结果:找到“衍生产品”相关内容591个,排序为按回复时间降序,搜索更多相关帖子请点击“高级”
金融工程学课件、习题与阅读材料合集
1 个回复 - 1424 次查看
金融工程专项阅读材料
42739 金融工程ppt.zip
42254 金融工程学课件.zip
金融工程学课件、习题、勘误PPT.zip
金融工程学习题集.docx
牛津大学金融数学.pdf
Methemetics for Finance-An Introduction to Fina ...
2022-8-21 11:05 - wz151400 - 现金交易版
线性衍生产品
2 个回复 - 2668 次查看
请问什么是线性
衍生产品?老师在课堂上说远期、互换、期货都是线性的产品,而期权为非线性的产品,线性和非线性是什么意思?
2012-3-20 16:15 - wenzhegu - 经济金融数学专区
统计学丛书—金融数学:衍生产品定价引论【PDF】
56 个回复 - 14408 次查看
作 者: (英)巴克斯特,(英)伦尼 著,叶中行,王桂兰,林建忠 译
出 版 社: 人民邮电出版社
内容简介
金融数学的核心内容之一就是
衍生产品的定价。本书涉足隐藏在衍生证券定价、结构和套期保值背后的数学 ...
2009-11-13 10:42 - 酷海 - 经济金融数学专区
《期权、期货及其他衍生产品》-约翰·赫尔
13 个回复 - 6982 次查看
《期权、期货及其他
衍生产品》-约翰·赫尔
《期权、期货及其他
衍生产品》对金融衍生品市场中期权与期货的基本理论进行了系统阐述,提供了大量业界事例。主要讲述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及 ...
2018-4-11 19:03 - markczc - 金融学(理论版)
期权、期货及其他衍生产品 ,第十版,中文,黑白
11 个回复 - 15070 次查看
因为版权原因,论坛把我的文件和百度网盘都删了,只能重新开帖,链接也不敢直接放了,麻烦大家看我另外的帖子,没有写具体书名的那个。期权、期货及其他衍生品,中文第十版,黑白,作者:约翰 赫尔(John C.Hull)
...
2020-8-28 16:22 - 里智智 - 量化投资
金融衍生产品市场
10 个回复 - 844 次查看
金融
衍生产品市场(Financial Derivative Instrument)
金融
衍生产品市场是由一组规则、一批组织和一系列产权所有者构成的一套市场机制。
金融
衍生产品是指以杠杆或信用交易为特征,以在传统的金融产品 ...
2012-12-16 13:45 - 120913205妞妞 - 长春理工大学经济管理学院
跪求《期权、期货及其他衍生产品(原书第10版)》中文
14 个回复 - 2533 次查看
【作者(必填)】
作者:[加]约翰·赫尔(John C. Hull)
【文题(必填)】
期权、期货及其他
衍生产品(原书第10版)
【年份(必填)】
出版日期: 2017-12-07
【全文链接或数据库名称(选填)】请发到
2021-4-3 07:37 - 静则胜 - 求助成功区
衍生产品市场数据集
3 个回复 - 1402 次查看
期权期货 日度月度成交量 持仓量指数期货 国债期货 持仓 成交 收盘价 以及结算价
数据更新到2022年
有些数据最新可至当前2022-4-15
有需要的小伙伴欢迎下载
部分数据截图如下
2022-4-16 00:26 - fish认真生活 - 现金交易版
基于马尔可夫体制切换模型的电力衍生产品定价
0 个回复 - 220 次查看
摘要翻译:
本文计算了电导数的解析公式。为此,我们假设电力现货价格服从一个具有独立的涨落和周期转移矩阵的三体制马尔可夫体制切换模型。由于经典的衍生品定价方法不能用于不可储存商品的定价,因此我们引入了风险 ...
2022-3-18 20:35 - 大多数88 - Forum
论排放相关衍生产品的公平定价
0 个回复 - 314 次查看
摘要翻译:
应对气候变化是许多议程的重中之重。在这方面,排放量交易计划被认为是有希望的工具。排放交易计划的监管框架引入了排放限额市场,并需要通过适当的金融合同来管理风险。在这项工作中,我们讨论了它们估值 ...
2022-3-7 11:25 - kedemingshi - Forum
信用指数衍生产品的动态模型
0 个回复 - 145 次查看
摘要翻译:
我们提出了一个新的信用指数
衍生产品模型,在自上而下的方法。该模型具有波动性和跳跃的动态损失强度过程,并可包含交易对手风险。它处理CDS、CDO分期、N次违约和指数互换。利用仿射模型的性质,我们导出 ...
2022-3-5 12:17 - 大多数88 - Forum
亚式看涨期权价格的衍生产品
0 个回复 - 232 次查看
摘要翻译:
几何布朗运动的一个时间积分的分布不是很清楚。为了给一个亚式期权定价,并获得它对时间参数、执行价格和基础市场价格的依赖程度,必须有几何布朗运动的时间积分分布,而且还需要有一种方法来操纵它的分布 ...
2022-3-4 11:11 - 何人来此 - Forum