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时间序列平稳性检验
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大佬们好,有几个问题请教!第一是dfuller命令做了时间序列ADF检验以后怎么根据结果看是否平稳?
第二是如果我的时间是具体到日的怎么定义时间啊?
第三如果我做股票价格时间序列,股市节假日是休市的,就会出现不 ...
2021-4-27 11:04 - 强迫症想名字都好久 - Stata专版
一个关于时间序列平稳性检验的问题
1 个回复 - 1248 次查看
有一个小小的时间序列问题,我最近刚刚接触R,所以不是很能看懂,求各位大神帮帮忙看一看问题出在哪里
我自己搜集了一些数据但是在处理的时候出现了这样的提示,我的代码是参照课件上这样写的,另附上我的CSV文件: ...
2020-10-6 13:44 - T-Trista - R语言论坛
时间序列平稳性检验怎么进行
6 个回复 - 13342 次查看
请问这个平稳性检验的过程对吗?结果怎么分析?
. dfuller investment
Dickey-Fuller test for unit root Number of obs = 24
---------- Inte ...
2017-6-9 18:53 - wangming18 - Stata专版
关于时间序列平稳性检验的问题
2 个回复 - 2033 次查看
小白一枚,按照书上在做时间
序列平稳性检验,画出了时序图与自相关图如下
由这两幅图应该可以看出,这是一个非平稳序列吧。然后我利用adf.test函数进行单位根检验,进一步判断,结果如下
> adf.test(purchase)
...
2017-9-28 17:43 - guoxinyou085 - R语言论坛
求助 用R如何做时间序列平稳性检验
18 个回复 - 30799 次查看
各位高手们,小妹急求如何做时间
序列平稳性检验。我已经知道是在urca package中 但具体怎么做一点都不会 希望高手们能编个程序看看 感激不尽 感激涕零啊~~~
2009-12-2 16:58 - c1a9n88 - R语言论坛
求助各位大侠:时间序列平稳性检验
11 个回复 - 4874 次查看
<p>时间
序列平稳性检验:1 如果都是平稳的可以做回归或VAR</p><p>2 如果都是一阶单整,则可以进行协整检验,进一步建立VEC模型</p><p> 但是 如果平稳性检验中,变量中存在一些是 ...
2008-3-30 21:43 - ideallee81 - 计量经济学与统计软件