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optim函数如何对目标参数进行约束
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比如求资产组合各类资产的权重,除了对单个权重要介于(0,1)之外(这个可以用lower = -Inf, upper = Inf来约束),还要求所有权重之和sum(w)也要介于(0,1)之间,这个怎么实现呢?
optim函数及参数如下:
op ...
2017-12-25 10:32 - snakely - R语言论坛
R中optim函数怎么设置迭代次数和精度?
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在用
optim函数,可不知道怎么设置迭代次数和参数估计的误差精度?
好像又默认的迭代次数,可达不到我的要求,想提高迭代次数,或者直接设置精度。
是可以设置的吗?
怎么做?
有人知道吗?求帮忙
2015-3-25 20:24 - Lnydi - R语言论坛
用optim函数拟合的结果
16 个回复 - 13580 次查看
$par
[1] 0.170097755 -0.005719282 0.005023195 -0.055810510 0.208030681 -0.005023231 0.055810358 -0.208030743
$value
[1] -897069.4
$counts
function gradient
121 14
$convergence
...
2013-5-26 21:35 - pjq521 - R语言论坛
求optim函数优化参数太耗时是什么原因
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用
optim函数优化参数时,整个优化过程非常耗时、缓慢,有没有大神遇到类似的问题,怎么解决呢?优化方法 method = c("Nelder-Mead", "BFGS", "CG", "L-BFGS-B", "SANN", "Brent")各有什么特点,各什么情况下使用呢? ...
2016-5-3 10:01 - zwj0323 - R语言论坛
optim函数需要设置被优化参数的取值范围吗
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比如我直接用函数 optim 优化Gaussian Copula的参数(参数1范围为(-1,1))程序报错,显示 “The parameter of the Gaussian and t-copula has to be in the interval (-1,1).”
是不是需要另外设置参数的取值范围 ...
2016-3-10 10:35 - zwj0323 - R语言论坛
R中constrOptim函数的问题
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我在R中进行受约束的最优化,用了constrOptim函数,但是没办法计算grad函数(似然函数的导函数?),因此用了Nelder-Mead的方法来最优化,我想问一下R里面怎么用其他的最优化方法来最大化没有导函数的似然函数?求助 ...
2013-2-17 23:05 - 迷途mitu - R语言论坛
constrOptim函数中的grad问题
2 个回复 - 4171 次查看
我在使用constrOptim函数来做最优化的时候,它需要提供似然函数和梯度函数,但是函数的说明书中说了如果使用Nelder-Mead方法的不需要梯度函数,但是我运行程序之后总是提醒:
错误于dR(theta, theta.old, ...) : 没 ...
2012-10-21 16:13 - 迷途mitu - R语言论坛