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上市公司投资者关注度计算Stata代码（附2000-2021年数据和结果）5 个回复 - 4779 次查看 投资者关注度 计算说明 对于投资者关注指标，使用盈余公告前30天交易日的平均换手率来表示： 其中：turnover表示股票 i 在 t 日的换手率，IA 表示股票 i 的投资者关注程度。 ...2022-6-5 23:37 - momingqimiao7 - 现金交易版
【常用】分析师关注度ANALYST数据2001-2021年17 个回复 - 7192 次查看 分析师关注度 变量定义 ANALYST：对关注同一家上市公司的证券分析师人数加1后，取自然对数 各年数据量 描述性统计 数据截图 数据下载 [hr] 经管之家：momingiqmi ...2022-6-5 23:10 - momingqimiao7 - 现金交易版
matlab代码PSTR模型中控制变量为线性17 个回复 - 2280 次查看 对Huilin的Matlab的代码PSTR模型代码进行了修改，将非线性部分的控制变量提出，即控制变量为线性，同时提供了画出转换函数图的代码，具体代码修改可看附件中的4个函数文件，运行过程中未发现问题，有需要的可以购买， ...2022-6-4 20:50 - 潜藏海底的幽灵 - 现金交易版
如何选取控制变量（使得回归结果显著）？
19 个回复 - 23726 次查看 第一次做实证分析（非平衡面板数据），我尝试着做回归的时候发现，单独对自变量和因变量进行回归时候结果是显著的，但是加入了全部的控制变量再进行回归后，结果就不显著了。 那么对于这个问题，是不是需要进行逐步 ...2020-7-20 14:38 - onsangwong - Stata专版
19 个回复 - 23726 次查看 第一次做实证分析（非平衡面板数据），我尝试着做回归的时候发现，单独对自变量和因变量进行回归时候结果是显著的，但是加入了全部的控制变量再进行回归后，结果就不显著了。 那么对于这个问题，是不是需要进行逐步 ...2020-7-20 14:38 - onsangwong - Stata专版
关于面板数据的控制变量问题
57 个回复 - 54496 次查看 本人面板数据和stata初学者，想请教大神一个问题，就是往面板数据里加控制变量的情况。分析公司净利润的影响因素时，除了公司自身的财务指标外，不是还要考虑宏观经济变量吗？比如GDP和利率等，然后我就是想在面板数 ...2017-5-22 22:19 - censhengyu - Stata专版
57 个回复 - 54496 次查看 本人面板数据和stata初学者，想请教大神一个问题，就是往面板数据里加控制变量的情况。分析公司净利润的影响因素时，除了公司自身的财务指标外，不是还要考虑宏观经济变量吗？比如GDP和利率等，然后我就是想在面板数 ...2017-5-22 22:19 - censhengyu - Stata专版
请教连老师：固定效应核心解释变量单独回归不显著，加入控制变量就显著了
3 个回复 - 3605 次查看 如题：1、用固定效应模型进行回归，核心解释变量单独回归不显著，加入控制变量就显著了，这是为什么呢？（控制了国家与时间） 2、用OLS回归（reg robust)核心解释变量不显著，用固定效应显著，原因是什么，择优选 ...2022-2-27 11:32 - 萌萌小老头 - Stata专版
3 个回复 - 3605 次查看 如题：1、用固定效应模型进行回归，核心解释变量单独回归不显著，加入控制变量就显著了，这是为什么呢？（控制了国家与时间） 2、用OLS回归（reg robust)核心解释变量不显著，用固定效应显著，原因是什么，择优选 ...2022-2-27 11:32 - 萌萌小老头 - Stata专版
2004-2020年省际绿色全要素生产率及其分解项、原始数据，附带控制变量和理论推导369 个回复 - 32442 次查看 压缩包内为2004年-2020年共17个年度的我国30个省级行政区的绿色全要素生产率（GTFP）及其分解项（MI、EC、TC）以及原始数据。数据运用SBM-DDF方法测算（这是现在用的最多的方法，测算方法理论基础深厚，数据结果稳健 ...2022-1-10 22:23 - 国贸小可爱 - 现金交易版
固定效应产生自变量、控制变量共线性问题
4 个回复 - 9215 次查看 我的模式是要检验地级市环境污染的，资料是从2008-2014，应变量是pm10，只针对自变量、控制变量做回归都没有产生共线性问题，vif都只是1、2，最大到4。但放入地级市（120个）的固定效应后（经过检验要做固定效应）， ...2018-8-22 23:02 - torrentpien - Stata专版
4 个回复 - 9215 次查看 我的模式是要检验地级市环境污染的，资料是从2008-2014，应变量是pm10，只针对自变量、控制变量做回归都没有产生共线性问题，vif都只是1、2，最大到4。但放入地级市（120个）的固定效应后（经过检验要做固定效应）， ...2018-8-22 23:02 - torrentpien - Stata专版
【重磅推荐】全部A股上市公司常用控制变量数据整理（2000-2021年）附Stata代码100 个回复 - 41447 次查看 常用控制变量 [hr]变量说明[hr] [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2021年（注：股权性质从2004年开始，第一大股东持股比例从2003年开始） [*]数据对象：全部A股，不包含已退市的上市公司，不包含上市 ...2022-5-17 15:24 - momingqimiao7 - 现金交易版
带有线性控制变量的PSTR面板平滑转换回归MATLAB程序
63 个回复 - 10703 次查看 本程序包综合了Colletaz Hurlin的MATLAB程序包和王群勇教授的Stata程序包的功能，具有如下特色： 1. 可加入线性控制变量（Colletaz Hurlin的MATLAB程序包不具备此功能）。 2. 转换函数有Logistic、Exponential和 ...2022-5-2 00:10 - 1258225671 - MATLAB等数学软件专版
63 个回复 - 10703 次查看 本程序包综合了Colletaz Hurlin的MATLAB程序包和王群勇教授的Stata程序包的功能，具有如下特色： 1. 可加入线性控制变量（Colletaz Hurlin的MATLAB程序包不具备此功能）。 2. 转换函数有Logistic、Exponential和 ...2022-5-2 00:10 - 1258225671 - MATLAB等数学软件专版
当加入某些控制变量后，原解释变量系数发生较大变化，如果解释？
6 个回复 - 11246 次查看 在做面板模型时，关注的解释变量有两个，但是当加入某些控制变量后，关注的解释变量系数会发生较大的变化，要么变得非常不显著，要么系数的正负号都会改变，请问这种情况应该怎么解释？2017-10-26 09:58 - 孤峰傲雪 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 11246 次查看 在做面板模型时，关注的解释变量有两个，但是当加入某些控制变量后，关注的解释变量系数会发生较大的变化，要么变得非常不显著，要么系数的正负号都会改变，请问这种情况应该怎么解释？2017-10-26 09:58 - 孤峰傲雪 - 计量经济学与统计软件
异质性分析分组依据与控制变量的关系
1 个回复 - 2805 次查看 1. 请问DID控制变量中加入了公司规模，还能以市值构建哑变量，观测该变量与主要解释变量Treat×Post 交互项的系数吗？因为公司规模和市值相关性有点强，所以需不需要在这里把公司规模这个控制变量去掉？2. 如果我以总 ...2022-1-29 01:40 - 低调牛奶草莓 - Stata专版
1 个回复 - 2805 次查看 1. 请问DID控制变量中加入了公司规模，还能以市值构建哑变量，观测该变量与主要解释变量Treat×Post 交互项的系数吗？因为公司规模和市值相关性有点强，所以需不需要在这里把公司规模这个控制变量去掉？2. 如果我以总 ...2022-1-29 01:40 - 低调牛奶草莓 - Stata专版
求助：当中介变量是其中一个控制变量应该如何报告结果
5 个回复 - 2066 次查看 研究X与Y的关系，并发现Z可以作为中介变量。楼主的问题是，在研究Y的文献中，Z常常作为控制变量出现。按照温忠麟的逐步回归的检验方法，第一步主效应方程中是不包含Z的，第三步才加上Z。想请教我是在第一步就把Z加上 ...2021-1-26 22:49 - taizaizhuo - Stata专版
5 个回复 - 2066 次查看 研究X与Y的关系，并发现Z可以作为中介变量。楼主的问题是，在研究Y的文献中，Z常常作为控制变量出现。按照温忠麟的逐步回归的检验方法，第一步主效应方程中是不包含Z的，第三步才加上Z。想请教我是在第一步就把Z加上 ...2021-1-26 22:49 - taizaizhuo - Stata专版
如何在Sobel中介效应检验的控制变量处添加年度和行业控制变量？
23 个回复 - 14042 次查看 我使用如下程序进行回归[/backcolor] sgmediation abs_err2, mv(lnearnings) iv(自变量) cv(big4 lev op_ef1 prmargin lnmkval_a mkbk_a i.year i.industry)[/backcolor] stata提示[/backcolor] factor variabl ...2020-5-7 15:45 - LHZ@EW - Stata专版
23 个回复 - 14042 次查看 我使用如下程序进行回归[/backcolor] sgmediation abs_err2, mv(lnearnings) iv(自变量) cv(big4 lev op_ef1 prmargin lnmkval_a mkbk_a i.year i.industry)[/backcolor] stata提示[/backcolor] factor variabl ...2020-5-7 15:45 - LHZ@EW - Stata专版
为什么要逐步而非一次性加入控制变量？有没有计量上的依据呢？
9 个回复 - 8402 次查看 一般我们在基准回归时，会逐步加入控制变量，然后观察自变量的系数与显著性。但是，最近审稿人提出问题是为什么要逐步而非一次性加入控制变量，发现还不能很好说清楚。请问这种做法一般有什么依据支撑呢？2021-9-18 12:34 - haoruixue2 - EViews专版
9 个回复 - 8402 次查看 一般我们在基准回归时，会逐步加入控制变量，然后观察自变量的系数与显著性。但是，最近审稿人提出问题是为什么要逐步而非一次性加入控制变量，发现还不能很好说清楚。请问这种做法一般有什么依据支撑呢？2021-9-18 12:34 - haoruixue2 - EViews专版
2020-2000上市公司绿色创新大全（绿色专利申请量、绿色专利授权量、控制变量）407 个回复 - 31305 次查看 本人汇总整理了2020-1995年上市公司绿色创新常用衡量指标，包括上市公司绿色专利申请量、上市公司绿色专利授权量及绿色创新常用控制变量。数据是最新的且准确无误，所有数据的形式均为电子表格Excel，几十个指标均合 ...2021-11-2 15:08 - 张淼儿 - 现金交易版
核心变量不显著，加了一堆控制变量后核心变量反而显著了。为什么？这样的显著可取吗？
19 个回复 - 64498 次查看 核心变量不显著，加了一堆控制变量后核心变量反而显著了。为什么？不是应该更不显著吗？这样的显著可取吗？2015-10-28 19:46 - maturing - Stata专版
19 个回复 - 64498 次查看 核心变量不显著，加了一堆控制变量后核心变量反而显著了。为什么？不是应该更不显著吗？这样的显著可取吗？2015-10-28 19:46 - maturing - Stata专版
bootstrap检验中介效应的时候需不需要加控制变量呢
10 个回复 - 9128 次查看 如题，用bootstrap方法检验中介效应的时候需不需要加控制变量呢，我在检验的时候如果加了控制变量之后中介效应就变成完全中介了，如果不加控制变量就是部分中介，到底什么时候要加控制变量呢2019-12-4 10:26 - hyummy - Stata专版
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常用的一些国际层面的控制变量集合2 个回复 - 2168 次查看 1.国家贸易开放度数据（1960-2020年）衡量方式为进出口贸易总额/GDP总额 2.全球各国经济自由度数据（1995-2022年） 3.全球各国间语言相似度（语言距离）数据（不仅仅只是中国和其他国家的数据） 4.全球26个国 ...2022-3-27 17:45 - 开心的猪猪 - 现金交易版
【最全】地级市数据集（2006-2019）常用控制变量以及城市三废数据，产业高级化256 个回复 - 19787 次查看 【最全】地级市数据集（2006-2019），常用控制变量以及城市三废数据、产业高级化合理化数据，以及城市统计年鉴数据汇总。 数据说明：数据均为本人论文写作过程中收集整理，数据准确可靠，地级市的很多数据比较难找， ...2022-5-6 11:14 - 杨希jj - 现金交易版
【重磅推荐】沪深A股上市公司常用控制变量数据整理（2000-2020年）115 个回复 - 48466 次查看 常用控制变量[hr]变量说明[hr] [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2020年（注：股权性质从2004年开始（Wind），第一大股东持股比例从2003年开始） [*]数据对象：沪深A股，不包含已退市的上市公司，不包含 ...2021-5-23 10:51 - momingqimiao7 - 现金交易版
上市企业控制变量合集（2000-2020年）1 个回复 - 892 次查看 企业变量合集（2000-2020年） 在原有财务指标的基础上匹配了所在省市，便于大家使用宏观变量进行匹配。 作者精心整理，现分享给大家，欢迎大家购买！ 变量详情如下图2022-2-19 22:01 - why789 - 现金交易版
stata面板数据模型操作问题求助，控制变量不显著
5 个回复 - 9279 次查看 各位大佬们： 求助！用stata进行面板固定效应回归，选取了1个解释变量、1个核心解释变量和5个控制变量，核心解释变量单独进行回归时结果很好，加入控制变量后就变得不那么显著，并且5个控制变量只有1个显著。但是 ...2022-4-20 17:41 - 1352379543 - 国际商务
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三个模型（核心解释变量不同）控制变量的回归系数及标准误完全相同
5 个回复 - 4036 次查看 我采用LSDV法估计双向固定效应模型，分别用三个核心解释变量构造了三个方程，被解释变量和控制变量相同。发现三个方程控制变量的回归系数以及标准误都是一样的。（标准误是聚类稳健标准误） 只有核心解释变量和常数项 ...2019-8-3 14:17 - rosysummer - Stata专版
5 个回复 - 4036 次查看 我采用LSDV法估计双向固定效应模型，分别用三个核心解释变量构造了三个方程，被解释变量和控制变量相同。发现三个方程控制变量的回归系数以及标准误都是一样的。（标准误是聚类稳健标准误） 只有核心解释变量和常数项 ...2019-8-3 14:17 - rosysummer - Stata专版
解决内生性问题将自变量滞后一期后还需要将控制变量滞后一期嘛？
6 个回复 - 8275 次查看 大家好！看到将自变量滞后一期是解决内生性的方式之一、请问解决内生性问题将自变量滞后一期后还需要将控制变量滞后一期嘛？2022-2-9 16:17 - wengyouzai - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 8275 次查看 大家好！看到将自变量滞后一期是解决内生性的方式之一、请问解决内生性问题将自变量滞后一期后还需要将控制变量滞后一期嘛？2022-2-9 16:17 - wengyouzai - 计量经济学与统计软件
加入解释变量之后控制变量符号变成相反的，从显著变成不显著？
1 个回复 - 3496 次查看 stata跑logit回归，加入第一个解释变量之后，有一个控制变量的符号从负变正，显著变为不显著。求问这可能是什么原因呢？谢谢！2020-3-4 02:15 - ruiraojie0 - Stata专版
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【完整】上市公司常用数据/常用控制变量，含详细代码、原始数据来源及构造教程说明！34 个回复 - 5033 次查看 上市公司常用数据[/backcolor]（含构造过程完整代码）[/backcolor][/backcolor][/backcolor][/backcolor][/backcolor]可学习如何构造常用数据步骤非常详细，没有任何跳步，适合实证小白学习[hr][/backcolor]常用数据 ...2022-5-19 17:17 - shuyaos - 现金交易版
【实证必备】省级面板数据省份特征控制变量—人均GDP增长率、城镇人口比重、消费水平20 个回复 - 10410 次查看 【实证必备】省级面板数据必备的省份特征控制变量——人均GDP增长率、城镇人口比重等对全国范围省级面板数据及区域性省级面板数据进行实证研究时，为增强实证可信度，一般需要增加人均GDP、人均GDP增长率、城镇人口比 ...2021-2-22 17:38 - 高乐高1982 - 现金交易版
【完整】股价崩盘风险-年度数据2000-2020，含原始数据、必备控制变量及详细构造步骤！172 个回复 - 28155 次查看 基于年度的上市公司股价崩盘风险数据（三大指标+必备控制变量） 最新完整版（2000-2020） 参照 Kim et al.(2011)、Callen et al.(2013)、Xu et al.(2014)、刘星等（2021）、彭俞超等（2018）等文献，选择学术界通常 ...2021-8-22 10:11 - Betoecmist - 现金交易版
只纳入控制变量未纳入自变量的模型意义何在
5 个回复 - 3865 次查看 经常看到论文在对本文模型回归之前先只把控制变量和因变量回归一次，这样做有什么意义呢？ 对得到的结果应该做哪些方面的分析呢？ 可以对比只纳入控制变量的模型和含有自变量的模型的R方得到自变量的解释力度是吧？ ...2016-5-13 13:28 - Christy-lou - Stata专版
5 个回复 - 3865 次查看 经常看到论文在对本文模型回归之前先只把控制变量和因变量回归一次，这样做有什么意义呢？ 对得到的结果应该做哪些方面的分析呢？ 可以对比只纳入控制变量的模型和含有自变量的模型的R方得到自变量的解释力度是吧？ ...2016-5-13 13:28 - Christy-lou - Stata专版
若控制时间效应，控制变量中再加入宏观经济变量（如GDP）还有意义嘛？
14 个回复 - 3903 次查看 如题，鄙人论文使用面板数据，采用了双向固定效应，然后在控制变量中加入了GDP发展水平、股市发展程度（股票市值/GDP），老师说GDP、股市发展程度这种每个年份都一样的数据在控制时间效应后应该是被吸收的，理应回归 ...2022-5-7 09:56 - 卡斯特梅的雨季c - Stata专版
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控制变量不符合预期怎么办
16 个回复 - 11661 次查看 请教一下各位老师，在我的回归中，核心解释变量的正负号符合预期，但是控制变量的正负号与预期相反。这种情况应该怎么办呢？另外控制变量与预期相反的原因是什么呢？其实学生感觉，核心解释变量和控制变量，只是认为 ...2021-1-24 10:04 - qianshi123456 - Stata专版
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加入更多控制变量之后，之前的自变量系数反而变大了怎么回事
13 个回复 - 29129 次查看 如题，加入更多控制变量之后，之前的自变量系数反而变大了怎么回事呢？不是应该因为控制了更多的变量而使得解释变量的解释力降低，更接近真实情况吗？我在研究工资和户口之间的关系：原来的回归方程是：reg lnwage e ...2015-12-30 17:09 - 他有才无德 - 爱问频道
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中介效应用逐步回归法时，三个模型的控制变量可以不一样吗？
16 个回复 - 6853 次查看 各位大佬好，我用逐步回归法做中介效应分析，当仅加入控制变量control1时，系数c、c'、a均显著，但b不显著；而同时加入控制变量control1和control2时，c、c'、b显著，而a不显著，且此时模型（2）中control2高度显著。 ...2022-4-16 16:54 - 大雄ui - Stata专版
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空间计量模型可以不加控制变量吗，看到有核心期刊没有加。
10 个回复 - 5456 次查看 空间计量模型可以不加控制变量吗，看到有核心期刊没有加，如果必须加的话，我只想看看这些控制变量对本区域的影响，可是空间杜宾模型回归结果会把这些控制变量的空间效应也显示出来，请问怎么解决呢？？？求好心人解 ...2019-11-5 17:56 - 地心引力1007 - 爱问频道
10 个回复 - 5456 次查看 空间计量模型可以不加控制变量吗，看到有核心期刊没有加，如果必须加的话，我只想看看这些控制变量对本区域的影响，可是空间杜宾模型回归结果会把这些控制变量的空间效应也显示出来，请问怎么解决呢？？？求好心人解 ...2019-11-5 17:56 - 地心引力1007 - 爱问频道
2011-2020控制变量面板数据城镇化水平、通货膨胀率、（经济）对外开放程度、财政教1 个回复 - 2153 次查看 2011年-2020年控制变量面板数据城镇化水平、经济开放程度（进出口总额/GDP），通货膨胀率（CPI）表示、人均可支配收入、财政教育支出投，包含全国31个省份，手动整理已经成了面板数据格式，包含西藏包含西藏，数据来 ...2022-4-22 14:55 - 码字够 - 现金交易版
面板数据回归，加入控制变量以后，主要变量符号发生改变。
8 个回复 - 16092 次查看 用eviews做面板回归，用Y与X1回归的符号为正，但在加入控制变量X2以后，X1的符号发生改变，变为负号，请问这是怎么回事？是不是不能做回归了2014-5-8 11:25 - simon-dai - EViews专版
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rdrobust怎么加入控制变量？
4 个回复 - 1821 次查看 RT，rdrobust指令只能写两个变量，那么怎么加入控制变量？2020-3-18 21:14 - chow393 - Forum
4 个回复 - 1821 次查看 RT，rdrobust指令只能写两个变量，那么怎么加入控制变量？2020-3-18 21:14 - chow393 - Forum
【完整】股价崩盘风险-季度数据2000-2020，含原始数据、必备控制变量及详细构造步骤！33 个回复 - 10214 次查看 基于季度的上市公司股价崩盘风险数据（三大指标+必备控制变量） 最新完整版（2000-2020） 参照 Kim et al.(2011)、Callen et al.(2013)、Xu et al.(2014)、杨威等（2020）、彭俞超等（2018）等文献，选择学术界通常 ...2021-8-22 15:57 - Betoecmist - 现金交易版
PSM+DID控制变量问题求助
23 个回复 - 14775 次查看 论文研究林业企业直接投资对出口的影响，使用PSM+DID的方法，用资本密集度等要素匹配了对照组，然后把这些要素放在了DID模型的控制变量里，除了总体检验还做了一下分投资动机的检验<br> 就是将对 ...2019-4-30 11:15 - 格格衫 - Stata专版
23 个回复 - 14775 次查看 论文研究林业企业直接投资对出口的影响，使用PSM+DID的方法，用资本密集度等要素匹配了对照组，然后把这些要素放在了DID模型的控制变量里，除了总体检验还做了一下分投资动机的检验<br> 就是将对 ...2019-4-30 11:15 - 格格衫 - Stata专版
自变量和因变量互为因果，滞后一期自变量和控制变量，能解决内生性的问题吗？
20 个回复 - 39266 次查看 最近做的模型中自变量和因变量互为因果，存在内生性问题。查找资料，解决方法应该是选择工具变量，再做2sls来解决。但看到一篇论文中解决内生性问题的方法很疑惑，特来向前辈请教！ 该篇论文（张传财, 陈汉文. 产 ...2017-10-22 12:26 - On_Air - Stata专版
20 个回复 - 39266 次查看 最近做的模型中自变量和因变量互为因果，存在内生性问题。查找资料，解决方法应该是选择工具变量，再做2sls来解决。但看到一篇论文中解决内生性问题的方法很疑惑，特来向前辈请教！ 该篇论文（张传财, 陈汉文. 产 ...2017-10-22 12:26 - On_Air - Stata专版
做内生性检验时，加入工具变量后，核心解释变量显著，但控制变量显著相反
3 个回复 - 2724 次查看 用2sls做内生性检验时，加入工具变量后，核心解释变量显著，但控制变量显著相反,请问有影响吗，用的是滞后一期的工具变量，是不是这个工具变量不行啊？求大神指导2021-11-18 17:42 - 欧小山山 - Stata专版
3 个回复 - 2724 次查看 用2sls做内生性检验时，加入工具变量后，核心解释变量显著，但控制变量显著相反,请问有影响吗，用的是滞后一期的工具变量，是不是这个工具变量不行啊？求大神指导2021-11-18 17:42 - 欧小山山 - Stata专版
关于王群勇老师Stata的PSTR模型,控制变量是线性的
49 个回复 - 10531 次查看 关于Stata的代码是我花钱买来的，所以收点论坛币。该代码为stata的面板平滑转换模型xtstregress命令，在该代码中，控制变量是线性的，也就是不随转换变量而变化。 顺便汇总下目前已有的资源。 由于论坛内关于Huili ...2022-1-20 22:05 - luoyione - Stata专版
49 个回复 - 10531 次查看 关于Stata的代码是我花钱买来的，所以收点论坛币。该代码为stata的面板平滑转换模型xtstregress命令，在该代码中，控制变量是线性的，也就是不随转换变量而变化。 顺便汇总下目前已有的资源。 由于论坛内关于Huili ...2022-1-20 22:05 - luoyione - Stata专版
控制变量筛选和样本筛选命令
26 个回复 - 8961 次查看 实证研究中，核心变量不显著是个头疼的问题。目前普遍可接受的做法是取对数,缩尾等。挑选控制变量或者挑选样本也算是一种无奈的选择，和winsor做法是五十步笑百步的做法。本人开发了一种挑选变量和样本量的命令，至少 ...2022-1-16 18:29 - qianchen - Stata专版
26 个回复 - 8961 次查看 实证研究中，核心变量不显著是个头疼的问题。目前普遍可接受的做法是取对数,缩尾等。挑选控制变量或者挑选样本也算是一种无奈的选择，和winsor做法是五十步笑百步的做法。本人开发了一种挑选变量和样本量的命令，至少 ...2022-1-16 18:29 - qianchen - Stata专版
中介效应检验中控制变量如何处理？
13 个回复 - 11797 次查看 请问，进行中介效应检验时，三个回归模型的控制变量必须一样吗？[/backcolor]2019-11-11 08:26 - fun先生 - Stata专版
13 个回复 - 11797 次查看 请问，进行中介效应检验时，三个回归模型的控制变量必须一样吗？[/backcolor]2019-11-11 08:26 - fun先生 - Stata专版
控制变量行业年份回归时在STATA里怎么操作
37 个回复 - 102213 次查看 我希望做一个多元回归，但需要控制年份和行业。 （1）年份有7年2006-2012，听说STATA可以自动设置虚拟变量，请问命令是怎样的？（2）行业共有12个，已经设好虚拟变量，如下图 请问我在回归时怎么控制行业，命令是 ...2013-12-19 00:42 - moyizhan - Stata专版
37 个回复 - 102213 次查看 我希望做一个多元回归，但需要控制年份和行业。 （1）年份有7年2006-2012，听说STATA可以自动设置虚拟变量，请问命令是怎样的？（2）行业共有12个，已经设好虚拟变量，如下图 请问我在回归时怎么控制行业，命令是 ...2013-12-19 00:42 - moyizhan - Stata专版
三个模型的控制变量系数及标准误完全相同
9 个回复 - 3263 次查看 请教各位，我建立了三个模型，其中只有核心解释变量X不同（分别采用X1/X2/X3三种规模来衡量X的发展情况），被解释变量Y和控制变量COV均相同。在采用双向固定效应时，stata回归结果显示，无论怎么换X，控制变量 ...2020-6-11 11:21 - SunGracee - Stata专版
9 个回复 - 3263 次查看 请教各位，我建立了三个模型，其中只有核心解释变量X不同（分别采用X1/X2/X3三种规模来衡量X的发展情况），被解释变量Y和控制变量COV均相同。在采用双向固定效应时，stata回归结果显示，无论怎么换X，控制变量 ...2020-6-11 11:21 - SunGracee - Stata专版
【稳健性检验】关于增减控制变量问题
10 个回复 - 19978 次查看 论文实证做到稳健性检验，尝试了GMM、分时间段、分地区、更换因变量等方法，结果都不太显著，核心自变量没找到合适的指标，看到之前文献还有论文帖子里有说 设置虚拟变量、增减控制变量，也可以用来做稳健性检验，但 ...2020-2-24 12:31 - 陆家有女初长成 - Stata专版
10 个回复 - 19978 次查看 论文实证做到稳健性检验，尝试了GMM、分时间段、分地区、更换因变量等方法，结果都不太显著，核心自变量没找到合适的指标，看到之前文献还有论文帖子里有说 设置虚拟变量、增减控制变量，也可以用来做稳健性检验，但 ...2020-2-24 12:31 - 陆家有女初长成 - Stata专版
请教SmartPLS怎么做有调节的中介和控制变量的问题
4 个回复 - 2875 次查看 如题，模型是这样的（只是用来练习，理论意义忽略它），satisfaction做effective到attitude的中介，value调节前半段请问这种有调节的中介是否显著，是看交互作用的这条中介路径是不是显著的吗？（如下图）2021-10-12 21:57 - 海屿森 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
4 个回复 - 2875 次查看 如题，模型是这样的（只是用来练习，理论意义忽略它），satisfaction做effective到attitude的中介，value调节前半段请问这种有调节的中介是否显著，是看交互作用的这条中介路径是不是显著的吗？（如下图）2021-10-12 21:57 - 海屿森 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
控制变量需要滞后吗？
11 个回复 - 24481 次查看 考虑到自变量可能的滞后效应，想主要研究前一期的自变量对本期因变量的影响，将自变量滞后一期后，还需要将控制变量滞后吗？2016-2-27 19:49 - fenglin8023 - Stata专版
11 个回复 - 24481 次查看 考虑到自变量可能的滞后效应，想主要研究前一期的自变量对本期因变量的影响，将自变量滞后一期后，还需要将控制变量滞后吗？2016-2-27 19:49 - fenglin8023 - Stata专版
被解释变量和控制变量相关系数很高，是否存在多重共线性？
3 个回复 - 4130 次查看 被解释变量和控制变量相关系数很高，是否存在多重共线性？ size是控制变量，TFP是被解释变量，两者之间相关性分析的系数很高，0.8，是否存在多重共线性？ 但是我查了vif值，都小于3， 变量 TFP oversea size ca ...2021-4-18 16:36 - 1928961053 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 4130 次查看 被解释变量和控制变量相关系数很高，是否存在多重共线性？ size是控制变量，TFP是被解释变量，两者之间相关性分析的系数很高，0.8，是否存在多重共线性？ 但是我查了vif值，都小于3， 变量 TFP oversea size ca ...2021-4-18 16:36 - 1928961053 - 计量经济学与统计软件
控制变量中公司规模能否不取对数，而是以百万为单位
26 个回复 - 10621 次查看 如题。 记得上课的时候老师说取对数是为了防止变量太大而系数太小，那能否改变单位，公司规模不以元为单位，而以百万为单位呢？ 有没有相关文献呢？ 谢谢！2020-6-18 20:42 - M小白 - Stata专版
26 个回复 - 10621 次查看 如题。 记得上课的时候老师说取对数是为了防止变量太大而系数太小，那能否改变单位，公司规模不以元为单位，而以百万为单位呢？ 有没有相关文献呢？ 谢谢！2020-6-18 20:42 - M小白 - Stata专版
门槛变量可以同时做控制变量吗
5 个回复 - 6797 次查看 小弟初学门槛回归模型，想知道是否可以，也没有搜到类似的问题，希望大神解答2020-10-23 20:51 - fmd575285 - 数据交流中心
5 个回复 - 6797 次查看 小弟初学门槛回归模型，想知道是否可以，也没有搜到类似的问题，希望大神解答2020-10-23 20:51 - fmd575285 - 数据交流中心
控制变量中，可以同时放进两个不同的企业规模衡量方法变量吗
4 个回复 - 2588 次查看 size1 为总资产取对数，size2 为企业员工人数取对数。回归时可以把这两个变量同时放进控制变量吗？有参考文献不？急，只放一个的话回归不显著，毕业论文要用到，感谢各位大神。2021-5-21 17:14 - Jarry_cherish - Stata专版
4 个回复 - 2588 次查看 size1 为总资产取对数，size2 为企业员工人数取对数。回归时可以把这两个变量同时放进控制变量吗？有参考文献不？急，只放一个的话回归不显著，毕业论文要用到，感谢各位大神。2021-5-21 17:14 - Jarry_cherish - Stata专版
加入控制变量和不加控制变量结果相反
16 个回复 - 22518 次查看 如题，加入控制变量和不加控制变量结果相反，而且都很显著，请问是怎么回事呢？谢谢~2018-11-8 22:25 - Singing111 - Stata专版
16 个回复 - 22518 次查看 如题，加入控制变量和不加控制变量结果相反，而且都很显著，请问是怎么回事呢？谢谢~2018-11-8 22:25 - Singing111 - Stata专版
加入控制变量后主解释变量的符号相反但仍然显著该怎么处理
3 个回复 - 4392 次查看 我研究的是2017-2019沪深A股上市公司被ST后散户持股比例的变化情况，看文献以前研究机构持股比例的时候都把公司规模SIZE还有ROE/PE作为控制变量，这里边仿照这个加入之后发现，只加入ROE和PE，或者不加入控制变量时主 ...2021-2-4 18:11 - boi_Z - Stata专版
3 个回复 - 4392 次查看 我研究的是2017-2019沪深A股上市公司被ST后散户持股比例的变化情况，看文献以前研究机构持股比例的时候都把公司规模SIZE还有ROE/PE作为控制变量，这里边仿照这个加入之后发现，只加入ROE和PE，或者不加入控制变量时主 ...2021-2-4 18:11 - boi_Z - Stata专版
控制变量不显著，是否需要重新选择变量！
29 个回复 - 70208 次查看 请教大家一个问题，模型回归结果显示，只有常数项和主要解释变量以及其中一个控制变量显著，其他控制变量（4-5个）都不显著，是不是控制变量选择出了问题，是否需要重新选择控制变量，谢谢！2013-9-18 11:23 - zhurong_625 - Stata专版
29 个回复 - 70208 次查看 请教大家一个问题，模型回归结果显示，只有常数项和主要解释变量以及其中一个控制变量显著，其他控制变量（4-5个）都不显著，是不是控制变量选择出了问题，是否需要重新选择控制变量，谢谢！2013-9-18 11:23 - zhurong_625 - Stata专版
单变量回归不显著，加了控制变量，回归结果显著了
16 个回复 - 30271 次查看 单变量回归结果不显著，加了控制变量之后，回归结果显著了，这种是什么情况2017-3-5 17:58 - JasonWong86 - Stata专版
16 个回复 - 30271 次查看 单变量回归结果不显著，加了控制变量之后，回归结果显著了，这种是什么情况2017-3-5 17:58 - JasonWong86 - Stata专版
Stata中如何因变量相对于自变量滞后两期，那么控制变量还用滞后吗
5 个回复 - 6381 次查看 我是STATA小白，想请高手予以解答，stata中面板数据如果因变量相对于自变量滞后两期，那么控制变量和调节变量还用滞后两期吗?还有就是我滞后过得数据还用做豪斯检验吗？谢谢大神啦2017-8-28 22:43 - iok250 - Stata专版
5 个回复 - 6381 次查看 我是STATA小白，想请高手予以解答，stata中面板数据如果因变量相对于自变量滞后两期，那么控制变量和调节变量还用滞后两期吗?还有就是我滞后过得数据还用做豪斯检验吗？谢谢大神啦2017-8-28 22:43 - iok250 - Stata专版
ppmlhdfe方法控制固定效应，结果为何没有drop掉不随时间变化的控制变量？
6 个回复 - 3141 次查看 我在用ppmlhdfe方法回归的时候，控制了个体固定效应和年份固定效应，但是结果没有drop掉那些不随时间变化的控制变量，如两国间距离、是否接壤等变量，请问为何会出现这种结果？2020-9-27 21:44 - Chickyliang - Stata专版
6 个回复 - 3141 次查看 我在用ppmlhdfe方法回归的时候，控制了个体固定效应和年份固定效应，但是结果没有drop掉那些不随时间变化的控制变量，如两国间距离、是否接壤等变量，请问为何会出现这种结果？2020-9-27 21:44 - Chickyliang - Stata专版
多元回归加入企业规模作为控制变量后不显著
15 个回复 - 8091 次查看 多元回归模型，在加入企业规模一项作为控制变量之后，其他回归结果都不理想了。我尝试了三种企业规模的衡量方式（①资产总额；②市值；③员工人数），也做了取对数的处理，但是都不显著，想问下各位大佬这是什么原因 ...2021-12-13 19:40 - tonyrivers - Stata专版
15 个回复 - 8091 次查看 多元回归模型，在加入企业规模一项作为控制变量之后，其他回归结果都不理想了。我尝试了三种企业规模的衡量方式（①资产总额；②市值；③员工人数），也做了取对数的处理，但是都不显著，想问下各位大佬这是什么原因 ...2021-12-13 19:40 - tonyrivers - Stata专版
主回归加常用控制变量不显著，具体的控制变量是公司规模（size），用总资产取对数
5 个回复 - 5522 次查看 主回归加常用控制变量不显著，具体的控制变量是公司规模（size），用总资产取对数进行衡量。 有师哥说更换变量的衡量方法，比说用市值或者员工人数。但是请问会不会是x的解释能力不够强呀？或者是模型针对性不够而导 ...2021-10-24 11:55 - dengweimin - Stata专版
5 个回复 - 5522 次查看 主回归加常用控制变量不显著，具体的控制变量是公司规模（size），用总资产取对数进行衡量。 有师哥说更换变量的衡量方法，比说用市值或者员工人数。但是请问会不会是x的解释能力不够强呀？或者是模型针对性不够而导 ...2021-10-24 11:55 - dengweimin - Stata专版
加入控制变量企业规模之后，自变量系数符号改变是为什么？
9 个回复 - 6004 次查看 加入控制变量企业规模之后，自变量系数符号改变是为什么？2021-2-19 12:20 - 就是这个爱自由的人呐 - Stata专版
9 个回复 - 6004 次查看 加入控制变量企业规模之后，自变量系数符号改变是为什么？2021-2-19 12:20 - 就是这个爱自由的人呐 - Stata专版
【重磅推荐】上市公司A股常用控制变量整理（2000-2020）含代码，购买后免费更新23 个回复 - 7265 次查看 上市公司常用控制变量 [hr] 后续免费更新 [*]各指标定义 数据说明 1.数据对象： 沪深A股数据（包含主板、中小板、创业板、科创板）不包含B股 2.样本区间：2000-2020 3.数据未剔除缺失值 ...2022-2-15 23:59 - Nochoal - 现金交易版
急！用probit做回归分析，在加入控制变量，发现观测变量减少！
6 个回复 - 4818 次查看 用probit做回归分析，在加入控制变量，发现观测变量减少！ 我原来的样本量是4225个 note: 2013.year != 0 predicts failure perfectly 2013.year dropped and 908 obs not used note: 4.industry1 != 0 pr ...2017-12-10 23:26 - 聆听咖啡 - Stata专版
6 个回复 - 4818 次查看 用probit做回归分析，在加入控制变量，发现观测变量减少！ 我原来的样本量是4225个 note: 2013.year != 0 predicts failure perfectly 2013.year dropped and 908 obs not used note: 4.industry1 != 0 pr ...2017-12-10 23:26 - 聆听咖啡 - Stata专版
检验中介效应时控制变量必须保持一致吗？
24 个回复 - 21973 次查看 请教各位大神，我在读文献的时候发现在进行中介变量的路径检验的时候，借鉴了温忠麟（2004）的中介因子检验方法后，有些文章里Path1/2/3使用的是相同的控制变量，而有些文章的Path1/2/3里使用了不同的控制变量。 请 ...2020-4-19 21:43 - 鲸鱼517 - Stata专版
24 个回复 - 21973 次查看 请教各位大神，我在读文献的时候发现在进行中介变量的路径检验的时候，借鉴了温忠麟（2004）的中介因子检验方法后，有些文章里Path1/2/3使用的是相同的控制变量，而有些文章的Path1/2/3里使用了不同的控制变量。 请 ...2020-4-19 21:43 - 鲸鱼517 - Stata专版
Mplus控制变量与研究变量的回归
1 个回复 - 773 次查看 用mplus做跨层检验，年龄、性别等控制变量为个体间变量，自变量为个体内变量，控制变量与自变量之间的回归语句该怎样写2021-12-29 19:36 - zm小茗同学 - Forum
1 个回复 - 773 次查看 用mplus做跨层检验，年龄、性别等控制变量为个体间变量，自变量为个体内变量，控制变量与自变量之间的回归语句该怎样写2021-12-29 19:36 - zm小茗同学 - Forum
分组回归时可以按照某些控制变量作为分组的依据吗
12 个回复 - 9878 次查看 分组回归时可以按照某些控制变量作为分组的依据吗2016-5-14 10:55 - 1023715119 - Stata专版
12 个回复 - 9878 次查看 分组回归时可以按照某些控制变量作为分组的依据吗2016-5-14 10:55 - 1023715119 - Stata专版
stata结果输出时如何把控制变量合并为一个变量进行显示
5 个回复 - 9564 次查看 如题，我的回归方程被解释变量是I,解释变量是cash cf q lnasset lev roa，但是后三个为控制变量，我想在回归结果输出时，保留关键变量，把后三个变量以firm fixed effects一个变量形式输出怎么办呢2012-4-11 16:29 - 潇潇然 - Stata专版
5 个回复 - 9564 次查看 如题，我的回归方程被解释变量是I,解释变量是cash cf q lnasset lev roa，但是后三个为控制变量，我想在回归结果输出时，保留关键变量，把后三个变量以firm fixed effects一个变量形式输出怎么办呢2012-4-11 16:29 - 潇潇然 - Stata专版
请问中介变量可以作为控制变量放在基准模型中吗
2 个回复 - 3223 次查看 大的基准模型中参考文献中控制变量一般都有经济增长，但我想检验它的中介水平，想问一下这样还能把他作为中介变量放在主基准模型中吗2020-10-9 18:46 - 你来看此花时啊 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 3223 次查看 大的基准模型中参考文献中控制变量一般都有经济增长，但我想检验它的中介水平，想问一下这样还能把他作为中介变量放在主基准模型中吗2020-10-9 18:46 - 你来看此花时啊 - 计量经济学与统计软件
求助：控制变量t值很大，达到45，有没有影响？
10 个回复 - 10793 次查看 解释变量的回归结果显著，但是某一个控制变量t值达到45，如果去掉这个控制变量，解释变量就不显著了。 请问控制变量t值这么大是否会被质疑模型不合理？谢谢！2014-4-1 23:09 - andrewtso - Stata专版
10 个回复 - 10793 次查看 解释变量的回归结果显著，但是某一个控制变量t值达到45，如果去掉这个控制变量，解释变量就不显著了。 请问控制变量t值这么大是否会被质疑模型不合理？谢谢！2014-4-1 23:09 - andrewtso - Stata专版
双重差分DID控制变量与自变量、因变量频率不同
3 个回复 - 1346 次查看 双重差分DID，自变量和因变量都是月度数据，控制变量是年度数据，stata中时间也是2019-01这种的，控制变量年度数据写在2019-12这个时间吗？那DID的stata命令怎么写？拜托大神们帮帮忙，感恩！2021-7-30 10:55 - 论文太难写了 - Stata专版
3 个回复 - 1346 次查看 双重差分DID，自变量和因变量都是月度数据，控制变量是年度数据，stata中时间也是2019-01这种的，控制变量年度数据写在2019-12这个时间吗？那DID的stata命令怎么写？拜托大神们帮帮忙，感恩！2021-7-30 10:55 - 论文太难写了 - Stata专版
回归分析中控制变量不显著？
19 个回复 - 33210 次查看 在线性回归分析中，控制变量回归结果不显著？是什么原因导致的？还是控制变量选择错误呢？2017-1-16 21:31 - 凡123 - SPSS论坛
19 个回复 - 33210 次查看 在线性回归分析中，控制变量回归结果不显著？是什么原因导致的？还是控制变量选择错误呢？2017-1-16 21:31 - 凡123 - SPSS论坛
控制变量属于内生性变量还是外生变量？
10 个回复 - 25235 次查看 控制变量属于内生性变量还是外生变量？核心解释变量属于内生性变量还是外生变量？2018-1-30 09:58 - 学无VS止境 - 计量经济学与统计软件
10 个回复 - 25235 次查看 控制变量属于内生性变量还是外生变量？核心解释变量属于内生性变量还是外生变量？2018-1-30 09:58 - 学无VS止境 - 计量经济学与统计软件
急！急！急！稳健性检验可以同时替换因变量和控制变量吗
2 个回复 - 3024 次查看 因变量是托宾Q值，控制变量里有ROE，但是稳健性检验想把托宾Q值换成ROA，就得把控制变量里的ROE替换掉，这样操作是可以的吗，求大神回复2021-3-19 09:17 - 18klfg - Stata专版
2 个回复 - 3024 次查看 因变量是托宾Q值，控制变量里有ROE，但是稳健性检验想把托宾Q值换成ROA，就得把控制变量里的ROE替换掉，这样操作是可以的吗，求大神回复2021-3-19 09:17 - 18klfg - Stata专版
按一个变量分组回归时那个变量还要放进控制变量吗
8 个回复 - 8367 次查看 例如：如果按照公司规模将数据分为大规模公司和小规模公司，那控制变量还可以控制公司规模吗2021-10-7 20:30 - 18756957558 - Stata专版
8 个回复 - 8367 次查看 例如：如果按照公司规模将数据分为大规模公司和小规模公司，那控制变量还可以控制公司规模吗2021-10-7 20:30 - 18756957558 - Stata专版
