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用R做BEKK-GARCH时如何得到估计系数的p值和t统计量呢
7 个回复 - 5738 次查看 用R做BEKK-GARCH时，按照程序包给的例子输入一下程序，只能得到系数的估计值，但是没有在输出结果中找到系数的p值，请教大家怎么算p值和t统计量值呢？谢谢 sim = mvBEKK.sim(series.count = 2, T = 1669) eps = dat ...2012-6-30 14:41 - chenqi77 - R语言论坛
7 个回复 - 5738 次查看 用R做BEKK-GARCH时，按照程序包给的例子输入一下程序，只能得到系数的估计值，但是没有在输出结果中找到系数的p值，请教大家怎么算p值和t统计量值呢？谢谢 sim = mvBEKK.sim(series.count = 2, T = 1669) eps = dat ...2012-6-30 14:41 - chenqi77 - R语言论坛
向量误差修正模型（VEC）的T统计量显著值的检验方法
8 个回复 - 7394 次查看 苦恼大家的如何检验VEC模型T值的显著性，文档里面有T值的临界值，可以据此判断T值是否显著！2015-5-3 23:15 - Nicochow - EViews专版
8 个回复 - 7394 次查看 苦恼大家的如何检验VEC模型T值的显著性，文档里面有T值的临界值，可以据此判断T值是否显著！2015-5-3 23:15 - Nicochow - EViews专版
DF检验式中漂移项和趋势项的t统计量研究：张晓峒 攸 频
2 个回复 - 2299 次查看 DF检验式中漂移项和趋势项的t统计量研究：张晓峒 攸 频2012-8-18 01:26 - shasha101955 - EViews专版
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求命令：outreg2 添加统计量，如t统计量、F统计值，以及相应的P值
15 个回复 - 26362 次查看 求命令：outreg2 添加统计量，如t统计量、F统计值，以及相应的P值的命令怎么写？一下命令运算不出结果，，求指教 outreg2 [r1] using myfile , stats(coef tstat) replace outreg2 [r1] using myfile, addstat(F t ...2012-1-5 06:06 - yesicanido - Stata专版
15 个回复 - 26362 次查看 求命令：outreg2 添加统计量，如t统计量、F统计值，以及相应的P值的命令怎么写？一下命令运算不出结果，，求指教 outreg2 [r1] using myfile , stats(coef tstat) replace outreg2 [r1] using myfile, addstat(F t ...2012-1-5 06:06 - yesicanido - Stata专版
stata中显示标准误而不显示t统计量
3 个回复 - 777 次查看 esttab m_1 m_2 m_3, scalar(r2 r2_a N F)se(%6.3f) star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01) compress显示标准误而不是t统计量是因为se的增加吗？nesttab m_1 m_2 m_3, scalar(r2 r2_a N F)compress star(* 0.1 ** 0.05 ***0 ...2022-5-3 14:59 - 王慧敏8 - 灌水吧
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什么因素会导致OLS的t统计量无效
0 个回复 - 2369 次查看 模型内两个解释变量高度相关会导致OLS的t统计量无效吗？好像不满足正态性假设会导致这个结果，但什么因素会影响总体误差的正态性假设呢？2022-4-21 20:53 - TimmyDeee - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 2369 次查看 模型内两个解释变量高度相关会导致OLS的t统计量无效吗？好像不满足正态性假设会导致这个结果，但什么因素会影响总体误差的正态性假设呢？2022-4-21 20:53 - TimmyDeee - 计量经济学与统计软件
关于协整误差修正模型的t统计量
4 个回复 - 4896 次查看 协整误差修正模型中，可以从估计系数下面括号中的信息（标准差估计和t统计量的值 ）得到什么信息啊？我看到有的文献上说根据t统计量的值剔除不显著的变量，是怎么看的啊？希望得到高手指点。。2010-9-30 10:52 - sdhxy3007 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 4896 次查看 协整误差修正模型中，可以从估计系数下面括号中的信息（标准差估计和t统计量的值 ）得到什么信息啊？我看到有的文献上说根据t统计量的值剔除不显著的变量，是怎么看的啊？希望得到高手指点。。2010-9-30 10:52 - sdhxy3007 - 计量经济学与统计软件
求助！如何让回归系数下面的括号里显示t统计量？
3 个回复 - 8326 次查看 本人菜鸟一枚，在做回归分析，输入命令xtreg y x1 x2 x3 i.year i.industry,robust.回归分析结果里回归系数下面的括号里是标准误，不是t统计量，如何让括号里显示的是t 统计量呢？急求大神解答~QAQ2020-4-4 21:08 - oneone11 - Stata专版
3 个回复 - 8326 次查看 本人菜鸟一枚，在做回归分析，输入命令xtreg y x1 x2 x3 i.year i.industry,robust.回归分析结果里回归系数下面的括号里是标准误，不是t统计量，如何让括号里显示的是t 统计量呢？急求大神解答~QAQ2020-4-4 21:08 - oneone11 - Stata专版
stata里对回归后两个变量系数是否在统计上有显著差异，为何用F统计量而不用t统计量？
27 个回复 - 27254 次查看 在做习题 对回归后两个变量系数是否在统计上有显著差异， 基本上就是： H0：β1=β2 H1： β1！=β2 一般书上都是用t统计量，可stata里的test语句用的是F统计量 test female_beauty = male_beauty ( 1) ...2012-10-16 00:07 - 柳叶飘零 - Stata专版
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求教多元线性回归中系数估计t统计量的自由度，谢谢！
3 个回复 - 23859 次查看 有个问题比较迷糊，求教！多元线性回归，因变量y，解释变量x1,x2,x3,方程为y=a+b*x1+c*x2+d*x3+u，假定样本量n为100，我的问题是：变量x1的估计系数b，服从t分布，其自由度是多少？谢谢达人！2012-2-20 18:55 - gushiydw - Stata专版
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请问IVProbit回归后，工具变量的T统计量怎么求啊？
1 个回复 - 1481 次查看 请问IVProbit回归后，工具变量的T统计量怎么求啊？ T=系数/se 但是用stata怎么直接求出来呢？求命令❤2020-8-31 16:14 - huqin1291 - 博弈论
1 个回复 - 1481 次查看 请问IVProbit回归后，工具变量的T统计量怎么求啊？ T=系数/se 但是用stata怎么直接求出来呢？求命令❤2020-8-31 16:14 - huqin1291 - 博弈论
多元线性回归中如何计算各变量对应的t统计量？
4 个回复 - 10013 次查看 看了一下结果中没有t统计量，如何提取t统计量？ 或者间接利用已有结果算出来也可以，有没有大神知道的还望告知，非常感谢！2018-6-4 14:38 - jmq19950824 - MATLAB等数学软件专版
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t统计量到底是n-1还是n-2的自由度
6 个回复 - 53038 次查看 做题的时候发现，只要是没有给出回归分析表格的描述性概率论题T自由度就是n-1, 如果给出了回归表格，t统计量竟然变成了n-2(同样都是一元回归），有点不解。后半部分t自由度公式是n-k-1,前面统一说是n-1。为什么会出现 ...2016-1-15 10:06 - josefinabaobao - 计量经济学与统计软件
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做多元回归分析时，F统计量，t统计量检验都是显著的，但是判定系数R方太小
19 个回复 - 34398 次查看 做多元回归分析时，F统计量，t统计量检验都是显著的，但是判定系数R方太小，都是10%-20%之间，怎么解释？或者说，对显著性检验结果有没有影响，还能说自变量对因变量有显著影响吗？2015-12-29 22:25 - 永不顔弃谢 - 数据求助
19 个回复 - 34398 次查看 做多元回归分析时，F统计量，t统计量检验都是显著的，但是判定系数R方太小，都是10%-20%之间，怎么解释？或者说，对显著性检验结果有没有影响，还能说自变量对因变量有显著影响吗？2015-12-29 22:25 - 永不顔弃谢 - 数据求助
相关系数r的t统计量如何构造？
4 个回复 - 12983 次查看 相关系数r，可以构造t=,进行假设检验，请问这个公式如何证明是t统计量？2012-10-4 00:30 - 淋溪沐雨 - 计量经济学与统计软件
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matlab如何计算回归结果两个变量系数之和的t统计量和显著性
1 个回复 - 1323 次查看 y x1 x2 x3，可以求出回归系数b1 b2 b3，每个变量的显著性可以通过p值看出来，我现在请教的是b1+b2和b1-b2的显著性2018-2-18 15:50 - wgz649792656 - MATLAB等数学软件专版
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请问bootstrap中的z统计量和普通的t统计量有什么
3 个回复 - 3350 次查看 bootstrap中的z统计量和普通的t统计量有什么区别2017-5-18 21:38 - 染晗语 - Stata专版
3 个回复 - 3350 次查看 bootstrap中的z统计量和普通的t统计量有什么区别2017-5-18 21:38 - 染晗语 - Stata专版
请教问题：t统计量是服从正态分布的随机变量减去均值再除以标准差？
0 个回复 - 1108 次查看 请教这个问题 问题详细发在了知乎上 https://www.zhihu.com/question/359309403 线性回归中，为什么t统计量是服从正态分布的随机变量减去其均值再除以标准差（其中的sigma由均方误差代替） 内部描述了李 ...2019-12-4 21:27 - 北院中书 - 计量经济学与统计软件
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求助：如何用stata计算股票收益率均值的t统计量
0 个回复 - 43 次查看 表中每个月的股票收益根据NOA(net operating asset)分组，然后算出一年，两年，三年后的各组投资组合的equal weighted,value weighted的收益和相应的t统计值。 第二部分是线性回归后的系数和其t值。这里我明白t值是 ...2019-11-22 15:05 - 蓝雨123 - Forum
0 个回复 - 43 次查看 表中每个月的股票收益根据NOA(net operating asset)分组，然后算出一年，两年，三年后的各组投资组合的equal weighted,value weighted的收益和相应的t统计值。 第二部分是线性回归后的系数和其t值。这里我明白t值是 ...2019-11-22 15:05 - 蓝雨123 - Forum
J统计量和T统计量有什么区别吗，可以给出他们的转换公式吗
0 个回复 - 1023 次查看 如题，可以帮我解答一下吗，一直没找到答案。2019-11-16 15:19 - 19925017173 - Stata专版
0 个回复 - 1023 次查看 如题，可以帮我解答一下吗，一直没找到答案。2019-11-16 15:19 - 19925017173 - Stata专版
向量误差修正模型（VEC）中的t统计量是否显著怎么看
14 个回复 - 16977 次查看 老师，请问一下误差修正模型中的t统计量是否显著怎么看啊？谢谢老师 具体见下表 正如您上课所讲，小括号里面表示估计的标准差误差项，中括号内表示的是t统计量 可是怎么看显著不显著啊 是T统计量和小括号内数字比 ...2013-5-4 14:36 - 谷穗儿花开 - EViews专版
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Fama-MacBeth T统计量
3 个回复 - 5230 次查看 请教，我在一个关于基金动量的论文里看到算了基金在不同季度的ITM值，然后求平均值，还有Fama-MacBeth T统计量，Fama-MacBeth T统计量是不是类似单样本t-检验的东西，可是我在网上查到“Fama-MacBeth”都是跟回归有关 ...2010-9-29 23:29 - goldenlion - SPSS论坛
3 个回复 - 5230 次查看 请教，我在一个关于基金动量的论文里看到算了基金在不同季度的ITM值，然后求平均值，还有Fama-MacBeth T统计量，Fama-MacBeth T统计量是不是类似单样本t-检验的东西，可是我在网上查到“Fama-MacBeth”都是跟回归有关 ...2010-9-29 23:29 - goldenlion - SPSS论坛
PLS(偏最小二乘法)中的T统计量是怎么利用残差PRESS算出来的？以及如何利用P值来检验的
5 个回复 - 7204 次查看 PLS(偏最小二乘法)中的T统计量是怎么利用残差PRESS算出来的？以及如何利用P值来检验的 请问上面的Prob>T**2如何的出来的2012-11-24 20:59 - zhulinniao - SAS专版
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计量中单个变量的显著性检验的t统计量为什么这样构造呀！
1 个回复 - 1374 次查看 t统计量不该是X/√Y/N的吗，分子是标准正态分布，分母是卡方分布。2018-11-21 17:46 - liusanqi - 爱问频道
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多元线性回归中的t统计量P值
3 个回复 - 3434 次查看 各位大佬，请问一下在eviews中做完多元线性回归后得到参数显著性检验的t统计量值后，该如何计算得到对应的P值？2017-6-17 23:38 - ccw小强 - EViews专版
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想请问下图模型里，系数的t统计量如何计算
0 个回复 - 1934 次查看 图中红色方框内的是我最终要研究的方程 而图中（4）式中的 β1 是我最终要研究的系数 我现在使用的是（4）变形并加了限制条件后，红框里的方程做估计： 为防图片看不清，简单手打一下式子的形式—— （4 ...2017-4-1 20:37 - HeidiDARR - EViews专版
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matlab ARMA模型T统计量提取
2 个回复 - 1816 次查看 rate1=iddata(rate) model1=arima('ARLags',1:3,'MALags',1:6) [coff,]=estimate(model1,rate) 得出结果 请问怎么提取里面的Tstat数据，就是对应的T统计量的那一列2016-11-23 13:34 - leslieNQY - EViews专版
2 个回复 - 1816 次查看 rate1=iddata(rate) model1=arima('ARLags',1:3,'MALags',1:6) [coff,]=estimate(model1,rate) 得出结果 请问怎么提取里面的Tstat数据，就是对应的T统计量的那一列2016-11-23 13:34 - leslieNQY - EViews专版
求问大神们如何提取vgxvarx中的t统计量
2 个回复 - 3257 次查看 小弟最近在用MATLAB做VAR分析，完成vgxvarx调用之后，又用vgxdisp看下结果，发现MATLAB能给出各个系数估计的t统计量，小弟想要了解如何提取这些t统计量。跪求版上大神帮帮忙2014-3-21 10:09 - sbjc1988 - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 3257 次查看 小弟最近在用MATLAB做VAR分析，完成vgxvarx调用之后，又用vgxdisp看下结果，发现MATLAB能给出各个系数估计的t统计量，小弟想要了解如何提取这些t统计量。跪求版上大神帮帮忙2014-3-21 10:09 - sbjc1988 - MATLAB等数学软件专版
模型发现异方差之后，求出稳健性标准误和稳健性t统计量有什么用？请大神教教我！谢谢
6 个回复 - 14417 次查看 模型发现异方差之后，求出稳健性标准误和稳健性T统计量有什么用？模型的系数没有任何改变，模型还是异方差，有效性还是很差啊。请大神教教我！谢谢！2016-11-18 08:47 - bichao_yin - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 14417 次查看 模型发现异方差之后，求出稳健性标准误和稳健性T统计量有什么用？模型的系数没有任何改变，模型还是异方差，有效性还是很差啊。请大神教教我！谢谢！2016-11-18 08:47 - bichao_yin - 计量经济学与统计软件
请教：变量a+ab系数和=0检验，用什么命令可以得到t统计量？
3 个回复 - 2341 次查看 下面是JAE上的截图，其中underinvest为虚拟变量，请教第三行的t统计量用什么命令得出来的？2016-10-19 14:06 - abcabc123 - Stata专版
3 个回复 - 2341 次查看 下面是JAE上的截图，其中underinvest为虚拟变量，请教第三行的t统计量用什么命令得出来的？2016-10-19 14:06 - abcabc123 - Stata专版
greene书中，构造t统计量的问题
0 个回复 - 1732 次查看 如题，在构造t统计量时，如何证明OLS参数估计量（分子）与残差平方和（分母）两者统计上的独立？ Greene附录（B.11.7）给出了充分条件，如果LX是标准正态随机向量X的线性变换，[X(转置)AX]为X的幂等二次型，则二者 ...2016-10-8 11:57 - yefeng1234567 - Stata专版
0 个回复 - 1732 次查看 如题，在构造t统计量时，如何证明OLS参数估计量（分子）与残差平方和（分母）两者统计上的独立？ Greene附录（B.11.7）给出了充分条件，如果LX是标准正态随机向量X的线性变换，[X(转置)AX]为X的幂等二次型，则二者 ...2016-10-8 11:57 - yefeng1234567 - Stata专版
T统计量和F统计量需要报告显著性吗？
1 个回复 - 2514 次查看 老师让我给表格中报告的T和F统计量标注星号。我觉得有点奇怪，因为平常都是给系数标注显著性，大家有没有见过给统计量标注显著性的？2016-9-2 16:23 - 射频约束 - EViews专版
1 个回复 - 2514 次查看 老师让我给表格中报告的T和F统计量标注星号。我觉得有点奇怪，因为平常都是给系数标注显著性，大家有没有见过给统计量标注显著性的？2016-9-2 16:23 - 射频约束 - EViews专版
求好心人推荐一本有讲t统计量双变量EGARCH模型的书
3 个回复 - 2667 次查看 <p>rt</p><p>请好心人帮忙推荐本书</p><p>小弟在此谢谢了</p>2009-5-29 14:49 - maayunnbiaoo - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 2667 次查看 <p>rt</p><p>请好心人帮忙推荐本书</p><p>小弟在此谢谢了</p>2009-5-29 14:49 - maayunnbiaoo - 计量经济学与统计软件
下面的ADF检验结果都算是一阶平稳吗？t统计量只要小于任意一显著水平的临界值就行吗
1 个回复 - 2686 次查看 哪位大师能帮我解答，下面的ADF检验结果都算是一阶平稳吗？是看t统计量只要小于任意一显著水平的临界值就行吗？接下来如何做协整检验？ Null Hypothesis: D(LNGDP) has a unit root Exogenous: Constant, Line ...2016-5-27 15:50 - 利利36 - 新手入门区
1 个回复 - 2686 次查看 哪位大师能帮我解答，下面的ADF检验结果都算是一阶平稳吗？是看t统计量只要小于任意一显著水平的临界值就行吗？接下来如何做协整检验？ Null Hypothesis: D(LNGDP) has a unit root Exogenous: Constant, Line ...2016-5-27 15:50 - 利利36 - 新手入门区
求助～～关于t统计量的问题。。。
6 个回复 - 14736 次查看 请问达人：Eviews里面把ARMA模型弄出来以后那个t-统计量对模型的参数估计是如何起作用的？我只会通过看prob看模型参数的显著性。。。但是t-统计量那个不会。。。谢谢谢谢！！！2008-5-1 14:00 - E水谈笑 - EViews专版
6 个回复 - 14736 次查看 请问达人：Eviews里面把ARMA模型弄出来以后那个t-统计量对模型的参数估计是如何起作用的？我只会通过看prob看模型参数的显著性。。。但是t-统计量那个不会。。。谢谢谢谢！！！2008-5-1 14:00 - E水谈笑 - EViews专版
标准差、t统计量、P值不存在 拟合优度竟然为1
1 个回复 - 3800 次查看 一开始是10组数据 ，想做一个银行利润增速Y与不良贷款率X1以及其他因素五元一次回归，第一次结果如下 第二次选取其中后6组数据，结果如下 请问一下，第二次后相关性是负的担系数为什么还是正的， ...2016-5-6 14:50 - 278386414 - EViews专版
1 个回复 - 3800 次查看 一开始是10组数据 ，想做一个银行利润增速Y与不良贷款率X1以及其他因素五元一次回归，第一次结果如下 第二次选取其中后6组数据，结果如下 请问一下，第二次后相关性是负的担系数为什么还是正的， ...2016-5-6 14:50 - 278386414 - EViews专版
标准差、t统计量、p值不存在，拟合优度为1
1 个回复 - 2792 次查看 一开始是10组数据 ，想做一个银行利润增速Y与不良贷款率X1以及其他因素五元一次回归，第一次结果如下第二次选取其中后6组数据，结果如下 请问一下，标准差和t统计量 P值为什么不存在 而且拟合优度为1 ...2016-5-6 14:59 - 278386414 - EViews专版
1 个回复 - 2792 次查看 一开始是10组数据 ，想做一个银行利润增速Y与不良贷款率X1以及其他因素五元一次回归，第一次结果如下第二次选取其中后6组数据，结果如下 请问一下，标准差和t统计量 P值为什么不存在 而且拟合优度为1 ...2016-5-6 14:59 - 278386414 - EViews专版
股票收益的t统计量
1 个回复 - 2073 次查看 各位大神，我现在在写一篇论文，需要作出如下表的结果。 表中每个月的股票收益根据NOA(net operating asset)分组，然后算出一年，两年，三年后的各组投资组合的equal weighted,value weighted的收益和相应的t统计 ...2016-3-9 10:07 - sushuiasushui - Stata专版
1 个回复 - 2073 次查看 各位大神，我现在在写一篇论文，需要作出如下表的结果。 表中每个月的股票收益根据NOA(net operating asset)分组，然后算出一年，两年，三年后的各组投资组合的equal weighted,value weighted的收益和相应的t统计 ...2016-3-9 10:07 - sushuiasushui - Stata专版
F统计量和T统计量的构造原理到底是什么？
2 个回复 - 12543 次查看 F统计量和T统计量的构造原理到底是什么？为什么这两个统计量的表达式的形式是这个样子？？为什么这种表达式可以实现统计推断的目的？？搞不懂啊！求大神指点一二！！2016-4-5 08:40 - bichao_yin - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 12543 次查看 F统计量和T统计量的构造原理到底是什么？为什么这两个统计量的表达式的形式是这个样子？？为什么这种表达式可以实现统计推断的目的？？搞不懂啊！求大神指点一二！！2016-4-5 08:40 - bichao_yin - 计量经济学与统计软件
关于t统计量和f统计量的自由度怎么求
3 个回复 - 19590 次查看 各位好，t统计量和f统计量的自由度怎么求？然后在判断t统计量和f统计量是否显著的时候，是t统计量只要大于其临界值就显著是吗？f分布亦是如此吗？2013-11-16 15:46 - skip206 - EViews专版
3 个回复 - 19590 次查看 各位好，t统计量和f统计量的自由度怎么求？然后在判断t统计量和f统计量是否显著的时候，是t统计量只要大于其临界值就显著是吗？f分布亦是如此吗？2013-11-16 15:46 - skip206 - EViews专版
矩阵求解OLS系数以及t统计量
2 个回复 - 4789 次查看 希望实现的是，在每一次循环中，能够让x矩阵，也就是解释矩阵自动增加数据。 x为[1,x]矩阵，y为[y]矩阵， 这个x矩阵的第二列中的x是在增加的(x,y已知)，所以我希望第一列的1也可以增加，应该怎么实现呢，还有y也 ...2016-1-12 18:16 - 舟~翁 - R语言论坛
2 个回复 - 4789 次查看 希望实现的是，在每一次循环中，能够让x矩阵，也就是解释矩阵自动增加数据。 x为[1,x]矩阵，y为[y]矩阵， 这个x矩阵的第二列中的x是在增加的(x,y已知)，所以我希望第一列的1也可以增加，应该怎么实现呢，还有y也 ...2016-1-12 18:16 - 舟~翁 - R语言论坛
柯布道格拉斯函数参数估计，t统计量的值很高
5 个回复 - 1840 次查看 估计如下形式的柯布道格拉斯-生产函数的参数（用于离散型决策问题）， 待估参数为beta，估计方法为最大似然估计，得到参数beta后，计算其t statistic，值很高，t statistic的值超过100了，请问这个正常吗？恳请 ...2015-12-9 01:16 - ticket1988 - 求助成功区
5 个回复 - 1840 次查看 估计如下形式的柯布道格拉斯-生产函数的参数（用于离散型决策问题）， 待估参数为beta，估计方法为最大似然估计，得到参数beta后，计算其t statistic，值很高，t statistic的值超过100了，请问这个正常吗？恳请 ...2015-12-9 01:16 - ticket1988 - 求助成功区
系数i的回归系数对应的t统计量的p值？
2 个回复 - 6338 次查看 请问老师一个EVIEWS编程问题:我知道@coefs(i)可以获得系数i的回归系数 @tstats(i)可以获得系数i的回归系数对应的t统计量但是找不到什么函数能获得系数i的回归系数对应的t统计量的p值？2012-3-11 21:24 - liuyang_cn - EViews专版
2 个回复 - 6338 次查看 请问老师一个EVIEWS编程问题:我知道@coefs(i)可以获得系数i的回归系数 @tstats(i)可以获得系数i的回归系数对应的t统计量但是找不到什么函数能获得系数i的回归系数对应的t统计量的p值？2012-3-11 21:24 - liuyang_cn - EViews专版
新手，probit模型中t统计量怎么变成了z统计量，望高手解答
9 个回复 - 10884 次查看 Dependent Variable: Y Method: ML - Binary Probit Date: 04/30/10 Time: 00:37 Sample: 1 10 Included observations: 10 Convergence achieved after 3 iterations Covariance ma ...2010-4-30 00:39 - 农经071 - 爱问频道
9 个回复 - 10884 次查看 Dependent Variable: Y Method: ML - Binary Probit Date: 04/30/10 Time: 00:37 Sample: 1 10 Included observations: 10 Convergence achieved after 3 iterations Covariance ma ...2010-4-30 00:39 - 农经071 - 爱问频道
均值比较中的t统计量
1 个回复 - 2557 次查看 最近在看一篇论文，里面统计了两只股票指数连续几个观测日内每天平均交易次数，然后比较两只指数内股票的流动性即交易次数。比较交易次数的时候使用了t统计量。我所学过的t统计量只能在线性回归中检验回归系数的显著 ...2015-5-6 19:27 - bertf - 爱问频道
1 个回复 - 2557 次查看 最近在看一篇论文，里面统计了两只股票指数连续几个观测日内每天平均交易次数，然后比较两只指数内股票的流动性即交易次数。比较交易次数的时候使用了t统计量。我所学过的t统计量只能在线性回归中检验回归系数的显著 ...2015-5-6 19:27 - bertf - 爱问频道
求一类自相关序列的t统计量
2 个回复 - 2382 次查看 普通的t检验一般是两种，一种是检验样本的均值是否异于0，一类是检验两个不同的样本的均值是否有显著差异。但是这种普通的t检验有二个假设 1，样本的总体服从正态分布，2，如果是两个样本的检验，需要保证两个样本自 ...2011-3-19 14:19 - superkitty - R语言论坛
2 个回复 - 2382 次查看 普通的t检验一般是两种，一种是检验样本的均值是否异于0，一类是检验两个不同的样本的均值是否有显著差异。但是这种普通的t检验有二个假设 1，样本的总体服从正态分布，2，如果是两个样本的检验，需要保证两个样本自 ...2011-3-19 14:19 - superkitty - R语言论坛
面板数据模型T统计量的Prob没通过对模型有影响吗？
4 个回复 - 3069 次查看 本人用eviews做的普通面板数据模型，按照流程最终选择了固定效应模型，但是这个结果中的各个变量的T检验的Prob却这么的大，是不是这个模型是无效的啊？ 但是F值对应的Probl却是0 求大神指点，这个回归的结果有 ...2014-5-6 13:11 - 胜寒 - EViews专版
4 个回复 - 3069 次查看 本人用eviews做的普通面板数据模型，按照流程最终选择了固定效应模型，但是这个结果中的各个变量的T检验的Prob却这么的大，是不是这个模型是无效的啊？ 但是F值对应的Probl却是0 求大神指点，这个回归的结果有 ...2014-5-6 13:11 - 胜寒 - EViews专版
proc reg 回归结果的t统计量为空值是何原因？
1 个回复 - 1924 次查看 proc reg data=a outest=b tableout edf noprint ; eq1: model illi= delta_mar_illi prem ; eq2: model excess_return = delta_mar_illi prem ; by stkcd year month; run; 用上面 ...2012-6-12 19:46 - meanricson - SAS专版
1 个回复 - 1924 次查看 proc reg data=a outest=b tableout edf noprint ; eq1: model illi= delta_mar_illi prem ; eq2: model excess_return = delta_mar_illi prem ; by stkcd year month; run; 用上面 ...2012-6-12 19:46 - meanricson - SAS专版
用eviews软件进行t统计量检验，有的变量通不过检验要怎样修正
1 个回复 - 1156 次查看 用eviews软件进行t统计量检验，有的变量不能通过检验要怎样修正？2014-10-18 13:42 - yihuayishijie - 数据求助
1 个回复 - 1156 次查看 用eviews软件进行t统计量检验，有的变量不能通过检验要怎样修正？2014-10-18 13:42 - yihuayishijie - 数据求助
请问，回归出来的两种结果：1、R=0.97、t统计量显著。2、R=0.95、t统计量显著。应该
3 个回复 - 3300 次查看 回归出来的两种结果：1、R=0.97、t统计量不显著。2、R=0.95、t统计量显著。应该用哪种？2015-3-4 15:22 - 爾ф氵曼埗 - EViews专版
3 个回复 - 3300 次查看 回归出来的两种结果：1、R=0.97、t统计量不显著。2、R=0.95、t统计量显著。应该用哪种？2015-3-4 15:22 - 爾ф氵曼埗 - EViews专版
t统计量选择模型
1 个回复 - 1268 次查看 在看张老师的教材时有个地方不是很明白，见下图： 明明AR(1)模型的系数“t统计量”比其它模型的小，为什么选择AR(1)呢？在置信度一定的情况下，t统计量不是越大越好，以便拒绝系数为0的假定吗？希望各位前辈不吝 ...2015-1-24 12:34 - 11879245 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1268 次查看 在看张老师的教材时有个地方不是很明白，见下图： 明明AR(1)模型的系数“t统计量”比其它模型的小，为什么选择AR(1)呢？在置信度一定的情况下，t统计量不是越大越好，以便拒绝系数为0的假定吗？希望各位前辈不吝 ...2015-1-24 12:34 - 11879245 - 计量经济学与统计软件
这道题用Z统计量还是T统计量
3 个回复 - 3694 次查看 最近有关于汽车里程的真假的争论，某汽车公司以新开发的型号的里程最小20Km来做广告。消费者保护院要进行实际里程测试来检查该型号车的里程，随机抽取100台汽车来进行测试，结果是：平均里程18Km，标准偏差4.0Km。这 ...2014-12-14 09:03 - Perthun - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 3694 次查看 最近有关于汽车里程的真假的争论，某汽车公司以新开发的型号的里程最小20Km来做广告。消费者保护院要进行实际里程测试来检查该型号车的里程，随机抽取100台汽车来进行测试，结果是：平均里程18Km，标准偏差4.0Km。这 ...2014-12-14 09:03 - Perthun - 计量经济学与统计软件
计算spearman系数以及Pearson系数的时候如何输出t统计量？
7 个回复 - 5610 次查看 RT！ 在论坛找了很久，好像没有相关的解答。 谢谢！！2014-11-8 13:35 - txd2011又来了 - Stata专版
7 个回复 - 5610 次查看 RT！ 在论坛找了很久，好像没有相关的解答。 谢谢！！2014-11-8 13:35 - txd2011又来了 - Stata专版
t统计量检验，变量通不过检验要怎样修正（eviews软件）
2 个回复 - 1679 次查看 用eviews软件进行t统计量检验，有的变量通不过检验要怎样修正？通不过的变量都是要研究的主要变量，不能舍弃。2014-10-18 14:03 - yihuayishijie - 数据求助
2 个回复 - 1679 次查看 用eviews软件进行t统计量检验，有的变量通不过检验要怎样修正？通不过的变量都是要研究的主要变量，不能舍弃。2014-10-18 14:03 - yihuayishijie - 数据求助
初级计量求问t统计量，一元线性回归
1 个回复 - 2756 次查看 Yi=b0+b1Xi+ui 先估计b0，b1，再估计ui的方差 然后构造t统计量来检验估计量b1帽这里不懂了 t统计量的分子是标准正态分布N(0,1)，能明白 分母是开根号卡方分布，应该是n个独立Xi^2求和，称为自由度为n的卡方分布 ...2014-10-7 19:46 - kds222 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2756 次查看 Yi=b0+b1Xi+ui 先估计b0，b1，再估计ui的方差 然后构造t统计量来检验估计量b1帽这里不懂了 t统计量的分子是标准正态分布N(0,1)，能明白 分母是开根号卡方分布，应该是n个独立Xi^2求和，称为自由度为n的卡方分布 ...2014-10-7 19:46 - kds222 - 计量经济学与统计软件
R语言 极大似然估计量 t统计量 提取命令是什么？
2 个回复 - 3468 次查看 R语言 极大似然估计 t统计量 提取命令是什么？ 正如coef（ml）可以提取极大似然对象ml的中系数。谢谢大家2014-7-14 22:47 - xupengswordsman - R语言论坛
2 个回复 - 3468 次查看 R语言 极大似然估计 t统计量 提取命令是什么？ 正如coef（ml）可以提取极大似然对象ml的中系数。谢谢大家2014-7-14 22:47 - xupengswordsman - R语言论坛
z统计量和t统计量
2 个回复 - 17644 次查看 在一些回归结果中，有的是Z统计量，有的是T统计量，请问他们有什么区别吗？本质是不是都一样的？2014-7-13 23:53 - shaoqinglong11 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 17644 次查看 在一些回归结果中，有的是Z统计量，有的是T统计量，请问他们有什么区别吗？本质是不是都一样的？2014-7-13 23:53 - shaoqinglong11 - 计量经济学与统计软件
DCC-GARCH的matlab程序中的t统计量怎么求
1 个回复 - 1440 次查看 matlab程序中的到的dcc-garch结果是一个8x8的stderrors序列，不是我们平常一样的一个参数估计值对应着一个标准误差，这样该怎么处理它的t统计量2014-4-19 14:14 - bingyeyoulian - 爱问频道
1 个回复 - 1440 次查看 matlab程序中的到的dcc-garch结果是一个8x8的stderrors序列，不是我们平常一样的一个参数估计值对应着一个标准误差，这样该怎么处理它的t统计量2014-4-19 14:14 - bingyeyoulian - 爱问频道
【求助】关于F统计量和 T统计量的问题
6 个回复 - 30225 次查看 谁能简述下F统计量和 T统计量的区别在于哪里啊？？？ 谢谢了~~~~~~2010-10-28 05:32 - 小新天天 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 30225 次查看 谁能简述下F统计量和 T统计量的区别在于哪里啊？？？ 谢谢了~~~~~~2010-10-28 05:32 - 小新天天 - 计量经济学与统计软件
从回归结果中提取t统计量
3 个回复 - 1515 次查看 本人想请教下在用r软件进行回归分析时，如何从回归的结果中提取各项系数的t统计量！谢谢!2014-3-9 21:01 - gcwy - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 1515 次查看 本人想请教下在用r软件进行回归分析时，如何从回归的结果中提取各项系数的t统计量！谢谢!2014-3-9 21:01 - gcwy - MATLAB等数学软件专版
[求助]ARCH模型中t统计量的问题
2 个回复 - 2000 次查看 向各位高人请教个小问题：为什么在eveiws的回归结果中ARCH模型中系数的t统计量用z表示？z统计量和t统计量是一回事吗？2009-2-20 13:06 - hellen_7 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2000 次查看 向各位高人请教个小问题：为什么在eveiws的回归结果中ARCH模型中系数的t统计量用z表示？z统计量和t统计量是一回事吗？2009-2-20 13:06 - hellen_7 - 计量经济学与统计软件
SAS中使用means过程进行单样本双侧T检验时，如果显著的话，如何给T统计量加上星号？
1 个回复 - 2154 次查看 请问各位大神，SAS中使用means过程进行单样本双侧T检验时，如果显著的话，如何给T统计量加上星号？2013-11-23 09:55 - hejihai - 悬赏大厅
1 个回复 - 2154 次查看 请问各位大神，SAS中使用means过程进行单样本双侧T检验时，如果显著的话，如何给T统计量加上星号？2013-11-23 09:55 - hejihai - 悬赏大厅
做状态空间模型估计，迭代收敛后状态方程的t统计量和p值都为点。不汇报结果，是怎么回
1 个回复 - 2062 次查看 请教高手：求助以上问题。2012-8-5 16:55 - 吴锦顺 - Stata专版
1 个回复 - 2062 次查看 请教高手：求助以上问题。2012-8-5 16:55 - 吴锦顺 - Stata专版
[求助]eviews标准化协整参数的显著性（t统计量）怎么得到
2 个回复 - 5969 次查看 我做的协整检验的结果如下，标准化后系数给了标准差，没有t统计量。我看好多文献都给出了t统计量。怎么得到的，望赐教，谢谢 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by ...2009-4-7 10:36 - tmp2611 - EViews专版
2 个回复 - 5969 次查看 我做的协整检验的结果如下，标准化后系数给了标准差，没有t统计量。我看好多文献都给出了t统计量。怎么得到的，望赐教，谢谢 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by ...2009-4-7 10:36 - tmp2611 - EViews专版
如何使ereturn display命令计算t统计量
1 个回复 - 2808 次查看 向各位请教程，在使用: ereturn post b V ereturn display 命令列示估计结果时，要如何才能输出t统计量而非z统计量？ 在此先谢了！2013-10-13 21:17 - bbs0805 - Stata专版
1 个回复 - 2808 次查看 向各位请教程，在使用: ereturn post b V ereturn display 命令列示估计结果时，要如何才能输出t统计量而非z统计量？ 在此先谢了！2013-10-13 21:17 - bbs0805 - Stata专版
面板数据模型中常数项的t统计量过大的问题
6 个回复 - 7777 次查看 做了几个面板数据固定效应模型，发现结果中常数项的t统计量有20左右，而在有的模型中达到了百位数，t统计量如此之大，请问，问题出现在哪里？t统计量在什么范围内才算合理呢？后面我加入了时间的虚拟变量或者用差分 ...2013-8-17 19:44 - hubifeng？ - Stata专版
6 个回复 - 7777 次查看 做了几个面板数据固定效应模型，发现结果中常数项的t统计量有20左右，而在有的模型中达到了百位数，t统计量如此之大，请问，问题出现在哪里？t统计量在什么范围内才算合理呢？后面我加入了时间的虚拟变量或者用差分 ...2013-8-17 19:44 - hubifeng？ - Stata专版
如何用SAS报告异方差——稳健t统计量？
0 个回复 - 1806 次查看 向大家请教：我用white检验以及BP检验，发现了异方差，想要报告异方差——稳健t统计量，来缓解异方差问题，可是如何用SAS求出异方差——稳健t统计量呢？ 感谢！2013-4-16 22:28 - guanxinjiao - SAS专版
0 个回复 - 1806 次查看 向大家请教：我用white检验以及BP检验，发现了异方差，想要报告异方差——稳健t统计量，来缓解异方差问题，可是如何用SAS求出异方差——稳健t统计量呢？ 感谢！2013-4-16 22:28 - guanxinjiao - SAS专版
robust SE和robust-T统计量分别代表什么
4 个回复 - 11641 次查看 我用MATLAB估计GARCH模型，其中有个参数是robust se 检验统计量有个robust T统计量，哪位大侠知道这两个量代表什么啊2011-7-22 21:15 - dustsky - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 11641 次查看 我用MATLAB估计GARCH模型，其中有个参数是robust se 检验统计量有个robust T统计量，哪位大侠知道这两个量代表什么啊2011-7-22 21:15 - dustsky - MATLAB等数学软件专版
有没有人知道最大t统计量啊？
1 个回复 - 1246 次查看 最近看论文看到了一个最大t 统计量和最小t 统计量，不知道具体的检验方程是什么，有哪位朋友知道，先谢了啊2010-11-7 21:23 - jiafeimao4552 - EViews专版
1 个回复 - 1246 次查看 最近看论文看到了一个最大t 统计量和最小t 统计量，不知道具体的检验方程是什么，有哪位朋友知道，先谢了啊2010-11-7 21:23 - jiafeimao4552 - EViews专版
t统计量的范围多少正常？
1 个回复 - 5847 次查看 t统计量的范围是不是在-2和2之间表示显著，而不在此范围就拒绝？2010-3-10 18:22 - liming_xue - EViews专版
1 个回复 - 5847 次查看 t统计量的范围是不是在-2和2之间表示显著，而不在此范围就拒绝？2010-3-10 18:22 - liming_xue - EViews专版
[求助]matlab做最小二乘回归的t统计量如何显示？谢谢！
3 个回复 - 6617 次查看 最小二乘拟合，我看书上是用 polyfit 和 regress 。 下面是regress的help说明，但里面却只是显示了 R 和F 统计量，那么 t 统计量如何显示，请高人指点，谢谢了！ REGRESS Multiple linear regression using lea ...2008-4-30 04:56 - yinhezhiwang - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 6617 次查看 最小二乘拟合，我看书上是用 polyfit 和 regress 。 下面是regress的help说明，但里面却只是显示了 R 和F 统计量，那么 t 统计量如何显示，请高人指点，谢谢了！ REGRESS Multiple linear regression using lea ...2008-4-30 04:56 - yinhezhiwang - MATLAB等数学软件专版
EVIEWS协整方程和向量修正模型方程的T统计量不同，这说明了什么呢？
3 个回复 - 1641 次查看 EVIEWS协整方程和向量修正模型方程的T统计量不同，这说明了什么呢？有哪位大虾知晓啊？求指教，很急。 举个例子，一个因变量w，三个自变量x,y,z 协整方程中显示X变量的T统计量显著，Y,Z不显著 VECM方程中显示Y,Z变 ...2012-11-16 14:30 - duoduo1401 - 悬赏大厅
3 个回复 - 1641 次查看 EVIEWS协整方程和向量修正模型方程的T统计量不同，这说明了什么呢？有哪位大虾知晓啊？求指教，很急。 举个例子，一个因变量w，三个自变量x,y,z 协整方程中显示X变量的T统计量显著，Y,Z不显著 VECM方程中显示Y,Z变 ...2012-11-16 14:30 - duoduo1401 - 悬赏大厅
t统计量估计值！
3 个回复 - 4649 次查看 Dependent Variable: LNY Method: Least Squares Date: 11/14/11 Time: 10:56 Sample: 1980 2009 Included observations: 30 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. ...2011-11-14 11:19 - 小乖乖女 - EViews专版
3 个回复 - 4649 次查看 Dependent Variable: LNY Method: Least Squares Date: 11/14/11 Time: 10:56 Sample: 1980 2009 Included observations: 30 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. ...2011-11-14 11:19 - 小乖乖女 - EViews专版
获得系数i的回归系数对应的t统计量的p值
1 个回复 - 6372 次查看 想通过函数获得系数i的回归系数对应的t统计量的p值，这样可以在制表编程时选择判断在系数值后添加"***"、"**"、"*"等。 检索到http://bbs.pinggu.org/thread-383700-1-1.html，但是这个帖中的答案要人工 ...2012-1-30 12:40 - wind_hand - EViews专版
1 个回复 - 6372 次查看 想通过函数获得系数i的回归系数对应的t统计量的p值，这样可以在制表编程时选择判断在系数值后添加"***"、"**"、"*"等。 检索到http://bbs.pinggu.org/thread-383700-1-1.html，但是这个帖中的答案要人工 ...2012-1-30 12:40 - wind_hand - EViews专版
