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请问怎样用无套利原理证明美式期权价格是齐一次函数?谢谢
1 个回复 - 2918 次查看 就是P(aS,aK)=aP(S,K).这是姜礼尚《期权定价的数学模型和方法》第二章的一道习题。后面二叉树模型里有证明。但怎样仅用无套利原理证明呢？2008-2-22 11:14 - ztmm - 金融学（理论版）
1 个回复 - 2918 次查看 就是P(aS,aK)=aP(S,K).这是姜礼尚《期权定价的数学模型和方法》第二章的一道习题。后面二叉树模型里有证明。但怎样仅用无套利原理证明呢？2008-2-22 11:14 - ztmm - 金融学（理论版）
这个是有关期权定价无套利原理推论的证明的问题
2 个回复 - 2797 次查看 同理可得是啥意思？是吧fai1和fai2换一下，再推出≤的情况？求教ING……2012-10-22 02:24 - hongjian_ture - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 2797 次查看 同理可得是啥意思？是吧fai1和fai2换一下，再推出≤的情况？求教ING……2012-10-22 02:24 - hongjian_ture - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求“无套利原理”的证明！！！
4 个回复 - 5807 次查看 各位老师同学，帮一忙啊，能不能帮我证明一下无套利原理啊？？ 谢谢啊~~~谢谢啦~~~2011-5-24 17:43 - 远古的牧歌 - 经济金融数学专区
4 个回复 - 5807 次查看 各位老师同学，帮一忙啊，能不能帮我证明一下无套利原理啊？？ 谢谢啊~~~谢谢啦~~~2011-5-24 17:43 - 远古的牧歌 - 经济金融数学专区
请问金融工程中的无套利原理和APT中的有什么联系？
0 个回复 - 2138 次查看 <p>另外APT最初的推导过程是怎样的啊？</p><p>现在似乎只看到休伯曼的推导</p><p>谢谢！</p>2009-2-28 18:28 - kyochen1987 - 经济金融数学专区
0 个回复 - 2138 次查看 <p>另外APT最初的推导过程是怎样的啊？</p><p>现在似乎只看到休伯曼的推导</p><p>谢谢！</p>2009-2-28 18:28 - kyochen1987 - 经济金融数学专区
