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量化投资专题学习资料5 个回复 - 1682 次查看 内容大致包括如下： 最小方差组合风险收益研究 自组织神经网络模型 指数研究 套利研究 他山之石本土实证 他山之石 算法及高频交易 私募基金研究 市场特征研究 ...2022-4-15 12:29 - wz151400 - 现金交易版
【量化交易学习资料】数据挖掘、时间序列、人工智能量化交易学习资料23 个回复 - 4050 次查看 内容较为丰富，欢迎下载学习，主要包括：数据挖掘、时间序列、人工智能量化交易研报案例学习资料 数据挖掘量化交易研报等。主要分为下列几部分： 数据挖掘系列： 20211216-2022年金融工程年度策略： ...2022-1-4 16:31 - wz151400 - 现金交易版
期货行业研究学习资料（2021年3月）15 个回复 - 1961 次查看 沪铜期货：情绪热涨，谨慎回落-20210301-大越期货-22页.pdf 生物柴油专题报告：全球生物柴油政策梳理与产能展望-20210323-东证期货-32页.pdf 三月FOF配置月报：长线逻辑依旧，耐心待波动消化-20210323-中信期货 ...2021-4-6 11:54 - wz151400 - 现金交易版
期货基差交易（Futures Spread Trading：the complete guide）
6 个回复 - 5123 次查看 期货基差交易图书 This is the definitive and complete guide to spread trading in futures. Covers spread trading methods -- analyzing spreads and spread price action, as well as discovering and exe ...2014-7-10 12:15 - liulangnmg - 金融学（理论版）
6 个回复 - 5123 次查看 期货基差交易图书 This is the definitive and complete guide to spread trading in futures. Covers spread trading methods -- analyzing spreads and spread price action, as well as discovering and exe ...2014-7-10 12:15 - liulangnmg - 金融学（理论版）
20210605-五矿期货-PTA周报_PTA交易所仓单快速外流_基差走强_48页_1mb
1 个回复 - 348 次查看 20210605-五矿期货-PTA周报_PTA交易所仓单快速外流_基差走强_48页_1mb2021-6-8 17:56 - wangjx_ - 行业分析报告
1 个回复 - 348 次查看 20210605-五矿期货-PTA周报_PTA交易所仓单快速外流_基差走强_48页_1mb2021-6-8 17:56 - wangjx_ - 行业分析报告
中信期货2019年分红跟踪之二：下周中国平安分红，对冲关注基差快速回归风险（2019-05-
4 个回复 - 756 次查看 中信期货2019年分红跟踪之二：下周中国平安分红，对冲关注基差快速回归风险（2019-05-18） 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-5-20 20:23 - ottohans - 行业分析报告
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招商证券债券市场专题报告：一文看懂国债期货净基差 20181015
4 个回复 - 1301 次查看 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2018-10-18 11:50 - ottohans - 行业分析报告
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财通证券_20181014_财通证券金工点评：利用IH基差与波动率溢价择时是否有效？-25页
3 个回复 - 582 次查看 财通证券_20181014_财通证券金工点评：利用IH基差与波动率溢价择时是否有效？-25页2019-5-7 12:14 - sfbzx - 行业分析报告
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银河期货-天然橡胶研发报告：急跌致期现基差速回归，泰国加工利润未受影响
4 个回复 - 777 次查看 银河期货-天然橡胶研发报告：急跌致期现基差速回归，泰国加工利润未受影响2018-7-31 07:39 - sfbzx - 行业分析报告
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东吴证券“ETF情绪温度计”系列研究（三）：ETF情绪温度计——高频折溢价的基差预测能
0 个回复 - 1067 次查看 东吴证券“ETF情绪温度计”系列研究（三）：ETF情绪温度计——高频折溢价的基差预测能力20200225 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2020-3-13 21:03 - ottohans - 量化投资
0 个回复 - 1067 次查看 东吴证券“ETF情绪温度计”系列研究（三）：ETF情绪温度计——高频折溢价的基差预测能力20200225 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2020-3-13 21:03 - ottohans - 量化投资
上海东证期货股指期货系列专题（三）：股指期货基差成因及影响（2019-08-14）
1 个回复 - 995 次查看 上海东证期货股指期货系列专题（三）：股指期货基差成因及影响（2019-08-14） 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2019-9-9 20:33 - ottohans - 行业分析报告
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国债基差交易(第3版):为避险者、投机者和套利者提供的详解
21 个回复 - 5438 次查看 这个文件17M，从别的网站下来的，和论坛上那个15M高清的对比了下，没觉得清晰度有什么区别。2013-1-24 11:16 - nanmo - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
21 个回复 - 5438 次查看 这个文件17M，从别的网站下来的，和论坛上那个15M高清的对比了下，没觉得清晰度有什么区别。2013-1-24 11:16 - nanmo - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
金融中的塞曼效应：Libor光谱与基差风险
管理
0 个回复 - 289 次查看 摘要翻译： 很久以前，有一个古典的金融世界，所有的伦敦银行同业拆借利率都是平等的。标准教科书教导简单的关系是成立的，例如，6个月的Libor存款可以用3个月的Libor存款加上3x6个月的远期利率协议(FRA)复制，而且L ...2022-4-10 19:30 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 289 次查看 摘要翻译： 很久以前，有一个古典的金融世界，所有的伦敦银行同业拆借利率都是平等的。标准教科书教导简单的关系是成立的，例如，6个月的Libor存款可以用3个月的Libor存款加上3x6个月的远期利率协议(FRA)复制，而且L ...2022-4-10 19:30 - 可人4 - Forum
用Python实现国债期货的基差套利
2 个回复 - 2973 次查看 最近在研究国债期货的基差套利，想用python自动寻找交易点位，盼大神指点迷津2016-12-5 16:08 - 量化而行 - python论坛
2 个回复 - 2973 次查看 最近在研究国债期货的基差套利，想用python自动寻找交易点位，盼大神指点迷津2016-12-5 16:08 - 量化而行 - python论坛
华泰证券2019年二季度衍生品策略展望：单边策略难，基差策略优20190401
3 个回复 - 596 次查看 华泰证券2019年二季度衍生品策略展望：单边策略难，基差策略优20190401 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-4-2 23:08 - ottohans - 行业分析报告
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这两天股指期货的基差很奇怪
0 个回复 - 1902 次查看 最近两天股指期货的贴水幅度突然加深了，主要是上证50和沪深300股指期货的贴水一下子多了不少，不知道是什么原因。按道理来说，下周8月合约就要交割了，分红的影响也有限，难道是广泛看空的信号吗？2019-8-9 10:49 - shiyueliuxing - 投资人（实务版）
0 个回复 - 1902 次查看 最近两天股指期货的贴水幅度突然加深了，主要是上证50和沪深300股指期货的贴水一下子多了不少，不知道是什么原因。按道理来说，下周8月合约就要交割了，分红的影响也有限，难道是广泛看空的信号吗？2019-8-9 10:49 - shiyueliuxing - 投资人（实务版）
中信期货2019年分红跟踪之九：本周基差回归体现分红影响，年度分红接近尾声（2019-07-
0 个回复 - 646 次查看 中信期货2019年分红跟踪之九：本周基差回归体现分红影响，年度分红接近尾声（2019-07-12） 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-7-14 00:55 - ottohans - 行业分析报告
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国债基差交易 为避险者、投资者和套利者提供的详解 第3版(高清)PDF
14 个回复 - 12362 次查看 作 者： 盖伦·D.伯格哈特等 出 版 社：中国金融出版社 出版时间：2010-12-01 主编推荐 《国债基差交易(第3版):为避险者、投机者和套利者提供的详解》让你知道，如何利用“国债基差”获利和避险期货 ...2012-12-25 16:57 - 黄金交叉 - 投资人（实务版）
14 个回复 - 12362 次查看 作 者： 盖伦·D.伯格哈特等 出 版 社：中国金融出版社 出版时间：2010-12-01 主编推荐 《国债基差交易(第3版):为避险者、投机者和套利者提供的详解》让你知道，如何利用“国债基差”获利和避险期货 ...2012-12-25 16:57 - 黄金交叉 - 投资人（实务版）
麟龙投顾：什么是基差？有什么作用？
0 个回复 - 2223 次查看 在现货市场或期货市场中，常常出现负基差、现货基差偏强等等与基差有关的描述。对于刚接触金融市场的投资者来说，不太了解这种较为冷门的专业名词。为了帮助投资者更好、更全面地了解金融市场，麟龙投顾将与基差的相 ...2019-7-11 13:34 - 麟龙科技 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 2223 次查看 在现货市场或期货市场中，常常出现负基差、现货基差偏强等等与基差有关的描述。对于刚接触金融市场的投资者来说，不太了解这种较为冷门的专业名词。为了帮助投资者更好、更全面地了解金融市场，麟龙投顾将与基差的相 ...2019-7-11 13:34 - 麟龙科技 - 投资人（实务版）
财通证券分红预测及其对期指的影响：期指基差中的分红影响测算20190625
1 个回复 - 565 次查看 财通证券分红预测及其对期指的影响：期指基差中的分红影响测算20190625 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-6-25 23:57 - ottohans - 行业分析报告
1 个回复 - 565 次查看 财通证券分红预测及其对期指的影响：期指基差中的分红影响测算20190625 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-6-25 23:57 - ottohans - 行业分析报告
东吴证券_20180313_指数期货基差报告：股指贴水加深，IF存在逆向套利机会-15页
1 个回复 - 402 次查看 东吴证券_20180313_指数期货基差报告：股指贴水加深，IF存在逆向套利机会-15页2019-5-8 12:11 - sfbzx - 行业分析报告
1 个回复 - 402 次查看 东吴证券_20180313_指数期货基差报告：股指贴水加深，IF存在逆向套利机会-15页2019-5-8 12:11 - sfbzx - 行业分析报告
20190506-国信证券-国信证券固定收益衍生品策略周报：4月债市调整，基差却大幅下降
0 个回复 - 421 次查看 20190506-国信证券-国信证券固定收益衍生品策略周报：4月债市调整，基差却大幅下降2019-5-6 21:58 - jjpanda1111 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 421 次查看 20190506-国信证券-国信证券固定收益衍生品策略周报：4月债市调整，基差却大幅下降2019-5-6 21:58 - jjpanda1111 - 投资人（实务版）
既然期货价格F0=S0e^{r(T-t)},为什么还会存在基差风险？
1 个回复 - 14 次查看 t=T时不是必然有期货价格等于即期价格吗？ 也就是说我们以前讲的期货价格收敛于即期价格。 那为什么以前又说存在基差风险，这是否矛盾？ 这是昨天应用数学的一位同学提的问题，我觉得还是很好的，你对这个问题 ...2019-3-12 10:18 - mathlee - Forum
1 个回复 - 14 次查看 t=T时不是必然有期货价格等于即期价格吗？ 也就是说我们以前讲的期货价格收敛于即期价格。 那为什么以前又说存在基差风险，这是否矛盾？ 这是昨天应用数学的一位同学提的问题，我觉得还是很好的，你对这个问题 ...2019-3-12 10:18 - mathlee - Forum
中信期货金融期货专题报告（国债）：期债策略分享专题系列之二，基差扩大带来的新机遇
1 个回复 - 651 次查看 中信期货金融期货专题报告（国债）：期债策略分享专题系列之二，基差扩大带来的新机遇（2019-02-22） 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-2-23 12:13 - ottohans - 行业分析报告
1 个回复 - 651 次查看 中信期货金融期货专题报告（国债）：期债策略分享专题系列之二，基差扩大带来的新机遇（2019-02-22） 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-2-23 12:13 - ottohans - 行业分析报告
成交锐减 基差大增 股指期货与股指同步性九年回顾
0 个回复 - 581 次查看 股指期货概述 股指期货，用于对冲股票市场风险的金融衍生工具，恰当的应用可以有效的规避投资风险，股指期货T0交易制度，双向交易，且支持做多也支持做空的交易方式，对T1交易制度、单向交易的股票市场是极大的 ...2019-2-15 16:25 - JoinQuant - 量化投资
0 个回复 - 581 次查看 股指期货概述 股指期货，用于对冲股票市场风险的金融衍生工具，恰当的应用可以有效的规避投资风险，股指期货T0交易制度，双向交易，且支持做多也支持做空的交易方式，对T1交易制度、单向交易的股票市场是极大的 ...2019-2-15 16:25 - JoinQuant - 量化投资
尚志贸易通：聚丙烯期货 基差贸易推动产业贸易模式升级
0 个回复 - 599 次查看 近日，在华泰期货的推动下，浙江明日控股集团股份有限公司（下称浙江明日）与浙江绍兴三锦石化有限公司（下称三锦石化）共同开展的基差贸易试点项目通过大商所“2018年基差贸易试点”评审，顺利结项。此次试点达 ...2019-1-11 12:01 - 高歌一曲 - 休闲灌水
0 个回复 - 599 次查看 近日，在华泰期货的推动下，浙江明日控股集团股份有限公司（下称浙江明日）与浙江绍兴三锦石化有限公司（下称三锦石化）共同开展的基差贸易试点项目通过大商所“2018年基差贸易试点”评审，顺利结项。此次试点达 ...2019-1-11 12:01 - 高歌一曲 - 休闲灌水
关于国债基差交易的一个问题
3 个回复 - 2285 次查看 各位学霸们，在下最近在看国债基差交易这本书，其中对于国债的转换期权价值的理论定价模型有些疑问，麻烦各位给看一下： 作者在计算转换期权价值时利用的CTD的BNOC即是期权定价的理论基础，算法如下： 作者计算BNO ...2017-3-27 15:05 - cyffr11 - 经济金融数学专区
3 个回复 - 2285 次查看 各位学霸们，在下最近在看国债基差交易这本书，其中对于国债的转换期权价值的理论定价模型有些疑问，麻烦各位给看一下： 作者在计算转换期权价值时利用的CTD的BNOC即是期权定价的理论基础，算法如下： 作者计算BNO ...2017-3-27 15:05 - cyffr11 - 经济金融数学专区
基差交易的定价模式分析：做大宗商品期现货必看基础知识
3 个回复 - 5298 次查看 文|韩雷明，来自期货日报 更突出价格形成的市场机制，有利于现货生产和贸易建立起平等共赢的经营机制 基差定价模式 采用“期货价格+升贴水”的基差定价方式是国际大宗商品定价的主流模式。国际铜贸易、豆类等谷物 ...2015-5-15 13:16 - accumulation - 金融学（理论版）
3 个回复 - 5298 次查看 文|韩雷明，来自期货日报 更突出价格形成的市场机制，有利于现货生产和贸易建立起平等共赢的经营机制 基差定价模式 采用“期货价格+升贴水”的基差定价方式是国际大宗商品定价的主流模式。国际铜贸易、豆类等谷物 ...2015-5-15 13:16 - accumulation - 金融学（理论版）
Spread Trading（期差/基差/点差交易），英文ppt介绍下载
5 个回复 - 9545 次查看 Spread trading 应该算是虚拟金融市场中的一种交易方法。在股市，外汇，期货中都可以用来做风险对冲或套利保值；也可以利用其高杠杆的特性来进行投机。在欧美市场由于股票等交易的税收较高，而Spread trading的收入是 ...2009-9-24 00:24 - feng-pan - 投资人（实务版）
5 个回复 - 9545 次查看 Spread trading 应该算是虚拟金融市场中的一种交易方法。在股市，外汇，期货中都可以用来做风险对冲或套利保值；也可以利用其高杠杆的特性来进行投机。在欧美市场由于股票等交易的税收较高，而Spread trading的收入是 ...2009-9-24 00:24 - feng-pan - 投资人（实务版）
考一个空头套期保值。如果基差意想不到的扩大，则头寸状况就会得到改善
0 个回复 - 1773 次查看 一个空头套期保值者，如果基差意想不到的扩大，则套期保值者的头寸状况就会得到改善；相反，如果基差意想不到地缩小，则套期保值者的头寸状况就会恶化。 请问为什么？到期的时候，基差变大，直接在现货市场卖掉自己 ...2017-1-4 12:02 - c_yy - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1773 次查看 一个空头套期保值者，如果基差意想不到的扩大，则套期保值者的头寸状况就会得到改善；相反，如果基差意想不到地缩小，则套期保值者的头寸状况就会恶化。 请问为什么？到期的时候，基差变大，直接在现货市场卖掉自己 ...2017-1-4 12:02 - c_yy - 金融学（理论版）
《证券市场》2007年 金融期货价格波动限制机制探讨，条件自回归极差模型与波动率估计,一个考虑基差收敛性的最适保值比率模型_上期所铜期货卖空保值实证分析,资产证
6 个回复 - 2820 次查看 xc405 金钱 +50 魅力 +1 经验 +1 奖励好贴 2008-12-14 7:54:532007-12-30 22:01 - caowei5855 - 投资人（实务版）
6 个回复 - 2820 次查看 xc405 金钱 +50 魅力 +1 经验 +1 奖励好贴 2008-12-14 7:54:532007-12-30 22:01 - caowei5855 - 投资人（实务版）
毕业论文需要沪深300股指期货300历史数据，已解决，，顺便求助有直接可导出期现基差？
0 个回复 - 2788 次查看 希望帮到你们，本人用WIND数据库，亲测有效，另顺便求助有没有可以直接导出股指期货基差数据的？IH00.CFE 上证50期货当月IH01.CFE 上证50期货次月IH02.CFE 上证50期货当季IH03.CFE 上证50期货下季AL00.SH ...2016-4-1 22:59 - 梁大瓜 - 数据求助
0 个回复 - 2788 次查看 希望帮到你们，本人用WIND数据库，亲测有效，另顺便求助有没有可以直接导出股指期货基差数据的？IH00.CFE 上证50期货当月IH01.CFE 上证50期货次月IH02.CFE 上证50期货当季IH03.CFE 上证50期货下季AL00.SH ...2016-4-1 22:59 - 梁大瓜 - 数据求助
国债基差交易那本书里债券融资成本也就是回购利率到底是什么？
15 个回复 - 5859 次查看 大家都看那本书了么，偶还传了免费的中文版的说。那个书里31页讲持有国债的成本的一小节，说持有国债的融资成本用国债回购利率或融券利率算，而且利率对应的期限与国债结算日和期货合约交割日之间的天数一致！这里的 ...2013-3-11 13:58 - nanmo - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
15 个回复 - 5859 次查看 大家都看那本书了么，偶还传了免费的中文版的说。那个书里31页讲持有国债的成本的一小节，说持有国债的融资成本用国债回购利率或融券利率算，而且利率对应的期限与国债结算日和期货合约交割日之间的天数一致！这里的 ...2013-3-11 13:58 - nanmo - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
[求助]FOB基差的几个问题
1 个回复 - 2310 次查看 能不能说明一下，下面FOB基差中“出价”和“要价”是什么意思？CBOT基准指是收盘价吗？谢谢！！以下为6月1日美湾黄大豆2号FOB基差报价（CBOT基准，美分/蒲式耳）月份 出价 变化 要价 变化 5月 UNQ 未变 UNQ N 未 ...2009-6-4 16:14 - yaorenjun0772 - 爱问频道
1 个回复 - 2310 次查看 能不能说明一下，下面FOB基差中“出价”和“要价”是什么意思？CBOT基准指是收盘价吗？谢谢！！以下为6月1日美湾黄大豆2号FOB基差报价（CBOT基准，美分/蒲式耳）月份 出价 变化 要价 变化 5月 UNQ 未变 UNQ N 未 ...2009-6-4 16:14 - yaorenjun0772 - 爱问频道
金融学新生弱弱地问一个关于期货合约和基差的问题
5 个回复 - 3015 次查看 新学衍生物，有几个概念还没理清，请各位帮忙，先行谢过！ 1、如不涉及现货交易，期货合约的购入是不需要支付的，在未到期时卖出也是不收取资金的，盈亏只是表现在存放在交易所的保证金帐户余额增减上，对吗？ 2、 ...2007-3-22 11:12 - shirleylive - 金融学（理论版）
5 个回复 - 3015 次查看 新学衍生物，有几个概念还没理清，请各位帮忙，先行谢过！ 1、如不涉及现货交易，期货合约的购入是不需要支付的，在未到期时卖出也是不收取资金的，盈亏只是表现在存放在交易所的保证金帐户余额增减上，对吗？ 2、 ...2007-3-22 11:12 - shirleylive - 金融学（理论版）
期指大幅贴水，基差如何收敛？
0 个回复 - 5255 次查看 当下市场的升贴水情况其实更为复杂，除了市场类因素之外，我们也需要充分考虑到市场管制以及“国家队”直接参与的渗透程度和特殊操作方式，而且国家队的操作方式与市场本身的反应是博弈联动的，具有一定的不 ...2015-7-25 00:59 - accumulation - 金融学（理论版）
0 个回复 - 5255 次查看 当下市场的升贴水情况其实更为复杂，除了市场类因素之外，我们也需要充分考虑到市场管制以及“国家队”直接参与的渗透程度和特殊操作方式，而且国家队的操作方式与市场本身的反应是博弈联动的，具有一定的不 ...2015-7-25 00:59 - accumulation - 金融学（理论版）
[求助]一个求基差的问题
1 个回复 - 1890 次查看 某投资者拥有投资组合：100盎司黄金加1份6月份交割黄金期货空头，每盎司黄金价格变化如下： 日期（T） 黄金期货Ft 黄金现货Pt 基差 ...2008-11-23 12:23 - shanxisinian - 投资人（实务版）
1 个回复 - 1890 次查看 某投资者拥有投资组合：100盎司黄金加1份6月份交割黄金期货空头，每盎司黄金价格变化如下： 日期（T） 黄金期货Ft 黄金现货Pt 基差 ...2008-11-23 12:23 - shanxisinian - 投资人（实务版）
基差这么大,期指周五怎么交割？
0 个回复 - 1449 次查看 “期指这周五交割，基差还这么大，我没看错吧？明后天现货会不会有一波俯冲来消除贴水？”面对沪深300期指逾43点的贴水，投资者王先生心生疑惑。 对此，中信期货投资咨询部副总经理刘宾指出，最近一个多月来， ...2015-5-14 01:17 - accumulation - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1449 次查看 “期指这周五交割，基差还这么大，我没看错吧？明后天现货会不会有一波俯冲来消除贴水？”面对沪深300期指逾43点的贴水，投资者王先生心生疑惑。 对此，中信期货投资咨询部副总经理刘宾指出，最近一个多月来， ...2015-5-14 01:17 - accumulation - 金融学（理论版）
基差交易的定价模式
0 个回复 - 3394 次查看 采用“期货价格+升贴水”的基差定价方式是国际大宗商品定价的主流模式。国际铜贸易、豆类等谷物贸易往往都通过“期货价格+升贴水”的交易模式进行操作。目前，国内饲料行业和有色金属行业中运用该模式定价相对成 ...2015-4-27 10:42 - accumulation - 金融学（理论版）
0 个回复 - 3394 次查看 采用“期货价格+升贴水”的基差定价方式是国际大宗商品定价的主流模式。国际铜贸易、豆类等谷物贸易往往都通过“期货价格+升贴水”的交易模式进行操作。目前，国内饲料行业和有色金属行业中运用该模式定价相对成 ...2015-4-27 10:42 - accumulation - 金融学（理论版）
关于存在基差时对冲的问题。
3 个回复 - 2796 次查看 前提都是存在基差，当运用远期合约时为最优比率乘数量的比，但为什么运用期货对冲时候确实用比率乘上价值的比。书中说是，为了体现保证金每日结算，但是实在看不出来这么做为什么就体现保证金了呢。百思不得其解啊。 ...2014-10-10 18:22 - shanzuowei - Forum
3 个回复 - 2796 次查看 前提都是存在基差，当运用远期合约时为最优比率乘数量的比，但为什么运用期货对冲时候确实用比率乘上价值的比。书中说是，为了体现保证金每日结算，但是实在看不出来这么做为什么就体现保证金了呢。百思不得其解啊。 ...2014-10-10 18:22 - shanzuowei - Forum
使用股指期货对冲场外指数期权的基差风险探讨
5 个回复 - 5100 次查看 向各位大牛请教： 在场外股指期权的对冲过程中，由于指数和期货之间存在着基差，因此在动态delta对冲的过程中，应如何调整仓位才能有效地应对基差风险。以下有几个做法，但都存在一些缺陷： 1、将标的价格（指数） ...2014-11-13 22:35 - helgela - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
5 个回复 - 5100 次查看 向各位大牛请教： 在场外股指期权的对冲过程中，由于指数和期货之间存在着基差，因此在动态delta对冲的过程中，应如何调整仓位才能有效地应对基差风险。以下有几个做法，但都存在一些缺陷： 1、将标的价格（指数） ...2014-11-13 22:35 - helgela - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
净空增加难消多头气焰 期指基差扩大
0 个回复 - 45 次查看 千金难买牛回头。昨日股指期货再创佳绩，主力合约IF1412涨207.6点，报3195.8点，涨幅6.95%，四个合约合计持仓量高达22.8万手，再次刷新天量纪录。 昨日盘中股指期货出现的两大现象引起了市场关注。一是上涨 ...2014-12-7 05:10 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 45 次查看 千金难买牛回头。昨日股指期货再创佳绩，主力合约IF1412涨207.6点，报3195.8点，涨幅6.95%，四个合约合计持仓量高达22.8万手，再次刷新天量纪录。 昨日盘中股指期货出现的两大现象引起了市场关注。一是上涨 ...2014-12-7 05:10 - CapitalVue - CapitalVue版
[股指期货]早评:昨日股指暴涨 今天基差原因股市冲高要震荡
0 个回复 - 42 次查看 【股指】 昨日股指暴涨，最终报收超级阳线，笔者脆弱的神经有点受不了。 昨日股指与现指的基差扩大到90点，市场有点失去理性，今天周末股指冲高要出现宽幅震荡，力图弥补过大的基差，弥补的手段要么股指主 ...2014-12-7 04:34 - CapitalVue - CapitalVue版
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净空增加难消多头气焰 期指基差扩大
0 个回复 - 40 次查看 千金难买牛回头。昨日股指期货再创佳绩，主力合约IF1412涨207.6点，报3195.8点，涨幅6.95%，四个合约合计持仓量高达22.8万手，再次刷新天量纪录。 昨日盘中股指期货出现的两大现象引起了市场关注。一是上 ...2014-12-7 01:38 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 40 次查看 千金难买牛回头。昨日股指期货再创佳绩，主力合约IF1412涨207.6点，报3195.8点，涨幅6.95%，四个合约合计持仓量高达22.8万手，再次刷新天量纪录。 昨日盘中股指期货出现的两大现象引起了市场关注。一是上 ...2014-12-7 01:38 - CapitalVue - CapitalVue版
套利中的基差风险——学习札记
7 个回复 - 15764 次查看 在期货交易中，以实物产品为基础保证进行的套期保值交易，能使交易中的风险在任何情况下得以清除，交易者只需通过限制自己的潜在收益，便能消除其中隐藏的市场风险。 套利交易，由于不牵涉实物交易， ...2010-8-20 03:36 - 无辩 - 经济金融数学专区
7 个回复 - 15764 次查看 在期货交易中，以实物产品为基础保证进行的套期保值交易，能使交易中的风险在任何情况下得以清除，交易者只需通过限制自己的潜在收益，便能消除其中隐藏的市场风险。 套利交易，由于不牵涉实物交易， ...2010-8-20 03:36 - 无辩 - 经济金融数学专区
美国豆粕基差上升且需求良好 继续支持现货价格
0 个回复 - 32 次查看 据美国芝加哥期货经纪商--欧布莱恩公司（RJO'Brien）公司的分析师理查德.菲尔茨表示，美国国内豆粕基差上升，而且美国豆粕出口销售量创下历史最高纪录，这继续对豆粕期货价格构成支持。 在周一电子盘交易中，截 ...2014-11-26 09:39 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 32 次查看 据美国芝加哥期货经纪商--欧布莱恩公司（RJO'Brien）公司的分析师理查德.菲尔茨表示，美国国内豆粕基差上升，而且美国豆粕出口销售量创下历史最高纪录，这继续对豆粕期货价格构成支持。 在周一电子盘交易中，截 ...2014-11-26 09:39 - CapitalVue - CapitalVue版
现货点评:豆粕 基差依旧坚挺
0 个回复 - 39 次查看 华东地区豆粕现货价格开始明显回落，全国范围内仅有山东地区由于原料大豆缺乏，现货价格降幅不大，整体上国内上周现货价格跌幅在100-150元/吨不等。这得益于美豆新作集中到港，因为11月到港的新豆成本基本上在3500-3 ...2014-11-25 03:30 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 39 次查看 华东地区豆粕现货价格开始明显回落，全国范围内仅有山东地区由于原料大豆缺乏，现货价格降幅不大，整体上国内上周现货价格跌幅在100-150元/吨不等。这得益于美豆新作集中到港，因为11月到港的新豆成本基本上在3500-3 ...2014-11-25 03:30 - CapitalVue - CapitalVue版
中西部玉米现货基差跳涨 因严寒放缓收割及农户销售
0 个回复 - 35 次查看 据外电11月18日消息，美国中西部现货玉米基差周二跳涨，因天气寒冷放缓收割进度和农户销售；大豆现货基差大体持稳。 谷物经纪商称，加工厂和储运仓库提高现货玉米基差报价以刺激农户销售，而非存储作 ... 全文 ...2014-11-20 13:55 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 35 次查看 据外电11月18日消息，美国中西部现货玉米基差周二跳涨，因天气寒冷放缓收割进度和农户销售；大豆现货基差大体持稳。 谷物经纪商称，加工厂和储运仓库提高现货玉米基差报价以刺激农户销售，而非存储作 ... 全文 ...2014-11-20 13:55 - CapitalVue - CapitalVue版
安信期货2队:PP基差修复行情结束
0 个回复 - 32 次查看 PP基差修复行情结束 后期供应压力不减 一、基差修复行情结束 原油的下跌导致成本支撑下滑，加之煤制烯烃的冲击，需求面的表现平淡，综合导致了PP前期的下跌行情。但随着十月份以来的加速下跌，基差 ...2014-11-12 17:19 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 32 次查看 PP基差修复行情结束 后期供应压力不减 一、基差修复行情结束 原油的下跌导致成本支撑下滑，加之煤制烯烃的冲击，需求面的表现平淡，综合导致了PP前期的下跌行情。但随着十月份以来的加速下跌，基差 ...2014-11-12 17:19 - CapitalVue - CapitalVue版
国债期货基差交易的权威著作
6 个回复 - 3164 次查看 the futures bond basis 2Ed - Moorad Choudhry2013-9-7 15:30 - weil1025 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
6 个回复 - 3164 次查看 the futures bond basis 2Ed - Moorad Choudhry2013-9-7 15:30 - weil1025 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
钢铁行业周报:高位期现基差待修复
0 个回复 - 69 次查看 钢铁行业 报告要点 钢价:高位期现基差待修复,政策放松与限产预期触发钢价反弹 本周钢价现货指数环比涨幅较大为1.72%,而矿石现货指数环比仅小幅上涨0.33%,"钢强矿弱"的局面表明APEC峰会在即及近期雾霾 ...2014-10-21 06:48 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 69 次查看 钢铁行业 报告要点 钢价:高位期现基差待修复,政策放松与限产预期触发钢价反弹 本周钢价现货指数环比涨幅较大为1.72%,而矿石现货指数环比仅小幅上涨0.33%,"钢强矿弱"的局面表明APEC峰会在即及近期雾霾 ...2014-10-21 06:48 - CapitalVue - CapitalVue版
塑料期货贴水过大 基差有修复机会
0 个回复 - 32 次查看 受到油价大幅下挫影响，塑料价格上周下挫790元/吨，创下年内周跌幅之最。笔者发现上周下跌并未呈现期现同跌格局，且考虑到四季度基本面转好的可能性，在大幅下挫后目前期货大幅贴水现货，追空风险较大，后期或存 ...2014-10-18 17:12 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 32 次查看 受到油价大幅下挫影响，塑料价格上周下挫790元/吨，创下年内周跌幅之最。笔者发现上周下跌并未呈现期现同跌格局，且考虑到四季度基本面转好的可能性，在大幅下挫后目前期货大幅贴水现货，追空风险较大，后期或存 ...2014-10-18 17:12 - CapitalVue - CapitalVue版
基差修复助螺纹钢走强
0 个回复 - 57 次查看 进入10月后，"金九"旺季不旺远去，"银十"也未如期而来。然而期货市场上，螺纹钢第一根周线收阳，终结了此前连续八周收阴的格局。10月13日早盘甚至一度上冲涨停板，同期铁矿石也触及涨停。持弱已久的黑色板块如此强势 ...2014-10-15 13:06 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 57 次查看 进入10月后，"金九"旺季不旺远去，"银十"也未如期而来。然而期货市场上，螺纹钢第一根周线收阳，终结了此前连续八周收阴的格局。10月13日早盘甚至一度上冲涨停板，同期铁矿石也触及涨停。持弱已久的黑色板块如此强势 ...2014-10-15 13:06 - CapitalVue - CapitalVue版
2013年申万量化投资论坛系列报告之三：国债期货期现套利和基差交易策略研究
0 个回复 - 2539 次查看 2013年申万量化投资论坛系列报告之三：国债期货期现套利和基差交易策略研究2014-7-4 15:29 - suoyuanyuan - MATLAB等数学软件专版
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基差持续贴水 股指反弹可持续性较弱
0 个回复 - 1044 次查看 基差持续贴水 股指反弹可持续性较弱 消息面： 1、 李克强：积极发展风电核电等清洁能源和节能环保产业； 2、 中国3月汇丰制造业PMI初值48.1 为8个月低位； 3、 北京市长：在一张图上规划京津冀发 ...2014-3-25 09:42 - rainbow19720731 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 1044 次查看 基差持续贴水 股指反弹可持续性较弱 消息面： 1、 李克强：积极发展风电核电等清洁能源和节能环保产业； 2、 中国3月汇丰制造业PMI初值48.1 为8个月低位； 3、 北京市长：在一张图上规划京津冀发 ...2014-3-25 09:42 - rainbow19720731 - 投资人（实务版）
国债基差交易：为避险者、投资者和套利者提供的详解 第3版(高清).pdf
0 个回复 - 1189 次查看 主编推荐 《国债基差交易(第3版):为避险者、投机者和套利者提供的详解》让你知道，如何利用“国债基差”获利和避险期货研究权威为您指点迷津，中国金融期货交易所。 国际上从事中长期国债交易的 ...2013-10-22 19:18 - gjlg - 经管书评
0 个回复 - 1189 次查看 主编推荐 《国债基差交易(第3版):为避险者、投机者和套利者提供的详解》让你知道，如何利用“国债基差”获利和避险期货研究权威为您指点迷津，中国金融期货交易所。 国际上从事中长期国债交易的 ...2013-10-22 19:18 - gjlg - 经管书评
请教一个关于对冲的基差问题！！！
1 个回复 - 4299 次查看 《期权，期货及其它衍生品》第7版第37页。 定义一下以后变量 S1 t1时刻即期价格 S2 t2时刻即期价格 F1 t1时刻期货价格 F2 t2时刻期货价格 b1 t1时刻基差 b2 t2时刻基差 对冲者只知道将在t2时刻卖出商品 ...2012-4-27 15:05 - Uarry - 爱问频道
1 个回复 - 4299 次查看 《期权，期货及其它衍生品》第7版第37页。 定义一下以后变量 S1 t1时刻即期价格 S2 t2时刻即期价格 F1 t1时刻期货价格 F2 t2时刻期货价格 b1 t1时刻基差 b2 t2时刻基差 对冲者只知道将在t2时刻卖出商品 ...2012-4-27 15:05 - Uarry - 爱问频道
基差问题，实在想不明白，求助。
2 个回复 - 2510 次查看 为了检验基差风险的本质，我们使用如下的符号： S1：在t1时刻现货的价格 S2：在t2时刻现货的价格 F1：在t1时刻期货的价格 F2：在t2时刻期货的价格 b1：在t1时刻的基差 b2 ...2011-6-1 20:38 - vqvq9628 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
2 个回复 - 2510 次查看 为了检验基差风险的本质，我们使用如下的符号： S1：在t1时刻现货的价格 S2：在t2时刻现货的价格 F1：在t1时刻期货的价格 F2：在t2时刻期货的价格 b1：在t1时刻的基差 b2 ...2011-6-1 20:38 - vqvq9628 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
国债期货基差交易以及一个问题
2 个回复 - 3459 次查看 这篇文章共43页。由CME编写，非常具有实用性，最近卤煮刚读完第二遍。下面是内容介绍： 首先简要介绍了付息国债的基本内容，包括教科书里很少提到的报价方法以及拍卖周期， on the run off the run等。值得一 ...2013-8-1 13:53 - taner - 金融学（理论版）
2 个回复 - 3459 次查看 这篇文章共43页。由CME编写，非常具有实用性，最近卤煮刚读完第二遍。下面是内容介绍： 首先简要介绍了付息国债的基本内容，包括教科书里很少提到的报价方法以及拍卖周期， on the run off the run等。值得一 ...2013-8-1 13:53 - taner - 金融学（理论版）
谁能给解释下CTD短缺时的国债期货基差交易策略？
1 个回复 - 1310 次查看 CTD短缺时，基差是怎样的，对应的国债期货的交易策略有哪些，不甚明了，求大牛指点。2012-10-22 14:45 - nanmo - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 1310 次查看 CTD短缺时，基差是怎样的，对应的国债期货的交易策略有哪些，不甚明了，求大牛指点。2012-10-22 14:45 - nanmo - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
eviews 求 期货的基差
1 个回复 - 1405 次查看 现在有期货价格和现货价格的时间序列，但是不知道怎么用eviews 做 期货基差的图，有没有高手指点一下，谢谢~~~~2012-8-19 21:07 - AdInFlow - EViews专版
1 个回复 - 1405 次查看 现在有期货价格和现货价格的时间序列，但是不知道怎么用eviews 做 期货基差的图，有没有高手指点一下，谢谢~~~~2012-8-19 21:07 - AdInFlow - EViews专版
[求助！！！]我有一组基差的数据，不服从正态分布，但是我又想要找出他的概率分布？？
6 个回复 - 4228 次查看 [求助！！！]我有一组基差的数据（基差=现货价格-期货价格），用e-views做了jb检验，不服从正态分布，但是我又想要找出他的概率分布，不知道怎么样做了？菜鸟，求高手指导！！！2012-12-2 22:04 - 沧浪之水之人大 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 4228 次查看 [求助！！！]我有一组基差的数据（基差=现货价格-期货价格），用e-views做了jb检验，不服从正态分布，但是我又想要找出他的概率分布，不知道怎么样做了？菜鸟，求高手指导！！！2012-12-2 22:04 - 沧浪之水之人大 - 计量经济学与统计软件
求助：为什么基差波动较 现货价格、期货价格波动要稳定？
1 个回复 - 1497 次查看 为什么基差波动较 现货价格、期货价格波动要稳定？ 求详解。2012-10-25 13:30 - sunlala - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 1497 次查看 为什么基差波动较 现货价格、期货价格波动要稳定？ 求详解。2012-10-25 13:30 - sunlala - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
套利使用，请告诉股指期货同 沪深300 基差数据
0 个回复 - 178 次查看 一、各位大大，有人知道股指期货同现货（沪深300）之间的基差数据吗？中金所，bloomberg 有文献指出可以找，实践中没发现门道。 二、跪求股指期货同现货之间基差规律研究（仅限实证），有具体操作心得的大大不吝赐 ...2012-7-30 19:49 - frank20 - 悬赏大厅
0 个回复 - 178 次查看 一、各位大大，有人知道股指期货同现货（沪深300）之间的基差数据吗？中金所，bloomberg 有文献指出可以找，实践中没发现门道。 二、跪求股指期货同现货之间基差规律研究（仅限实证），有具体操作心得的大大不吝赐 ...2012-7-30 19:49 - frank20 - 悬赏大厅
举沪深300股指期货实例说明基差风险
4 个回复 - 4090 次查看 求助，通过真实的某段沪深300股指期货数据来解释说明什么叫股指期货的基差风险，解释越详细越好，500-1000字左右，谢谢了2012-2-15 19:23 - wjfCarry - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
4 个回复 - 4090 次查看 求助，通过真实的某段沪深300股指期货数据来解释说明什么叫股指期货的基差风险，解释越详细越好，500-1000字左右，谢谢了2012-2-15 19:23 - wjfCarry - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
(转)一直觉得麦当劳和肯德基差不多，于是两个无聊的家伙就小小的比较了一下。。。然后
16 个回复 - 2467 次查看 一直觉得麦当劳和肯德基差不多，于是两个无聊的家伙就小小的比较了一下。。。然后发现。。。真的差挺大诶！！！ 面让我来做个比较。。。 比较项目： [/url] 1 圆筒&甜筒。 [/url] 2 小薯条（附加番茄 ...2012-1-20 17:29 - quanyi88888 - 休闲灌水
16 个回复 - 2467 次查看 一直觉得麦当劳和肯德基差不多，于是两个无聊的家伙就小小的比较了一下。。。然后发现。。。真的差挺大诶！！！ 面让我来做个比较。。。 比较项目： [/url] 1 圆筒&甜筒。 [/url] 2 小薯条（附加番茄 ...2012-1-20 17:29 - quanyi88888 - 休闲灌水
