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量化分析工具（基于Excel）学习资料42 个回复 - 4204 次查看 【广发金工】新股系列专题 广发金工：文本关键词批量识别工具.rar 广发金工：上市公司公告读取工具.xlsm 广发金工：封板实时监测小工具.rar 广发金工：A股新闻热度搜索工具.xlsm 【广 ...2020-7-1 22:19 - wz151400 - 现金交易版
事件驱动策略与模型学习资料35 个回复 - 2638 次查看 事件驱动策略之一——业绩预告之一——把握扭亏、预减公告，获取短期超额收益.pdf 事件驱动策略之五——大股东增减持——关注增持比例较大的事件机会.pdf 事件驱动策略之四——ETF事件套利研究.pd ...2020-6-15 16:58 - wz151400 - 现金交易版
CAPM+资本资产定价模型+估计贝塔系数+资产配置:金融学计算演示in Excel3 个回复 - 1528 次查看 CAPM+资本资产定价模型+估计贝塔系数+资产配置:金融学计算演示in Excel CAPM+资本资产定价模型+估计贝塔系数+资产配置:金融学计算演示in Excel CAPM+资本资产定价模型+估计贝塔系数+资产配置:金融学计算演示 ...2022-5-2 07:40 - Lotus_ss - 现金交易版
基于LSTM神经网络的行业资产配置模型[J]
3 个回复 - 832 次查看 【作者(必填)】李宗铭,房勇.. 【文题(必填)】基于LSTM神经网络的行业资产配置模型[J] 【年份(必填)】系统工程理论与实践,2021,41(08):2045-2055. 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms ...2021-12-13 22:21 - qrj69 - 求助成功区
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“琢璞”系列报告之二十三：基于隐马尔可夫模型的全球资产配置
2 个回复 - 1050 次查看 “琢璞”系列报告之二十三：基于隐马尔可夫模型的全球资产配置-20200917-招商证券-15页_1mb2020-9-25 08:16 - wangjx_ - 行业分析报告
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大类资产量化配置之一：经济时钟结合BL模型大类资产配置-20201126-山西证券-21页
0 个回复 - 698 次查看 大类资产量化配置之一：经济时钟结合BL模型大类资产配置-20201126-山西证券-21页_1mb2020-12-1 08:25 - wangjx_ - 行业分析报告
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光大证券资产配置与基金产品周报：国债资产持续占优，资产配置模型显著回升20181118
3 个回复 - 747 次查看 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2018-11-19 08:49 - ottohans - 行业分析报告
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全天候资产配置框架之一：风险平价模型风险测度探讨
1 个回复 - 725 次查看 全天候资产配置框架之一：风险平价模型风险测度探讨-20200907-华西证券-21页_1mb2020-9-23 08:33 - wangjx_ - 行业分析报告
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全天候资产配置框架之一：风险平价模型风险测度探讨-20200907-华西证券-21页_1mb
0 个回复 - 762 次查看 全天候资产配置框架之一：风险平价模型风险测度探讨-20200907-华西证券-21页_1mb2020-9-23 07:54 - wangjx_ - 行业分析报告
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基于优化的Black-Litterman模型证券资产配置研究
3 个回复 - 1575 次查看 【作者(必填)】张勔[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】基于优化的Black-Litterman模型证券资产配置研究 【年份(必填)】2015 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-8-13 23:45 - hnzb - 求助成功区
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中信建投资产配置模型探讨系列之一：理论与应用指南，风险平价详解20200116
2 个回复 - 1353 次查看 中信建投资产配置模型探讨系列之一：理论与应用指南，风险平价详解20200116 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2020-2-7 01:51 - ottohans - 行业分析报告
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资产配置模型探讨：理论与应用指南 风险平价详解
0 个回复 - 802 次查看 2020-01-16 资产配置模型探讨：理论与应用指南 风险平价详解 目录 引言 ..... 3 一、风险平价的发展....... 3 1.1、从均值方差到风险平价 ....3 1.2、海外风险平价基金的发展 ...4 1.3、风险平价在国内的应 ...2020-1-16 14:25 - zlghs - 行业分析报告
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海通证券：大类资产配置及模型研究
6 个回复 - 3963 次查看 大类资产配置及模型研究一：风险预算模型.pdf 大类资产配置及模型研究二：资产长期收益率的预测与战略资产配置.pdf 大类资产配置及模型研究三：中国版全天候策略.pdf2017-6-9 15:40 - leanlee - 量化投资
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兴业证券系统化资产配置系列之四：基于长期、中期、短期择时模型相结合的A股市场择时
1 个回复 - 1391 次查看 兴业证券系统化资产配置系列之四：基于长期、中期、短期择时模型相结合的A股市场择时研究20191103 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2019-11-21 19:25 - ottohans - 行业分析报告
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海通证券_20181218_大类资产配置及模型研究（九）：美股估值的均值回归特征与收益率预
3 个回复 - 823 次查看 海通证券_20181218_大类资产配置及模型研究（九）：美股估值的均值回归特征与收益率预测-14页2019-5-16 16:42 - sfbzx - 行业分析报告
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西南证券_20180416_西金融工程专题报告：大类资产配置模型的解析与探讨-30页
1 个回复 - 747 次查看 西南证券_20180416_西金融工程专题报告：大类资产配置模型的解析与探讨-30页2019-5-6 08:11 - sfbzx - 行业分析报告
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海通证券-基于宏观变量、混频信息的多元波动预测模型及其在资产配置中的应用
0 个回复 - 745 次查看 海通证券-基于宏观变量、混频信息的多元波动预测模型及其在资产配置中的应用2019-4-28 10:29 - sfbzx - 行业分析报告
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【揭秘专业投资者的武器】经典组合优化模型 在行业资产配置中的应用示例
1 个回复 - 1448 次查看 组合优化的目的在于给予高收益，低风险的标的更多的权重，来提高组合整体表现。策略里面大部分情况下都会默认平均持仓的方法，由于没有考虑各个标的风险的不同，标的之间的相关性，并未较好的解决鸡蛋在一个篮子里的 ...2019-1-4 17:00 - JoinQuant - 量化投资
1 个回复 - 1448 次查看 组合优化的目的在于给予高收益，低风险的标的更多的权重，来提高组合整体表现。策略里面大部分情况下都会默认平均持仓的方法，由于没有考虑各个标的风险的不同，标的之间的相关性，并未较好的解决鸡蛋在一个篮子里的 ...2019-1-4 17:00 - JoinQuant - 量化投资
基于宏观视角的资产配置 量化模型
1 个回复 - 1492 次查看 中泰时钟是中泰证券研究所宏观、策略、固收和金融工程等研究团队高度协同、共同推出的基于宏观视角的资产配置模型，自推出以来受到业界广泛关注。交流中对提出的较普遍的需求是精简各个维度的指标体系，提升模型决策 ...2018-10-31 20:40 - wcsu1982 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 1492 次查看 中泰时钟是中泰证券研究所宏观、策略、固收和金融工程等研究团队高度协同、共同推出的基于宏观视角的资产配置模型，自推出以来受到业界广泛关注。交流中对提出的较普遍的需求是精简各个维度的指标体系，提升模型决策 ...2018-10-31 20:40 - wcsu1982 - 金融学（理论版）
信达-资产配置模型图解
3 个回复 - 1911 次查看 信达证券2015年12月10日的PPT。对美林时钟模型进行了评估，且对其在中国落地进行了完善。PPT的形式，便于在较短时间消化吸收。2015-12-10 12:47 - zhou_yl - 投资人（实务版）
3 个回复 - 1911 次查看 信达证券2015年12月10日的PPT。对美林时钟模型进行了评估，且对其在中国落地进行了完善。PPT的形式，便于在较短时间消化吸收。2015-12-10 12:47 - zhou_yl - 投资人（实务版）
基于优化的BlacK-Litterman模型证券资产配置研究
2 个回复 - 1107 次查看 【作者(必填)】 张勔 【文题(必填)】 基于优化的BlacK-Litterman模型证券资产配置研究【年份(必填)】 2015 【全文链接或数据库名称(选填)】cnki2017-6-1 13:52 - ditto - 求助成功区
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【资产配置必备】BL模型经典论文：Black-Litterman Global Portfolio Optimization
0 个回复 - 2973 次查看 给大家分享。2017-1-18 15:58 - jxapp_33729 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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资产配置模型的发展及应用
3 个回复 - 9854 次查看 文/林常乐（普林斯顿大学运筹与金融工程系以及本德海姆金融中心博士）【主讲嘉宾简介】林常乐：普林斯顿大学运筹与金融工程系以及本德海姆金融中心博士，曾获普林斯顿大学基于学术表现的威廉博文（第17届普林斯顿大学 ...2015-5-17 01:18 - accumulation - 金融学（理论版）
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经济周期、社保基金的资产配置与模型
0 个回复 - 819 次查看 1 论文标题 经济周期、社保基金的资产配置与模型2 作者信息 3 出处和链接http://www.kyppp.cn/index.php/Doc/down/id/3843.html 4 摘要2016-9-1 17:33 - liuyihan2008 - 论文版
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基于经济周期的社保基金资产配置模型研究
2 个回复 - 823 次查看 【作者(必填)】 [/backcolor]张越[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】 基于经济周期的社保基金资产配置模型研究[/backcolor] 【年份(必填)】2010 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-8-13 18:40 - hnzb - 求助成功区
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《平衡点——财富管理私董会》如何选择适合的资产配置模型？
1 个回复 - 3191 次查看 财富管理与人生一样是充满矛盾的。就如自由和安全，理性和感性，收益与风险，激进与保守等，财富管理过程也是平衡这些矛盾的过程。为此王琼博士汇聚了全国21名从事十年以上理财实践的专业人士作为投资者的私董，一起 ...2015-7-7 09:08 - gongwng - 爱问频道
1 个回复 - 3191 次查看 财富管理与人生一样是充满矛盾的。就如自由和安全，理性和感性，收益与风险，激进与保守等，财富管理过程也是平衡这些矛盾的过程。为此王琼博士汇聚了全国21名从事十年以上理财实践的专业人士作为投资者的私董，一起 ...2015-7-7 09:08 - gongwng - 爱问频道
2009.8 平安证券-基于多因子的战术资产配置模型（TAA）研究
6 个回复 - 3824 次查看 金融工程研究 基于多因子的战术资产配置模型（TAA）研究 1、战略资产配置（Strategic Asset Allocation）为未来较长时间内的投资活动建立业务基 准，战术资产配置（Tactical Asset Allocation）通过主动把握 ...2009-8-11 22:26 - sogol001 - 金融学（理论版）
6 个回复 - 3824 次查看 金融工程研究 基于多因子的战术资产配置模型（TAA）研究 1、战略资产配置（Strategic Asset Allocation）为未来较长时间内的投资活动建立业务基 准，战术资产配置（Tactical Asset Allocation）通过主动把握 ...2009-8-11 22:26 - sogol001 - 金融学（理论版）
求保险资产配置模型或理论
0 个回复 - 1676 次查看 各位大侠，有没有什么模型或者理论能直接解答投保人的保险配置产品、以及相应额度的。比如将客户的个性情况输入模型中，并输入客户的需求等要素，然后模型自动分析出客户应该配置什么保险产品，以及需要买多少，买什 ...2015-1-26 20:41 - zenl - Forum
0 个回复 - 1676 次查看 各位大侠，有没有什么模型或者理论能直接解答投保人的保险配置产品、以及相应额度的。比如将客户的个性情况输入模型中，并输入客户的需求等要素，然后模型自动分析出客户应该配置什么保险产品，以及需要买多少，买什 ...2015-1-26 20:41 - zenl - Forum
哪位有《基于CDaR模型的企业年金资产配置》一文，非常感谢
4 个回复 - 982 次查看 【作者(必填)】 高铭阳 【文题(必填)】 基于CDaR模型的企业年金资产配置 【年份(必填)】 2012年 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://wuxizazhi.cnki.net/Search/ZQQH201210167.html2012-12-3 11:18 - henangao - 求助成功区
4 个回复 - 982 次查看 【作者(必填)】 高铭阳 【文题(必填)】 基于CDaR模型的企业年金资产配置 【年份(必填)】 2012年 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://wuxizazhi.cnki.net/Search/ZQQH201210167.html2012-12-3 11:18 - henangao - 求助成功区
哪位有《基于均值——CVaR模型的企业年金资产配置》这篇文章
3 个回复 - 929 次查看 rt，哪位有《基于均值——CVaR模型的企业年金资产配置》这篇文章？2011-10-14 12:14 - henangao - 悬赏大厅
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企业年金投资战略资产配置的理论模型
1 个回复 - 3963 次查看 杨老金：企业年金投资战略资产配置的理论模型 www.cnpension.net 2010-06-22 08:31:18 中国养老金网 2.5.4企业年金投资战略资产配置的理论模型：长期投资者的资产组合选择模型 马克·维茨的均值 ...2011-3-19 15:45 - xuehe - Forum
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诚心求助Black Litterman 资产配置模型
18 个回复 - 5965 次查看 <p>本人在北京金融街一家结构工作，最近在处理Black Litterman 模型时与大很大麻烦，主要是基本的原理没搞明白，导致我对自己跑的数据也没信心，希望北京有精通这个模型的高手可以指教，最多只用您1个小时，本人 ...2008-12-29 08:57 - wangping821123 - 金融学（理论版）
18 个回复 - 5965 次查看 <p>本人在北京金融街一家结构工作，最近在处理Black Litterman 模型时与大很大麻烦，主要是基本的原理没搞明白，导致我对自己跑的数据也没信心，希望北京有精通这个模型的高手可以指教，最多只用您1个小时，本人 ...2008-12-29 08:57 - wangping821123 - 金融学（理论版）
海通证券-定量资产配置模型跟踪结果：4月市场GERY显示仍处股票投资周期-100331
0 个回复 - 932 次查看 海通证券-定量资产配置模型跟踪结果：4月市场GERY显示仍处股票投资周期-1003312010-4-3 22:41 - fushengbin - 金融学（理论版）
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大类资产配置模型怎么做？
2 个回复 - 2723 次查看 本帖最后由 holdser 于 2010-3-14 08:21 编辑 <P>现在大类资产配置有什么模型啊？</P> <P>感觉马科维茨不是很实际啊，不知道各家基金公司是怎么做的</P> <P>有了解的同学吗？</P> ...2008-9-2 17:11 - wissen - 金融学（理论版）
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求助Black Litterman 资产配置模型
3 个回复 - 2670 次查看 我现在在做Black Litterman 资产配置模型的实证研究，对这个模型我还不怎么理解，希望有精通这个模型的高手可以指教，我可以出200元作为酬谢，前提是面对面指教，从最基础的原理，逻辑，到跑数据（如果明白原理程序我 ...2008-12-25 14:54 - wangping821123 - 金融学（理论版）
3 个回复 - 2670 次查看 我现在在做Black Litterman 资产配置模型的实证研究，对这个模型我还不怎么理解，希望有精通这个模型的高手可以指教，我可以出200元作为酬谢，前提是面对面指教，从最基础的原理，逻辑，到跑数据（如果明白原理程序我 ...2008-12-25 14:54 - wangping821123 - 金融学（理论版）
就教资产配置的之B--L模型中数学公式的含义
0 个回复 - 2291 次查看 <img alt="" src="file:///C:/DOCUME~1/%E5%AD%9F%E7%94%B3/LOCALS~1/Temp/moz-screenshot.jpg"/>就教资产配置的之B--L模型中数学公式的含义2008-12-19 12:18 - nicky1206 - 经济金融数学专区
0 个回复 - 2291 次查看 <img alt="" src="file:///C:/DOCUME~1/%E5%AD%9F%E7%94%B3/LOCALS~1/Temp/moz-screenshot.jpg"/>就教资产配置的之B--L模型中数学公式的含义2008-12-19 12:18 - nicky1206 - 经济金融数学专区
