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1991-2022年月度的日平均特质波动率和特质偏度（stata计算）3 个回复 - 1046 次查看 1.计算说明 首先进行如下式的Fama-French三因子回归 其中： d∈S（t） ri,d是股票i在第d日的收益率（考虑现金红利再投资的日个股回报率） rf,d是第d日的无风险利率 MKTd、SMBd和HMLd分别是第d日的市场投资组 ...2023-2-19 18:35 - zq1069321348 - 现金交易版
1994-2022年特质波动率、月度特质波动率和年度特质波动率，五因素/五因子0 个回复 - 1408 次查看 一、特质波动率和月度特质波动率 1.计算说明 采用OLS回归法来提取特质波动率 OLS回归法是利用取Fama-French的五因子模型提取 其中 yi,t表示第i只股票第t日的相对于无风险利率的超额收益率（=考虑现金红利再投 ...2023-2-19 18:06 - zq1069321348 - 现金交易版
1991-2022年特质波动率、月度特质波动率和年度特质波动率，三因素/三因子0 个回复 - 792 次查看 一、特质波动率和月度特质波动率 1.计算说明 采用OLS回归法来提取特质波动率 OLS回归法是利用取Fama-French的三因子模型提取 其中 yi,t表示第i只股票第t日的相对于无风险利率的超额收益率（=考虑现金红利再投 ...2023-2-19 17:21 - zq1069321348 - 现金交易版
周个股回报率与市场回报率2006-20191 个回复 - 3334 次查看 周个股回报率文件 字段如下 年份 2006-2019 Stkcd [证券代码] - 以上交所、深交所公布的证券代码为准 Trdwnt [交易周份] - 以YYYY-WW表示 Opndt [周开盘日期] - 以YYYY-MM-DD表示，为OPNPRC的所在日，“DD”＝本 ...2020-8-3 19:18 - 素业不言钱 - 现金交易版
年个股回报率文件0 个回复 - 1788 次查看 Stkcd [证券代码] - 以上交所、深交所公布的证券代码为准 Trdynt [交易年份] - 以YYYY表示 Opndt [年开盘日期] - 以MM-DD表示，为OPNPRC的所在日，“DD”＝本年无交易 Yopnprc [年开盘价] - Clsdt [年收盘日期] ...2021-2-1 22:16 - 南牧丶 - 现金交易版
上市公司个股回报率1991-20190 个回复 - 1297 次查看 上市公司个股回报率1991-2019.包含如下数据： 证券代码 交易年份 年开盘日期 年开盘价 年收盘日期 年收盘价 年个股交易股数 年个股交易金额 年个股流通市值 年个股总市值 年交易天数 考虑现金红利再投资 ...2020-8-22 18:22 - 寰宇之无用 - 现金交易版
上市公司资本市场定价效率价格延迟指标2000-2020市场收益率日个股回报率2 个回复 - 499 次查看 上市公司资本市场定价效率价格延迟指标2000-2020市场收益率日个股回报率 数据来源：基于上市公司交易数据、公告数据整理计算 数据期间：2000-2020 数据范围：沪深上市公司A股主板，中小企业板，创业板，科创板 ...2023-2-5 16:01 - yusb - 现金交易版
上市公司股权融资权益资本成本数据MPEG模型2000-2021含分析师预测指标个股回报率0 个回复 - 470 次查看 上市公司股权融资权益资本成本数据MPEG模型2000-2021含分析师预测指标个股回报率 含原始数据、计算代码、计算结果 数据来源：基于上市公司公告数据、交易数据、分析师数据整理计算数据范围：沪深A股上市公司主板， ...2023-2-3 17:57 - yusb - 现金交易版
沪深A股上市公司SYN股价同步性与股价信息含量月度季度年度数据周个股综合市场回报率0 个回复 - 408 次查看 沪深A股上市公司SYN股价同步性与股价信息含量月度季度年度数据2000-2021含股票日交易个股周综合市场回报率 数据来源：基于沪深A股上市公司公开数据、交易数据计算整理 数据期间：2000-2021，分别有年度、月度、季 ...2023-2-3 15:32 - yusb - 现金交易版
2008-2019日个股回报率文件（包含考虑现金红利和不考虑两种）、日交价格8 个回复 - 2280 次查看 包括证券代码交易日期 总市值 考虑现金红利再投资的日个股回报率 不考虑现金红利再投资的日个股回报率 考虑现金红利再投资的收盘价的可比价格 不考虑现金红利再投资的收盘价的可比价格 股本变动日期2020-3-16 22:31 - zd16186 - 现金交易版
上市公司股票年个股回报率1990-2021：年开收盘价交易股数金额流通市值总市值市场类型0 个回复 - 617 次查看 上市公司股票年个股回报率1990-2021：年开收盘价交易股数金额流通市值总市值市场类型 数据来源:：上市公司财务报告 数据期间： 1990-2021（以数据文件名标识的具体数据年度区间为准） 数据范围：沪深上市公司， ...2022-5-30 12:06 - zxzxzx90081 - 现金交易版
A股上市公司年个股收益率/年个股回报率文件0 个回复 - 706 次查看 时间为2000-2020年，全部A股上市公司。 指标包括股票代码、交易年份、年开盘日期、收盘日期、开盘收盘价格、交易股数、交易金额、个股市值、当年交易天数、考虑现金再投资回报率、不考虑现金再投资回报率等2022-3-30 21:28 - 南牧丶 - 现金交易版
关于国泰安数据库的不考虑现金红利再投资的个股回报率的计算公式
1 个回复 - 2158 次查看 国泰安数据库中不考虑现金红利再投资的个股回报率的计算公式具体什么意思？每个部分的具体含义是什么？2019-12-12 16:17 - Qi7 - Stata专版
1 个回复 - 2158 次查看 国泰安数据库中不考虑现金红利再投资的个股回报率的计算公式具体什么意思？每个部分的具体含义是什么？2019-12-12 16:17 - Qi7 - Stata专版
事件研究法如果事件日的个股回报率没有的话，是把这个公司删除么？
5 个回复 - 5060 次查看 事件研究法如果一个公司事件日的个股回报率没有的话，是把这个公司样本删除么？求大神解答2019-2-27 09:22 - 尹宝蓝 - Stata专版
5 个回复 - 5060 次查看 事件研究法如果一个公司事件日的个股回报率没有的话，是把这个公司样本删除么？求大神解答2019-2-27 09:22 - 尹宝蓝 - Stata专版
周个股回报率
2 个回复 - 520 次查看 在国泰安上下载的周个股回报率的面板数据，怎么计算该数据的年化标准差，即个股特定周收益率的年标准差。stata小白，虚心求教！！！2022-9-10 13:38 - asks - Stata专版
2 个回复 - 520 次查看 在国泰安上下载的周个股回报率的面板数据，怎么计算该数据的年化标准差，即个股特定周收益率的年标准差。stata小白，虚心求教！！！2022-9-10 13:38 - asks - Stata专版
周个股回报率
0 个回复 - 362 次查看 在国泰安上下载的周个股回报率的面板数据，怎么计算该数据的年化标准差，即个股特定周收益率的年标准差。2022-9-9 16:35 - asks - Stata专版
0 个回复 - 362 次查看 在国泰安上下载的周个股回报率的面板数据，怎么计算该数据的年化标准差，即个股特定周收益率的年标准差。2022-9-9 16:35 - asks - Stata专版
个股月回报率是怎么计算的？为什么我计算的和国泰安数据库里的不一致？
11 个回复 - 17473 次查看 以浦发银行（600000）2008年1月为例 国泰安数据库 月开盘日期 月开盘价 月收盘日期 月收盘价 月个股交易股数 月个股交易金额 考虑现金红利再投资的月个股回报率 不考虑现金红利再投资的月个股回报率 市场类型 没 ...2013-8-19 14:12 - zhenhuizh1991 - 爱问频道
11 个回复 - 17473 次查看 以浦发银行（600000）2008年1月为例 国泰安数据库 月开盘日期 月开盘价 月收盘日期 月收盘价 月个股交易股数 月个股交易金额 考虑现金红利再投资的月个股回报率 不考虑现金红利再投资的月个股回报率 市场类型 没 ...2013-8-19 14:12 - zhenhuizh1991 - 爱问频道
日个股回报率要考虑现金红利吗？急急急
0 个回复 - 1767 次查看 孩子被金融市场学整emo了，有无大佬捞捞我<br> 七万多条数据真的扛不住啊，明天就交作业，杀了我也搞不出来啊2021-10-27 12:06 - 渺渺520 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1767 次查看 孩子被金融市场学整emo了，有无大佬捞捞我<br> 七万多条数据真的扛不住啊，明天就交作业，杀了我也搞不出来啊2021-10-27 12:06 - 渺渺520 - 金融学（理论版）
急求！国泰安数据库，考虑现金红利再投资的个股日回报率数据
12 个回复 - 17126 次查看 因为论文要做三因子模型，急需一些数据请各位帮帮忙~~！！！ 国泰安数据库，上市公司2014年2月至2015年底，考虑现金红利再投资的个股日回报率数据。 希望哪位有数据库的大神可以发我一份 可以设奖 ...2016-2-26 01:56 - 豆さん - 数据求助
12 个回复 - 17126 次查看 因为论文要做三因子模型，急需一些数据请各位帮帮忙~~！！！ 国泰安数据库，上市公司2014年2月至2015年底，考虑现金红利再投资的个股日回报率数据。 希望哪位有数据库的大神可以发我一份 可以设奖 ...2016-2-26 01:56 - 豆さん - 数据求助
新三板企业个股回报率率、股价同步性指标
0 个回复 - 553 次查看 请问在哪可以查到用于计算新三板企业股价同步性指标的个股回报率等指标？2021-5-27 22:32 - 13467804523 - Forum
0 个回复 - 553 次查看 请问在哪可以查到用于计算新三板企业股价同步性指标的个股回报率等指标？2021-5-27 22:32 - 13467804523 - Forum
月个股回报率文件0 个回复 - 1529 次查看 Stkcd [证券代码] - 以上交所、深交所公布的证券代码为准 Trdmnt [交易月份] - 以YYYY-MM表示 Opndt [月开盘日期] - 以DD表示，为OPNPRC的所在日，“DD”＝本月无交易 Mopnprc [月开盘价] - Clsdt [月收盘日期] ...2021-2-1 22:24 - 南牧丶 - 现金交易版
个股数据（交易量、回报率、）0 个回复 - 1017 次查看 Stkcd [证券代码] - Trdmnt [交易月份] Opndt [月开盘日期] - Mopnprc [月开盘价] - Clsdt [月收盘日期] - Mclsprc [月收盘价] - Mnshrtrd [月个股交易股数] - Mnvaltrd [月个股交易金额] - Msmvosd ...2020-11-12 20:13 - 17854210063 - 现金交易版
国泰安数据库中“上市首日经市场调整的个股回报率”是怎么算的
4 个回复 - 7873 次查看 麻烦问下大家，国泰安数据库中——中国上市公司首次公开发行研究数据库(A股) ——上市情况中，“上市首日经市场调整的个股回报率”是怎么算的啊，用哪个市场指数调整的啊，还有“”是怎么算的啊2011-8-27 23:08 - feirfei - 数据求助
4 个回复 - 7873 次查看 麻烦问下大家，国泰安数据库中——中国上市公司首次公开发行研究数据库(A股) ——上市情况中，“上市首日经市场调整的个股回报率”是怎么算的啊，用哪个市场指数调整的啊，还有“”是怎么算的啊2011-8-27 23:08 - feirfei - 数据求助
对A股上市公司周个股回报率数据的处理
1 个回复 - 1151 次查看 小白求助！ 从CSMAR上下载的A股上市公司周个股回报率的Excel文件，如何进行“对样本数据按照以下条件进行筛选 ：①剔 除 ST、PT 公司。ST、PT 公司的涨跌幅限制为 5%，与正常股票有所不同，故将其剔除 ；② 剔除变量 ...2019-9-15 16:02 - 祁二白 - 数据求助
1 个回复 - 1151 次查看 小白求助！ 从CSMAR上下载的A股上市公司周个股回报率的Excel文件，如何进行“对样本数据按照以下条件进行筛选 ：①剔 除 ST、PT 公司。ST、PT 公司的涨跌幅限制为 5%，与正常股票有所不同，故将其剔除 ；② 剔除变量 ...2019-9-15 16:02 - 祁二白 - 数据求助
有大神知道事件研究法用stata，Excel真的只有个股回报率和市场回报率两列么，可是用连
1 个回复 - 1273 次查看 有大神知道事件研究法用stata，Excel真的只有个股回报率和市场回报率两列么，可是用连玉君的 命令做不出来啊2019-3-5 22:26 - 尹宝蓝 - Stata专版
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日个股回报率94年到19年9月数据。2 个回复 - 1123 次查看 日个股回报率94年到19年9月数据。数据比价全，需要自取 包含数据： [*]日个股交易金额 [*]日个股流通市值 [*]日个股总市值 [*]考虑现金红利再投资的日个股回报率 [*]不考虑现金红利的日个股回报率 [*]考虑现 ...2019-10-1 20:07 - dd779489661 - 现金交易版
初学stata，做三因子模型，如何合并同市场的个股月度回报率和三因子模型月度数据？
0 个回复 - 894 次查看 两数据都在是综合A股市场的，时间截取为09-19的月度，但不清楚怎么实现每股（master）和市场（using）的多对一对应。使用了merge指令，但不知哪里出了问题，数据显示每股的市场部分都是缺省，麻烦前辈们指点一二。 ...2020-1-6 10:26 - 流鱼尾 - Stata专版
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国泰安数据库 “个股回报率” 中运算符的含义
8 个回复 - 15373 次查看 这个回报率的计算公式如下： Sn,i：股票n在第i次除权日时的每股配股数，Sn,0 = 0； Kn,i :股票n在i日为除权日时的每股配股价。 Cn,i：股票n在第i次除权日时的每股拆细数，Cn,0 = 1； 楼主看不懂这个公式， ...2013-7-12 20:06 - 出云上野 - 数据求助
8 个回复 - 15373 次查看 这个回报率的计算公式如下： Sn,i：股票n在第i次除权日时的每股配股数，Sn,0 = 0； Kn,i :股票n在i日为除权日时的每股配股价。 Cn,i：股票n在第i次除权日时的每股拆细数，Cn,0 = 1； 楼主看不懂这个公式， ...2013-7-12 20:06 - 出云上野 - 数据求助
事件研究法 里面，两列数据 个股回报率和市场回报率是直接计算么，要先标准化么
1 个回复 - 1254 次查看 事件研究法 里面，两列数据 个股回报率和市场回报率是直接计算么，要先标准化么2019-3-4 19:57 - 尹宝蓝 - Stata专版
1 个回复 - 1254 次查看 事件研究法 里面，两列数据 个股回报率和市场回报率是直接计算么，要先标准化么2019-3-4 19:57 - 尹宝蓝 - Stata专版
如何将hibor 日利率与多个股票的 日回报率合并
0 个回复 - 467 次查看 我想要将2012-2018每日的hibor利率与111个stock 各自2012-2018的日回报率合并，日期格式应该是没有问题的，但是joinby之后显示empty，如图我也用merge m：1试过，但是两组时间对应不上， 其中一组的时间会直接变成19 ...2019-3-26 21:31 - shuang.liang13 - Stata专版
0 个回复 - 467 次查看 我想要将2012-2018每日的hibor利率与111个stock 各自2012-2018的日回报率合并，日期格式应该是没有问题的，但是joinby之后显示empty，如图我也用merge m：1试过，但是两组时间对应不上， 其中一组的时间会直接变成19 ...2019-3-26 21:31 - shuang.liang13 - Stata专版
事件研究法:Excel两列数据，个股回报率和市场回报率已经收集好了但是每个样本观测值数
0 个回复 - 892 次查看 事件研究法:Excel两列数据，个股回报率和市场回报率已经收集好了,但是每个样本观测值数不同怎么处理 啊?2019-3-4 19:55 - 尹宝蓝 - Stata专版
0 个回复 - 892 次查看 事件研究法:Excel两列数据，个股回报率和市场回报率已经收集好了,但是每个样本观测值数不同怎么处理 啊?2019-3-4 19:55 - 尹宝蓝 - Stata专版
求创维2015年的日个股回报率
0 个回复 - 995 次查看 请问有谁可以帮忙在Wind里查一下，创维数码（00751）在2015年5月22号到2015年6月11号的“考虑现金红利再投资的日个股回报率”和“上证综合指数回报率”。2019-2-22 11:27 - Adaxxx - 会计与财务管理
0 个回复 - 995 次查看 请问有谁可以帮忙在Wind里查一下，创维数码（00751）在2015年5月22号到2015年6月11号的“考虑现金红利再投资的日个股回报率”和“上证综合指数回报率”。2019-2-22 11:27 - Adaxxx - 会计与财务管理
考虑现金红利与不考虑现金红利的个股月回报率的区别？
0 个回复 - 2189 次查看 求助，有人知道考虑现金红利与不考虑现金红利的个股月回报率的区别吗？？2017-10-30 14:03 - kikiss - 金融学（理论版）
0 个回复 - 2189 次查看 求助，有人知道考虑现金红利与不考虑现金红利的个股月回报率的区别吗？？2017-10-30 14:03 - kikiss - 金融学（理论版）
请问，已知每日的个股回报率，如何用日个股回报率计算月个股回报率呢？
0 个回复 - 1836 次查看 请问，已知每日的个股回报率，如何用日个股回报率计算月个股回报率呢？2017-5-25 20:44 - bichao_yin - 会计与财务管理
0 个回复 - 1836 次查看 请问，已知每日的个股回报率，如何用日个股回报率计算月个股回报率呢？2017-5-25 20:44 - bichao_yin - 会计与财务管理
求大神告知在已知考虑现金红利再投资的月个股回报率，如何求年度个股超额回报率
0 个回复 - 4597 次查看 RET表示经过市场调整后的年度个股超额回报率,计算方法为先用当年度5月初至下一年度4月末的“考虑现金红利再投资的月个股回报率”计算出当年的个股原始回报率,并用“同期总市值加权平均法下的沪深A股月市场回报率”计 ...2016-4-15 10:12 - lxy1993101 - 灌水吧
0 个回复 - 4597 次查看 RET表示经过市场调整后的年度个股超额回报率,计算方法为先用当年度5月初至下一年度4月末的“考虑现金红利再投资的月个股回报率”计算出当年的个股原始回报率,并用“同期总市值加权平均法下的沪深A股月市场回报率”计 ...2016-4-15 10:12 - lxy1993101 - 灌水吧
谁来说一说考虑现金红利与不考虑现金红利的个股日回报率的算法
1 个回复 - 3414 次查看 谁来说一说考虑现金红利与不考虑现金红利的个股日回报率的算法？ 不知道大家有没有用过国泰安的数据库，对其关于考虑现金红利与不考虑现金红利的个股日回报率的算法有无异议！2006-5-11 18:14 - hellzhang - 金融学（理论版）
1 个回复 - 3414 次查看 谁来说一说考虑现金红利与不考虑现金红利的个股日回报率的算法？ 不知道大家有没有用过国泰安的数据库，对其关于考虑现金红利与不考虑现金红利的个股日回报率的算法有无异议！2006-5-11 18:14 - hellzhang - 金融学（理论版）
考虑现金红利与不考虑现金红利的个股日回报率的算法
1 个回复 - 9727 次查看 谁来说一说考虑现金红利与不考虑现金红利的个股日回报率的算法？ 不知道大家有没有用过国泰安的数据库，对其关于考虑现金红利与不考虑现金红利的个股日回报率的算法有无异议！2006-5-12 10:27 - hellzhang - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 9727 次查看 谁来说一说考虑现金红利与不考虑现金红利的个股日回报率的算法？ 不知道大家有没有用过国泰安的数据库，对其关于考虑现金红利与不考虑现金红利的个股日回报率的算法有无异议！2006-5-12 10:27 - hellzhang - 计量经济学与统计软件
跪求怎么求一个股票组合的回报率
0 个回复 - 1663 次查看 如何操作求一个股票组合（一个股票组合里面含有6到10个股票，总共的金额是10000元，买的各只股票数量不一样）的回报率2013-4-11 17:43 - Napoleon.卓 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1663 次查看 如何操作求一个股票组合（一个股票组合里面含有6到10个股票，总共的金额是10000元，买的各只股票数量不一样）的回报率2013-4-11 17:43 - Napoleon.卓 - 计量经济学与统计软件
“上市首日经市场调整的个股回报率”哪一种计算方法更好
2 个回复 - 5901 次查看 麻烦问下大家，在计算IPO抑价率时，计算经市场调整的IPO抑价率时我看到的文献有两种计算方法，一种是[draw]a11i23b21723722523223422f23b22f23ca11i23e21623f21724b219245220238228235228234228a11i24922d2492342492 ...2011-10-7 14:59 - feirfei - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 5901 次查看 麻烦问下大家，在计算IPO抑价率时，计算经市场调整的IPO抑价率时我看到的文献有两种计算方法，一种是[draw]a11i23b21723722523223422f23b22f23ca11i23e21623f21724b219245220238228235228234228a11i24922d2492342492 ...2011-10-7 14:59 - feirfei - 计量经济学与统计软件
