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空间误差模型的稳健检验
1 个回复 - 2375 次查看 本文构建了一个用来检验空间误差模型的稳健统计量，它以 Bera 和 Yoon(1993)的理论为基础，渐进具有 ( ) C α 检验统计量的良好大样本性质。这种检验方 法不仅可以有效减少空间滞后效应对统计推断的影响，而且在很 ...2012-8-14 17:17 - shasha101955 - EViews专版
1 个回复 - 2375 次查看 本文构建了一个用来检验空间误差模型的稳健统计量，它以 Bera 和 Yoon(1993)的理论为基础，渐进具有 ( ) C α 检验统计量的良好大样本性质。这种检验方 法不仅可以有效减少空间滞后效应对统计推断的影响，而且在很 ...2012-8-14 17:17 - shasha101955 - EViews专版
缩尾处理 和 稳健检验 的样本容积
2 个回复 - 1589 次查看 请问 ，初始样本数量999. 删除所有变量缺失值得最后回归样本444，是在999上缩尾，还是在444上缩尾 另外，正文回归样本444，稳健测试更换变量后 444里含完整变量信息的企业年333，999里包含555 是在333上稳健测试 ...2021-5-11 22:20 - 米娜达人 - Stata专版
2 个回复 - 1589 次查看 请问 ，初始样本数量999. 删除所有变量缺失值得最后回归样本444，是在999上缩尾，还是在444上缩尾 另外，正文回归样本444，稳健测试更换变量后 444里含完整变量信息的企业年333，999里包含555 是在333上稳健测试 ...2021-5-11 22:20 - 米娜达人 - Stata专版
如果ARMA模型残差是白噪音还有可能有ARCH效应吗？做ARCH模型均值方程要稳健检验吗？
6 个回复 - 7454 次查看 小弟在做ARCH模型的时候知道要一开始利用一个比较合理的Mean模型来得到一组残差，但是我得到的残差告诉我我的Mean方程是adequate（也就是利用Q-statistics来看残差的自相关情况，结果显示P值都是大于5%的），理论上说 ...2015-3-22 10:53 - superpen2 - EViews专版
6 个回复 - 7454 次查看 小弟在做ARCH模型的时候知道要一开始利用一个比较合理的Mean模型来得到一组残差，但是我得到的残差告诉我我的Mean方程是adequate（也就是利用Q-statistics来看残差的自相关情况，结果显示P值都是大于5%的），理论上说 ...2015-3-22 10:53 - superpen2 - EViews专版
基于稳健检验的贝叶斯估计
2 个回复 - 855 次查看 请教基于稳健检验的贝叶斯估计方法，具体应该怎么做，有没有详细一点的案例啊？谢谢各位2017-12-6 10:54 - 2513332045 - EViews专版
2 个回复 - 855 次查看 请教基于稳健检验的贝叶斯估计方法，具体应该怎么做，有没有详细一点的案例啊？谢谢各位2017-12-6 10:54 - 2513332045 - EViews专版
