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ESP内生转换概率模型理论、数据及操作
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ESP内生转换概率模型(内生转换probit模型/switch_probit模型)详解,原理、dofile、数据、经典论文;ESP内生转换概率模型(内生转换probit模型/switch_probit模型)详解,原理、dofile、数据、经典论文;ESP内生转换 ...
2021-11-4 15:34 - ll1234f - 现金交易版
DCC-GARCH及动态CoVaR模型计算与操作手册
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资料简介:
实现对相关期刊论文进行论文重现,解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。
里面包含了【数据】【代码】【步骤】,可以方便的利用这个手册解决时间序列问题中研究两个金融时间序列的波动率溢出和动态 ...
2021-4-7 00:15 - 陈奇的家 - 现金交易版
空间计量,SDM模型,rho不显著
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全局莫兰指数通过检验,LM检验显示可以使用SDM模型,为什么最后的回归结果里
rho(空间自相关系数)不显著?而且R方也很小,0.255。这正常吗?蹲一位大佬,救救孩子吧
2022-4-14 16:38 - 诺坎普的球童 - Stata专版
空间杜宾模型,rho不显著
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全局莫兰指数显示可以做空间计量,p值都很小。lm检验可以使用sdm模型。但最后的结果
rho(空间自相关系数)不显著。这是为什么?明明全局莫兰都通过检验了呀。还有SDM模型的R方多大比较合适,做出来0.255。哪位大佬能 ...
2022-4-14 16:43 - 诺坎普的球童 - 悬赏大厅
逆米尔斯比率(arthrho)如何求
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对于0-1变量,我在使用mvprobit进行多元回归时,mvprobit会给出一个额外的回归元——逆米尔斯比率(ath
rho)
图1 mvprobit结果
但是对于连续变量,我是用mvreg做多元回归时,得不到这个逆米尔斯比率(ath
rho), ...
2018-5-7 09:54 - 信从3 - Stata专版
请问如何获得双变量probit模型中rho的标准差
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谢谢大家。我看了“Testing Exogeneity in the Bivariate Probit Model:AMonte Carlo Study ”这篇文章,正在用biprobit命令做双变量probit模型的内生性检验方法的比较,做到Wald检验的时候,需要用到
rho的标准差,具 ...
2015-4-7 22:53 - Hurricatten - Stata专版
请教赫克曼选择模型中的rho值
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请教赫克曼选择模型中的
rho值
似乎是代表两步中两个被解释变数的相关性
若今天我的第一步是是否投资,第二步是投资金额
那这样如何文字解释这个
rho值?
出现负相关是否合理?需如何解释?我的实证研究会出现 ...
2016-3-27 23:33 - chunychiang - Stata专版
请教多层次模型的rho值
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零模型时,
rho值为0.11。
只放入一个层-1变量,
rho值就到0.03了。
这怎么理解?这样的话,还有必要再用多层次模型做下去吗?
求助万能的坛友,感谢!!!
2015-8-2 06:01 - hqusongl - Stata专版
The Powerhouse
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2015年最新畅销书降价出售期已过,被2015年《金融 时报》推荐。如果喜欢,就请“加关注”我吧(点击头像下方,http://bbs.pinggu.org/z_guanzhu.php?action
=add&fuid
=452766)。关注成功后,查看这里即可:三步走,把 ...
2015-8-21 18:42 - wwqqer - 金融学(理论版)
UberHOP in Seattle
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【作者(必填)】
Elyse O’C. Lewis
【文题(必填)】
UberHOP in Seattle Who, Why, and How?
【年份(必填)】
2017
【全文链接或数据库名称(选填)】http://trrjournalonline.trb.org/doi/pdf/10.3141/2650-12
2017-11-7 09:05 - peterxu1969 - 求助成功区
Neighborhood rough sets for dynamic data mining
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摘要:As a soft computing tool, rough set theory has become a popular mathematical framework for pattern recognition, data mining and knowledge discovery. It can...原文链接:http://dl.acm.org/citation. ...
2017-9-25 14:30 - a智多星 - 人工智能论文版