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尺寸链计算及公差分析：传递系数，技术大牛的必备技能1 个回复 - 1183 次查看 尺寸链计算及公差分析：传递系数，技术大牛的必备技能 尺寸链计算及公差分析：传递系数，技术大牛的必备技能 尺寸链计算及公差分析：传递系数，技术大牛的必备技能 尺寸链计算及公差分析：传递系数，技术大牛 ...2020-9-11 19:04 - lotus_sss - 现金交易版
请问stata做双重差分时公式前面的系数怎么得到？
14 个回复 - 3491 次查看 请问stata做双重差分时公式前面的系数怎么得到？怎么用stata表示出来，百度了好多网页，都查不出来谢谢谢谢谢谢2019-2-13 09:26 - jxapp_54910 - Stata专版
14 个回复 - 3491 次查看 请问stata做双重差分时公式前面的系数怎么得到？怎么用stata表示出来，百度了好多网页，都查不出来谢谢谢谢谢谢2019-2-13 09:26 - jxapp_54910 - Stata专版
stata中进行双重差分后DID系数为0，before和after系数相同
9 个回复 - 4318 次查看 请教大家~为什么stata中进行双重差分后DID系数为0，before和after系数相同？如图：2020-8-29 16:03 - 18251897203 - Stata专版
9 个回复 - 4318 次查看 请教大家~为什么stata中进行双重差分后DID系数为0，before和after系数相同？如图：2020-8-29 16:03 - 18251897203 - Stata专版
双重差分模型有时间固定效应为什么after还是有系数
1 个回复 - 511 次查看 我现在正在正在用双重差分模型（DID）研究一个外生事件对股票的影响。 处理组虚拟变量为treated。 时间虚拟变量设置为： 之后我在跑did时控制了时间固定效应，按道理来说after作为时间虚拟变量，其影响应该被时间 ...2024-3-26 15:23 - Floyuki - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 511 次查看 我现在正在正在用双重差分模型（DID）研究一个外生事件对股票的影响。 处理组虚拟变量为treated。 时间虚拟变量设置为： 之后我在跑did时控制了时间固定效应，按道理来说after作为时间虚拟变量，其影响应该被时间 ...2024-3-26 15:23 - Floyuki - 计量经济学与统计软件
截面数据使用双重差分模型做回归，交互项系数正负与预期相反。
16 个回复 - 12410 次查看 截面数据使用双重差分模型做回归，被解释变量是收入，<br> 如果将收入取对数，回归后交互相系数的符号是正的，与预期相反。如果收入不取对数，交互项系数就是负的，与预期一致。<br> 这是为什么呢？有没有大 ...2019-3-31 13:18 - 小韩同学123 - Stata专版
16 个回复 - 12410 次查看 截面数据使用双重差分模型做回归，被解释变量是收入，<br> 如果将收入取对数，回归后交互相系数的符号是正的，与预期相反。如果收入不取对数，交互项系数就是负的，与预期一致。<br> 这是为什么呢？有没有大 ...2019-3-31 13:18 - 小韩同学123 - Stata专版
对时间序列做一阶差分后 自相关系数 偏自相关系数都截尾用什么模型
0 个回复 - 213 次查看 做一阶差分后 自相关系数 偏自相关系数都 截尾用什么模型2023-11-20 10:53 - Haleyones - Forum
0 个回复 - 213 次查看 做一阶差分后 自相关系数 偏自相关系数都 截尾用什么模型2023-11-20 10:53 - Haleyones - Forum
检验回归系数差异（双重差分模型仅处理组样本变化）
0 个回复 - 344 次查看 请问在双重差分模型中，如果处理组样本发生变化，控制组保证样本不变，如何检验回归系数差异 也就是： 1、当处理组样本为A时，做一次回归； 2、当处理组样本为B时，做一次回归； 两次回归控制组样本一致，回归方 ...2023-4-25 23:52 - 三重虫 - Stata专版
0 个回复 - 344 次查看 请问在双重差分模型中，如果处理组样本发生变化，控制组保证样本不变，如何检验回归系数差异 也就是： 1、当处理组样本为A时，做一次回归； 2、当处理组样本为B时，做一次回归； 两次回归控制组样本一致，回归方 ...2023-4-25 23:52 - 三重虫 - Stata专版
hausman检验解释变量的内生性时，提示差分方差矩阵的秩小于被检验的系数个数，求问！
2 个回复 - 634 次查看 这是提示 Note: the rank of the differenced variance matrix (1) does not equal the number of coefficients being tested (10); be sure this is what you expect, or there may be problems computing the tes ...2022-1-26 17:27 - -Kerry- - Stata专版
2 个回复 - 634 次查看 这是提示 Note: the rank of the differenced variance matrix (1) does not equal the number of coefficients being tested (10); be sure this is what you expect, or there may be problems computing the tes ...2022-1-26 17:27 - -Kerry- - Stata专版
一阶差分后的数据可决系数低
0 个回复 - 402 次查看 请问一下，我用eviews，用一阶差分后的数据做回归分析，结果出来的可决系数是0.2多，是不是太低了啊2023-3-18 11:32 - 嘻嘻嘻嘻叮 - 数据交流中心
0 个回复 - 402 次查看 请问一下，我用eviews，用一阶差分后的数据做回归分析，结果出来的可决系数是0.2多，是不是太低了啊2023-3-18 11:32 - 嘻嘻嘻嘻叮 - 数据交流中心
求问各位大佬，双重差分diff和reg命令做出的系数一定是一样的吗？
0 个回复 - 368 次查看 这两个命令有什么使用范围或者计算方式的区别吗？我看陈强老师的书上做出来的系数一样，但我的影响方向和显著性是一样的，系数和P值不太一样。 diff target if sample==0,t(treated) p(time) robust reg target dt ...2023-2-22 13:31 - Stata不是我的对手 - Stata专版
0 个回复 - 368 次查看 这两个命令有什么使用范围或者计算方式的区别吗？我看陈强老师的书上做出来的系数一样，但我的影响方向和显著性是一样的，系数和P值不太一样。 diff target if sample==0,t(treated) p(time) robust reg target dt ...2023-2-22 13:31 - Stata不是我的对手 - Stata专版
一阶差分后系数的含义怎么解释
8 个回复 - 21919 次查看 想请问一下，一阶差分以后的自变量的经济含义是什么，比如DY=C+bDX，DY和DX表示一阶差分以后的序列，系数b的经济含义是X增加一个单位，Y增加b个单位吗？2016-4-24 15:30 - 1994zm - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 21919 次查看 想请问一下，一阶差分以后的自变量的经济含义是什么，比如DY=C+bDX，DY和DX表示一阶差分以后的序列，系数b的经济含义是X增加一个单位，Y增加b个单位吗？2016-4-24 15:30 - 1994zm - 计量经济学与统计软件
在双重差分回归中，双对数模型会影响交互项的系数的符号吗
2 个回复 - 810 次查看 我在研究一个政策对其他国家碳排放的影响，预期结果是负相关。但是现在结果相反，我在想是因为解释变量和被解释变量都取对数的原因吗？会有这个可能吗？麻烦大家了2022-3-9 02:01 - leah321 - Stata专版
2 个回复 - 810 次查看 我在研究一个政策对其他国家碳排放的影响，预期结果是负相关。但是现在结果相反，我在想是因为解释变量和被解释变量都取对数的原因吗？会有这个可能吗？麻烦大家了2022-3-9 02:01 - leah321 - Stata专版
双重差分模型的系数不显著是表示不起作用吗？
25 个回复 - 28611 次查看 请问用双重差分模型，before和lafter的差均显著，但是did系数不显著是怎么回事啊？2018-5-16 17:58 - king光 - Stata专版
25 个回复 - 28611 次查看 请问用双重差分模型，before和lafter的差均显著，但是did系数不显著是怎么回事啊？2018-5-16 17:58 - king光 - Stata专版
求助：残差分析中，如何用SAS计算学生化残差和正态分位数的相关系数？
7 个回复 - 7584 次查看 就是学生化残差的正态QQ图的横纵坐标的相关系数，麻烦高手指点2010-5-7 18:19 - kyzarf - SAS专版
7 个回复 - 7584 次查看 就是学生化残差的正态QQ图的横纵坐标的相关系数，麻烦高手指点2010-5-7 18:19 - kyzarf - SAS专版
双重差分的交互项显著但系数很小
1 个回复 - 1916 次查看 各位大神好！我的回归结果中，交互项非常显著（1%），但是其系数为0.000529. y数值本身也特别小，平均值为0.0198 这种情况下，这个系数还有意义吗2020-2-28 20:31 - 苏格拉lee - Stata专版
1 个回复 - 1916 次查看 各位大神好！我的回归结果中，交互项非常显著（1%），但是其系数为0.000529. y数值本身也特别小，平均值为0.0198 这种情况下，这个系数还有意义吗2020-2-28 20:31 - 苏格拉lee - Stata专版
求助！误差修正模型一阶差分滞后项系数不显著
0 个回复 - 1121 次查看 在做协整检验的时候残差有自相关性，因此引入滞后项： lns = lns(-1)+lnf+lnf(-1) 引入滞后项后通过E-G检验，常数项回归系数不显著，删除常数项。 按理来说误差修正模型应该包含D(lns(-1))和D(lnf(-1))，但这两者 ...2021-2-19 15:46 - TheWeak - R语言论坛
0 个回复 - 1121 次查看 在做协整检验的时候残差有自相关性，因此引入滞后项： lns = lns(-1)+lnf+lnf(-1) 引入滞后项后通过E-G检验，常数项回归系数不显著，删除常数项。 按理来说误差修正模型应该包含D(lns(-1))和D(lnf(-1))，但这两者 ...2021-2-19 15:46 - TheWeak - R语言论坛
双重差分模型的交互项系数可以用来计算被解释变量的变化量吗？
2 个回复 - 1679 次查看 大家好，我一直有一个疑问，但是在网上搜不到确切的解答，希望大家不吝赐教： 例如下面这个图 did是交互项，第二个红框显示是显著的，表明这个政策对被解释变量有影响，那么第一个红框中的did的系数，可以用来计 ...2020-11-4 09:51 - 北有鹿鸣 - Stata专版
2 个回复 - 1679 次查看 大家好，我一直有一个疑问，但是在网上搜不到确切的解答，希望大家不吝赐教： 例如下面这个图 did是交互项，第二个红框显示是显著的，表明这个政策对被解释变量有影响，那么第一个红框中的did的系数，可以用来计 ...2020-11-4 09:51 - 北有鹿鸣 - Stata专版
用双重差分模型来评价政策，选取的时长不一样，系数的正负也不一样，正常吗？
0 个回复 - 2342 次查看 我做了一个带时间和个体固定效应的双重差分模型，用于评价一政策在这10年间的效应（2010-2019）。 问题在于该政策并不是连续实施的，中间（2014-2017）年是暂时取消了，到了2017年又开始重启。 所以我首先做了 ...2020-10-22 20:21 - 巴菲特别肥 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 2342 次查看 我做了一个带时间和个体固定效应的双重差分模型，用于评价一政策在这10年间的效应（2010-2019）。 问题在于该政策并不是连续实施的，中间（2014-2017）年是暂时取消了，到了2017年又开始重启。 所以我首先做了 ...2020-10-22 20:21 - 巴菲特别肥 - 计量经济学与统计软件
用双重差分模型来评价政策，选取的时长不一样，系数的正负也不一样，正常吗？
0 个回复 - 1020 次查看 我做了一个带时间和个体固定效应的双重差分模型，用于评价一政策在这10年间的效应（2010-2019）。 问题在于该政策并不是连续实施的，中间（2014-2017）年是暂时取消了，到了2017年又开始重启。 所以我首先做了 ...2020-10-21 17:54 - 巴菲特别肥 - 爱问频道
0 个回复 - 1020 次查看 我做了一个带时间和个体固定效应的双重差分模型，用于评价一政策在这10年间的效应（2010-2019）。 问题在于该政策并不是连续实施的，中间（2014-2017）年是暂时取消了，到了2017年又开始重启。 所以我首先做了 ...2020-10-21 17:54 - 巴菲特别肥 - 爱问频道
我在做 ARIMA模型 ，一阶差分后，不知道如何选择模型，自相关与偏自相关系数如图所示
1 个回复 - 1074 次查看 [/backcolor][/backcolor] 生猪价格一阶差分后的自相关、偏相关函数图，定ARIMA(2,1,3）可以吗？看自相关是不是季节性显著？还可以直接用ARIMA分析吗？2020-9-28 15:52 - jiaocha5543 - 爱问频道
1 个回复 - 1074 次查看 [/backcolor][/backcolor] 生猪价格一阶差分后的自相关、偏相关函数图，定ARIMA(2,1,3）可以吗？看自相关是不是季节性显著？还可以直接用ARIMA分析吗？2020-9-28 15:52 - jiaocha5543 - 爱问频道
双重差分,交叉项系数不显著,要怎么修改,或者不适合再用did了吗?
4 个回复 - 5408 次查看 论文中用到,刚开始学习did,stata出来的结果交叉项系数不显著,这是不是数据的原因,不显著代表政策没有显著影响吗?请教各位大佬了,谢谢!2019-11-25 09:43 - junxiaoyan - Stata专版
4 个回复 - 5408 次查看 论文中用到,刚开始学习did,stata出来的结果交叉项系数不显著,这是不是数据的原因,不显著代表政策没有显著影响吗?请教各位大佬了,谢谢!2019-11-25 09:43 - junxiaoyan - Stata专版
变量对数处理后一阶差分的回归系数如何解释？
1 个回复 - 2298 次查看 这个问题怎么也想不通，被解释变量A呈下降趋势，并且越小越好，解释变量B呈上升趋势，越大越好。取对数后表示增长率，那么再差分表示增长率的变动率，还是表示增长率的变动的绝对量呢？现在回归系数x为正，该如何解释 ...2020-8-14 12:33 - guqiuhanying - 数据求助
1 个回复 - 2298 次查看 这个问题怎么也想不通，被解释变量A呈下降趋势，并且越小越好，解释变量B呈上升趋势，越大越好。取对数后表示增长率，那么再差分表示增长率的变动率，还是表示增长率的变动的绝对量呢？现在回归系数x为正，该如何解释 ...2020-8-14 12:33 - guqiuhanying - 数据求助
R语言单因素方差分析以及自相关系数的计算还有样本峰度的函数的自定义
0 个回复 - 988 次查看 有大佬，可以自定义写一个单因素方差分析F统计量的函数吗（就是aov函数）？还有计算自相关系数（acf函数）？以及计算峰度系数的函数2020-6-16 20:17 - KBmamba248 - R语言论坛
0 个回复 - 988 次查看 有大佬，可以自定义写一个单因素方差分析F统计量的函数吗（就是aov函数）？还有计算自相关系数（acf函数）？以及计算峰度系数的函数2020-6-16 20:17 - KBmamba248 - R语言论坛
因变量对数一阶差分，自变量一阶差分，系数如何解释
0 个回复 - 2643 次查看 用eviews做时间序列线性回归。不清楚回归结果中系数如何解释。第一个问题：Δlny=aΔx+c。a怎么解释？x每增加1%，y增加a%吗？ 说明：x中有负值，所以未取对数。lny一阶差分后平稳，x一阶差分后也平稳，因此对一阶差 ...2020-5-9 15:10 - 282567964 - EViews专版
0 个回复 - 2643 次查看 用eviews做时间序列线性回归。不清楚回归结果中系数如何解释。第一个问题：Δlny=aΔx+c。a怎么解释？x每增加1%，y增加a%吗？ 说明：x中有负值，所以未取对数。lny一阶差分后平稳，x一阶差分后也平稳，因此对一阶差 ...2020-5-9 15:10 - 282567964 - EViews专版
【学习笔记】回归（便回归系数），图形，相关，线性模型，残差分析
1 个回复 - 573 次查看 回归（便回归系数），图形，相关，线性模型，残差分析2020-4-21 18:12 - 6946_1583034645 - Forum
1 个回复 - 573 次查看 回归（便回归系数），图形，相关，线性模型，残差分析2020-4-21 18:12 - 6946_1583034645 - Forum
一阶差分后回归系数发生很大变化
1 个回复 - 1739 次查看 求助大佬们 面板数据进行单位根检验后，有三个变量不平稳后进行一阶差分。 但是发现差分后回归的系数和差分前的完全相反... 尤其是变量epshare和roe的变化很大，正负号都变了 这是为什么呢，求各位大佬帮忙~2020-2-27 22:02 - Kitty爱写论文 - Stata专版
1 个回复 - 1739 次查看 求助大佬们 面板数据进行单位根检验后，有三个变量不平稳后进行一阶差分。 但是发现差分后回归的系数和差分前的完全相反... 尤其是变量epshare和roe的变化很大，正负号都变了 这是为什么呢，求各位大佬帮忙~2020-2-27 22:02 - Kitty爱写论文 - Stata专版
一阶差分动态面板中交互项的内生性问题及长期系数的显著性问题
2 个回复 - 2942 次查看 请问各位前辈两个关于动态面板的问题： 1、内生变量与外生变量所构成的交互项是内生还是外生？还有，前定变量与外生变量所构成的交互项呢？我们在写stata命令是如何处理以上两类交互项？ 大家看一下，上面是 ...2017-8-7 10:29 - fuqingbaobei - Stata专版
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请问如何理解双重差分模型的系数含义呢？
4 个回复 - 21655 次查看 关于双重差分模型，变量系数的具体含义不太明白。 假如模型为 Govern=β0+β1Treat+β2Post+β3Treat*Post+βiControl+e Govern表示公司治理水平 那β1，β2，β3分别有什么含义呢？这三个的区别是什么呢？ ...2019-4-23 17:48 - 蠢猫猫 - Stata专版
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双重差分模型各变量系数的意义
14 个回复 - 19978 次查看 请问一下在双重差分模型中，比如：Y = β0 + β1Time （时间）+ β2Treat （行业）+ β3Time × Treat +β4Control+ε， β1和β2有什么意义吗？（很少看到相关论文里面讨论过这个），β1能表示控制了行业效应后时 ...2018-5-23 23:59 - 箱子白 - Stata专版
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关于一阶差分模型的弹性系数
4 个回复 - 3716 次查看 本人使用一阶差分模型来看FDI对产出的影响，即FDI的差分对产出差分的回归，在不同的时期，得到的系数分别为0.0318，0.00009和-0.0045，均通过显著性检验，本人的问题是这这几个系数如何描述其对产出的影响程度？差分 ...2014-11-10 09:39 - yulu11 - Stata专版
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广义差分法中AR的系数大于1了是为什么？
1 个回复 - 1899 次查看 AR的系数范围是在-1到1吗？？ 为什么做出来大于1了？？？ 希望大家帮忙解答一下~2018-6-18 15:55 - 橘子zftb - EViews专版
1 个回复 - 1899 次查看 AR的系数范围是在-1到1吗？？ 为什么做出来大于1了？？？ 希望大家帮忙解答一下~2018-6-18 15:55 - 橘子zftb - EViews专版
急急急！时间序列数据全部一阶差分平稳，只做相关性系数用原始数据还是差分后的数据？
3 个回复 - 10494 次查看 很急啊 因为我不用做回归 不用考虑协整 且所有数据做完一阶差分后通过平稳性测试 所以用原始数据去计算相关性系数还是用一阶差分后的去计算啊 ？？？？希望大神能看到解答一下2018-7-12 10:19 - strmvp111 - EViews专版
3 个回复 - 10494 次查看 很急啊 因为我不用做回归 不用考虑协整 且所有数据做完一阶差分后通过平稳性测试 所以用原始数据去计算相关性系数还是用一阶差分后的去计算啊 ？？？？希望大神能看到解答一下2018-7-12 10:19 - strmvp111 - EViews专版
差分GMM，用xtabond 不加 twostep 系数显著，加上后系数不显著！
7 个回复 - 6091 次查看 请教各位牛人，在差分GMM中，用xtabond命令，不加twostep时系数是显著的，但是加上后显著性变得很不好，我想问下我可不可以判别系数显著性时不加twostep,然后用加twostep的结果进行sargan检验？xtabond 要必须加twos ...2014-8-28 12:27 - nkalice - Stata专版
7 个回复 - 6091 次查看 请教各位牛人，在差分GMM中，用xtabond命令，不加twostep时系数是显著的，但是加上后显著性变得很不好，我想问下我可不可以判别系数显著性时不加twostep,然后用加twostep的结果进行sargan检验？xtabond 要必须加twos ...2014-8-28 12:27 - nkalice - Stata专版
用DID模型做地铁开通对住宅价格的影响研究，做出来的双重差分统计量前面的系数是负的
0 个回复 - 1076 次查看 本人在用DID模型做地铁开通对周边住宅价格的影响研究，最后用stata估计出来的双重差分统计量前面的系数是负的（预期应该是正的），怎么办？不知道是哪里出了问题，负的话很难解释得通啊，求教各位大神！！！2018-3-18 16:43 - cytheria1 - Stata专版
0 个回复 - 1076 次查看 本人在用DID模型做地铁开通对周边住宅价格的影响研究，最后用stata估计出来的双重差分统计量前面的系数是负的（预期应该是正的），怎么办？不知道是哪里出了问题，负的话很难解释得通啊，求教各位大神！！！2018-3-18 16:43 - cytheria1 - Stata专版
Eviews中数据一阶差分平稳，但是我用差分后的数据做ols发现常数系数的p值过大怎么办
1 个回复 - 3402 次查看 我用Eviews8.0，先对数据进行ADF检验，发现一阶差分是平稳的，然后我用差分过的数据做OLS，为啥结果显示常数系数的p值过大呢，都0.5了·····2018-3-8 15:49 - tccccccccc - EViews专版
1 个回复 - 3402 次查看 我用Eviews8.0，先对数据进行ADF检验，发现一阶差分是平稳的，然后我用差分过的数据做OLS，为啥结果显示常数系数的p值过大呢，都0.5了·····2018-3-8 15:49 - tccccccccc - EViews专版
关于评分者一致性系数和克瓦氏单向方差分析的几点疑惑？
0 个回复 - 4369 次查看 我让5名评分者对3类、共90个视频（每一类视频的数量不一致）进行唤醒度打分。采用的是9点评分。（数据1） 随后，做了一个评分者一致性的检验（Kendall和谐系数），不一致。随后删除一名评分者以及某几个争议较大视 ...2017-10-19 16:25 - flmfish - SPSS论坛
0 个回复 - 4369 次查看 我让5名评分者对3类、共90个视频（每一类视频的数量不一致）进行唤醒度打分。采用的是9点评分。（数据1） 随后，做了一个评分者一致性的检验（Kendall和谐系数），不一致。随后删除一名评分者以及某几个争议较大视 ...2017-10-19 16:25 - flmfish - SPSS论坛
固定效应变系数模型 消除一阶自相关如何加入误差项1阶差分ar（1）
0 个回复 - 1172 次查看 做固定效应变系数模型时，结果d.w=1.27，可能存在一阶自相关，为消除一阶自相关如何加入误差项1阶差分ar（1）？在eviews中如何操作？2017-9-15 20:08 - 海莱梦 - EViews专版
0 个回复 - 1172 次查看 做固定效应变系数模型时，结果d.w=1.27，可能存在一阶自相关，为消除一阶自相关如何加入误差项1阶差分ar（1）？在eviews中如何操作？2017-9-15 20:08 - 海莱梦 - EViews专版
SPSS方差分析趋势检验的系数如何设定
0 个回复 - 1428 次查看 薛薇老师的第四版SPSS教材上对不同地区销售额的趋势检验，地区分了1-18，这里系数就设置了1，-0.5,0,0.5，不知道这个是怎么设的啊？ 另外 有吧友之前发帖说“案例是一个设置1，一个设置-1，不参与对比的设置为0。但 ...2017-4-16 21:37 - jing09y - SPSS论坛
0 个回复 - 1428 次查看 薛薇老师的第四版SPSS教材上对不同地区销售额的趋势检验，地区分了1-18，这里系数就设置了1，-0.5,0,0.5，不知道这个是怎么设的啊？ 另外 有吧友之前发帖说“案例是一个设置1，一个设置-1，不参与对比的设置为0。但 ...2017-4-16 21:37 - jing09y - SPSS论坛
SPSS单因素方差分析，如何均值对比系数设置？
5 个回复 - 9987 次查看 近期在学习SPSS，在单因素方差分析部分，对于各组均值对比的系数设置不太理解，当对比两组时，案例是一个设置1，一个设置-1，不参与对比的设置为0。但对比四组时，则两组各设置0.5，另两组则设置-0.5，不参与的设置为 ...2016-10-24 11:04 - 万木青 - SPSS论坛
5 个回复 - 9987 次查看 近期在学习SPSS，在单因素方差分析部分，对于各组均值对比的系数设置不太理解，当对比两组时，案例是一个设置1，一个设置-1，不参与对比的设置为0。但对比四组时，则两组各设置0.5，另两组则设置-0.5，不参与的设置为 ...2016-10-24 11:04 - 万木青 - SPSS论坛
用Stata做时间序列的多元线性回归但是用一阶差分后的序列做线性回归后系数不显著
2 个回复 - 8055 次查看 原数据取对数之后做多元线性回归，发现多重共线性和自相关都很高，所以把数据都做了一阶差分，但是用差分之后的序列做回归所有的变量显著性都很小（差分之后做模型方程里是否要有截距项？） 还是说可以有其他的方法 ...2015-12-17 15:06 - yzhkm - Stata专版
2 个回复 - 8055 次查看 原数据取对数之后做多元线性回归，发现多重共线性和自相关都很高，所以把数据都做了一阶差分，但是用差分之后的序列做回归所有的变量显著性都很小（差分之后做模型方程里是否要有截距项？） 还是说可以有其他的方法 ...2015-12-17 15:06 - yzhkm - Stata专版
差分变量前的系数如何解释？
4 个回复 - 5560 次查看 请教各位：解释变量和被解释变量都是差分后的，那么这时回归后的解释变量前的系数该如何解释呢？ O(∩_∩)O谢谢2009-12-28 18:07 - starapple - EViews专版
4 个回复 - 5560 次查看 请教各位：解释变量和被解释变量都是差分后的，那么这时回归后的解释变量前的系数该如何解释呢？ O(∩_∩)O谢谢2009-12-28 18:07 - starapple - EViews专版
差分方程回归的系数怎么解释
1 个回复 - 3058 次查看 我的model是研究是否有保险（insurance）与工资（wage）的关系。是panel data。 其中当insurance=1，表示有保险，当insurance=0时表示没有保险。wage是continuous variable。 Model 是 我所感兴趣的是D（ ...2016-11-10 10:44 - M﹏鐧箪 - Stata专版
1 个回复 - 3058 次查看 我的model是研究是否有保险（insurance）与工资（wage）的关系。是panel data。 其中当insurance=1，表示有保险，当insurance=0时表示没有保险。wage是continuous variable。 Model 是 我所感兴趣的是D（ ...2016-11-10 10:44 - M﹏鐧箪 - Stata专版
MSVAR如何做方差分解、预测，其回归系数如何解释
4 个回复 - 3141 次查看 请教三个问题： 一，MSVAR可否做方差分解？因为我希望比较不同因素的冲击程度的大小，但没看到程序可以做。脉冲响应各因素间是不能相互比较大小的。 二，如何用msvar做预测？比如我预测所分析的时间序列未来处于哪 ...2015-9-15 11:26 - Holdsor - SAS专版
4 个回复 - 3141 次查看 请教三个问题： 一，MSVAR可否做方差分解？因为我希望比较不同因素的冲击程度的大小，但没看到程序可以做。脉冲响应各因素间是不能相互比较大小的。 二，如何用msvar做预测？比如我预测所分析的时间序列未来处于哪 ...2015-9-15 11:26 - Holdsor - SAS专版
请教各位高手！经过广义差分处理之后做回归，然后趋势外推得到的新的回归系数怎么预测
0 个回复 - 1397 次查看 请教各位高手！经过广义差分处理之后做回归，然后趋势外推得到的新的回归系数，怎么才能使用这些回归系数预测因变量？本人实在找不出如何代入的方法。本人觉得应该不会是点代入这样吧！因为是一组数据。请大家不吝赐 ...2015-9-7 19:41 - chaochao123 - SPSS论坛
0 个回复 - 1397 次查看 请教各位高手！经过广义差分处理之后做回归，然后趋势外推得到的新的回归系数，怎么才能使用这些回归系数预测因变量？本人实在找不出如何代入的方法。本人觉得应该不会是点代入这样吧！因为是一组数据。请大家不吝赐 ...2015-9-7 19:41 - chaochao123 - SPSS论坛
请问我能够利用面板数据，差分后使用heckman两步模型吗，这样回归系数的含义变化吗？
3 个回复 - 2274 次查看 如题，谢谢2015-9-5 19:24 - idzhoucong - Stata专版
3 个回复 - 2274 次查看 如题，谢谢2015-9-5 19:24 - idzhoucong - Stata专版
欧式看涨期权定价方程差分求解，对条件和 公式离散化后增加个系数Θmatlab代码怎么写
1 个回复 - 1941 次查看 作图是离散化添加Θ后的方程。右图是B-s 方程以及初始和终端条件。我是初学者，对微分方程又不强。求大神指点下。这是找到的一个论文：可以帮助大神理解题目http://www.docin.com/p-612482589.html 拜托了2015-7-22 09:06 - 雷震子NO_1 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 1941 次查看 作图是离散化添加Θ后的方程。右图是B-s 方程以及初始和终端条件。我是初学者，对微分方程又不强。求大神指点下。这是找到的一个论文：可以帮助大神理解题目http://www.docin.com/p-612482589.html 拜托了2015-7-22 09:06 - 雷震子NO_1 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
差分后变系数回归结果
2 个回复 - 2098 次查看 如题，我想做dy为因变量，dl，dk，dt，为自变量，各变量差分后，做的变系数行业面板回归，想得到每个行业截面的系数，可是结果是下面这样，求解？ Dependent Variable: DY? Method: Pooled Least Squares ...2015-6-15 22:08 - 姜欢sunny - EViews专版
2 个回复 - 2098 次查看 如题，我想做dy为因变量，dl，dk，dt，为自变量，各变量差分后，做的变系数行业面板回归，想得到每个行业截面的系数，可是结果是下面这样，求解？ Dependent Variable: DY? Method: Pooled Least Squares ...2015-6-15 22:08 - 姜欢sunny - EViews专版
为什么用差分GMM和系统GMM做出来的系数符号不一样
1 个回复 - 4319 次查看 系数符号不一样，以哪个为准？ 差分GMM和系统GMM的选择标准是什么？2015-2-28 15:44 - xiongjerry - Stata专版
1 个回复 - 4319 次查看 系数符号不一样，以哪个为准？ 差分GMM和系统GMM的选择标准是什么？2015-2-28 15:44 - xiongjerry - Stata专版
差分后的方程回归系数可以理解为原序列的二阶导数吗
1 个回复 - 2551 次查看 差分方程的系数与原来的序列的系数的关系，一直以来认为由于差分是对求导的逼近，因此差分后的方程回归系数可以理解为原序列的二阶导数，这样理解，不知正确与否？ 请大侠指教！！2011-1-2 11:03 - chenchen2007 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2551 次查看 差分方程的系数与原来的序列的系数的关系，一直以来认为由于差分是对求导的逼近，因此差分后的方程回归系数可以理解为原序列的二阶导数，这样理解，不知正确与否？ 请大侠指教！！2011-1-2 11:03 - chenchen2007 - 计量经济学与统计软件
差分后的回归系数怎么解释
1 个回复 - 2030 次查看 解释变量和被解释变量都是差分后的，那么这时回归后的解释变量前的系数该如何解释呢？[/backcolor]比如 D.Y=b*D.X+γ[/backcolor] O(∩_∩)O谢谢[/backcolor]2014-3-27 14:45 - 经邦 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2030 次查看 解释变量和被解释变量都是差分后的，那么这时回归后的解释变量前的系数该如何解释呢？[/backcolor]比如 D.Y=b*D.X+γ[/backcolor] O(∩_∩)O谢谢[/backcolor]2014-3-27 14:45 - 经邦 - 计量经济学与统计软件
请教刘老师，VEC模型可以做脉冲响应和方差分解吗？VEC中误差修正项系数要T检验吗？
1 个回复 - 5086 次查看 刘老师，请教VEC模型可以做脉冲响应和方差分解吗？其经济意义解释跟基于VAR所做的脉冲响应和方差分解一样？VEC模型中的误差修正项的系数，是否需要通过T检验方程才有意义？VEC的自由度怎么计算？请老师赐教！2013-7-9 21:50 - winniesun - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 5086 次查看 刘老师，请教VEC模型可以做脉冲响应和方差分解吗？其经济意义解释跟基于VAR所做的脉冲响应和方差分解一样？VEC模型中的误差修正项的系数，是否需要通过T检验方程才有意义？VEC的自由度怎么计算？请老师赐教！2013-7-9 21:50 - winniesun - 统计软件培训班VIP答疑区
差分变量系数的解读
1 个回复 - 1463 次查看 解释变量和被解释变量都是差分后的，那么这时回归后的解释变量前的系数该如何解释呢？[/backcolor]比如 D.Y=b*D.X+γ O(∩_∩)O谢谢，[/backcolor]2014-3-27 14:42 - 经邦 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1463 次查看 解释变量和被解释变量都是差分后的，那么这时回归后的解释变量前的系数该如何解释呢？[/backcolor]比如 D.Y=b*D.X+γ O(∩_∩)O谢谢，[/backcolor]2014-3-27 14:42 - 经邦 - 计量经济学与统计软件
差分变量前的系数如何解释？
1 个回复 - 1435 次查看 面板数据中，回归后的结果里差分变量前的系数如何解释？比如利率的一阶差分变量？2014-3-11 11:36 - cufejebchen - EViews专版
1 个回复 - 1435 次查看 面板数据中，回归后的结果里差分变量前的系数如何解释？比如利率的一阶差分变量？2014-3-11 11:36 - cufejebchen - EViews专版
在一元线性回归中，如果X的方差变为原来的两倍，相关系数r和回归系数b和协方差分别如
1 个回复 - 5172 次查看 在一元线性回归中，如果X的方差变为原来的两倍，相关系数r、回归系数b和协方差分别如何变化？2013-9-19 09:22 - s5856338 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 5172 次查看 在一元线性回归中，如果X的方差变为原来的两倍，相关系数r、回归系数b和协方差分别如何变化？2013-9-19 09:22 - s5856338 - 计量经济学与统计软件
数据做了一阶差分之后的相关系数变成这样后，不知道怎么操作了，求指导
1 个回复 - 1789 次查看 检查了没有单位根。 用ARIMA该用哪种。 求指导。。谢谢。2012-5-13 09:42 - 余小伊 - EViews专版
1 个回复 - 1789 次查看 检查了没有单位根。 用ARIMA该用哪种。 求指导。。谢谢。2012-5-13 09:42 - 余小伊 - EViews专版
差分后SAS检测序列自相关系数为白噪音序列是否还能建立模型
0 个回复 - 1999 次查看 差分后SAS检测序列自相关系数为白噪音检验结果如下： 问一下这样还能进行模型建立么？2011-4-6 17:35 - guimiriyan - 爱问频道
0 个回复 - 1999 次查看 差分后SAS检测序列自相关系数为白噪音检验结果如下： 问一下这样还能进行模型建立么？2011-4-6 17:35 - guimiriyan - 爱问频道
用差分数据得到的回归系数的解释与用水平数据得到的回归系数的解释是一样的
2 个回复 - 2594 次查看 困惑，在伍德里奇的书中，用差分数据得到的回归系数的解释与用水平数据得到的回归系数的解释是一样的？为什么？差分数据的回归系数反映的不应该是因变量变化量与自变量变化量之间的关系吗？2010-6-16 00:00 - zhangzhang92 - SPSS论坛
2 个回复 - 2594 次查看 困惑，在伍德里奇的书中，用差分数据得到的回归系数的解释与用水平数据得到的回归系数的解释是一样的？为什么？差分数据的回归系数反映的不应该是因变量变化量与自变量变化量之间的关系吗？2010-6-16 00:00 - zhangzhang92 - SPSS论坛
[求助]行一阶差分后的序列的自相关系数与偏相关系数
5 个回复 - 11384 次查看 刚刚接触eviews，进行一阶差分后的序列的自相关系数与偏相关系数如图，具体怎么操作得到呢？ 2009-4-21 14:09 - lgy81 - EViews专版
5 个回复 - 11384 次查看 刚刚接触eviews，进行一阶差分后的序列的自相关系数与偏相关系数如图，具体怎么操作得到呢？ 2009-4-21 14:09 - lgy81 - EViews专版
[求助]如何解读vecm差分滞后项系数
2 个回复 - 4849 次查看 请教高手：我最近做了个vecm，有的方程中的差分滞后项不显著，但是从脉冲图上看，他们之间的关系又十分紧密，冲击效应很显著，请问该如何理解误差纠正方程中差分滞后项的系数？谢谢！2008-6-24 19:47 - 布衣神相 - Stata专版
2 个回复 - 4849 次查看 请教高手：我最近做了个vecm，有的方程中的差分滞后项不显著，但是从脉冲图上看，他们之间的关系又十分紧密，冲击效应很显著，请问该如何理解误差纠正方程中差分滞后项的系数？谢谢！2008-6-24 19:47 - 布衣神相 - Stata专版
