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1991-2022年学术型股票博彩指数和直观型股票博彩指数(stata计算,月度数据
4 个回复 - 608 次查看 1.计算说明 1.1 学术型股票博彩指数 我们根据Kumar的定义并借鉴Kumar,Page和Spalt的方法构造度量股票博彩特性的指标一一学术型股票博彩指数。 我们首先定义股票i在t月的均价Pricei,t,即个股月度成交金额与交易股 ...2023-2-19 21:35 - zq1069321348 - 现金交易版
沪深股票市场三因子、五因子月度数据 1994-01到 2023-01
0 个回复 - 295 次查看 沪深股票市场三因子、五因子月度数据 1994-01到 2023-01 沪 MarkettypeID [股票市场类型编码] - P9701:上证A股市场;P9703:深证A股市场;P9705:创业板市场;P9706:沪深A股市场(不包含科创板 ...2023-2-16 22:12 - lenosky - 现金交易版
股票特质收益率计算时使用月度数据进行回归
24 个回复 - 8116 次查看 在每年年初,要使用前36个月的数据对FAMA-Franch模型或者四因素模型进行回归,得到回归系数。在每月内,使用相同回归系数,计算每只股票每月超额收益率的期望值。2017-9-5 08:59 - lwy715175452 - Stata专版