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权益资本成本之PEG模型与CAPM模型
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CAPM模型作为事前模型的测度代表PEG模型作为事后模型的测度代表
是应用最为广泛的权益资本
成本的测度方法
具体学习见此论文
(1)CAPM模型 r=无风险利率+beta*(市场回报率-无风险收益率)
年度1991-2018
观测数 ...
2021-7-23 13:55 - 素业不言钱 - 现金交易版
如何用sas 通过CAPM求股权资本成本?求代码
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已经通过历史模拟回归求出了beta,但想知道股权资本
成本是不是直接将beta带入:re = rf + beta *(rm-rf)这个公式得到呢?
股权风险溢价rm-rf是用的当期的吗?我求出的股权风险溢价和股权资本
成本的结果好多是负值 ...
2017-6-11 16:13 - 冰小清 - SAS专版
CAPM模型计算权益资本成本
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今天用Python自己算了一次个股与市场组合的贝塔,发现了一个问题。<br>
收集了个股及所属行业板块一年的收盘价数据,分别计算了个股与所属行业板块的收益率。<br>
有了两列收益率,就能求出各自的标准差和协 ...
2021-7-7 19:03 - thundersukura - Forum