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时间序列VAR模型stata命令do文件并附解说1 个回复 - 1596 次查看 时间序列VAR模型stata命令do文件并附解说 do文件中对各个变量位置有解释 【按照文件直接替换自己需要的变量就行】 【代码详细，照做就可】 比较适用宏观数据分析 开始var模型之前记得tsset 时间 如果时间比较混 ...2022-6-11 17:35 - 真田信繁93 - 现金交易版
PVAR模型的STATA操作步骤
632 个回复 - 117948 次查看 大家好！ 作为一位萌新，年前写毕业论文的时候，我才算是正式开始学习如何运用stata软件做PVAR模型的分析。得益于论坛中各位前辈们的无私分享，又看了好多课程，才磕磕绊绊的做出了一些成果。所以，在这里也想回馈 ...2019-2-12 14:43 - alpamber - Stata专版
632 个回复 - 117948 次查看 大家好！ 作为一位萌新，年前写毕业论文的时候，我才算是正式开始学习如何运用stata软件做PVAR模型的分析。得益于论坛中各位前辈们的无私分享，又看了好多课程，才磕磕绊绊的做出了一些成果。所以，在这里也想回馈 ...2019-2-12 14:43 - alpamber - Stata专版
PVAR：STATA面板VAR模型代码、pvar命令及经典的参考论文1 个回复 - 2005 次查看 PVAR：STATA面板VAR模型代码、pvar命令及经典的参考论文 PVAR：STATA面板VAR模型代码、pvar命令及经典的参考论文 PVAR：STATA面板VAR模型代码、pvar命令及经典的参考论文 PVAR：STATA面板VAR模型代码、pvar命 ...2020-1-19 09:04 - Mujahida - 现金交易版
Toda-Yamamoto方法VAR模型格兰杰因果检验的STATA实现
12 个回复 - 5999 次查看 Toda-Yamamoto方法是Hiro Y. Toda和Taku Yamamoto在1995年发表的论文《Statistical Inference in Vector Autoregressions with Possibly Integrated Processes》中提出的一种可以避免讨论时间序列数据是否同阶单整、 ...2020-6-23 11:38 - kokowaah797 - Stata专版
12 个回复 - 5999 次查看 Toda-Yamamoto方法是Hiro Y. Toda和Taku Yamamoto在1995年发表的论文《Statistical Inference in Vector Autoregressions with Possibly Integrated Processes》中提出的一种可以避免讨论时间序列数据是否同阶单整、 ...2020-6-23 11:38 - kokowaah797 - Stata专版
PVAR模型在Stata中的实现
1 个回复 - 2159 次查看 【求助帖】 各位坛友晚上好！ 作为一名萌新，我近来在写毕业论文的过程中遇到了一些问题，想求助一下大家。在使用Stata建立PVAR模型的过程中，我总是卡在最后一步，怎么也得不到脉冲响应图和方差分解的结果。 ...2020-4-14 22:45 - 布兰德summer - Stata专版
1 个回复 - 2159 次查看 【求助帖】 各位坛友晚上好！ 作为一名萌新，我近来在写毕业论文的过程中遇到了一些问题，想求助一下大家。在使用Stata建立PVAR模型的过程中，我总是卡在最后一步，怎么也得不到脉冲响应图和方差分解的结果。 ...2020-4-14 22:45 - 布兰德summer - Stata专版
大论文想用stata做pvar模型，但是什么都不会，哪为大神可以帮忙指点一二，不胜感激
11 个回复 - 2687 次查看 想学习stata 做面板向量自回归模型 有没有参考书啊 或者是命令什么的 我用的stata11软件 该怎么做啊 求指导2017-9-5 16:37 - 1404113692 - Stata专版
11 个回复 - 2687 次查看 想学习stata 做面板向量自回归模型 有没有参考书啊 或者是命令什么的 我用的stata11软件 该怎么做啊 求指导2017-9-5 16:37 - 1404113692 - Stata专版
stata 做贝叶斯估计 贝叶斯var模型的估计
11 个回复 - 7404 次查看 stata 做贝叶斯估计 贝叶斯var模型的估计2016-4-24 10:43 - b501506844 - 计量经济学与统计软件
11 个回复 - 7404 次查看 stata 做贝叶斯估计 贝叶斯var模型的估计2016-4-24 10:43 - b501506844 - 计量经济学与统计软件
求软件stata安装包，最好有pvar模型
3 个回复 - 1617 次查看 有没有大佬有stata安装包，里面pvar模型是直接安装好的，计量小白怎么也安装不明白pvar模型了，想求一个直接安装好的stata！！！2021-5-1 21:52 - 赵01023 - Stata专版
3 个回复 - 1617 次查看 有没有大佬有stata安装包，里面pvar模型是直接安装好的，计量小白怎么也安装不明白pvar模型了，想求一个直接安装好的stata！！！2021-5-1 21:52 - 赵01023 - Stata专版
stata做pvar模型，在稳定性检验中有一个变量在单位圆之外，该如何调整
2 个回复 - 2057 次查看 用stata做面板数据pvar模型，稳定性检验出现有一个变量在单位圆外，但是我的变量都通过了单位根检验，所以想知道如何调整系数？毕竟后面的GMM分析、格兰杰因果检验、脉冲、方差分解结果还行，数据找了好久也换了好多 ...2021-11-18 20:57 - 7190888821 - Stata专版
2 个回复 - 2057 次查看 用stata做面板数据pvar模型，稳定性检验出现有一个变量在单位圆外，但是我的变量都通过了单位根检验，所以想知道如何调整系数？毕竟后面的GMM分析、格兰杰因果检验、脉冲、方差分解结果还行，数据找了好久也换了好多 ...2021-11-18 20:57 - 7190888821 - Stata专版
关于stata VAR模型预测的问题
4 个回复 - 5064 次查看 我的数据是1980-2017年 根据陈强的书做出以下步骤 ：根据信息准则确定模型的滞后阶数varsoc lnstr reer lnpgdp lnfdivar lnstr reer lnpgdp lnfdi,lags(1/4) 检验各阶系数的联合显著性varwle 检验残差是否为白噪声 ...2019-3-23 20:15 - chunnn - Stata专版
4 个回复 - 5064 次查看 我的数据是1980-2017年 根据陈强的书做出以下步骤 ：根据信息准则确定模型的滞后阶数varsoc lnstr reer lnpgdp lnfdivar lnstr reer lnpgdp lnfdi,lags(1/4) 检验各阶系数的联合显著性varwle 检验残差是否为白噪声 ...2019-3-23 20:15 - chunnn - Stata专版
请教MSVAR模型再stata中实现的问题
12 个回复 - 5809 次查看 本人小白，目前需要用到马尔科夫区制转移模型，但是查阅了很多资料，不知道怎么再stata中实现，有没有会的学长学姐指点一下或者分享一些学习资料2018-12-23 23:08 - 小乖鼠 - Stata专版
12 个回复 - 5809 次查看 本人小白，目前需要用到马尔科夫区制转移模型，但是查阅了很多资料，不知道怎么再stata中实现，有没有会的学长学姐指点一下或者分享一些学习资料2018-12-23 23:08 - 小乖鼠 - Stata专版
stata var模型 varlmar检验残差是否自相关时遇到的问题
10 个回复 - 10159 次查看 stata var模型 检验残差是否自相关时遇到的问题：显示 the exogenous variables may not be collinear with the dependent variables, or their lags r(198); 是为什么呢？ 我有三个取对数的变量，21年数据， ...2016-6-2 08:44 - 甲乙126 - Stata专版
10 个回复 - 10159 次查看 stata var模型 检验残差是否自相关时遇到的问题：显示 the exogenous variables may not be collinear with the dependent variables, or their lags r(198); 是为什么呢？ 我有三个取对数的变量，21年数据， ...2016-6-2 08:44 - 甲乙126 - Stata专版
关于STATA做VAR模型时的一些问题
2 个回复 - 1889 次查看 由于本身只在学校期间很浅的接触过计量经济学 所以很多方面都不甚理解 希望大家赐教 我在建立VAR模型时遇到一些问题 1. 建立var模型时所用的变量必须通过平稳性检验吗？ 如果不是平稳的 那么是要使用在n阶差 ...2016-8-15 00:43 - 342669677 - Stata专版
2 个回复 - 1889 次查看 由于本身只在学校期间很浅的接触过计量经济学 所以很多方面都不甚理解 希望大家赐教 我在建立VAR模型时遇到一些问题 1. 建立var模型时所用的变量必须通过平稳性检验吗？ 如果不是平稳的 那么是要使用在n阶差 ...2016-8-15 00:43 - 342669677 - Stata专版
用STATA做PVAR模型脉冲响应结果更改追踪期数
4 个回复 - 3738 次查看 大家好，本人正在使用PVAR模型写本科毕业论文，研究了很多天，已经学会使用STATA做PVAR模型了，可以得出正确的结论。但是，现在我想做出一个追踪时间为24期的脉冲响应函数结果，请问如何设置这样的参数？我现在用的是 ...2018-11-22 11:25 - wangyidan1997 - Stata专版
4 个回复 - 3738 次查看 大家好，本人正在使用PVAR模型写本科毕业论文，研究了很多天，已经学会使用STATA做PVAR模型了，可以得出正确的结论。但是，现在我想做出一个追踪时间为24期的脉冲响应函数结果，请问如何设置这样的参数？我现在用的是 ...2018-11-22 11:25 - wangyidan1997 - Stata专版
STATA建立三个变量滞后2阶的VAR模型，求问如何提取3个残差，谢谢
2 个回复 - 2243 次查看 我用STATA建立三个变量滞后2阶的VAR模型，可以知道会得到3个方程，会有3个残差，可是为什么Eviews中只给出一个Resid项呢？？？在VAR模型中残差检验中的自相关检验，里面用的残差是怎么得来的？？？跪求大神解答！！ ...2017-2-21 00:19 - 15311299357 - 数据交流中心
2 个回复 - 2243 次查看 我用STATA建立三个变量滞后2阶的VAR模型，可以知道会得到3个方程，会有3个残差，可是为什么Eviews中只给出一个Resid项呢？？？在VAR模型中残差检验中的自相关检验，里面用的残差是怎么得来的？？？跪求大神解答！！ ...2017-2-21 00:19 - 15311299357 - 数据交流中心
求问：在var模型中加入控制变量的stata命令
6 个回复 - 8216 次查看 想建立一个加入控制变量的stata模型，该如何在软件中进行操作才能加入控制变量？着急！谢谢大家！2019-3-30 17:50 - 谢霉霉的水草精 - Stata专版
6 个回复 - 8216 次查看 想建立一个加入控制变量的stata模型，该如何在软件中进行操作才能加入控制变量？着急！谢谢大家！2019-3-30 17:50 - 谢霉霉的水草精 - Stata专版
用stata做var模型联合显著性检验，结果df为0，p值都是点点是怎么回事？
2 个回复 - 1007 次查看 Equation: All lag chi2 df Prob > chi2 1 . 0 . 2 . 0 . 3 . 0 . 4 . 0 .2021-10-22 17:12 - CynthiZ - 灌水吧
2 个回复 - 1007 次查看 Equation: All lag chi2 df Prob > chi2 1 . 0 . 2 . 0 . 3 . 0 . 4 . 0 .2021-10-22 17:12 - CynthiZ - 灌水吧
求助！用stata做缩减var模型时脉冲响应分析图由于量纲太大不显示该怎么办
0 个回复 - 509 次查看 在做劳动力转移对云南省城乡收入差距的影响实证研究时，由于衡量城乡收入差距（ig）的数值较小，导致在脉冲响应分析图上不显示，出现这样的问题时，模型该怎么改进？求大神指点！农村劳动力转移通过乡村就业人数与第 ...2022-3-25 22:27 - 莹莹莹嘤嘤嘤 - Stata专版
0 个回复 - 509 次查看 在做劳动力转移对云南省城乡收入差距的影响实证研究时，由于衡量城乡收入差距（ig）的数值较小，导致在脉冲响应分析图上不显示，出现这样的问题时，模型该怎么改进？求大神指点！农村劳动力转移通过乡村就业人数与第 ...2022-3-25 22:27 - 莹莹莹嘤嘤嘤 - Stata专版
stata做VAR模型输出结果里某些统计值是点（.）是什么意思（有图）
1 个回复 - 2362 次查看 如题，VAR模型里面一些统计量未显示出数据，比如lfp 滞后三阶的标准差和z统计量显示的是点。这表示什么意思呢？请各位大神赐教。2016-7-4 10:03 - ciper618 - Stata专版
1 个回复 - 2362 次查看 如题，VAR模型里面一些统计量未显示出数据，比如lfp 滞后三阶的标准差和z统计量显示的是点。这表示什么意思呢？请各位大神赐教。2016-7-4 10:03 - ciper618 - Stata专版
我的本科论文想要Stata做VAR模型 现在有一点问题 有偿求助各位大佬啊
0 个回复 - 429 次查看 1 论文标题 2 作者信息 3 出处和链接（比如，NBER working paper No.11000） 4 摘要2022-3-10 20:32 - Tiv - 论文版
0 个回复 - 429 次查看 1 论文标题 2 作者信息 3 出处和链接（比如，NBER working paper No.11000） 4 摘要2022-3-10 20:32 - Tiv - 论文版
stata B-VAR模型 贝叶斯自向量回规模
0 个回复 - 569 次查看 请问有人了解stata 做B-VAR模型的语言吗 我太难了，毕业论文快要交终稿了2022-3-8 15:31 - MRR—@ - Stata专版
0 个回复 - 569 次查看 请问有人了解stata 做B-VAR模型的语言吗 我太难了，毕业论文快要交终稿了2022-3-8 15:31 - MRR—@ - Stata专版
svar模型有人会吗，用stata做，有偿指导
2 个回复 - 3426 次查看 如标题所示，硕士一枚，有偿加急(2000+)，联系方式球球1793886486，备注:论坛2021-3-9 12:51 - 色彩人声 - 数据交流中心
2 个回复 - 3426 次查看 如标题所示，硕士一枚，有偿加急(2000+)，联系方式球球1793886486，备注:论坛2021-3-9 12:51 - 色彩人声 - 数据交流中心
VAR模型建模详细步骤 stata
1 个回复 - 8375 次查看 https://zhuanlan.zhihu.com/p/366069360 文章使用方法初学VAR模型可以根据文章给出的步骤一步一步通过stata进行操作从而完成模型的建立。请注意在建模过程之中务必不能颠倒大标题（一、二、三）的顺序，尤其是二 ...2021-5-28 19:59 - mwpl2012 - Stata专版
1 个回复 - 8375 次查看 https://zhuanlan.zhihu.com/p/366069360 文章使用方法初学VAR模型可以根据文章给出的步骤一步一步通过stata进行操作从而完成模型的建立。请注意在建模过程之中务必不能颠倒大标题（一、二、三）的顺序，尤其是二 ...2021-5-28 19:59 - mwpl2012 - Stata专版
stata tvp-var模型怎么做
2 个回复 - 2240 次查看 请问老铁，有木有用stata做过时变参数向量自回归模型的 用于货币政策传导效应检验的 求分享操作代码或者学习资料2021-12-1 14:55 - 附件u - Stata专版
2 个回复 - 2240 次查看 请问老铁，有木有用stata做过时变参数向量自回归模型的 用于货币政策传导效应检验的 求分享操作代码或者学习资料2021-12-1 14:55 - 附件u - Stata专版
Stata做VAR模型时出现no observation的问题
3 个回复 - 2983 次查看 我看了数据都是数值型，但是不知道为什么回归时还是没有观测值 数据是直接从excle导入到stata里的， 请问个问题要怎么解决啊？2019-3-24 11:35 - 能不跟我一样吗 - Stata专版
3 个回复 - 2983 次查看 我看了数据都是数值型，但是不知道为什么回归时还是没有观测值 数据是直接从excle导入到stata里的， 请问个问题要怎么解决啊？2019-3-24 11:35 - 能不跟我一样吗 - Stata专版
求助stata 用极大似然估计或EM算法求VAR模型系数矩阵！
0 个回复 - 484 次查看 请问各位大佬 怎么用stata里的MLE（极大似然估计）或EM算法求向量自回归（VAR）模型的系数矩阵呀，谢谢！2021-11-3 14:04 - maopo2001 - Stata专版
0 个回复 - 484 次查看 请问各位大佬 怎么用stata里的MLE（极大似然估计）或EM算法求向量自回归（VAR）模型的系数矩阵呀，谢谢！2021-11-3 14:04 - maopo2001 - Stata专版
stata 基于var模型的方差分解
12 个回复 - 24181 次查看 var做完脉冲响应后，如何做方差分解，结果输出图和数据表，命令是什么？非常感谢，哪位高手指点下2015-5-8 23:56 - 敏农 - Stata专版
12 个回复 - 24181 次查看 var做完脉冲响应后，如何做方差分解，结果输出图和数据表，命令是什么？非常感谢，哪位高手指点下2015-5-8 23:56 - 敏农 - Stata专版
我用Stata做pvar模型，但是纳入的外生变量被omitted了，求解决方法及原因。
5 个回复 - 1160 次查看 如图，纳入的外生变量为“兄弟姐妹数”，不知道为什么被删除了，求解决方法。2020-3-24 16:32 - Xduoyan - 悬赏大厅
5 个回复 - 1160 次查看 如图，纳入的外生变量为“兄弟姐妹数”，不知道为什么被删除了，求解决方法。2020-3-24 16:32 - Xduoyan - 悬赏大厅
stata var模型不满足稳定条件怎么办？
3 个回复 - 1434 次查看 各位大佬，请问选择滞后2阶，但特征值有一个落在单位圆外面怎么办？（六个变量，样本52，季度。）2021-6-4 09:42 - kangdi3 - Stata专版
3 个回复 - 1434 次查看 各位大佬，请问选择滞后2阶，但特征值有一个落在单位圆外面怎么办？（六个变量，样本52，季度。）2021-6-4 09:42 - kangdi3 - Stata专版
用stata做TVP-VAR模型
4 个回复 - 6066 次查看 想请教大神们怎么用stata建立TVP-VAT模型呀，想求详细步骤及相关命令2020-3-18 23:01 - 若晨bird - Stata专版
4 个回复 - 6066 次查看 想请教大神们怎么用stata建立TVP-VAT模型呀，想求详细步骤及相关命令2020-3-18 23:01 - 若晨bird - Stata专版
请问大家在stata中怎么使用PVAR模型进行预测呢？
1 个回复 - 997 次查看 在使用pvar模型时，遇到了一些问题，相关的研究都是通过PVAR模型的回归结果来解释一些经济意义，但该怎么使用pvar模型来做预测呢，PVAR回归结果中的系数是可以用来直接预测的吗？2021-1-5 14:19 - echuangji - Stata专版
1 个回复 - 997 次查看 在使用pvar模型时，遇到了一些问题，相关的研究都是通过PVAR模型的回归结果来解释一些经济意义，但该怎么使用pvar模型来做预测呢，PVAR回归结果中的系数是可以用来直接预测的吗？2021-1-5 14:19 - echuangji - Stata专版
stata操作VAR模型的相关问题
14 个回复 - 15020 次查看 一共三个变量，10年季度数据，首先做了单位根检验，有两个平稳，另一个不平稳的一阶差分后平稳 这种三个变量不同阶平稳的情况下能建立VAR模型么？需要进行协整检验么？或者说建立VAR模型的条件是什么，在网上说法 ...2015-5-8 16:07 - 敏农 - Stata专版
14 个回复 - 15020 次查看 一共三个变量，10年季度数据，首先做了单位根检验，有两个平稳，另一个不平稳的一阶差分后平稳 这种三个变量不同阶平稳的情况下能建立VAR模型么？需要进行协整检验么？或者说建立VAR模型的条件是什么，在网上说法 ...2015-5-8 16:07 - 敏农 - Stata专版
求助！急！做一个var模型分析，用stata做，有偿
2 个回复 - 911 次查看 数据找好了，基于var模型分析旅游业与gdp发展动态关系的研究，模型分析做不出来，求大佬代做一下，有偿！！2020-12-15 11:10 - 满天星星星星 - 悬赏大厅
2 个回复 - 911 次查看 数据找好了，基于var模型分析旅游业与gdp发展动态关系的研究，模型分析做不出来，求大佬代做一下，有偿！！2020-12-15 11:10 - 满天星星星星 - 悬赏大厅
stata中如何根据格兰杰因果关系确定变量排序，进而画VAR模型的正交化脉冲响应图。
0 个回复 - 1116 次查看 如何根据格兰杰因果关[/backcolor]系确定变量排序，进而画VAR模型的正交化脉冲响应图。[/backcolor]2020-12-20 23:32 - yyq60 - EViews专版
0 个回复 - 1116 次查看 如何根据格兰杰因果关[/backcolor]系确定变量排序，进而画VAR模型的正交化脉冲响应图。[/backcolor]2020-12-20 23:32 - yyq60 - EViews专版
stata里面VAR模型咋做 求大佬指点
0 个回复 - 764 次查看 只是想短暂运行一下模型 填入数据后说我no observations （不太懂啥意思）2020-12-6 21:32 - 矢吹nako - 爱问频道
0 个回复 - 764 次查看 只是想短暂运行一下模型 填入数据后说我no observations （不太懂啥意思）2020-12-6 21:32 - 矢吹nako - 爱问频道
stata中的pvar模型
0 个回复 - 900 次查看 请问有人可以分享一下连玉君老师的pvar2的包吗？非常感谢！！正在做一个面板数据的论文，之前没有学过stata，之用过一点的eviews，在经管之家看到很多姐妹兄弟的分享，现在没有pvar2做成不成模型，拜托大家了！2020-11-7 21:03 - 可爱多与大兔兔 - Stata专版
0 个回复 - 900 次查看 请问有人可以分享一下连玉君老师的pvar2的包吗？非常感谢！！正在做一个面板数据的论文，之前没有学过stata，之用过一点的eviews，在经管之家看到很多姐妹兄弟的分享，现在没有pvar2做成不成模型，拜托大家了！2020-11-7 21:03 - 可爱多与大兔兔 - Stata专版
求助各路大神，stata建VAR模型问题
0 个回复 - 765 次查看 各位stata大神们，作为stata小白，写篇结课论文，写VAR模型，平稳性检验和滞后阶数都知道了，参考别的论文发现这个，如下图，想知道stata怎么往出弄这个呀。（他用的是Eviews，是不是只有eviews可以弄呀，stata不行） ...2020-6-30 19:14 - yuandu2380 - Stata专版
0 个回复 - 765 次查看 各位stata大神们，作为stata小白，写篇结课论文，写VAR模型，平稳性检验和滞后阶数都知道了，参考别的论文发现这个，如下图，想知道stata怎么往出弄这个呀。（他用的是Eviews，是不是只有eviews可以弄呀，stata不行） ...2020-6-30 19:14 - yuandu2380 - Stata专版
【求助】请问pvar模型stata运行结果怎么输出，包括平稳性检验、gmm估计、脉冲函数等
14 个回复 - 6995 次查看 请教大家，用stata14.0运行pvar相关操作命令之后，结果怎么输出呢？包括平稳性检验、gmm估计、脉冲函数等！2018-6-9 11:11 - naisme - Stata专版
14 个回复 - 6995 次查看 请教大家，用stata14.0运行pvar相关操作命令之后，结果怎么输出呢？包括平稳性检验、gmm估计、脉冲函数等！2018-6-9 11:11 - naisme - Stata专版
毕业论文用stata做var模型，关于差分与协整性问题
2 个回复 - 1141 次查看 自己的原始时间序列单位根检验5个不平稳 ，1个5%显著性水平平稳 一阶差分后都平稳，这时候以所有变量的一阶差分变量d.var建立var模型 提示 no observations这是怎么回事呢？我应该用数据原时间序列建立var模型吗？ ...2020-3-26 12:11 - Sonyhuang - 爱问频道
2 个回复 - 1141 次查看 自己的原始时间序列单位根检验5个不平稳 ，1个5%显著性水平平稳 一阶差分后都平稳，这时候以所有变量的一阶差分变量d.var建立var模型 提示 no observations这是怎么回事呢？我应该用数据原时间序列建立var模型吗？ ...2020-3-26 12:11 - Sonyhuang - 爱问频道
在stata中VAR模型后如何检验ARCH效应
5 个回复 - 2765 次查看 求助！如题，在stata中做完VAR模型后，想检验是否有ARCH效应，好做下面的DCC-GARCH，但是不知道怎么检验，estat archlm命令只能在regress后用，在VAR后会报错，怎么办2020-3-11 10:28 - 18811576377 - Stata专版
5 个回复 - 2765 次查看 求助！如题，在stata中做完VAR模型后，想检验是否有ARCH效应，好做下面的DCC-GARCH，但是不知道怎么检验，estat archlm命令只能在regress后用，在VAR后会报错，怎么办2020-3-11 10:28 - 18811576377 - Stata专版
有关用stata做VAR模型的一些问题
1 个回复 - 1396 次查看 stata里做var指令后面的滞后阶数lag()里，lag(3)和lag(1/3)有什么不同？ 只选取变量的L3项在VAR模型中有没有意义？ 求大神解惑。2020-3-4 22:44 - sdgdasl - Stata专版
1 个回复 - 1396 次查看 stata里做var指令后面的滞后阶数lag()里，lag(3)和lag(1/3)有什么不同？ 只选取变量的L3项在VAR模型中有没有意义？ 求大神解惑。2020-3-4 22:44 - sdgdasl - Stata专版
求助 stata svar模型
1 个回复 - 896 次查看 求助 跑完后显示为这样，请问应该如何修改？谢谢各位大神 Sample: 200206 - 201912, but with gaps Number of obs = 126 Overidentified model Log likelihood ...2020-2-4 12:32 - ecnugm - Stata专版
1 个回复 - 896 次查看 求助 跑完后显示为这样，请问应该如何修改？谢谢各位大神 Sample: 200206 - 201912, but with gaps Number of obs = 126 Overidentified model Log likelihood ...2020-2-4 12:32 - ecnugm - Stata专版
stata运行pvar模型出现derivated already defined for parameter怎么办？急求解答！
0 个回复 - 573 次查看 stata运行pvar模型出现derivated already defined for parameter怎么办？急求解答！感谢！！2020-1-17 00:06 - 18810221216 - 爱问频道
0 个回复 - 573 次查看 stata运行pvar模型出现derivated already defined for parameter怎么办？急求解答！感谢！！2020-1-17 00:06 - 18810221216 - 爱问频道
stata运行pvar模型出现derivated already defined for parameter怎么办？急求解答！
0 个回复 - 373 次查看 stata运行pvar模型出现derivated already defined for parameter怎么办？急求解答！感谢！！2020-1-17 00:06 - 18810221216 - 爱问频道
0 个回复 - 373 次查看 stata运行pvar模型出现derivated already defined for parameter怎么办？急求解答！感谢！！2020-1-17 00:06 - 18810221216 - 爱问频道
用Stata做SVAR模型的脉冲响应函数irf create scl,set(macvar) step(20)后说文件无法打
0 个回复 - 1178 次查看 时间序列数据用Stata建立SVAR模型后想要做脉冲响应函数，输入irf create scl,set(macvar) step(20)之后，结果显示file macvar.irf could not be opened是怎么回事？麻烦知道的哥哥姐姐们给解答一下2019-10-9 20:21 - YINGL - Stata专版
0 个回复 - 1178 次查看 时间序列数据用Stata建立SVAR模型后想要做脉冲响应函数，输入irf create scl,set(macvar) step(20)之后，结果显示file macvar.irf could not be opened是怎么回事？麻烦知道的哥哥姐姐们给解答一下2019-10-9 20:21 - YINGL - Stata专版
求PVAR模型的STATA命令
7 个回复 - 2704 次查看 求PVAR模型的stata命令，先给100金币，其余的可以再商议。多谢！2019-9-14 16:41 - shaoqinglong11 - Stata专版
7 个回复 - 2704 次查看 求PVAR模型的stata命令，先给100金币，其余的可以再商议。多谢！2019-9-14 16:41 - shaoqinglong11 - Stata专版
stata的var模型滞后阶数选择后不满足模型稳定性怎么办？
1 个回复 - 2842 次查看 按照AIC等原则选择滞后4阶，但特征值有一个落在单位圆外面怎么办？之后又进行滞后阶数的显著性检验只有滞后2阶具有显著性，滞后2阶特征值都落在单位圆内满足模型稳定性，那滞后阶数选4阶还是2阶？2019-6-27 21:08 - ceceicequeen - Stata专版
1 个回复 - 2842 次查看 按照AIC等原则选择滞后4阶，但特征值有一个落在单位圆外面怎么办？之后又进行滞后阶数的显著性检验只有滞后2阶具有显著性，滞后2阶特征值都落在单位圆内满足模型稳定性，那滞后阶数选4阶还是2阶？2019-6-27 21:08 - ceceicequeen - Stata专版
求用stata做PVAR模型的具体步骤
0 个回复 - 613 次查看 毕业论文要用stata做PVAR，完全小白，有没有小哥哥小姐姐们知道怎么做的，跪求2019-4-13 22:24 - Syxsj - 爱问频道
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小白求助stata建立VAR模型的问题
5 个回复 - 2532 次查看 我要研究影子银行(y)对中小企业融资(x)的影响，那我通过稳定性检验后建立var模型是运用var y x还是var x y? 就是我不太理解这个建立方程的含义，如果是var y x，意思是y是因变量，x是自变量吗？感谢大神们解答一下 ...2019-2-12 13:48 - qq913812246 - Stata专版
5 个回复 - 2532 次查看 我要研究影子银行(y)对中小企业融资(x)的影响，那我通过稳定性检验后建立var模型是运用var y x还是var x y? 就是我不太理解这个建立方程的含义，如果是var y x，意思是y是因变量，x是自变量吗？感谢大神们解答一下 ...2019-2-12 13:48 - qq913812246 - Stata专版
有偿求指导用Stata做VAR模型！
1 个回复 - 750 次查看 目前一点都不懂，写论文用，哪位比较有耐心可以一步步教我做请留个微信，谢谢！！！！2019-3-5 15:45 - xxxaa - 爱问频道
1 个回复 - 750 次查看 目前一点都不懂，写论文用，哪位比较有耐心可以一步步教我做请留个微信，谢谢！！！！2019-3-5 15:45 - xxxaa - 爱问频道
在做stata面板pvar模型的分析中，遇到问题，请问是因为什么原因呢，求教
1 个回复 - 990 次查看 详情请见图，不知道为什么我在PVAR模型计算步骤中gmm估计总是失败，本人小白，请大神指教2018-12-28 14:51 - zzn - 爱问频道
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stata中VAR模型运行结果怎么分析啊
6 个回复 - 12625 次查看 Stata菜鸟，刚开始学这个是VAR模型运行结果，请问要怎么分析结果，看哪个数值啊，跟什么临界值比较呢？ 跪求大神啊！！！2015-3-25 22:04 - xiaomili456 - Stata专版
6 个回复 - 12625 次查看 Stata菜鸟，刚开始学这个是VAR模型运行结果，请问要怎么分析结果，看哪个数值啊，跟什么临界值比较呢？ 跪求大神啊！！！2015-3-25 22:04 - xiaomili456 - Stata专版
求论坛里的大神手把手教SVAR模型的stata教程
1 个回复 - 1954 次查看 求助论坛里的前辈、大神，自己研究SVAR和stata感觉进展缓慢，看书很难看懂，想问论坛里有没有前辈可以手把手教学，有偿，感激不尽！2018-6-26 07:47 - 独一无二0109 - Stata专版
1 个回复 - 1954 次查看 求助论坛里的前辈、大神，自己研究SVAR和stata感觉进展缓慢，看书很难看懂，想问论坛里有没有前辈可以手把手教学，有偿，感激不尽！2018-6-26 07:47 - 独一无二0109 - Stata专版
stata关于SVAR模型
1 个回复 - 3544 次查看 已知时间序列A和B 假设 A=a1Ct-1+a2Ct-2+a3Ct-3+b1Dt-1+b2Dt-2+b3Dt-3 B=c1Ct-1+c2Ct-2+c3Ct-3+d1Dt-1+d2Dt-2+d3Dt-3 限制条件 b1+b2+b3=0 其中C和D是不知道的，想求解的时间序列。a,b,c,d分别为系数 ...2018-6-24 10:21 - suzhaoyu0564 - Stata专版
1 个回复 - 3544 次查看 已知时间序列A和B 假设 A=a1Ct-1+a2Ct-2+a3Ct-3+b1Dt-1+b2Dt-2+b3Dt-3 B=c1Ct-1+c2Ct-2+c3Ct-3+d1Dt-1+d2Dt-2+d3Dt-3 限制条件 b1+b2+b3=0 其中C和D是不知道的，想求解的时间序列。a,b,c,d分别为系数 ...2018-6-24 10:21 - suzhaoyu0564 - Stata专版
【求助】PVAR模型的stata命令
3 个回复 - 2814 次查看 哪位大侠有PVAR模型的stata命令安装包呢，跪求!在论坛找了很多天都没有找到实际的资料，囧囧囧2018-5-30 09:38 - naisme - Stata专版
3 个回复 - 2814 次查看 哪位大侠有PVAR模型的stata命令安装包呢，跪求!在论坛找了很多天都没有找到实际的资料，囧囧囧2018-5-30 09:38 - naisme - Stata专版
菜鸟求助，如何在stata的面板VAR模型中求残差
4 个回复 - 3331 次查看 计量确实很渣，最近在做累积和模型来预测财务风险，理论就是健康公司和ST公司都服从向量自回归。 已经用了pvar求出来系数，但是不知道怎么求残差协方差矩阵。论坛里有关帖看了，还是没办法解决问题。求问具体怎么操 ...2016-7-29 22:14 - air0323 - Stata专版
4 个回复 - 3331 次查看 计量确实很渣，最近在做累积和模型来预测财务风险，理论就是健康公司和ST公司都服从向量自回归。 已经用了pvar求出来系数，但是不知道怎么求残差协方差矩阵。论坛里有关帖看了，还是没办法解决问题。求问具体怎么操 ...2016-7-29 22:14 - air0323 - Stata专版
诚恳求助！！stata做pvar模型的教程
4 个回复 - 3815 次查看 新手小白 毫无stata经验 求指教做pvar的教程！！ 遇到一个棘手问题 我的数据是季度数据 参考案例输入 xtset id quarter 显示如图 字符串错误 无法进行 求大神指教！2017-2-4 15:42 - Luobita66 - Stata专版
4 个回复 - 3815 次查看 新手小白 毫无stata经验 求指教做pvar的教程！！ 遇到一个棘手问题 我的数据是季度数据 参考案例输入 xtset id quarter 显示如图 字符串错误 无法进行 求大神指教！2017-2-4 15:42 - Luobita66 - Stata专版
stata VAR模型
2 个回复 - 1505 次查看 请问你下，用stata做VAR模型平稳性，有一个根接近或者在单位圆边上，模型是否平稳呢？模型不平稳要怎么办？2017-11-30 21:14 - 2101335108 - Stata专版
2 个回复 - 1505 次查看 请问你下，用stata做VAR模型平稳性，有一个根接近或者在单位圆边上，模型是否平稳呢？模型不平稳要怎么办？2017-11-30 21:14 - 2101335108 - Stata专版
求机制转换VAR模型的STATA软件包
0 个回复 - 656 次查看 要用STATA做这个模型，网上找不到STATA命令。2017-8-18 14:15 - jinshunwu - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 656 次查看 要用STATA做这个模型，网上找不到STATA命令。2017-8-18 14:15 - jinshunwu - 计量经济学与统计软件
求问，stata可以做扩展的VAR模型吗？
1 个回复 - 1147 次查看 求问，stata可以做扩展的VAR模型吗？比如对模型系数加额外的约束？2017-3-17 09:24 - gttaa - Stata专版
1 个回复 - 1147 次查看 求问，stata可以做扩展的VAR模型吗？比如对模型系数加额外的约束？2017-3-17 09:24 - gttaa - Stata专版
求助，stata中VAR模型做预测的时候不显示结果
1 个回复 - 3791 次查看 如题，stata中，输入varfcast compute，出来的都只显示一个点，没有数字，是怎么回事，怎么办？ 求大神帮助~2015-4-13 17:16 - 糯米小妹 - Stata专版
1 个回复 - 3791 次查看 如题，stata中，输入varfcast compute，出来的都只显示一个点，没有数字，是怎么回事，怎么办？ 求大神帮助~2015-4-13 17:16 - 糯米小妹 - Stata专版
用stata做VAR模型
1 个回复 - 12698 次查看 本人大四本科生一枚，stata新新手。问题比较白痴，请大家不要嫌弃~ 在毕业论文中，我想用VAR模型来做美国联邦基金利率对大宗商品价格的影响，被解释变量选取CRB指数，解释变量选取利率R和美国GDP。查到的数据中，CR ...2016-3-19 10:46 - 苏黎suli - Stata专版
1 个回复 - 12698 次查看 本人大四本科生一枚，stata新新手。问题比较白痴，请大家不要嫌弃~ 在毕业论文中，我想用VAR模型来做美国联邦基金利率对大宗商品价格的影响，被解释变量选取CRB指数，解释变量选取利率R和美国GDP。查到的数据中，CR ...2016-3-19 10:46 - 苏黎suli - Stata专版
stata设置好时间序列后，判断VAR模型阶数时时间数据改变了
1 个回复 - 1138 次查看 前面的时间设置是1995到2012，后面的数据处理样本却是1999到2012，这是为什么2016-1-20 14:59 - 自体受粉 - Stata专版
1 个回复 - 1138 次查看 前面的时间设置是1995到2012，后面的数据处理样本却是1999到2012，这是为什么2016-1-20 14:59 - 自体受粉 - Stata专版
VAR模型的数据条件及如何用STATA做
11 个回复 - 24758 次查看 各位大神，我正在做毕业论文是关于影响原油价格因素的分析，VAR模型的数据必须是同阶单整吗？ 但是我的数据（opec production, OECD consumption等数据）并不是同阶单整，是不是就不能做VAR模型？那要怎么把数据处理 ...2015-7-23 05:44 - gaga0911 - Stata专版
11 个回复 - 24758 次查看 各位大神，我正在做毕业论文是关于影响原油价格因素的分析，VAR模型的数据必须是同阶单整吗？ 但是我的数据（opec production, OECD consumption等数据）并不是同阶单整，是不是就不能做VAR模型？那要怎么把数据处理 ...2015-7-23 05:44 - gaga0911 - Stata专版
求助：面板数据的VAR模型的脉冲响应和方差分析计算的Stata程序
20 个回复 - 13846 次查看 我已经有stata11软件了，现在急需面板数据的VAR模型的模型、脉冲响应图和方差分析表的Stata计算程序（stata11板本的），我可以送120以上的论坛币或者其它的东西，只要能计算出所需结果：个体和时间固定效应变系数模型 ...2010-3-18 16:12 - wzzhao - 计量经济学与统计软件
20 个回复 - 13846 次查看 我已经有stata11软件了，现在急需面板数据的VAR模型的模型、脉冲响应图和方差分析表的Stata计算程序（stata11板本的），我可以送120以上的论坛币或者其它的东西，只要能计算出所需结果：个体和时间固定效应变系数模型 ...2010-3-18 16:12 - wzzhao - 计量经济学与统计软件
stata做var模型
1 个回复 - 6374 次查看 用ADF检验数据是I（1),即数据差分后是平稳的，可是用DF-GLS和KPSS检验数据差分后仍不平稳。那这样还可以进行协整检验吗？下面是DF-GLS的结果，大家帮忙判断一下吧... dfgls dLNURHL, notrend DF- ...2012-2-24 17:29 - madeline99 - Stata专版
1 个回复 - 6374 次查看 用ADF检验数据是I（1),即数据差分后是平稳的，可是用DF-GLS和KPSS检验数据差分后仍不平稳。那这样还可以进行协整检验吗？下面是DF-GLS的结果，大家帮忙判断一下吧... dfgls dLNURHL, notrend DF- ...2012-2-24 17:29 - madeline99 - Stata专版
哪位大虾会在stata中做面板VAR模型的特征根检验？？？急求呀 ！！！谢谢谢谢
1 个回复 - 2324 次查看 哪位大虾会在stata中做面板VAR模型的特征根检验？？？急求呀 ！！！谢谢谢谢2013-11-9 17:31 - piaofeixue - EViews专版
1 个回复 - 2324 次查看 哪位大虾会在stata中做面板VAR模型的特征根检验？？？急求呀 ！！！谢谢谢谢2013-11-9 17:31 - piaofeixue - EViews专版
请问连老师，基于VAR模型的Bootstrap似然比检验在stata中如何实现？
1 个回复 - 3083 次查看 连老师，您好！最近在写一篇论文，检验两变量之间的关系。样本是时间序列数据，但是很少，只有15年数据，所以想用bootstrap来做。以前看到：Bootstrap仿真分析方法可以在两者存在协整关系以及两者都是单整序列的条件 ...2014-9-14 18:12 - feelingsy - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 3083 次查看 连老师，您好！最近在写一篇论文，检验两变量之间的关系。样本是时间序列数据，但是很少，只有15年数据，所以想用bootstrap来做。以前看到：Bootstrap仿真分析方法可以在两者存在协整关系以及两者都是单整序列的条件 ...2014-9-14 18:12 - feelingsy - 统计软件培训班VIP答疑区
在stata12.0软件中该如何做pvar模型
1 个回复 - 4600 次查看 本人在写毕业论文，用到了PVAR模型，已经在stata中输入面板数据，该做PVAR模型了，不知道命令是什么，希望大家帮忙，非常感谢！2014-3-31 17:26 - anglebaby2323 - Stata专版
1 个回复 - 4600 次查看 本人在写毕业论文，用到了PVAR模型，已经在stata中输入面板数据，该做PVAR模型了，不知道命令是什么，希望大家帮忙，非常感谢！2014-3-31 17:26 - anglebaby2323 - Stata专版
