于时间序列数据进行多元线性回归。首先对各变量进行了平稳性检验，发现只有国际油价对数lnprice为非平稳。通过一阶差分进行修正。之后进行多元线性回归，结果如下： 检验发现残差存在自相关，决定采取异方差 ...2019-4-16 12:00 - handsome1991 - Stata专版
6 个回复 - 17805 次查看 本人基于时间序列数据进行多元线性回归。首先对各变量进行了平稳性检验，发现只有国际油价对数lnprice为非平稳。通过一阶差分进行修正。之后进行多元线性回归，结果如下： 检验发现残差存在自相关，决定采取异方差 ...2019-4-16 12:00 - handsome1991 - Stata专版
异方差稳健标准误
10 个回复 - 15100 次查看 想问一下，我做了hausman检验后p=0.0271，判断要用固定效应模型，接着还做了异方差稳健标准误，有意义吗？有的话能不能解释一下这个结果对判断固定效应模型有没有什么影响或效果，谢谢大家。2019-2-22 17:53 - 花生niang - Stata专版
10 个回复 - 15100 次查看 想问一下，我做了hausman检验后p=0.0271，判断要用固定效应模型，接着还做了异方差稳健标准误，有意义吗？有的话能不能解释一下这个结果对判断固定效应模型有没有什么影响或效果，谢谢大家。2019-2-22 17:53 - 花生niang - Stata专版
xttobit回归的稳健标准误是什么？
6 个回复 - 9736 次查看 各位好，本人最近在学习受限因变量模型，看help文件发现用xttobit时默认的标准误是vce(oim)，那稳健标准误的命令是什么呢？如xttobit y x1 x2 x3,ll(0) ul(1) tobit nolog vce( ),括号里面怎么写呢？ 谢谢了！ 很急 ...2016-8-6 14:10 - 梦入芒花 - Stata专版
6 个回复 - 9736 次查看 各位好，本人最近在学习受限因变量模型，看help文件发现用xttobit时默认的标准误是vce(oim)，那稳健标准误的命令是什么呢？如xttobit y x1 x2 x3,ll(0) ul(1) tobit nolog vce( ),括号里面怎么写呢？ 谢谢了！ 很急 ...2016-8-6 14:10 - 梦入芒花 - Stata专版
stata的稳健标准误有的大有的小是怎么回事
5 个回复 - 4150 次查看 和普通标准误相比。稳健标准误应该更大才对，为什么stata会得出更小的结果2020-8-13 07:58 - xwjclr - Stata专版
5 个回复 - 4150 次查看 和普通标准误相比。稳健标准误应该更大才对，为什么stata会得出更小的结果2020-8-13 07:58 - xwjclr - Stata专版
稳健标准误比普通标准误小正常吗
8 个回复 - 13845 次查看 在进行面板数据分析中，考虑异方差，自相关及截面相关，采用Driscoll and Kraay稳健标准误，得出的结果比普通标准误小，该怎么解释，请教一下论坛大神 普通标准误结果 lny1 | Coef. Std. Err. ...2019-8-22 15:36 - 困困困阿 - Stata专版
8 个回复 - 13845 次查看 在进行面板数据分析中，考虑异方差，自相关及截面相关，采用Driscoll and Kraay稳健标准误，得出的结果比普通标准误小，该怎么解释，请教一下论坛大神 普通标准误结果 lny1 | Coef. Std. Err. ...2019-8-22 15:36 - 困困困阿 - Stata专版
稳健标准误和标准误的大小比较
1 个回复 - 8097 次查看 学生请教下各位老师，变量的标准误和稳健标准误谁更大？两者的区别在哪里2020-7-29 21:15 - 0052939567 - Stata专版
1 个回复 - 8097 次查看 学生请教下各位老师，变量的标准误和稳健标准误谁更大？两者的区别在哪里2020-7-29 21:15 - 0052939567 - Stata专版
标准误、稳健标准误、聚类稳健标准误
0 个回复 - 5943 次查看 请问下各位老师标准误、稳健标准误、聚类稳健标准误的区别和联系。以及标准误、稳健标准误、聚类标准误到底是如何计算的？2020-7-27 18:26 - 0052939567 - Stata专版
0 个回复 - 5943 次查看 请问下各位老师标准误、稳健标准误、聚类稳健标准误的区别和联系。以及标准误、稳健标准误、聚类标准误到底是如何计算的？2020-7-27 18:26 - 0052939567 - Stata专版
请问R语言做HLM时固定效应带稳健标准误的系数怎么求
1 个回复 - 1321 次查看 请问R语言做HLM时固定效应带稳健标准误的系数怎么求，HLM软件会直接给出，但是这次要用R来做，请问有什么代码能用2020-6-24 18:04 - wzr12345 - HLM专版
1 个回复 - 1321 次查看 请问R语言做HLM时固定效应带稳健标准误的系数怎么求，HLM软件会直接给出，但是这次要用R来做，请问有什么代码能用2020-6-24 18:04 - wzr12345 - HLM专版
请问R语言做HLM时固定效应带稳健标准误的系数怎么求
1 个回复 - 936 次查看 请问R语言做HLM时固定效应带稳健标准误的系数怎么求2020-6-24 18:01 - wzr12345 - R语言论坛
1 个回复 - 936 次查看 请问R语言做HLM时固定效应带稳健标准误的系数怎么求2020-6-24 18:01 - wzr12345 - R语言论坛
OLS采用稳健标准误有什么好处？系数值并没有变呀？
11 个回复 - 44208 次查看 如题，OLS+稳健标准误，有什么好处，回归系数并没有变化呀，有点困惑。因为我的模型需要预测，所以更好的系数才是关键，那么及时标准误算法不一样了，感觉用处不大~~2016-4-27 11:39 - 皖山一流 - Stata专版
11 个回复 - 44208 次查看 如题，OLS+稳健标准误，有什么好处，回归系数并没有变化呀，有点困惑。因为我的模型需要预测，所以更好的系数才是关键，那么及时标准误算法不一样了，感觉用处不大~~2016-4-27 11:39 - 皖山一流 - Stata专版
为什么没有加r却显示稳健标准误？
0 个回复 - 721 次查看 如题，代码如下：[LaTex]logit iwm onlineshopping channel_have In_total_income year_edu married risk_pref index_2016,nolog[/LaTex] 结果如下：2020-5-20 10:54 - wzr_2011 - Stata专版
0 个回复 - 721 次查看 如题，代码如下：[LaTex]logit iwm onlineshopping channel_have In_total_income year_edu married risk_pref index_2016,nolog[/LaTex] 结果如下：2020-5-20 10:54 - wzr_2011 - Stata专版
xtreg, fe 和 areg 稳健标准误不一样
12 个回复 - 11930 次查看 面板数据用xtreg y x, fe和areg y x, absorb (id)做出来的系数完全一致，但是两者的聚类稳健标准误存在较大差异，请问这是什么原因，应该采用哪种方法的聚类稳健标准误呢？谢谢！2016-11-8 21:22 - zhr3xxx - Stata专版
12 个回复 - 11930 次查看 面板数据用xtreg y x, fe和areg y x, absorb (id)做出来的系数完全一致，但是两者的聚类稳健标准误存在较大差异，请问这是什么原因，应该采用哪种方法的聚类稳健标准误呢？谢谢！2016-11-8 21:22 - zhr3xxx - Stata专版
请问哪个值是普通标准误，哪个值是聚类稳健标准误呢？为什么变量要取对数呢？
6 个回复 - 14580 次查看 目前大二，金融学老师布置的兴趣作业，给定的数值T小N大，为短面板。看陈强老师的《高级计量经济学及stata应用》第15.13中，提到“处理面板数据时应先确定是使用固定效用模型还是随机效用模型”，我按照书中输入了以 ...2017-10-22 00:49 - qiao239549312 - Stata专版
6 个回复 - 14580 次查看 目前大二，金融学老师布置的兴趣作业，给定的数值T小N大，为短面板。看陈强老师的《高级计量经济学及stata应用》第15.13中，提到“处理面板数据时应先确定是使用固定效用模型还是随机效用模型”，我按照书中输入了以 ...2017-10-22 00:49 - qiao239549312 - Stata专版
何时使用聚类稳健标准误？可以同时控制行业特征吗？
4 个回复 - 14649 次查看 做企业微观数据时，需要使用聚类稳健标准误吗？ 可否说明一下何时需要使用聚类稳健标准误？ 使用了vce（cluster）后还可以加入行业或地区的虚拟变量，来控制行业或地区特性吗？2015-11-22 10:13 - cloud3927 - 数据求助
4 个回复 - 14649 次查看 做企业微观数据时，需要使用聚类稳健标准误吗？ 可否说明一下何时需要使用聚类稳健标准误？ 使用了vce（cluster）后还可以加入行业或地区的虚拟变量，来控制行业或地区特性吗？2015-11-22 10:13 - cloud3927 - 数据求助
eviews10怎么做异方差稳健标准误？
3 个回复 - 8259 次查看 找到的回答都是以前版本的操作，eviews10 界面变了，求教怎么做异方差稳健标准误？2019-4-6 13:31 - cosmopolitan - EViews专版
3 个回复 - 8259 次查看 找到的回答都是以前版本的操作，eviews10 界面变了，求教怎么做异方差稳健标准误？2019-4-6 13:31 - cosmopolitan - EViews专版
混合tobit的聚类稳健标准误命令
1 个回复 - 4123 次查看 输入tobit y x1 x2, 11( 0 ) vce( cluster id )命令一直提示我must specify at least one of ll() or ul() 有没有大神能告诉我这是什么意思啊求帮处理下啊 不知道怎么解决这个错误。2019-3-15 16:25 - 木偶的呢喃 - Stata专版
1 个回复 - 4123 次查看 输入tobit y x1 x2, 11( 0 ) vce( cluster id )命令一直提示我must specify at least one of ll() or ul() 有没有大神能告诉我这是什么意思啊求帮处理下啊 不知道怎么解决这个错误。2019-3-15 16:25 - 木偶的呢喃 - Stata专版
异方差稳健标准误有什么意义
6 个回复 - 35843 次查看 rt 想请教下异方差稳健标准误有什么意义 和普通OLS标准误有什么区别2014-3-10 16:07 - gandhijin - EViews专版
6 个回复 - 35843 次查看 rt 想请教下异方差稳健标准误有什么意义 和普通OLS标准误有什么区别2014-3-10 16:07 - gandhijin - EViews专版
如何得到一个回归方程的异方差-稳健标准误?
3 个回复 - 3849 次查看 heteroskedasticity robust standard error. 有没有这样一个函数in R/?2013-11-14 20:52 - 童小军 - R语言论坛
3 个回复 - 3849 次查看 heteroskedasticity robust standard error. 有没有这样一个函数in R/?2013-11-14 20:52 - 童小军 - R语言论坛
请教各位大神：门槛回归的稳健标准误回归为什么不显示
8 个回复 - 3977 次查看 请教论坛里的大神们一个问题：我用stata13 xtptm命令做的门槛回归 结果出来稳健标准误回归里只有系数 是怎么回事？如果没有这个结果 写论文有影响吗？2016-6-28 11:40 - mbygzh - Stata专版
8 个回复 - 3977 次查看 请教论坛里的大神们一个问题：我用stata13 xtptm命令做的门槛回归 结果出来稳健标准误回归里只有系数 是怎么回事？如果没有这个结果 写论文有影响吗？2016-6-28 11:40 - mbygzh - Stata专版
空间相关性稳健标准误的stata命令x_ols怎么下载？
3 个回复 - 5815 次查看 如题，Conley(1999)在Journal of Econometrics上面提出一种空间相关性稳健标准误的解决方法，T. S. Aidt(2015)在他发表在Econometrica上面的文章用到过这一方法，T. S. Aidt（2015）提供的stata程序里，关于计算空间 ...2015-11-9 15:47 - rex_lee - Stata专版
3 个回复 - 5815 次查看 如题，Conley(1999)在Journal of Econometrics上面提出一种空间相关性稳健标准误的解决方法，T. S. Aidt(2015)在他发表在Econometrica上面的文章用到过这一方法，T. S. Aidt（2015）提供的stata程序里，关于计算空间 ...2015-11-9 15:47 - rex_lee - Stata专版
互助问答第35期：面板数据 聚类稳健标准误等问题
1 个回复 - 4011 次查看 提问1：老师，您好！请问一下在使用面板数据回归时，一般控制聚类稳健标准误应该聚类到哪个层面，具体代表哪些含义？具体来说，比如我现在的数据是地级市层面的面板数据，我控制了时间和地级市固定效应，进一步我想在 ...2019-2-10 19:30 - happy_287422301 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 4011 次查看 提问1：老师，您好！请问一下在使用面板数据回归时，一般控制聚类稳健标准误应该聚类到哪个层面，具体代表哪些含义？具体来说，比如我现在的数据是地级市层面的面板数据，我控制了时间和地级市固定效应，进一步我想在 ...2019-2-10 19:30 - happy_287422301 - 计量经济学与统计软件
在Eviews怎么做异方差稳健标准误?
1 个回复 - 2864 次查看 为了消除异方差的影响，想把回归的标准误变成异方差稳健标准误。请问怎么设置?2018-12-27 11:15 - ffjrieeriv - EViews专版
1 个回复 - 2864 次查看 为了消除异方差的影响，想把回归的标准误变成异方差稳健标准误。请问怎么设置?2018-12-27 11:15 - ffjrieeriv - EViews专版
如果没有异方差，能否使用稳健标准误？
1 个回复 - 4680 次查看 大家好！ 我在使用STATA对数据进行回归时，发现有些情况，在没有异方差的情况下，使用稳健标准误会使得结果更为显著，想请教一下，在没有异方差的情况下，能使用稳健标准误吗？谢谢大家！2018-11-3 17:28 - 郭文轩 - Stata专版
1 个回复 - 4680 次查看 大家好！ 我在使用STATA对数据进行回归时，发现有些情况，在没有异方差的情况下，使用稳健标准误会使得结果更为显著，想请教一下，在没有异方差的情况下，能使用稳健标准误吗？谢谢大家！2018-11-3 17:28 - 郭文轩 - Stata专版
如何在tobit模型中加入bootstrap稳健标准误？
11 个回复 - 6221 次查看 请问在tobit模型中加入bootstrap稳健标准误的命令是什么？2018-3-24 19:43 - mint1 - Stata专版
11 个回复 - 6221 次查看 请问在tobit模型中加入bootstrap稳健标准误的命令是什么？2018-3-24 19:43 - mint1 - Stata专版
xtmixed命令如何使其同时采用最大似然估计和稳健标准误
4 个回复 - 2337 次查看 请教各位大神，如何在使用xtmixed命令进行最大似然估计时，同时使其采用稳健标准误。 如最大似然估计的命令是 ： xtmixed y x || id: , ml； 而稳健标准误的命令是：xtmixed y x [/backcolor]|| id: , vce(robust) ...2018-8-27 22:48 - 王三十六 - Stata专版
4 个回复 - 2337 次查看 请教各位大神，如何在使用xtmixed命令进行最大似然估计时，同时使其采用稳健标准误。 如最大似然估计的命令是 ： xtmixed y x || id: , ml； 而稳健标准误的命令是：xtmixed y x [/backcolor]|| id: , vce(robust) ...2018-8-27 22:48 - 王三十六 - Stata专版
如何在使用稳健标准误的情况下对数据进行逐步回归
1 个回复 - 4033 次查看 reg y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x19 x17 x24,robust Linear regression Number of obs = 140 ...2018-3-25 13:06 - 王不川 - Stata专版
1 个回复 - 4033 次查看 reg y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x19 x17 x24,robust Linear regression Number of obs = 140 ...2018-3-25 13:06 - 王不川 - Stata专版
王群勇老师stata面板门槛回归如何得出稳健标准误
0 个回复 - 1311 次查看 求助，如题。现在急求如何求出面板门槛模型的稳健标准误，如果不用王老师的也可以，只要能得到所求就行。麻烦各位大神帮忙解答一下，已经困扰很久了。2018-7-24 22:15 - 抹茶丫儿 - Stata专版
0 个回复 - 1311 次查看 求助，如题。现在急求如何求出面板门槛模型的稳健标准误，如果不用王老师的也可以，只要能得到所求就行。麻烦各位大神帮忙解答一下，已经困扰很久了。2018-7-24 22:15 - 抹茶丫儿 - Stata专版
