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VaR-GARCH模型视频教程资料包 | 在险价值模型0 个回复 - 807 次查看 [hr]VaR-GARCH模型视频教程资料包2022第三次更新版本[hr]该文件所包含以下几个小文档1.VaR-GARCH模型的原理以及stata操作教程2.视频中的do文档以及所用数据3.Garch和Arch效应do文档和数据4.在stata中计算完VaR值之后 ...2022-10-26 00:00 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
基于R语言的GARCH模型0 个回复 - 1351 次查看 该R语言代码需要在Rstudio上运行，即下载R软件后，另需要下载Rstudio。该模型分为以下几个步骤： 第一：对时间序列计算对数收益率，而后进行平稳性检验 第二：进行ARCH效应检验：其中包括自相关性检验、ACF图形分 ...2021-1-6 20:38 - 201518050108 - 现金交易版
求助，关于APARCH和GARCH模型（R语言）
10 个回复 - 6591 次查看 我在写论文的时候遇到了些问题。 1。 在建立Garch（1,1）模型的过程中，出现了自相关和偏自相关，以及Ljung–Boxtest 的检验。 请问检验这些有什么作用？我找了很多资料，我觉得是对得到的数据进行测试，以保证这些 ...2014-4-20 03:28 - jack1010 - 爱问频道
10 个回复 - 6591 次查看 我在写论文的时候遇到了些问题。 1。 在建立Garch（1,1）模型的过程中，出现了自相关和偏自相关，以及Ljung–Boxtest 的检验。 请问检验这些有什么作用？我找了很多资料，我觉得是对得到的数据进行测试，以保证这些 ...2014-4-20 03:28 - jack1010 - 爱问频道
ugarchfit估计ARMA-APARCH模型后得到的变量拟合值和ARMA模型得到的值不一致？
0 个回复 - 733 次查看 我在用ugarchfit估计ARMA-APARCH模型，并利用估计结果m1中直接提取出了变量的拟合值fit，但这个值为什么和由ARMA模型计算得到的值不一样(也就是最后一行代码得到的值为什么不等于0)？请教各位大神指导，非常感谢!!!! ...2020-10-18 16:18 - nicehexiaolei - 爱问频道
0 个回复 - 733 次查看 我在用ugarchfit估计ARMA-APARCH模型，并利用估计结果m1中直接提取出了变量的拟合值fit，但这个值为什么和由ARMA模型计算得到的值不一样(也就是最后一行代码得到的值为什么不等于0)？请教各位大神指导，非常感谢!!!! ...2020-10-18 16:18 - nicehexiaolei - 爱问频道
求助怎么用Fgarch包做fiaparch参数估计~
4 个回复 - 2689 次查看 如题~是不是用garchfit，但是函数参数不知道怎么选。。。2015-10-31 23:57 - wjy6290 - R语言论坛
4 个回复 - 2689 次查看 如题~是不是用garchfit，但是函数参数不知道怎么选。。。2015-10-31 23:57 - wjy6290 - R语言论坛
aparch和stgarch模型如何编程？
2 个回复 - 1583 次查看 rt 在garch模型中加入杠杆项和用用平滑转移函数对信息项进行处理，如何在eviews编程？ 或者提供相关学习资料都可以的，实在抓狂中了。。。 感激先。。。2014-9-1 16:29 - 小桃桃 - EViews专版
2 个回复 - 1583 次查看 rt 在garch模型中加入杠杆项和用用平滑转移函数对信息项进行处理，如何在eviews编程？ 或者提供相关学习资料都可以的，实在抓狂中了。。。 感激先。。。2014-9-1 16:29 - 小桃桃 - EViews专版
做aparch gjr-garch及自建garch模型的参数估计应该用什么软件？
1 个回复 - 3057 次查看 RT 小白，尤其是软件这区之前没怎么碰过，试着用了下sas，感觉太困难，而且我的问题就是论文里只有一点这方面问题，用数据跑一下算出来参数估计和LL，AIC之类的，看一下哪个模型优，但是我的模型很多，而且有些是在 ...2014-8-25 14:34 - 小桃桃 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3057 次查看 RT 小白，尤其是软件这区之前没怎么碰过，试着用了下sas，感觉太困难，而且我的问题就是论文里只有一点这方面问题，用数据跑一下算出来参数估计和LL，AIC之类的，看一下哪个模型优，但是我的模型很多，而且有些是在 ...2014-8-25 14:34 - 小桃桃 - 计量经济学与统计软件
aparch gjrgarch 模型用sas怎么编程，或者看什么书合适？
1 个回复 - 1448 次查看 RT 惊闻毕业论文要做这个，还得用sas，本来sas也就是个照葫芦画瓢的水平，时间序列也学的稀稀拉拉，然后试了一下sas中只有arima autoreg等语句，看了些文档也没有相关的知识点，连下手都不知怎么下。。。。请做aparc ...2014-8-24 16:54 - 小桃桃 - SAS专版
1 个回复 - 1448 次查看 RT 惊闻毕业论文要做这个，还得用sas，本来sas也就是个照葫芦画瓢的水平，时间序列也学的稀稀拉拉，然后试了一下sas中只有arima autoreg等语句，看了些文档也没有相关的知识点，连下手都不知怎么下。。。。请做aparc ...2014-8-24 16:54 - 小桃桃 - SAS专版
请问谁知道APARCH怎么能输出结果啊？eviews能做吗？
4 个回复 - 2283 次查看 如题，论文中用到APARCH模型，可是不会出结果，还有拉普拉斯分布用eviews能做吗？请各位大侠帮帮忙！！！！2011-4-15 22:32 - 魅馨 - EViews专版
4 个回复 - 2283 次查看 如题，论文中用到APARCH模型，可是不会出结果，还有拉普拉斯分布用eviews能做吗？请各位大侠帮帮忙！！！！2011-4-15 22:32 - 魅馨 - EViews专版
请问怎样用SPLUS做偏t-APARCH模型
1 个回复 - 1443 次查看 garchFit(cond.dist = c("dnorm", "dsnorm", "dstd", "dsstd", "dged", "dsged"), skew = 0.9, shape = 4, include.skew = NULL, include.shape = NULL, ...) 请问各位，SKEW=0.4,以及SHAPE=4是根据样本本身的偏度 ...2011-3-6 17:00 - lovestef88 - R语言论坛
1 个回复 - 1443 次查看 garchFit(cond.dist = c("dnorm", "dsnorm", "dstd", "dsstd", "dged", "dsged"), skew = 0.9, shape = 4, include.skew = NULL, include.shape = NULL, ...) 请问各位，SKEW=0.4,以及SHAPE=4是根据样本本身的偏度 ...2011-3-6 17:00 - lovestef88 - R语言论坛
[求助]关于aparch模型的编程
0 个回复 - 1908 次查看 我试着做了个程序，但是执行结果不对，我也不知道哪不对，请高人指正。我先谢谢大家。set mylib.cac40;rdt=log(prix)-log(lag(prix));run;proc model data=rendement ;parms a0 a1 r1 b1 d v ;rdt=intercept;h.rdt=( ...2008-11-8 03:12 - 天空上的鹰 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1908 次查看 我试着做了个程序，但是执行结果不对，我也不知道哪不对，请高人指正。我先谢谢大家。set mylib.cac40;rdt=log(prix)-log(lag(prix));run;proc model data=rendement ;parms a0 a1 r1 b1 d v ;rdt=intercept;h.rdt=( ...2008-11-8 03:12 - 天空上的鹰 - 计量经济学与统计软件
[求助]关于aparch模型的编程
1 个回复 - 1604 次查看 我试着做了个程序，但是执行结果不对，我也不知道哪不对，请高人指正。我先谢谢大家。set mylib.cac40;rdt=log(prix)-log(lag(prix));run;proc model data=rendement ;parms a0 a1 r1 b1 d v ;rdt=intercept;h.rdt=( ...2008-11-6 19:58 - 天空上的鹰 - SAS专版
1 个回复 - 1604 次查看 我试着做了个程序，但是执行结果不对，我也不知道哪不对，请高人指正。我先谢谢大家。set mylib.cac40;rdt=log(prix)-log(lag(prix));run;proc model data=rendement ;parms a0 a1 r1 b1 d v ;rdt=intercept;h.rdt=( ...2008-11-6 19:58 - 天空上的鹰 - SAS专版
