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稳健回归用stata：课件+案例数据+程序代码do文件1 个回复 - 617 次查看 稳健回归用stata：课件+案例数据+程序代码do文件-北大 1.稳健回归用stata：课件+案例数据+程序代码do文件-北大 1.稳健回归用stata：课件+案例数据+程序代码do文件 1.稳健回归用stata：课件+案例数据+程序代码 ...2021-8-11 17:41 - Lotus_ss - 现金交易版
R实现稳健回归（含最小截尾二乘法（LTS）和M估计量，Huber回归)75 个回复 - 23304 次查看 普通最小二乘法OLS法是最常用的回归模型估计方法，但其使用前提之一是随机误差服从正态分布（即高斯分布）。但是，现实是复杂的，几乎不可能完全符合假设。那么，一个好的估计量应该对稍微偏离假设的情况有一定的免 ...2015-3-9 18:31 - 耕耘使者 - 现金交易版
高级社会统计分析专题：稳健回归 with Stata--北京大学0 个回复 - 766 次查看 高级社会统计分析专题：稳健回归 with Stata--北京大学 更详细的资料内容，请参考下面的截图说明！ 高级社会统计分析专题：稳健回归 with Stata--北京大学 高级社会统计分析专题：稳健回归 with Stata--北京 ...2021-6-16 09:36 - lily-2021 - 现金交易版
多元线性回归+ Ridge回归+Lasso回归+分位数回归+稳健回归 R代码0 个回复 - 1069 次查看 多元线性回归+ Ridge回归+Lasso回归+分位数回归+稳健回归 R代码 多元线性回归+ Ridge回归+Lasso回归+分位数回归+稳健回归 R代码 多元线性回归+ Ridge回归+Lasso回归+分位数回归+稳健回归 R代码 多元线性回 ...2022-6-2 08:17 - Mama-2022 - 现金交易版
稳健估计与稳健回归分析
3 个回复 - 3234 次查看 稳健估计与稳健回归分析，涵盖了稳健估计的基本思想理论和稳健性回归分析及应用实例，对数理统计专业的童靴们有一定参考价值！2013-10-28 10:20 - guolinxiang23 - 数据分析与数据挖掘
3 个回复 - 3234 次查看 稳健估计与稳健回归分析，涵盖了稳健估计的基本思想理论和稳健性回归分析及应用实例，对数理统计专业的童靴们有一定参考价值！2013-10-28 10:20 - guolinxiang23 - 数据分析与数据挖掘
基于稳健回归技术的软件成本估计方法
2 个回复 - 1617 次查看 【作者(必填)】 孙士兵; 赵欢; 贺宗梅 【文题(必填)】 基于稳健回归技术的软件成本估计方法 【年份(必填)】 2008 【全文链接或数据库名称(选填)】rq2012-8-1 13:40 - 耕耘使者 - 求助成功区
2 个回复 - 1617 次查看 【作者(必填)】 孙士兵; 赵欢; 贺宗梅 【文题(必填)】 基于稳健回归技术的软件成本估计方法 【年份(必填)】 2008 【全文链接或数据库名称(选填)】rq2012-8-1 13:40 - 耕耘使者 - 求助成功区
【学习笔记】稳健回归其主要思路是将对异常值十分敏感的经典最小二乘回归中的 ...
1 个回复 - 1422 次查看 稳健回归其主要思路是将对异常值十分敏感的经典最小二乘回归中的目标函数进行修改。经典最小二乘回归以使误差平方和达到最小为其目标函数。因为方差为一不稳健统计量，故最小二乘回归是一种不稳健的方法。为减少异常 ...2020-7-10 22:56 - 17713787507 - Forum
1 个回复 - 1422 次查看 稳健回归其主要思路是将对异常值十分敏感的经典最小二乘回归中的目标函数进行修改。经典最小二乘回归以使误差平方和达到最小为其目标函数。因为方差为一不稳健统计量，故最小二乘回归是一种不稳健的方法。为减少异常 ...2020-7-10 22:56 - 17713787507 - Forum
用stata做稳健回归，想知道对数似然值和AIC值，怎么命令？
2 个回复 - 3654 次查看 用stata做稳健回归，想知道对数似然值和AIC值，命令怎么写？我是初学者，不会啊！ 另外，偏最小二乘回归也像稳健回归一样在异常值存在时是无偏估计吗？2016-6-1 09:19 - hushumemory - Stata专版
2 个回复 - 3654 次查看 用stata做稳健回归，想知道对数似然值和AIC值，命令怎么写？我是初学者，不会啊！ 另外，偏最小二乘回归也像稳健回归一样在异常值存在时是无偏估计吗？2016-6-1 09:19 - hushumemory - Stata专版
关于OLS的robust稳健回归
10 个回复 - 26055 次查看 学渣在写硕士论文，遇到一个问题求大神赐教！如果用reg y x1 x2 x3,r 跑出来的结果和reg y x1 x2 x3跑出来的结果显著性什么的都一致，但是做white检验却显示存在异方差问题。那我是否应该用带robust调整的回归数据？ ...2017-3-18 18:27 - wsy911009 - Stata专版
10 个回复 - 26055 次查看 学渣在写硕士论文，遇到一个问题求大神赐教！如果用reg y x1 x2 x3,r 跑出来的结果和reg y x1 x2 x3跑出来的结果显著性什么的都一致，但是做white检验却显示存在异方差问题。那我是否应该用带robust调整的回归数据？ ...2017-3-18 18:27 - wsy911009 - Stata专版
请教大师：主回归和多个稳健回归显著，但是分组不显著，是否说明结果不稳健
1 个回复 - 3314 次查看 很多研究中，主回归和6-7个稳健回归都是一致显著的，但是在分组回归（国有非国有）（样本数几乎一半一半）不显著了，这是不是说明不稳健，主回归结论仅在部分或特定情况下适用。因为无法代表整体，假设国有与 ...2020-9-14 11:04 - shui107 - Stata专版
1 个回复 - 3314 次查看 很多研究中，主回归和6-7个稳健回归都是一致显著的，但是在分组回归（国有非国有）（样本数几乎一半一半）不显著了，这是不是说明不稳健，主回归结论仅在部分或特定情况下适用。因为无法代表整体，假设国有与 ...2020-9-14 11:04 - shui107 - Stata专版
stata面板数据聚类稳健回归，F检验为空值。怎么办呢？
11 个回复 - 12735 次查看 我用聚类稳健混合回归估计的方法做面板数据。xtset no year regress v1 v1 v2, vce(cluster no) 结果只有R平方。F值和P检验值都没有，调整的R平方也没有。怎么回事呢？怎么操作才会有呢。求指点。 输出的结果是 ...2013-6-3 15:49 - V_ere - Stata专版
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稳健回归后如何检验方差
4 个回复 - 2336 次查看 由于OLS回归的残差不服从正态分布，因此 改用了EViews做了稳健回归，输出结果如下图所示。 使用了稳健回归之后，还需要对残差做异方差和无自相关诊断吗 如果需要的话，EViews该如何实现呢？2018-9-29 17:07 - dhuzws - EViews专版
4 个回复 - 2336 次查看 由于OLS回归的残差不服从正态分布，因此 改用了EViews做了稳健回归，输出结果如下图所示。 使用了稳健回归之后，还需要对残差做异方差和无自相关诊断吗 如果需要的话，EViews该如何实现呢？2018-9-29 17:07 - dhuzws - EViews专版
spss稳健回归的插件
4 个回复 - 2593 次查看 在学习张文彤老师spss高级统计课程的时候学到回归模型章节，其中讲到当数据中存在强影响点时，最小二乘法是有局限而要采用稳健回归，老师说spss是利用相应的R插件来实现的，在分析->回归->“稳健回归”，可是我找不到 ...2018-5-13 10:43 - pengxiangeng - SPSS论坛
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eviews8稳健回归
1 个回复 - 1124 次查看 我想问一下用eviews做稳健回归后的结果怎么看啊，和OLS回归的结果怎么比较呢？2018-1-31 11:38 - qixuan520 - EViews专版
1 个回复 - 1124 次查看 我想问一下用eviews做稳健回归后的结果怎么看啊，和OLS回归的结果怎么比较呢？2018-1-31 11:38 - qixuan520 - EViews专版
请教R语言做矩阵散点图，添加相关系数，并采用稳健回归拟合直线的方法
7 个回复 - 13078 次查看 请教各位，我想用R语言做矩阵散点图，并在散点图的上三角矩阵写出相关系数，标注**显著性，然后画出稳健回归的拟合直线，而不是线性回归的直线。 请问R语言能做到吗？ 或者只完成前两步，也就是“做矩阵散点图 ...2016-10-11 11:01 - pingguzh - R语言论坛
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询问SAS如何作huber/white/sandwich 稳健回归及panel data的MLE估计
8 个回复 - 7516 次查看 如题，貌似只有看到STATA的作法，想问下SAS怎么做？有人知道的话能否告诉下？2010-5-3 16:02 - 流光寂然 - SAS专版
8 个回复 - 7516 次查看 如题，貌似只有看到STATA的作法，想问下SAS怎么做？有人知道的话能否告诉下？2010-5-3 16:02 - 流光寂然 - SAS专版
matlab中稳健回归返回参数意义
0 个回复 - 1927 次查看 大家好。请问matlab中，robustfit函数返回stats参数中个量的意义。比如robust_s-robust estimate of sigma的sigma是什么？搜过稳健回归，但都是讲思想，方法的，并没有这个评价参数的介绍。请问，如果我想拟合，并评 ...2015-7-24 14:56 - 古月林夕 - 数据分析与数据挖掘
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稳健回归的系数
1 个回复 - 2959 次查看 稳健回归会使系数的标准误发生变化，但稳健回归得到的系数，与不采用稳健回归得到的系数，是不是一样？稳健回归是不是只是造成标准误发生变化？还是也会影响到系数的估计值？2008-12-28 14:22 - diguadiguadigua - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2959 次查看 稳健回归会使系数的标准误发生变化，但稳健回归得到的系数，与不采用稳健回归得到的系数，是不是一样？稳健回归是不是只是造成标准误发生变化？还是也会影响到系数的估计值？2008-12-28 14:22 - diguadiguadigua - 计量经济学与统计软件
请教稳健回归与OLS回归的结果比较
1 个回复 - 12303 次查看 做稳健回归得到的R2，能与OLS回归得到的R2比较吗？ 1、OLS回归可以采用stepwise逐步法筛选变量，而稳健回归无法这样做，那么两者的结果有可比性吗 2、稳健回归的R2如果比OLS回归小，是否说明稳健回归结果不如OLS回 ...2011-2-17 09:01 - shenshen0455 - Stata专版
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stata 稳健回归以后没有调整R平方了
1 个回复 - 3825 次查看 各位同学，stata 进行稳健回归以后，就只显示R平方，它是不是就是调整R平方呀？期待论坛朋友的解答，谢谢啦！2014-10-26 15:09 - hyy89 - Stata专版
1 个回复 - 3825 次查看 各位同学，stata 进行稳健回归以后，就只显示R平方，它是不是就是调整R平方呀？期待论坛朋友的解答，谢谢啦！2014-10-26 15:09 - hyy89 - Stata专版
SAS如何输出稳健回归LTS估计回归系数的标准误
2 个回复 - 4007 次查看 如题：SAS的robustreg过程中，Ｍ估计、Ｓ估计和ＭＭ估计在输出窗口都有回归系数的标准误和假设检验的结果，但ＬＴＳ估计只有回归系数，没有标准误和假设检验结果。如何在ＳＡＳ输出ＬＴＳ估计回归系数的标准误呢？若 ...2014-1-9 19:06 - shinebxl - SAS专版
2 个回复 - 4007 次查看 如题：SAS的robustreg过程中，Ｍ估计、Ｓ估计和ＭＭ估计在输出窗口都有回归系数的标准误和假设检验的结果，但ＬＴＳ估计只有回归系数，没有标准误和假设检验结果。如何在ＳＡＳ输出ＬＴＳ估计回归系数的标准误呢？若 ...2014-1-9 19:06 - shinebxl - SAS专版
稳健回归出现no observations是何解？
3 个回复 - 2795 次查看 各位好，我在做稳健回归（rreg）的时候出现以下提示 all weights went to zero; no observations 请问是什么意思？ 自变量和因变量的数据类型都没有问题。 我还做了qreg，显示 convergence not achiev ...2013-10-28 19:33 - douban - Stata专版
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[求助]newey-west稳健回归
9 个回复 - 22925 次查看 为了克服异方差和自相关，我用newey-west稳健估计方法来进行回归。在我的数据库中，no为股票代码，year为年度。 我首先用以下命令使我的数据库成为时间系列数据： tsset no year,yearly ...2007-3-25 02:04 - bookworm - Stata专版
9 个回复 - 22925 次查看 为了克服异方差和自相关，我用newey-west稳健估计方法来进行回归。在我的数据库中，no为股票代码，year为年度。 我首先用以下命令使我的数据库成为时间系列数据： tsset no year,yearly ...2007-3-25 02:04 - bookworm - Stata专版
稳健回归后能得到标准化回归系数吗？
9 个回复 - 9112 次查看 如题。 用OLS法得到的回归系数和ROBUST REGRESSION{stata rreg }里的不相同，但是后者里面不能输出标准化回归系数啊，这怎么好对调整后的模型里的变量进行解释呢？（谁对方程的影响大？ ）难道就用OLS法的 ...2007-10-13 14:24 - 与容 - Stata专版
9 个回复 - 9112 次查看 如题。 用OLS法得到的回归系数和ROBUST REGRESSION{stata rreg }里的不相同，但是后者里面不能输出标准化回归系数啊，这怎么好对调整后的模型里的变量进行解释呢？（谁对方程的影响大？ ）难道就用OLS法的 ...2007-10-13 14:24 - 与容 - Stata专版
似不相关分析可以进行稳健回归吗？其对方差联立的假设是什么？
8 个回复 - 3082 次查看 其选项部分好象没有 robust 选项，那它可以消除异方差吗？2010-5-7 23:04 - peyzf - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 3082 次查看 其选项部分好象没有 robust 选项，那它可以消除异方差吗？2010-5-7 23:04 - peyzf - 计量经济学与统计软件
稳健回归的决定系数
4 个回复 - 4063 次查看 用Stata做稳键回归时，默认结果无R2，说明文件中显示储存了决定系数，是e(r2)或校正的决定系数e(r2_a)，想问怎么调出来呢？2009-12-15 15:50 - userzht - Stata专版
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newey-west稳健回归后的R平方问题
2 个回复 - 3242 次查看 貌似STATA中newey-west稳健回归后没有R方和调整R方的结果，这是为什么呢？2009-5-8 20:49 - yaohx - 统计软件培训班VIP答疑区
2 个回复 - 3242 次查看 貌似STATA中newey-west稳健回归后没有R方和调整R方的结果，这是为什么呢？2009-5-8 20:49 - yaohx - 统计软件培训班VIP答疑区
STATA高级：newey-west稳健回归后的R方问题
0 个回复 - 3027 次查看 貌似STATA中newey-west稳健回归后没有R方和调整R方的结果，这是为什么呢？2009-5-8 20:54 - yaohx - 统计软件培训班VIP答疑区
0 个回复 - 3027 次查看 貌似STATA中newey-west稳健回归后没有R方和调整R方的结果，这是为什么呢？2009-5-8 20:54 - yaohx - 统计软件培训班VIP答疑区
