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hs编码如何转为isic4
8 个回复 - 2924 次查看 海关数据库的hs编码是8位，取前6位，如何转为isic4的代码呢？ 求一份转换表～2022-5-24 22:45 - linan772 - 悬赏大厅
8 个回复 - 2924 次查看 海关数据库的hs编码是8位，取前6位，如何转为isic4的代码呢？ 求一份转换表～2022-5-24 22:45 - linan772 - 悬赏大厅
varlmar残差检验问题！急！
1 个回复 - 1801 次查看 请问各位大神，我用的是stata软件，研究3个变量的相互关系，最佳滞后阶数做出来是4阶，做VAR模型检验的时候，varlmar检验显示 外生变量或其滞后值不可以与因变量存在多重共线性，请问这个问题出现的原因是什么？该怎 ...2017-6-9 22:23 - small林lin - Stata专版
1 个回复 - 1801 次查看 请问各位大神，我用的是stata软件，研究3个变量的相互关系，最佳滞后阶数做出来是4阶，做VAR模型检验的时候，varlmar检验显示 外生变量或其滞后值不可以与因变量存在多重共线性，请问这个问题出现的原因是什么？该怎 ...2017-6-9 22:23 - small林lin - Stata专版
如何用Matlab对VAR残差的序列相关性进行multivariate LM test？
0 个回复 - 1140 次查看 最近在做简单的VAR分析，读到一篇论文说对其VAR residuals的serial correlation进行multivariate LM test，其中test statistics是根据Johansen (1995)计算得到的。 我想按照作者的办法对自己的VAR residuals进行序列 ...2016-9-4 21:45 - April86 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1140 次查看 最近在做简单的VAR分析，读到一篇论文说对其VAR residuals的serial correlation进行multivariate LM test，其中test statistics是根据Johansen (1995)计算得到的。 我想按照作者的办法对自己的VAR residuals进行序列 ...2016-9-4 21:45 - April86 - MATLAB等数学软件专版
stata能用bootstrap仿真模拟；什么是VAR残差的的交叉积矩阵
0 个回复 - 1908 次查看 参考文献在期刊网上cnki有很多的：搜索“bootstrap 仿真模拟” 如：我国财政与经济增长关系：基于Bootstrap仿真方法的实证检验 什么是VAR残差的的交叉积矩阵啊，就是协方差矩阵吗？ 望高人指点2013-4-23 02:19 - lichen8083 - Stata专版
0 个回复 - 1908 次查看 参考文献在期刊网上cnki有很多的：搜索“bootstrap 仿真模拟” 如：我国财政与经济增长关系：基于Bootstrap仿真方法的实证检验 什么是VAR残差的的交叉积矩阵啊，就是协方差矩阵吗？ 望高人指点2013-4-23 02:19 - lichen8083 - Stata专版
VAR残差的怀特异方差检验
1 个回复 - 3721 次查看 各位大虾好，我构建了一个VAR模型，进行残差的异方差检验结果如下 VAR Residual Heteroskedasticity Tests: No Cross Terms (only levels and squares) Date: 05/14/11 Time: 13:45 Sample: 1978 200 ...2011-5-14 14:00 - liny86217 - EViews专版
1 个回复 - 3721 次查看 各位大虾好，我构建了一个VAR模型，进行残差的异方差检验结果如下 VAR Residual Heteroskedasticity Tests: No Cross Terms (only levels and squares) Date: 05/14/11 Time: 13:45 Sample: 1978 200 ...2011-5-14 14:00 - liny86217 - EViews专版
[求助]AR残差项序列估计
1 个回复 - 1755 次查看 <p>用S表示人民币的即期汇率，St表示汇率的对数收益，进行一阶差分，有：</p><p> st=lnSt-lnSt-1</p><p>因为金融时间序列往往有短期自回归现象, st序列的AR残差项序列X ...2009-5-20 20:12 - yjchen0429 - 经济金融数学专区
1 个回复 - 1755 次查看 <p>用S表示人民币的即期汇率，St表示汇率的对数收益，进行一阶差分，有：</p><p> st=lnSt-lnSt-1</p><p>因为金融时间序列往往有短期自回归现象, st序列的AR残差项序列X ...2009-5-20 20:12 - yjchen0429 - 经济金融数学专区
