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多期DID和事件研究法
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事件研究法 (Event Study) 由 Ball& Brown (1968) 以及 Fama et al. (1969) 开创。
其原理是根据研究目的选择某一特定事件,研究事件发生前后样本股票收益率的变化,进而解释特定事件对样本股票价格变化与收益率的影 ...
2022-3-20 14:22 - zhaohuiyui - 现金交易版
多期DID和事件研究法的数据和代码
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多期DID和事件研究法的数据和代码
事件研究法 (Event Study) 由 Ball& Brown (1968) 以及 Fama et al. (1969) 开创。
其原理是根据研究目的选择某一特定事件,研究事件发生前后样本股票收益率的变化,进而解释特 ...
2021-10-6 22:30 - Acceration - 现金交易版
stata用eventstudy2命令进行事件研究法报错
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stata用
eventstudy2命令进行事件研究法,计算完AR,在计算AR显著性的时候总是报错variable __00000X not found。求助是什么原因。代码:
eventstudy2 Security_id Date using "security_returns.dta", returns(Retu ...
2021-3-26 08:13 - 10171393 - Stata专版
Eventstudy2 STATA 算CAR
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各位大神,用
eventstudy2在stata中算CAR,程序总是报错,求解释哪里有问题?感激不尽
eventstudy2 code date using stockreturn, ret(s_return) model(MA) marketfile(marketfile) marketreturns(m_return) idmarke ...
2018-8-18 12:21 - zd504 - 悬赏大厅
stata的eventstudy2命令算CAR
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各位大神,最近使用
eventstudy2有一个问题,同一个
event file,为什么在定义不同的estimation window的时候,最终算的
events数量是不一样的,总会减少一些事件。想问一下,如何才能保留
event file里面的所有事件,算出 ...
2018-11-22 12:48 - zd504 - Stata专版
求教:关于用stata做event study
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最近在写关于资本市场间信息溢出效应的论文,需要用到事件研究法。因为刚接触stata不久,所以基本按照http://dss.princeton.edu/online_help/stats_packages/stata/
eventstudydataprep.html里的code来准备数据,现在 ...
2014-12-15 05:13 - flywithhide - Stata专版
eventstudy2
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想问一下用
eventstudy2计算出来的结果的那些表,哪个能看到每个事件的car值呀?carfile显示的是图一的样子,貌似不是<br>
还有为啥总显示Some CAR window definitions (options carXLB and carXUB) have been ch ...
2021-11-20 22:10 - 静待阳光 - 数据交流中心
事件研究法eventstudy2的数据处理与筛选
1 个回复 - 2337 次查看
请问事件研究法
eventstudy2用市场模型和市场调整模型怎么进行数据处理与筛选啊?
help里的指令代码为:
市场模型:
eventstudy2 security_id date using akasecurity_returns, returns(security_return) model(FM)
...
2020-2-12 11:10 - 嘻嘻哈哈8866 - Stata专版
stata 运行eventstudy命令出现 type mismatch
4 个回复 - 2138 次查看
各位大神,我在运行db
eventstudy时,出现这种状况:
. db
eventstudy
.
eventstudy using "C:\Users\nami\Desktop\stata学习\初步数据\实验数据\result.dta", ev
> ent_file_name("C:\Users\nami\Desktop\st ...
2019-5-6 14:57 - Linda97 - 爱问频道
Internalization: An event study test
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【作者(必填)】
Morck R, Yeung B.
【文题(必填)】
Internalization: An
event study test[J]. Journal of International Economics
【年份(必填)】
1992
【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.science ...
2020-9-28 10:24 - 高雄伟 - 求助成功区
用 stata 做event study 出现问题
14 个回复 - 17075 次查看
本人因为在做merger的论文,需要用stata做
event study,先是用http://dss.princeton.edu/online_help/stats_packages/stata/
eventstudy.html 网站上给的数据和程序模拟运行了一遍。但在做 estimating normal performa ...
2012-8-11 06:49 - yuyuyuyue - Stata专版
eventstudy type mismatch 错误
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想用
eventstudy这个函数做car,但是试了好久好久每次做出来 结果都是type mismatch
有同学做过知道这到底是什么情况吗,
参数数据我都按照
eventstudy给的例子改过了。
trade.dta数据:
even.dta数据:
...
2020-2-1 10:39 - qzer - Stata专版
Chapter 3H - Event Study
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【作者(必填)】Marius-ChristianFrunza
【文题(必填)】Chapter 3H - Event Study
【年份(必填)】Solving Modern Crime in Financial Markets Analytics and Case Studies 2016, Pages 329-339
【全文链接或 ...
2019-9-15 15:46 - hiderm - 求助成功区
The Event Study Is It Either
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【作者(必填)】George M. Frankfurter and Elton G. McGoun
【文题(必填)】The Event Study Is It Either?
【年份(必填)】The Journal of Investing Summer 1995, 4 (2) 8-16
【全文链接或数据库名称(选填)】 ...
2019-8-1 16:42 - yishuiyuan2604 - 求助成功区
The Event Study
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【作者(必填)】George M. Frankfurter and Elton G. McGoun
【文题(必填)】The Event Study
【年份(必填)】The Journal of Investing Summer 1995, 4 (2) 8-16
【全文链接或数据库名称(选填)】https://doi.or ...
2019-7-30 13:54 - wangzt - 求助成功区
event study 交乘项
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请问大家,我在回归的时候使用因子变量 reg y X ib0.D#ib0.type,想把D=0并且type=0的组作为控制组,想着估计出的系数应该是D=1和type=1相对于该控制组的效果,但是回归的时候我的D=1和type=1还是被drop了,这是我写 ...
2019-6-4 22:12 - 小米想吃辣 - Stata专版
event study 中的BHAR的计算问题
4 个回复 - 7682 次查看
本人不太会运用STATA,想求助下
现在的情况是这样的(四个变量已经有了)
1+return 连乘(1+return) benchmark return+1 连乘(benchmark return+1)
1.009058 1.009058 1.012297 ...
2015-7-23 22:53 - PeterPan2 - Stata专版
eventstudy指令的理解
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eventstudy指令中要求准备好
event的数据。在help中提到的
event数据所需内容如下:
event_id
event_date firm_id
event_control
event_control1
event_control2
1 2015 10 19 26 ...
2018-11-23 09:45 - bittersweet111 - Stata专版
求普林斯顿event study的案例数据
4 个回复 - 1995 次查看
如题。想repliacate一遍
event study
按照指示在stata中写了一下指令use http://dss.princeton.edu/sampleData/
eventdates.dta /* about 11k */
save H:/thesis/
eventdates
use http://dss.princeton.edu/sampleD ...
2018-11-22 17:52 - bittersweet111 - Stata专版
普林斯顿大学的event study源代码中的一个疑惑求解!
19 个回复 - 4198 次查看
普林斯顿大学的
event study源代码中,红色这个部分怎么理解呢???
这个案例中应该是用id=group(company_id)还是 id = group(group_id) ;应该怎么样理解呢??谢谢
set more off
gen predicted_return=.
...
2012-8-27 11:09 - 1身1世 - Stata专版
一个关于event study的问题
1 个回复 - 1040 次查看
感谢你能看到我的帖子。我最近在做一个
event study的case,在论坛上看了很多相关的资料,很受益,但本人确实愚钝,有些需要变通的地方还不是很明白,想再来多问一句。论坛上大部分的
event study的资料都直接或间接来 ...
2017-11-18 15:24 - 叶子_Ftd - Stata专版
做 event study 出现问题
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各位大神求助!我是stata新手,做stata数据出现问题啦!
我们用的是普林斯顿的
event study http://dss.princeton.edu/online_help/stats_packages/stata/
eventstudy.html
我们是做收购的
event, 很多公司在相同的 ...
2015-2-16 20:14 - 落花成尘 - Stata专版
事件研究法 event study
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我想问下大神们,我的研究周期是2014-2017 年的公司, 在做事件研究的时候是不是得算每家公司的AR 和CAR。比如55家公司那是不是得跑 55次程序计算每家公司的AR,CAR 然后求平均值?
谢谢!
2017-7-15 06:49 - sxab006898 - Stata专版
急!!求助!!event study STATA
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在运行data 时,CAR 在Even Window里全部相同 不知道哪里出了问题!TAT
跪求大神帮忙解惑!!
下面是我的do dile:
destring date, ignore("/") replace
gen day_cnt=_n
gen target_day=day_cnt if ...
2017-5-6 23:45 - kerokeor8888 - Stata专版
用stata做event study 怎么循环操作
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求助,我在用stata做
event study根据http://dss.princeton.edu/online_help/stats_packages/stata/
eventstudy.html这个网站上来的,在求ar的时候stata总是提示错误r(2000)
原来的命令是
set more off /* thi ...
2017-3-13 17:31 - kndwjx - Stata专版
stata 做event study
19 个回复 - 15978 次查看
我在用STATA做EVENT STUDY,参考http://dss.princeton.edu/usingdata/stata/analysis/
eventstudydataprep.html,现在在做数据准备,我想问的是是不是就是直接COPY命令就可以了?比如变量company_id 是不是我自己导入的 ...
2010-9-15 19:47 - sheren33 - Stata专版