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Stata 入门教程常用命令面板例子
1 个回复 - 382 次查看 Stata 入门教程常用命令面板例子 Stata Library How do I handle interactions of continuous and categorical variables.mht st Hausman test，panel data，fixed-and random-effects.mht FAQ xtreg with the ...2023-7-26 18:32 - 2023Hua - 现金交易版

stata常用外部命令合集
1 个回复 - 1152 次查看 Stata 软件功能强大，体现在它提供了丰富的命令，可以实现许多功能。每一个Stata 命令都相应的命令格式。 (1)Stata 基本常用命令：·input录入数据、·edit编辑数据、·infile 导入数据、·infix导入数据、•i ...2022-9-11 23:12 - hr1313 - 现金交易版

【推荐】Richardson预期投资模型计算投资效率Stata代码(附2000-2020年结果) 托宾Q
37 个回复 - 29420 次查看 Richardson投资效率模型 1、计算说明 [hr] 对以上Richardson模型进行OLS得到的残差来衡量投资效率，残差大于0表示过度投资，且值越大，过度投资程度越大，残差小于0表示投资不足，且值越小，过度不足程度越 ...2021-5-17 18:05 - momingqimiao7 - 现金交易版

stata命令中xtreg i.year,,fe nonest vce(cluster num)是什么意思，如果去掉nonest的
5 个回复 - 3883 次查看 xtreg i.year，fe nonest vce(cluster num)和xtreg i.year，fe vce(cluster num)有什么区别吗？当中的nonest起了什么作用？2022-7-10 11:42 - WMF怪蜀黍 - 新手入门区

reghdfe命令和xtreg命令的R方为何差异如此大？
6 个回复 - 3074 次查看执行这两段命令时，回归结果相同，但R方差异却很大reghdfe LRDcapital did x1 x2 x3 ,absorb(stkcd year) vce(cluster stkcd) xtreg LRDcapital did x1 x2 x3 i.year ,fe vce(cluster stkcd) 执行 xtreg ...2024-1-24 23:26 - 原原小 - Stata专版

为什么固定效应xtreg fe，robust和reg i.id, vce(cluster id)的标准误不一样？
2 个回复 - 735 次查看这是不加robust 和 cluster的结果 reg lnggdp did lnpgdp lnfdl lnop lnis lntc lnpop i.year i.province . reg lnggdp did lnpgdp lnfdl lnop lnis lntc lnpop i.year i.province Source | SS ...2024-8-22 22:30 - 2365510067 - Stata专版

为什么xtreg与reghdfe常数项不一致？
1 个回复 - 700 次查看 xtreg； xtreg lnggdp did lnpgdp lnfdl lnop lnis lntc lnpop i.year, fe robust Fixed-effects (within) regression Number of obs = 330 Group variable: province ...2024-8-23 01:46 - 2365510067 - Stata专版

为何reghdfe和xtreg跑出来的回归系数正符号相反，且都显著，背后原因是什么呢
8 个回复 - 8960 次查看 reghdfe的回归命令是：reghdfe var,absorb(i.year i.Industry) vce(cluster stkcd) xtreg的回归命令是：xtreg var i.year,fe vce(cluster stkcd)2021-4-1 11:03 - grstd - Stata专版

家人们，小白有个问题想请教下，xtreg和reghdfe估计原理
5 个回复 - 609 次查看家人们好，本人小白一枚，最近收到了审稿人的一个问题，就是文章里控制了个体固定效应和时间固定效应，控制变量里加入了年龄，审稿人指出完全共线。如果是非平衡面板，是否存在这个问题？当时用的是xtreg代码 ...2024-6-13 18:54 - 匿名 - Stata专版

关于 reghdfe和xtreg的结果不一样的问题
19 个回复 - 13008 次查看想问下各位大神，下面是我两个操作的代码，为什么两个结果交叉项的显著性有很大差异呢 reghdfe P BV EARN FC FC*EARN,absorb(i.year i.industry) vce(robust) xtreg P BV EARN FC FC*EARN i.year i.industry,fe r ...2022-1-20 13:50 - 酷盖tyq - Stata专版

Reghdfe命令与xtreg命令的拟合优度问题
8 个回复 - 4102 次查看我分别用了reghdfe、areg、xtreg对面板数据进行了回归，按道理来讲这三种方法计算出来的系数以及标准误应该相差不大，结果也确实如此。但是其中reghdfe的拟合优度结果非常奇怪，特别是within-R-sq小到离谱，请问这是 ...2021-10-4 20:45 - dakaein - Stata专版

岭回归xtregfem报错unable to allocate matrix原因请教
1 个回复 - 298 次查看我在STATA中使用xtregfem希望进行岭回归，代码如下：其中，观测值共7200条，unique stkcd为571条，unique year为14条；已知Y, X, CV中均无离散型变量；但X1有4300条取0 回归后产生以下报错请问是何原因，如 ...2024-4-29 12:29 - wtst - Stata专版

求助：xtreg ,fe r 这个r是什么啊？有图有数据
2 个回复 - 473 次查看求助：xtreg ,fe r 这个r是什么啊？不带r 修正R方是负数，带上r 一点都不显著不带r的结果什么都显著修正R方是负数带R的结果自变量和因变量单独回归不显著了各位大神这是哪里有问题啊2024-3-16 21:48 - Aany - Stata专版

为什么xtreg和reghdfe控制双向固定效应进行回归得到的结果不同
13 个回复 - 5670 次查看如题，楼主用非平衡面板数据控制双向固定效应进行面板回归，分别用了下面5种命令，结果得到的结果很不一样： [*]xtreg Y X Control,vce(cluster id) [*]xtreg Y X Control,vce(robust) [*]xtreg Y X Control,fe r ...2023-8-2 10:03 - RedStinger - Stata专版

求助：xtreg ,fe 自变量和因变量的修正R方为负是什么原因啊
1 个回复 - 561 次查看求助：使用xtreg ,fe 时对自变量和因变量进行回归得到的修正R方为负加入控制变量之后很显著使用 xtreg ,fe r 时对自变量和因变量进行回归修正R方为0 加入控制变量后自变量和因变量显著水平只有一颗星2024-3-16 17:19 - Aany - Stata专版

固定效应xtreg时加入fe和加入虚拟变量有啥区别？
15 个回复 - 37576 次查看了解到了有几种不同的stata代码来实现固定效应，但是不知道具体的区别是什么，提出几点疑惑前来请教大家~ 1. Xtreg y x i.year i.id[/backcolor] 2. Xtreg y xi.year ,fe[/backcolor] 3. Xtreg y xi.year i.i ...2019-11-24 09:54 - 北方的北方有极光 - Stata专版

求助：xtreg,fe r要不要r啊不加修正R方是负的加了不显著
1 个回复 - 929 次查看这个 r 是什么意思啊2024-3-16 17:09 - Aany - Stata专版

reghdfe命令和xtreg命令区别在哪？
1 个回复 - 599 次查看欢迎使用Markdown编辑器经管之家：Do the best economic and management education！你好！这是你第一次使用 Markdown编辑器所展示的欢迎页。如果你想学习如何使用Markdown编辑器, 可以仔细阅读这篇文章，了解 ...2024-1-24 23:11 - 原原小 - Stata专版

请问reghdfe和xtreg有什么区别？更推荐用哪个？
12 个回复 - 22179 次查看另外麻烦解释一下这个问题： . xtreg lnvio shall i.year,fe r must specify panelvar; use xtset r(459); . xtset lnvio shall i.year,fe r factor-variable and time-series operators not allowed r(101) ...2019-11-16 18:59 - yangjiewan - Stata专版

reghdfe xtreg求助
9 个回复 - 572 次查看为什么xtreg lnquantity lnDIF1 lnSize Age Roa Roe Lev i.year,fe robust 的结果是正的，但是用reghdfe lnquantity lnDIF1 lnSize Age Roa Roe Lev,absorb(id year) cluster(id)回归出来的结果是负的？2023-11-29 14:13 - jomo2043 - Stata专版

个体固定效应模型xtreg,fe回归后怎么报告调整R2呢
2 个回复 - 897 次查看个体固定效应模型xtreg,fe回归后怎么报告调整R2呢，难道用reg i.id再跑回归看嘛？2023-11-18 21:01 - ZEWULEI - Stata专版

命令大比拼：xtreg vs. reg vs. areg vs. reghdfe
6 个回复 - 23819 次查看在面板固定效应模型中，我们一般常用的命令有xtreg,fe VS. reg VS. areg VS. reghdfe.如果在不考虑稳健标准误的情况下，这四条命令得到的结果是一致的，很不幸我们现在都要考虑稳健标准误。那么这四条命令在考虑robu ...2021-2-3 12:37 - zdlspace - Stata专版

做某行业的研究，xtreg回归时不加fe，但加了i.year, 能算固定效应模型吗
9 个回复 - 10532 次查看如题，做的是某行业的公司金融问题,选择了三年期的短面板数据，不知道能不能算作固定效应2021-4-4 16:06 - 15113412931 - Stata专版

面板数据回归中xtreg与reghdfe回归系数一致，但显著度不一样
3 个回复 - 837 次查看求问!面板数据回归中xtreg与reghdfe回归系数一致，但显著度不一样，前者一颗星都没有，结果后者回归出来三颗星，两者的样本量也差挺多，请问哪个可信一点呢？或者导致两者差异的原因是什么？2023-7-30 16:57 - ljw6 - Stata专版

stata运行xtoverid时，出现了以下的报错xtoverid not compatible with xtreg model fe
3 个回复 - 1109 次查看 stata运行xtoverid时，出现了以下的报错xtoverid not compatible with xtreg model fe，是按照陈强老师的书写的，所以之前的代码应该是没有问题的，希望uu们可以帮忙看看2023-7-7 23:26 - 张嘿嘿888 - Stata专版

xtreg回归时不加fe，但加了i.year, 能算固定效应模型吗
18 个回复 - 37005 次查看本人是stata小白，写论文要进行短面板数据的回归。豪斯曼检验结果表明要使用固定效应模型，但是我用如下代码：xtreg 因变量自变量 i.year, fe r 得到的结果不显著。使用： xtreg 因变量自变量 i.year, r 就显著了 ...2020-4-12 22:31 - xuqiancheng - Stata专版

areg和xtreg fe得到R方为啥不一样
4 个回复 - 10722 次查看 xtreg，fe得到组内、组间、整体R2，但是很小，其中针对fe有用的组内r2为0.2483。采用areg 命令后R2却很大的：0.8840。那能说我这个模型解释力很强吗？而且这两者得到的R2为何差距这么大？请大虾，略讲一二~~~2015-8-30 16:33 - 皖山一流 - Stata专版

请问图中这种用的是xtreg fe还是reg后加的i.industry和i.year ；cluster回归指的是
7 个回复 - 3651 次查看问下各位前辈，看到的论文呈现的回归结果如图，1）这种是不是用的reg y x,i.industry i.year啊，因为如果xtreg不是已经控制个体固定效应了嘛就不用控制行业了。2）表格下面注里面写的以公司为单位的cluster回归是怎么 ...2022-1-20 18:54 - 酷盖tyq - Stata专版

reghdfe和xtreg究竟看哪个R2?
4 个回复 - 9616 次查看当我们使用reghdfe和xtreg,fe命令时会得到各种R2,组内、组间、整体以及调整R2,那么我们究竟应该报告哪一个呢？下面两张图片截自Statalist Forums.是论坛大神Carlo Lazzaro的回复。根据上述两个回复，Carlo Lazza ...2021-1-14 18:09 - zdlspace - Stata专版

高维固定效应背后的原理是什么呢？xtreg双固定效应未能通过显著性，而reghdfe显著
4 个回复 - 1584 次查看有点不明白为什么我的非平衡面板用xtreg 固定时间、个体后的主效应以及调节效应都无法通过显著性，但是用了高维固定后双双通过了显著性呢。导师让我把背后的模型区别要搞清楚，答辩时被问到后，要能解释清楚。公司 ...2022-12-16 11:43 - yuzexi - Stata专版

xtreg...,fe r中的聚类在什么条件下可以使用
3 个回复 - 500 次查看想问问xtreg后加r聚类在什么条件下可以使用，什么情况下可以在回归命令中加聚类2022-11-17 10:20 - 拂晓63 - Stata专版

关于xtreg fe和reghdfe的拟合优度
9 个回复 - 3366 次查看大家好，想请问一下短面板固定效应模型 reghdfe y x 控制变量,absorb(id year) vce(r) 和xtreg y x 控制变量, fe r 两个命令的R2相差很大，xtreg fe拟合优度很低。reghdfe达到0.8左右，因为担心硕士毕业论 ...2022-4-9 15:30 - wengyouzai - Stata专版

固定效应回归reg和reghdfe、xtreg、areg的常数项为何不一样，个体固定效应系数也不一
4 个回复 - 4390 次查看在固定效应回归中，我尝试用了reg、reghdfe、xtreg、areg四种命令，发现reg与另外三种reghdfe、xtreg、areg的常数项不一样。//5且我在reghdfe命令下提取出每个个体的固定效应回归系数与reg命令下显示的每个dummy个体 ...2022-7-15 19:35 - til0548388 - Stata专版

面板数据个体固定效应，xtreg y x1 x2,fe与xi:reg y x1 x2 i.个体，结果为什么不一样
4 个回复 - 9549 次查看面板数据个体固定效应，xtreg y x1 x2,fe与xi:reg y x1 x2 i.个体，结果为什么不一样？2017-12-5 15:49 - LX_洛 - Stata专版

关于选择xtgls，xtreg fe还是xtscc，求助大神！！
9 个回复 - 17254 次查看我的数据是段面板的多个体数据，n远大于t，非平衡面板。一开始用固定效应模型聚类稳健标准差，通过hausman检验，固定效应优于随机效应，但是有异方差，所以使用xtscc和xtgls分别估计。结果发现有些重要的解释变量的系 ...2015-3-8 15:22 - wurui200011 - Stata专版

xtreg y x i.year#i.industry, fe vce(cluster city)
0 个回复 - 1342 次查看 xtreg y x i.year#i.industry, fe vce(cluster city) 想问一下各位老师和同学，这个虚拟变量的交乘项在这里起什么作用，为什么要这样设置，之前看到的大多是 xtreg y x i.year i.industry, fe vce(cluster city) ...2022-3-15 17:51 - fangdiyi961 - 新手入门区

xtreg和reghdfe的r2不一致，应该报告哪一个呢
1 个回复 - 1931 次查看用xtreg和reghdfe命令分别做固定效应，发现结果系数和标准差相同，但用reghdfe的r2更大一些，那做研究的时候应该报告哪一个r2结果更合适呢？2021-10-10 15:21 - 杭椒牛柳 - Stata专版

【求助】【Stata新手】Dummy被ommited，怎么办?回归类型是 xtreg [varlist], fe
0 个回复 - 559 次查看新手瑟瑟发抖.gif 我其实有3个问题，标题写不下。求解惑 ①怎样能使dummy不被省略呢？我用的是省份级面板数据。我加入了区分东西部地区、以及该省有无主要城市的dummy。就是那种用 1、0 表示 ...2021-9-9 18:11 - _霁月清风_ - Stata专版

stata 面板数据by group xtreg,fe 输出问题
2 个回复 - 3062 次查看大家好，今日发帖求教，首先感谢各位宝贵时间，问题如下：数据如下： id y x1 x2 fyear class 10001 3 4 5 1999 15 10002 1 ...2016-8-12 11:59 - hqs811 - Stata专版

请问大家围观企业数据，固定效应回归时用xtreg,fe r不显著怎么办？
4 个回复 - 4046 次查看想请教大家，用的企业数据，固定效应回归时用xtreg,fe r不显著怎么办？不加r显著，我试着换了控制变量也是这样，请教大家怎么调啊？谢谢大家2020-12-2 07:11 - caicaijing007 - 数据交流中心

xi: areg y x i.year, a(id) robust 与 xtreg y x, fe的区别是什么
18 个回复 - 13335 次查看请教各位前辈，问一个计量小白的问题，同样是控制时间和截面效应，areg y x i.year, a(id) robust 与 xtreg y x, fe的区别是什么？2017-5-15 18:11 - linjing2013 - Stata专版

xtreg re xtreg fe回归不显著，而用xtpcse和xtglsp值很小
2 个回复 - 2428 次查看我处理的是短面板数据，什么时候用随机效应固定效应还是混合效应啊？在这里谢谢各位了！2018-12-13 15:46 - 刘昊啊 - Stata专版

xtreg, fe 和 areg 稳健标准误不一样
12 个回复 - 12123 次查看面板数据用xtreg y x, fe和areg y x, absorb (id)做出来的系数完全一致，但是两者的聚类稳健标准误存在较大差异，请问这是什么原因，应该采用哪种方法的聚类稳健标准误呢？谢谢！2016-11-8 21:22 - zhr3xxx - Stata专版

面板数据只有两期能用xtreg fe进行回归吗？用这个语句回归出来的结果和FD一样吗？谢谢
5 个回复 - 4710 次查看求助大家！现在有2015年和2017年两期数据，两期数据是不是只能用first difference，不能用固定效应？在这种情况下，能否使用xtreg fe呢，fe出来的结果和fd本质是一样的吗？还是说只能用xtivreg2 fd？对比了上 ...2020-4-4 10:36 - Stella28 - Stata专版

xtgls回归模型加入各截面的虚拟变量以后，是不是等同于固定效应模型xtreg,fe？
3 个回复 - 4792 次查看如题：xtgls回归模型加入各截面的虚拟变量以后，是不是等同于固定效应模型xtreg,fe? 多谢了！期待ING!2014-4-2 16:37 - zjs80117 - Stata专版

【学习笔记】面板数据回归 xtreg y x ,fe
1 个回复 - 1000 次查看面板数据回归 xtreg y x ,fe2019-12-7 10:11 - 张齐明 - Forum

请问个体时间双固定效应是xtreg y x i.t,fe 还是fe r?
5 个回复 - 11079 次查看问题1：个体时间双固定效应是xtreg y x i.t ,fe 还是xtreg y x i.t ,fe r? 问题2：假设个体效应没有通过检验，那么我想再单独检验是否存在时间效应的命令是xtreg y x i.t, fe吗？（即我不清楚我写的这个是检验“ ...2019-1-13 00:32 - wsykld - Stata专版

reghdfe 和 xtreg的时间固定效应为何不一致
0 个回复 - 3945 次查看借用作者帮助文件的数据 webuse nlswork 分别使用如下命令 reghdfe ln_w grade age ttl_exp tenure not_smsa south , absorb(FE1=idcode FE2=year) 结果个体和时间固定效应为 ...2018-4-7 17:02 - macc891207 - Stata专版

求助，为何xtscc，fe回归的结果显著性水平高于xtreg，fe r的结果？
2 个回复 - 2461 次查看均已控制了时间变量，样本是n=370，t=4，经检验存在异方差和截面相关的问题，但xtscc回归出的结果显著性均高于xtreg，求问各位大神是不是哪里有问题啊？2017-4-26 19:30 - Rapheal22 - Stata专版

xtreg fe
2 个回复 - 7722 次查看用虚拟变量分组后，在xtreg 因变量自变量，fe 中要加入虚拟变量等于1时的条件，应该怎么写，写 xtreg 因变量自变量 if dum=1 ，fe 老显示语法错误，怎么写才是对的呀？求帮助2017-1-6 13:43 - 小易的ID - Stata专版

求助：xtreg,be（between-effects）该如何理解？
2 个回复 - 5687 次查看 xtreg,be（between-effects）中的Between-effects 该如何理解？与RE和FE的比较？2016-2-27 23:25 - 我是笨熊 - Stata专版

使用xtreg y x,fe和hausman fe结果不一致
10 个回复 - 3548 次查看使用xtreg Y X滞后等固定效应估计得到：这是表示显示固定效用不显著吧？后我们使用随机效应：Random-effects GLS regression Number of obs = 180,330 这个结果应当是所有系数都显 ...2015-8-24 22:11 - hopeship - Stata专版

e(cmdline)的输出xtreg命令行为啥不显示“,fe"呢
4 个回复 - 2927 次查看想将回归方程整个命令行“xi:xtreg Y x1 x2 i.indu i.year if year2015-7-28 22:50 - coolwind66 - Stata专版

by v2:xtreg pf B1,fe
2 个回复 - 1262 次查看 by v2:xtreg pf B1,fe 上述回归模型，怎样提取以V2为基础的，残差？ V2 为股票代码2013-9-26 09:04 - suangxue - Stata专版

xtreg& fe不能predict residual?
2 个回复 - 4447 次查看其可以报告预测值，即predict只有xb选项。是否可以利用预测值，再比较其与真实值的差，进而得到残差值？是否会有问题？如果通过简单的操作可以实现，xtreg& fe为何不加载（residual)这个选项？2013-7-6 08:34 - peyzf - Stata专版

[求助] Xtreg: Random-effects GLS regression的分析
1 个回复 - 9335 次查看我的论文导师让我用XTREG做，我做出了Random-effects GLS regression的表，其中只有2个解释变量的P-value小于0.1，其他4个都大于0.1小于1.请问这种结果正常吗？我是需要替换掉其他四个变量？还是这结果说明那4个变量 ...2011-7-8 23:37 - Karenliai - Stata专版

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