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EViews操作手册0 个回复 - 1054 次查看 第一章 序论 第二章 EViews 简介 第三章 EViews 基础 第四章 基本数据处理 第五章 数据操作 第六章 EViews 数据库 第七章 序列 第八章 组 第九章 应用于序列和组的统计图 第十 ...2018-5-25 16:05 - daka123 - 现金交易版
ARCH和GARCH模型讲义0 个回复 - 1335 次查看 一、金融时间序列的特点条件分布：ARCH和GARCH 寻找其他分布形式来描述，主要有t分布，GED分布和g&h分布 二、ARCH模型 ARCH，autoregressive conditionally heteroscedastic，自回归条件异方差模型 条件：在时 ...2018-5-6 17:45 - daka123 - 现金交易版
arch和garch理论以及eviews操作
0 个回复 - 1054 次查看 arch和garch理论以及eviews操作，见附件。2014-10-17 15:04 - 圆满结局 - EViews专版
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【下载】ARCH和GARCH估计讲义，再分享两篇论文
7 个回复 - 1843 次查看 如果购买后不能打开的，请告知本人，并附上你的邮件，我发给你。 谢谢支持 如果大家喜欢的话给评个分啊，谢谢了2010-3-9 10:47 - 假摔王子 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 1843 次查看 如果购买后不能打开的，请告知本人，并附上你的邮件，我发给你。 谢谢支持 如果大家喜欢的话给评个分啊，谢谢了2010-3-9 10:47 - 假摔王子 - 计量经济学与统计软件
ARCH和GARCH模型与金融市场鞅波动
回报
0 个回复 - 182 次查看 摘要翻译： ARCH和GARCH模型假设I.I.D.或者（经济学家称之为）白噪声，就像回归分析中通常的那样，同时假设记忆在一个有平稳增量的条件均方波动中。我们将表明ARCH/GARCH与不相关的增量不一致，违反了I.I.D。怀特假设 ...2022-3-18 12:00 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 182 次查看 摘要翻译： ARCH和GARCH模型假设I.I.D.或者（经济学家称之为）白噪声，就像回归分析中通常的那样，同时假设记忆在一个有平稳增量的条件均方波动中。我们将表明ARCH/GARCH与不相关的增量不一致，违反了I.I.D。怀特假设 ...2022-3-18 12:00 - 可人4 - Forum
WINRATS做ARCH和GARCH时，原始数据顺序调换后结果不一样了是怎么回事？
2 个回复 - 902 次查看 两个地区的Garch效应有出入了？2017-5-24 16:47 - 金银碧玉 - 灌水吧
2 个回复 - 902 次查看 两个地区的Garch效应有出入了？2017-5-24 16:47 - 金银碧玉 - 灌水吧
求助，关于APARCH和GARCH模型（R语言）
10 个回复 - 6590 次查看 我在写论文的时候遇到了些问题。 1。 在建立Garch（1,1）模型的过程中，出现了自相关和偏自相关，以及Ljung–Boxtest 的检验。 请问检验这些有什么作用？我找了很多资料，我觉得是对得到的数据进行测试，以保证这些 ...2014-4-20 03:28 - jack1010 - 爱问频道
10 个回复 - 6590 次查看 我在写论文的时候遇到了些问题。 1。 在建立Garch（1,1）模型的过程中，出现了自相关和偏自相关，以及Ljung–Boxtest 的检验。 请问检验这些有什么作用？我找了很多资料，我觉得是对得到的数据进行测试，以保证这些 ...2014-4-20 03:28 - jack1010 - 爱问频道
双变量GARCH和GARCH(1,1)分别是什么意思
5 个回复 - 18087 次查看 如题，双变量GARCH（BGARCH）模型中的双变量应该如何解释，另外我在好多书上看到说GARCH（1，1）是最简单的GARCH模型，查了一些资料之后知道GARCH（1，1）中的两个1分别是1阶自回归项（GARCH项）和1阶动回归项（ARCH ...2012-12-12 18:50 - 匿名 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 18087 次查看 如题，双变量GARCH（BGARCH）模型中的双变量应该如何解释，另外我在好多书上看到说GARCH（1，1）是最简单的GARCH模型，查了一些资料之后知道GARCH（1，1）中的两个1分别是1阶自回归项（GARCH项）和1阶动回归项（ARCH ...2012-12-12 18:50 - 匿名 - 计量经济学与统计软件
【求助】ARCH和GARCH的问题
1 个回复 - 1495 次查看 Provide an intuitive explanation of the statement: “The Lagrange multiplier testfor ARCH errors cannot be used to test the null of white-noise squared residualsagainst an alternative of a specific GA ...2010-12-19 13:18 - hippobaby - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1495 次查看 Provide an intuitive explanation of the statement: “The Lagrange multiplier testfor ARCH errors cannot be used to test the null of white-noise squared residualsagainst an alternative of a specific GA ...2010-12-19 13:18 - hippobaby - 计量经济学与统计软件
Nonstationary ARCH and GARCH with t-distributed Innovations-非平稳ARCH和GARCH与t分布创新
0 个回复 - 208 次查看 2004-11-30 20:14 - 开题报告范文525 - Forum
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