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TVP-FAVAR(TVP-SV-FAVAR) 模型精讲
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终于...终于在各路小伙伴咨询、催促的情况下,终于克服拖延症,完成了...
继TVP-VAR、LT-TVP-VAR模型后,终于正式推出了TVP-FAVAR(TVP-SV-FAVAR)模型的讲解,即带有随机波动率的时变参数因子扩展(增广)的向量 ...
2020-10-24 19:17 - 我的小姐姐 - 现金交易版
LT-TVP-VAR(LT-TVP-SV-VAR)模型精讲
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各位同学好!
继TVP-VAR模型之后,现正式推出LT-TVP-VAR模型,即含潜在门限变量的时变系数向量自回归模型。采用带有随机波动的TVP-VAR模型进行估计时,可能会放大结构变化时的冲击力度,由此会增大样本协方差矩阵的 ...
2020-8-27 20:20 - 我的小姐姐 - 现金交易版
提供TVP-VAR(TVP-SV-VAR)讲解及相关答疑
65 个回复 - 30655 次查看
之前的帖子没有理由被删了,有一些心痛,没办法再开一个吧。
对于TVP-VAR的讲解,围绕Jouchi Nakajima(2011)的文章及程序,主要包括下面三块内容:
(1)理论部分,TVP-VAR的推导,TVPVAR与VAR或者SVAR的差别在哪 ...
2019-3-24 18:27 - 我的小姐姐 - 宏观经济学