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Ibbotson的RATS模型
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Ibbotson 1975年的论文里提出了RATS模型,即return across time and security,取1960到1968年的数据,每个月随机在IPO公司中取一家,然后将这些不同公司的月度超额收益率对市场超额收益率进行回归。数据不是时间序列 ...
2013-11-24 21:46 - mufuqu - 计量经济学与统计软件