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[分享]多元GARCH程序，包括vech，bekk等
62 个回复 - 32248 次查看 [此贴子已经被作者于2008-5-26 20:40:50编辑过]zhaomn200145 金币 +1 金钱 +20 魅力 +2 经验 +10 奖励 2008-9-28 22:53:132008-5-26 20:37 - gjh - Gauss专版
62 个回复 - 32248 次查看 [此贴子已经被作者于2008-5-26 20:40:50编辑过]zhaomn200145 金币 +1 金钱 +20 魅力 +2 经验 +10 奖励 2008-9-28 22:53:132008-5-26 20:37 - gjh - Gauss专版
MGARCH VCC，VECH
2 个回复 - 3041 次查看 我在做多变量GARCH模型，DCC，CCC的在R里可以顺利完成，希望哪位[/backcolor]大神能够帮我解决下VCC和VECH模型的问题，用R或者STATA都可以。[/backcolor] [/backcolor] R据我所知没有对应的包，STATA用的mgarch vc ...2014-7-31 15:54 - mikkoxie - Stata专版
2 个回复 - 3041 次查看 我在做多变量GARCH模型，DCC，CCC的在R里可以顺利完成，希望哪位[/backcolor]大神能够帮我解决下VCC和VECH模型的问题，用R或者STATA都可以。[/backcolor] [/backcolor] R据我所知没有对应的包，STATA用的mgarch vc ...2014-7-31 15:54 - mikkoxie - Stata专版
波动溢出 二元garch模型之vech模型--winrats
7 个回复 - 5942 次查看 把程序中的数据名称改改就好啦2013-1-25 23:04 - beijixingbei - MATLAB等数学软件专版
7 个回复 - 5942 次查看 把程序中的数据名称改改就好啦2013-1-25 23:04 - beijixingbei - MATLAB等数学软件专版
【学习笔记】求助
r语言的多元garch模型代码
bekk，ccc，dcc，vech，ewma
1 个回复 - 3966 次查看 求助 r语言的多元garch模型代码 bekk，ccc，dcc，vech，ewma2019-10-22 15:33 - Let_z - Forum
1 个回复 - 3966 次查看 求助 r语言的多元garch模型代码 bekk，ccc，dcc，vech，ewma2019-10-22 15:33 - Let_z - Forum
为什么mgarch dvech (cnyusd1=L.cnyjpy1 L.cnyjpy2),arch(1) 加了garch(1)后没结果
0 个回复 - 1067 次查看 为什么mgarch dvech (cnyusd1=L.cnyjpy1 L.cnyjpy2),arch(1) 加了garch(1)后程序就跑不出，没有加garch(1)可以出结果、为什么？求高手指点？2017-7-19 18:39 - congailiu - Stata专版
0 个回复 - 1067 次查看 为什么mgarch dvech (cnyusd1=L.cnyjpy1 L.cnyjpy2),arch(1) 加了garch(1)后程序就跑不出，没有加garch(1)可以出结果、为什么？求高手指点？2017-7-19 18:39 - congailiu - Stata专版
在eviews里如何拟合vech-garch模型？
0 个回复 - 2242 次查看 一开始用sas，发现varmax过程里只有garch-bekk模型，但是看到好几篇文献里都拟合出了vech模型，有人是用eviews做的，但是eviews里没这个选项，求教，如何拟合garch-vech模型，如果R能拟合也行，跪求R的告知程序包和命 ...2016-3-13 09:48 - 334541809 - EViews专版
0 个回复 - 2242 次查看 一开始用sas，发现varmax过程里只有garch-bekk模型，但是看到好几篇文献里都拟合出了vech模型，有人是用eviews做的，但是eviews里没这个选项，求教，如何拟合garch-vech模型，如果R能拟合也行，跪求R的告知程序包和命 ...2016-3-13 09:48 - 334541809 - EViews专版
MGARCH VCC, VECH求助
1 个回复 - 2046 次查看 我在做多变量GARCH模型，DCC，CCC的在R里可以顺利完成，希望哪位大神能够帮我解决下VCC和VECH模型的问题，用R或者STATA都可以。 R据我所知没有对应的包，STATA用的mgarch vcc, mgarch vcc， 但是结果在variance e ...2014-7-31 15:48 - mikkoxie - R语言论坛
1 个回复 - 2046 次查看 我在做多变量GARCH模型，DCC，CCC的在R里可以顺利完成，希望哪位大神能够帮我解决下VCC和VECH模型的问题，用R或者STATA都可以。 R据我所知没有对应的包，STATA用的mgarch vcc, mgarch vcc， 但是结果在variance e ...2014-7-31 15:48 - mikkoxie - R语言论坛
求助：有没有Full vech 多元garch的matlab代码啊？
7 个回复 - 2658 次查看 我想做无约束最原始的多元GARCH 但是目前我下载的Ucsd_GARCH 多元garch工具包只能估计 对角 的和BEKK模型 没有Full vech 模型。 请问谁知道哪里有这代码呢？2010-9-19 23:25 - chshuai - MATLAB等数学软件专版
7 个回复 - 2658 次查看 我想做无约束最原始的多元GARCH 但是目前我下载的Ucsd_GARCH 多元garch工具包只能估计 对角 的和BEKK模型 没有Full vech 模型。 请问谁知道哪里有这代码呢？2010-9-19 23:25 - chshuai - MATLAB等数学软件专版
