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1991-2022年月度的日平均特质波动率和特质偏度（stata计算）3 个回复 - 1029 次查看 1.计算说明 首先进行如下式的Fama-French三因子回归 其中： d∈S（t） ri,d是股票i在第d日的收益率（考虑现金红利再投资的日个股回报率） rf,d是第d日的无风险利率 MKTd、SMBd和HMLd分别是第d日的市场投资组 ...2023-2-19 18:35 - zq1069321348 - 现金交易版
中国地级市全要素生产率和绿色全要素生产率，数据+测算1 个回复 - 710 次查看 中国各地级市绿色全要素生产率 1、时间跨度：2000-2019年 2、区域范围：包含421个行政区样本，四个直辖市为区级层面数据，其他行政区为地市层面样本 3、数据说明：全要素生产率也被称为综合要素生产率，是经济增 ...2023-2-14 16:38 - hr1313 - 现金交易版
股价崩盘风险扩展指数模型Stata代码（附2000-2022年结果）包含周平均收益率和标准差3 个回复 - 2364 次查看 股价崩盘风险扩展指数模型• 更新至最新2022年 • 代码注释增加 • 优化代码 1、计算说明 [hr] 借鉴Hutton et al.（2009）、Kim et al.（2011）、许年行等（2012）的做法来度量上市公 ...2023-2-12 00:32 - momingqimiao7 - 现金交易版
stata新手求助，似不相关回归SUR残差分析怎么做
1 个回复 - 997 次查看 刚刚自学stata新手一枚，本科毕业论文要用，似不相关回归怎么分别对方程组内方程进行残差平稳性检验呢？另外能否用似不相关回归进行动态最小二乘估计？求论坛大佬不吝赐教！！！2019-5-5 09:59 - 哎呦喂caj - Stata专版
1 个回复 - 997 次查看 刚刚自学stata新手一枚，本科毕业论文要用，似不相关回归怎么分别对方程组内方程进行残差平稳性检验呢？另外能否用似不相关回归进行动态最小二乘估计？求论坛大佬不吝赐教！！！2019-5-5 09:59 - 哎呦喂caj - Stata专版
varlmar残差检验问题！急！
1 个回复 - 1789 次查看 请问各位大神，我用的是stata软件，研究3个变量的相互关系，最佳滞后阶数做出来是4阶，做VAR模型检验的时候，varlmar检验显示 外生变量或其滞后值不可以与因变量存在多重共线性，请问这个问题出现的原因是什么？该怎 ...2017-6-9 22:23 - small林lin - Stata专版
1 个回复 - 1789 次查看 请问各位大神，我用的是stata软件，研究3个变量的相互关系，最佳滞后阶数做出来是4阶，做VAR模型检验的时候，varlmar检验显示 外生变量或其滞后值不可以与因变量存在多重共线性，请问这个问题出现的原因是什么？该怎 ...2017-6-9 22:23 - small林lin - Stata专版
如何用Matlab对VAR残差的序列相关性进行multivariate LM test？
0 个回复 - 1136 次查看 最近在做简单的VAR分析，读到一篇论文说对其VAR residuals的serial correlation进行multivariate LM test，其中test statistics是根据Johansen (1995)计算得到的。 我想按照作者的办法对自己的VAR residuals进行序列 ...2016-9-4 21:45 - April86 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1136 次查看 最近在做简单的VAR分析，读到一篇论文说对其VAR residuals的serial correlation进行multivariate LM test，其中test statistics是根据Johansen (1995)计算得到的。 我想按照作者的办法对自己的VAR residuals进行序列 ...2016-9-4 21:45 - April86 - MATLAB等数学软件专版
stata能用bootstrap仿真模拟；什么是VAR残差的的交叉积矩阵
0 个回复 - 1898 次查看 参考文献在期刊网上cnki有很多的：搜索“bootstrap 仿真模拟” 如：我国财政与经济增长关系：基于Bootstrap仿真方法的实证检验 什么是VAR残差的的交叉积矩阵啊，就是协方差矩阵吗？ 望高人指点2013-4-23 02:19 - lichen8083 - Stata专版
0 个回复 - 1898 次查看 参考文献在期刊网上cnki有很多的：搜索“bootstrap 仿真模拟” 如：我国财政与经济增长关系：基于Bootstrap仿真方法的实证检验 什么是VAR残差的的交叉积矩阵啊，就是协方差矩阵吗？ 望高人指点2013-4-23 02:19 - lichen8083 - Stata专版
VAR残差的怀特异方差检验
1 个回复 - 3716 次查看 各位大虾好，我构建了一个VAR模型，进行残差的异方差检验结果如下 VAR Residual Heteroskedasticity Tests: No Cross Terms (only levels and squares) Date: 05/14/11 Time: 13:45 Sample: 1978 200 ...2011-5-14 14:00 - liny86217 - EViews专版
1 个回复 - 3716 次查看 各位大虾好，我构建了一个VAR模型，进行残差的异方差检验结果如下 VAR Residual Heteroskedasticity Tests: No Cross Terms (only levels and squares) Date: 05/14/11 Time: 13:45 Sample: 1978 200 ...2011-5-14 14:00 - liny86217 - EViews专版
[求助]AR残差项序列估计
1 个回复 - 1753 次查看 <p>用S表示人民币的即期汇率，St表示汇率的对数收益，进行一阶差分，有：</p><p> st=lnSt-lnSt-1</p><p>因为金融时间序列往往有短期自回归现象, st序列的AR残差项序列X ...2009-5-20 20:12 - yjchen0429 - 经济金融数学专区
1 个回复 - 1753 次查看 <p>用S表示人民币的即期汇率，St表示汇率的对数收益，进行一阶差分，有：</p><p> st=lnSt-lnSt-1</p><p>因为金融时间序列往往有短期自回归现象, st序列的AR残差项序列X ...2009-5-20 20:12 - yjchen0429 - 经济金融数学专区
