结果：找到“GARCH-VaR Eviews”相关内容41个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
利用Eviews计算基于GARCH模型的VaR值
10 个回复 - 13419 次查看 利用Eviews软件操作，在做好GARC好（1，1）模型以后，得到了条件标准差，准备计算VaR值了，然后下一步就不知道怎么做了？有没有案例可以参考一下？最好有图文演示一下。这里提供我的全部参考数据。用的是一个互联网金 ...2015-3-29 21:24 - LeapOSKE - 求助成功区
10 个回复 - 13419 次查看 利用Eviews软件操作，在做好GARC好（1，1）模型以后，得到了条件标准差，准备计算VaR值了，然后下一步就不知道怎么做了？有没有案例可以参考一下？最好有图文演示一下。这里提供我的全部参考数据。用的是一个互联网金 ...2015-3-29 21:24 - LeapOSKE - 求助成功区
求助关于Eviews计算基于GARCH模型的VaR值
9 个回复 - 10585 次查看 利用Eviews软件操作，在做好GARC好（1，1）模型以后，得到了条件标准差，准备计算VaR值了，然后下一步就不知道怎么做了？有没有案例可以参考一下？最好有图文演示一下。这里提供我的全部参考数据。用的是一个互联网金 ...2015-3-29 21:15 - LeapOSKE - 求助成功区
9 个回复 - 10585 次查看 利用Eviews软件操作，在做好GARC好（1，1）模型以后，得到了条件标准差，准备计算VaR值了，然后下一步就不知道怎么做了？有没有案例可以参考一下？最好有图文演示一下。这里提供我的全部参考数据。用的是一个互联网金 ...2015-3-29 21:15 - LeapOSKE - 求助成功区
高级计量：分位数回归，VAR，协整，GARCH课件含EVIEWS应用
30 个回复 - 6903 次查看 五个部分， 1、时间序列计量模型 2、GRACH族模型 3、VAR模型与协整 4、计数模型 5、分位数回归 含Eviews操作，跟大家分享2014-11-16 21:51 - 祝贺人大 - EViews专版
30 个回复 - 6903 次查看 五个部分， 1、时间序列计量模型 2、GRACH族模型 3、VAR模型与协整 4、计数模型 5、分位数回归 含Eviews操作，跟大家分享2014-11-16 21:51 - 祝贺人大 - EViews专版
在eviews中，怎么利用已有数据，计算出ARCH模型和GARCH模型，然后利用模型计算VAR值？
11 个回复 - 9040 次查看 求助阿！数据见附件，然后希望是利用对数收益率。最后能做下返回值检验。如果能写下完整步骤。奖励[/backcolor]100[/backcolor]币[/backcolor]2014-3-25 15:49 - rllzh - EViews专版
11 个回复 - 9040 次查看 求助阿！数据见附件，然后希望是利用对数收益率。最后能做下返回值检验。如果能写下完整步骤。奖励[/backcolor]100[/backcolor]币[/backcolor]2014-3-25 15:49 - rllzh - EViews专版
时间序列notes（包括ARIMA，ARCH&GARCH，VAR和VECM）(英文)包括eviews操作
107 个回复 - 8659 次查看 **** 本内容被作者隐藏 ****2013-10-23 09:16 - liuyang721 - EViews专版
107 个回复 - 8659 次查看 **** 本内容被作者隐藏 ****2013-10-23 09:16 - liuyang721 - EViews专版
Eviews得到GARCH模型后，计算出VaR是个序列，则怎样计算其失败天数？
5 个回复 - 1717 次查看 如题，失败天数是拿得到的VaR序列与原序列相比吗，例如我研究的是2018和2019年两年共500个SHIBOR对数收益率数据，算出VaR序列后，一一与原序列对应，看是否真实VaR大于预测VaR吗？还是要怎样计算啊，搞得我好头疼。希 ...2020-5-28 18:35 - 天南星星 - EViews专版
5 个回复 - 1717 次查看 如题，失败天数是拿得到的VaR序列与原序列相比吗，例如我研究的是2018和2019年两年共500个SHIBOR对数收益率数据，算出VaR序列后，一一与原序列对应，看是否真实VaR大于预测VaR吗？还是要怎样计算啊，搞得我好头疼。希 ...2020-5-28 18:35 - 天南星星 - EViews专版
急求eviews用 DCC-GARCH算Covar的代码
13 个回复 - 2839 次查看 急求eviews用 DCC-GARCH算Covar的代码 急急急2020-1-28 17:49 - 王家继承人 - 灌水吧
13 个回复 - 2839 次查看 急求eviews用 DCC-GARCH算Covar的代码 急急急2020-1-28 17:49 - 王家继承人 - 灌水吧
用Eviews求garch_covar为啥为负数？
4 个回复 - 2658 次查看 用Eviews求garch_covar为什么是负数呢？var、covar均为负。但别人的文献为正。求大神解疑。2020-7-30 19:44 - Tyler1769 - 爱问频道
4 个回复 - 2658 次查看 用Eviews求garch_covar为什么是负数呢？var、covar均为负。但别人的文献为正。求大神解疑。2020-7-30 19:44 - Tyler1769 - 爱问频道
EVIEWS里关于GARCH-CoVaR的问题
11 个回复 - 4025 次查看 最近在做GARCH-CoVaR的研究问题，跟着文献一起做的，我做出来之后，发现得到的预测方差都很小，接近于0，如下图 但是，文献中的预测方差都是大于一的，请问是怎么回事？大神们，能不能给出我具体的预测步骤，因为我 ...2015-8-27 10:25 - 514442941 - EViews专版
11 个回复 - 4025 次查看 最近在做GARCH-CoVaR的研究问题，跟着文献一起做的，我做出来之后，发现得到的预测方差都很小，接近于0，如下图 但是，文献中的预测方差都是大于一的，请问是怎么回事？大神们，能不能给出我具体的预测步骤，因为我 ...2015-8-27 10:25 - 514442941 - EViews专版
急！均值方程r=μ+w，怎么在EViews构建GARCH模型，计算VaR
0 个回复 - 479 次查看 我是想构建GARCH（1,1）模型计算在值风险VaR的。均值方程r=μ+w，我先去均值化w=r-(-0.0000479)，用残差项w进行GARCH模型估计，导出条件方差直接计算每日VaR序列，不知道对不对。因为在估计结果那没有均值方程，直接 ...2022-4-13 16:35 - soulofcold - EViews专版
0 个回复 - 479 次查看 我是想构建GARCH（1,1）模型计算在值风险VaR的。均值方程r=μ+w，我先去均值化w=r-(-0.0000479)，用残差项w进行GARCH模型估计，导出条件方差直接计算每日VaR序列，不知道对不对。因为在估计结果那没有均值方程，直接 ...2022-4-13 16:35 - soulofcold - EViews专版
急！均值方程r=μ+w，怎么在EViews构建GARCH模型，计算VaR
0 个回复 - 239 次查看 我是想构建GARCH（1,1）模型计算在值风险VaR的。均值方程r=μ+w，我先去均值化w=r-(-0.0000479)，用残差项w进行GARCH模型估计，导出条件方差直接计算每日VaR序列，不知道对不对。因为在估计结果那没有均值方程，直接 ...2022-4-13 16:15 - soulofcold - 灌水吧
0 个回复 - 239 次查看 我是想构建GARCH（1,1）模型计算在值风险VaR的。均值方程r=μ+w，我先去均值化w=r-(-0.0000479)，用残差项w进行GARCH模型估计，导出条件方差直接计算每日VaR序列，不知道对不对。因为在估计结果那没有均值方程，直接 ...2022-4-13 16:15 - soulofcold - 灌水吧
如何用EVIEWS做VAR-GARCH-BEKK非对角
1 个回复 - 1081 次查看 毕业论文要做，有没有大佬会，我目前只会做对角的 能不能推荐点软件2020-5-12 01:27 - lGZZZZZ - EViews专版
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EVIEWS中GARCH模型测度VAR的问题
7 个回复 - 3976 次查看 已经用EViews完成了ARMA(2,3)-GARCH（1,1）模型拟合， 进行了静态预测后得到了条件均值和条件方差序列，现在要求动态VAR，但是不太懂怎么求。EViews里输出的条件均值和方差都是序列，得到的VAR也是一个序列，请问这是 ...2019-4-28 19:23 - nixchow123 - EViews专版
7 个回复 - 3976 次查看 已经用EViews完成了ARMA(2,3)-GARCH（1,1）模型拟合， 进行了静态预测后得到了条件均值和条件方差序列，现在要求动态VAR，但是不太懂怎么求。EViews里输出的条件均值和方差都是序列，得到的VAR也是一个序列，请问这是 ...2019-4-28 19:23 - nixchow123 - EViews专版
怎么用eviews做garch—covar 大神们 膜拜
14 个回复 - 7008 次查看 怎么用eviews做garch—covar 大神们 膜拜2014-2-14 23:48 - 行己有耻 - EViews专版
14 个回复 - 7008 次查看 怎么用eviews做garch—covar 大神们 膜拜2014-2-14 23:48 - 行己有耻 - EViews专版
有木有大神知道GARCH求VaR风险价值的Eviews具体操作啊？！！！
7 个回复 - 2744 次查看 GARCH模型我操作出来了，可是然后要怎么求VaR呢？求解答，求具体操作，悬赏3个币哦2017-5-19 09:20 - ctdaiyimin - EViews专版
7 个回复 - 2744 次查看 GARCH模型我操作出来了，可是然后要怎么求VaR呢？求解答，求具体操作，悬赏3个币哦2017-5-19 09:20 - ctdaiyimin - EViews专版
请问用Eviews应该怎么做garch-covar模型？求大神分享具体步骤。
2 个回复 - 3614 次查看 请问用Eviews应该怎么做garch-covar模型？求大神分享具体步骤，或者求告诉哪本书里有此模型的案例分析步骤。跪求2017-3-8 22:54 - nimiliu - 学术道德监督
2 个回复 - 3614 次查看 请问用Eviews应该怎么做garch-covar模型？求大神分享具体步骤，或者求告诉哪本书里有此模型的案例分析步骤。跪求2017-3-8 22:54 - nimiliu - 学术道德监督
VaR模型的知道GARCH（1，1）条件标准差后的VaR计算值eviews，
15 个回复 - 16911 次查看 如题，小女子在做GARCH（1，1）类的VaR模型沪深300指数期货计算，用Eviews已经计算出条件方差（条件标准差），接下来就是计算VaR序列值，可是知道一个公式就是不知对不，VaR=2.08（这是我选取分布的临界值）*pt-1*条 ...2015-5-27 20:33 - nanizhendema - 新手入门区
15 个回复 - 16911 次查看 如题，小女子在做GARCH（1，1）类的VaR模型沪深300指数期货计算，用Eviews已经计算出条件方差（条件标准差），接下来就是计算VaR序列值，可是知道一个公式就是不知对不，VaR=2.08（这是我选取分布的临界值）*pt-1*条 ...2015-5-27 20:33 - nanizhendema - 新手入门区
eviews9garch检验中找不到proc\make garch variance series
1 个回复 - 1637 次查看 eviews9garch检验中找不到proc\make garch variance series怎么办，我需要点哪？2017-5-10 20:19 - vivini - EViews专版
1 个回复 - 1637 次查看 eviews9garch检验中找不到proc\make garch variance series怎么办，我需要点哪？2017-5-10 20:19 - vivini - EViews专版
Eviews中在GARCH模型中加入虚拟变量出现singular variance regressors
1 个回复 - 3393 次查看 如图，rsp为收益率序列，d1为虚拟变量，但是在做GARCH（1，1）时，出现singular variance regressors。不明白是什么原因，应该怎么处理？谢求论坛里的大神解惑！2016-4-6 23:23 - cynthiayeah - EViews专版
1 个回复 - 3393 次查看 如图，rsp为收益率序列，d1为虚拟变量，但是在做GARCH（1，1）时，出现singular variance regressors。不明白是什么原因，应该怎么处理？谢求论坛里的大神解惑！2016-4-6 23:23 - cynthiayeah - EViews专版
EVIEWS 里univariate GARCH(1，1)的系数都significant,但是ARCH test却不...
2 个回复 - 796 次查看 请问univariate GARCH(1，1)的系数都significant,但是ARCH test却不significant, 这种情况下还可以用GARCH(1,1)吗？为什么会这么奇怪呢？ 谢谢2016-5-29 05:57 - lachance - EViews专版
2 个回复 - 796 次查看 请问univariate GARCH(1，1)的系数都significant,但是ARCH test却不significant, 这种情况下还可以用GARCH(1,1)吗？为什么会这么奇怪呢？ 谢谢2016-5-29 05:57 - lachance - EViews专版
怎么用EVIEWS做VaR-garch模型
2 个回复 - 6564 次查看 RT，做完GARCH模型了，如何计算VaR值，怎么分析，求好心人告知2014-11-11 13:12 - wizard324 - EViews专版
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【求助】 求大神讲解如何使用Eviews8 实现VARMA-GARCH
1 个回复 - 1451 次查看 在做波动溢出的相关分析，需要使用varma-garch模型，希望大神讲解一下是否能够直接用Eviews做出，或者是用MATLAB该怎样写代码，，万分感谢！！！！！！！！2016-3-12 22:43 - 一葉之秋 - 灌水吧
1 个回复 - 1451 次查看 在做波动溢出的相关分析，需要使用varma-garch模型，希望大神讲解一下是否能够直接用Eviews做出，或者是用MATLAB该怎样写代码，，万分感谢！！！！！！！！2016-3-12 22:43 - 一葉之秋 - 灌水吧
eviews关于根据GARCH模型计算VAR
2 个回复 - 2977 次查看 RT现在很着急！在线等！有没有详细的方法步骤......2013-8-30 17:02 - my920 - EViews专版
2 个回复 - 2977 次查看 RT现在很着急！在线等！有没有详细的方法步骤......2013-8-30 17:02 - my920 - EViews专版
Eviews里关于GARCH-CoVaR的问题 SOS！！！
2 个回复 - 2596 次查看 我在计算VaR前，对GARCH模型一步预测后得到了均值和方差都是一个序列的值，而文献里都是单独的一个值，预测均值和预测方差，再得到一个唯一的VaR，请问大神们是怎么回事？是文献里取的是序列的平均值或者中位数吗？好 ...2015-8-18 22:07 - 514442941 - 爱问频道
2 个回复 - 2596 次查看 我在计算VaR前，对GARCH模型一步预测后得到了均值和方差都是一个序列的值，而文献里都是单独的一个值，预测均值和预测方差，再得到一个唯一的VaR，请问大神们是怎么回事？是文献里取的是序列的平均值或者中位数吗？好 ...2015-8-18 22:07 - 514442941 - 爱问频道
请问，如何用eviews6.0做multivariate GARCH？
4 个回复 - 2861 次查看 How to achieve a multivariate GARCH(1,1) process with mormal error and noasymmetric terms use three sopecifications respectively：diagonal VECH, constant conditional correlation, and BEKK? 初学者请教 ...2010-4-26 16:53 - 565081 - EViews专版
4 个回复 - 2861 次查看 How to achieve a multivariate GARCH(1,1) process with mormal error and noasymmetric terms use three sopecifications respectively：diagonal VECH, constant conditional correlation, and BEKK? 初学者请教 ...2010-4-26 16:53 - 565081 - EViews专版
求大神指教推荐书籍材料学习eviews要做GARCH和VAR
7 个回复 - 2094 次查看 请大神推荐书籍或者材料能帮助我一周内搞清楚如何用eviews做GARCH和VAR，写论文用到 我学东西很快的，求指教！！2015-7-27 23:49 - xiekc99 - EViews专版
7 个回复 - 2094 次查看 请大神推荐书籍或者材料能帮助我一周内搞清楚如何用eviews做GARCH和VAR，写论文用到 我学东西很快的，求指教！！2015-7-27 23:49 - xiekc99 - EViews专版
诚心请教：怎样在Eviews 里实现var-garch模型的系数估测
2 个回复 - 3862 次查看 如图所示，想利用这样的var-garch模型来研究大宗商品价格对股票市场的波动溢出效应。但是不知道怎么在Eviews中估计系数，需要怎么操作。我查看了高铁梅、张成思还有易丹辉的教材都没有具体写到这个模型。也搜了帖 ...2015-3-28 14:46 - zola518 - EViews专版
2 个回复 - 3862 次查看 如图所示，想利用这样的var-garch模型来研究大宗商品价格对股票市场的波动溢出效应。但是不知道怎么在Eviews中估计系数，需要怎么操作。我查看了高铁梅、张成思还有易丹辉的教材都没有具体写到这个模型。也搜了帖 ...2015-3-28 14:46 - zola518 - EViews专版
Eviews做garch模型，出现WARNING: Singular covariance - coefficients are not uniqu
1 个回复 - 2726 次查看 WARNING: Singular covariance - coefficients are not unique (for starting values) 初始值问题，怎么解决？2014-11-25 09:37 - zjhd - EViews专版
1 个回复 - 2726 次查看 WARNING: Singular covariance - coefficients are not unique (for starting values) 初始值问题，怎么解决？2014-11-25 09:37 - zjhd - EViews专版
Eviews软件能建立VAR—GARCH模型吗？
4 个回复 - 3346 次查看 Eviews软件能建立VAR—GARCH模型吗？有关于VAR—GARCH模型的窗口操作吗？ 回复的都先谢谢了2010-3-7 12:44 - zhengshengchen - 爱问频道
4 个回复 - 3346 次查看 Eviews软件能建立VAR—GARCH模型吗？有关于VAR—GARCH模型的窗口操作吗？ 回复的都先谢谢了2010-3-7 12:44 - zhengshengchen - 爱问频道
求助:用EVIEWS算GARCH（1，1）的风险价值（VaR）
4 个回复 - 8651 次查看 已经用EVIEWS6 算出了GARCH（1，1）的值。想问问能不能用EVIEWS直接算GARCH（1，1）的风险价值2010-1-5 07:46 - marburg - EViews专版
4 个回复 - 8651 次查看 已经用EVIEWS6 算出了GARCH（1，1）的值。想问问能不能用EVIEWS直接算GARCH（1，1）的风险价值2010-1-5 07:46 - marburg - EViews专版
如何用eviews算CVaR-GARCH（1.1）-t、CVAR-GARCH（1.1）-GED
5 个回复 - 3247 次查看 如何用eviews算CVaR-GARCH（1.1）-t、CVAR-GARCH（1.1）-GED； 最好能给个详细过程~2013-3-22 23:42 - 陈宵 - EViews专版
5 个回复 - 3247 次查看 如何用eviews算CVaR-GARCH（1.1）-t、CVAR-GARCH（1.1）-GED； 最好能给个详细过程~2013-3-22 23:42 - 陈宵 - EViews专版
Eviews6 GARCH模型 指定方差方程，varience项如何输入？
6 个回复 - 6201 次查看 方差方程为ht=a0+a1et-1^2+a2ht-1+a3k 其中k为引入的变量时间序列，如上图，请教varience项 方差方程应该是什么格式？？方差以什么表示？ 误差以什么表示？2012-3-10 23:56 - 带香味的马桶 - EViews专版
6 个回复 - 6201 次查看 方差方程为ht=a0+a1et-1^2+a2ht-1+a3k 其中k为引入的变量时间序列，如上图，请教varience项 方差方程应该是什么格式？？方差以什么表示？ 误差以什么表示？2012-3-10 23:56 - 带香味的马桶 - EViews专版
[求助]怎樣用EVIEWS 6 做multivariate garch forecasting
1 个回复 - 2354 次查看 各位大哥, <br/>可知怎樣在EVIEWS 6 用Multivariate GARCH (VECH, or BEKK) 做static forecasting 呀?<br/>只知道EVIEWS 6有這功能<br/>但不知怎樣按<br/>請指教~<br/>BIG THANKS ~!!2008-8-1 09:48 - poisonpeter - EViews专版
1 个回复 - 2354 次查看 各位大哥, <br/>可知怎樣在EVIEWS 6 用Multivariate GARCH (VECH, or BEKK) 做static forecasting 呀?<br/>只知道EVIEWS 6有這功能<br/>但不知怎樣按<br/>請指教~<br/>BIG THANKS ~!!2008-8-1 09:48 - poisonpeter - EViews专版
请大家帮帮忙呀，如何能用eviews6.0完成VAR的二元GARCH
1 个回复 - 1164 次查看 请大家帮帮忙，如何能用eviews6.0完成VAR的二元GARCH，编程也算了。哎！总得做出来啊。先谢谢各位了，拜托拜托！2011-6-7 11:40 - jln172 - EViews专版
1 个回复 - 1164 次查看 请大家帮帮忙，如何能用eviews6.0完成VAR的二元GARCH，编程也算了。哎！总得做出来啊。先谢谢各位了，拜托拜托！2011-6-7 11:40 - jln172 - EViews专版
（求助）有会做multivariate GARCH 吗？ (BEKK model)请问有会用eviews 5.1 做multivariate GARCH 吗？（
4 个回复 - 7813 次查看 有会做multivariate GARCH 吗？ (BEKK model) 请问有会用eviews 5.1 做multivariate GARCH 吗？（BEKK model）例如有time series a b c，把 cov （a，c） cov（a，b）加入GARCH里面吗？eviews 5.1GARCH选项卡里没 ...2007-10-6 19:47 - dogkiller - EViews专版
4 个回复 - 7813 次查看 有会做multivariate GARCH 吗？ (BEKK model) 请问有会用eviews 5.1 做multivariate GARCH 吗？（BEKK model）例如有time series a b c，把 cov （a，c） cov（a，b）加入GARCH里面吗？eviews 5.1GARCH选项卡里没 ...2007-10-6 19:47 - dogkiller - EViews专版
如何用EVIEWS建立Bivariate AR-GARCH Model
1 个回复 - 2616 次查看 各位大哥，兄弟刚刚接触这块不久，最近想用Bivariate AR-GARCH Model。请问各位有用过的吗？能否给点建议，小弟感激不尽。2010-7-29 17:19 - Brucewz - EViews专版
1 个回复 - 2616 次查看 各位大哥，兄弟刚刚接触这块不久，最近想用Bivariate AR-GARCH Model。请问各位有用过的吗？能否给点建议，小弟感激不尽。2010-7-29 17:19 - Brucewz - EViews专版
Eviews软件能建立VAR—GARCH模型吗？
1 个回复 - 1986 次查看 Eviews软件能建立VAR—GARCH模型吗？有关于VAR—GARCH模型的窗口操作吗？ 回复的都先谢谢了！2010-3-6 20:04 - zhengshengchen - EViews专版
1 个回复 - 1986 次查看 Eviews软件能建立VAR—GARCH模型吗？有关于VAR—GARCH模型的窗口操作吗？ 回复的都先谢谢了！2010-3-6 20:04 - zhengshengchen - EViews专版
eviews班请教，Multivariate GARCH 如何操作
4 个回复 - 1672 次查看 请教老师，Multivariate GARCH Model的估计在EViews里面如何操作2009-7-1 22:03 - pertain - 统计软件培训班VIP答疑区
4 个回复 - 1672 次查看 请教老师，Multivariate GARCH Model的估计在EViews里面如何操作2009-7-1 22:03 - pertain - 统计软件培训班VIP答疑区
