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（更新）最新上市公司迪博内部控制数据大全数据截止到2020年6 个回复 - 3674 次查看 汇总整理了上市企业的内部控制数据，包括内部控制指数、内部控制评级、内部控制分项指数、内部控制信息披露数据。 本数据集为上市企业的内部控制数据，括号内的日期指的是报告期。 包括内部控制指数（2000-2020）、 ...2022-5-26 16:44 - zhangling11 - 现金交易版
【更新至2021】2000-2021上市公司投资效率-Richardson模型（代码+数据）19 个回复 - 5119 次查看 更新！【更新至2021】上市公司投资效率-Richardson模型（代码+数据） 更新时间：2022年5月26日 处理软件：Stata16 样本区间：2002-2021（可根据需要自行调整） 观测值：41336 数据说明：本数据上市公司非效率 ...2022-5-26 16:24 - zhaozimeng - 现金交易版
计量经济模型与经济预测(第4版)教学讲义1 个回复 - 827 次查看 计量经济模型与经济预测(第4版)教学讲义（中文） 下载前，请先参考下面的样品讲义（前50页）！ 计量经济模型与经济预测(第4版)教学讲义讲义中的主要内容： 第2部分单方程回归模型 第3部分联立方程模型 第 ...2022-5-24 09:16 - Mama-2022 - 现金交易版
stata面板数据回归模型(固定效应、双向固定效应)---包含数据和理论和结果详细解释12 个回复 - 61865 次查看 作者跟随导师做科研课题时，研究了中国的金融效率的空间溢出效应，第一步先用三阶段dea模型测算了金融效率，再使用空间计量测算了空间溢出效应，因此有了空间计量的文档教学。本文旨在整理面板数据模型的回归，帮助 ...2020-3-14 01:00 - bryanlzs - 现金交易版
基于张雷 HLM多层次线性模型应用：学习课件+案例数据，随机系数的回归模型2 个回复 - 1239 次查看 基于张雷 HLM多层次线性模型应用：学习课件+案例数据，随机系数的回归模型 更详细的内容，请参考下面的截图说明！ 基于张雷 HLM多层次线性模型应用：学习课件+案例数据，随机系数的回归模型 基于张雷 ...2022-1-25 17:10 - Kathy-202109 - 现金交易版
【内生转换回归模型】数据、案例和实际操作的do文档3 个回复 - 2057 次查看 以下是自己收集的学习资料，包括一些数据、案例和自己写的do文档。研究了一个多星期之后的完整的材料，最后还是没用这个方法。2021-1-7 19:17 - 晶晶哈哈 - 现金交易版
stata门槛回归模型、门限回归 ，平衡面板和非平衡面板均可估计，命令安装LR画图283 个回复 - 22450 次查看 门槛回归模型、门限回归stata操作步骤讲解，平衡面板和非平衡面板均可回归，从命令安装和具体回归分析以及LR画图都讲的很详细哦，资料都是本人在学习面板门槛模型是归纳总结的，配有详细的操作代码、示例数据以及图文 ...2022-4-1 22:49 - 杨希jj - 现金交易版
离散和受限数据的空间计量模型：空间Probit、空间Tobit和地理加权回归模型（GWR）3 个回复 - 1454 次查看 离散和受限数据的空间计量模型：空间Probit、空间Tobit和地理加权回归模型（GWR） 离散和受限数据的空间计量模型资料，包括三大类：空间Probit、空间Tobit和地理加权回归模型（GWR），STATA的do文件代码实操。 ...2022-5-10 16:23 - yangzisheng - 现金交易版
面板向量自回归模型（pvar）实证命令和结果解释全介绍13 个回复 - 3642 次查看 本科毕业论文最强（简单实用容易通过）模型pvar（面板向量自回归模型）。计量小白、stata新手....... 只要你需要使用pvar模型，那么这份do文档是绝对适合你的，里面包括详细的命令和结果介绍。 注意：里面只有实证 ...2022-1-16 21:38 - 考研啊成功 - 现金交易版
《向量自回归模型的理论方法及应用实例(高清)》
12 个回复 - 10489 次查看 张延群 (作者)[/backcolor] 出版社: 中国[/backcolor]社会[/backcolor]科学出版社; 第1版[/backcolor] 平装: 209页[/backcolor] 语种： 简体中文[/backcolor] 开本: 16[/backcolor] 编辑推荐[/backcolor] 《向 ...2015-11-3 13:28 - weiming197813 - 投资人（实务版）
12 个回复 - 10489 次查看 张延群 (作者)[/backcolor] 出版社: 中国[/backcolor]社会[/backcolor]科学出版社; 第1版[/backcolor] 平装: 209页[/backcolor] 语种： 简体中文[/backcolor] 开本: 16[/backcolor] 编辑推荐[/backcolor] 《向 ...2015-11-3 13:28 - weiming197813 - 投资人（实务版）
优化固定效应回归模型：案例数据和代码，Improving the Interpretation of Fixed Eff2 个回复 - 930 次查看 优化固定效应回归模型：案例数据和代码，Improving the Interpretation of Fixed Effects Regression Results 优化固定效应回归方程：案例数据和代码，Improving the Interpretation of Fixed Effects Regres ...2020-4-8 14:20 - Lotus_ss - 现金交易版
【原创】马尔科夫区制转移向量自回归模型（MS-VAR）5 个回复 - 4446 次查看 马尔科夫向量自回归模型，MS-VAR模型基于OX平台的GiveWin软件安装和操作过程+MS-VAR各种图形制作（区制转换图、脉冲图、模型预测图等等）+最优区制数和模型形式判断（MSI-VAR、MSM-VAR模型形式的最优选择问题，这是该 ...2022-3-10 18:02 - AWEGgth - 现金交易版
TAR门限自回归模型在Eviews中的操作和分析
27 个回复 - 13117 次查看 最近毕业论文一直在为TAR门限自回归模型在Eviews中是如何操作苦恼 各种找资料找不到 真是愁死宝宝 Eviews9.0新增了TAR的功能 下面是TAR在Eviews中的操作和分析的资料 分享给大家2016-9-24 12:46 - 唱歌的苹果树 - EViews专版
27 个回复 - 13117 次查看 最近毕业论文一直在为TAR门限自回归模型在Eviews中是如何操作苦恼 各种找资料找不到 真是愁死宝宝 Eviews9.0新增了TAR的功能 下面是TAR在Eviews中的操作和分析的资料 分享给大家2016-9-24 12:46 - 唱歌的苹果树 - EViews专版
混频向量自回归模型MF-VAR
16 个回复 - 9809 次查看 请问有了解MF-VAR分析变量间关系的时 做格兰杰因果检验（ 其中使用bootstrap构建wald 检验）这种模型有源代码吗？或者是那什么软件做2019-9-18 17:47 - LIPSTIK - 计量经济学与统计软件
16 个回复 - 9809 次查看 请问有了解MF-VAR分析变量间关系的时 做格兰杰因果检验（ 其中使用bootstrap构建wald 检验）这种模型有源代码吗？或者是那什么软件做2019-9-18 17:47 - LIPSTIK - 计量经济学与统计软件
生性与扩展回归模型（ERM）专题_陈传波亲授
65 个回复 - 9219 次查看 内生性（Endogeneity）是实证研究中经常被质疑，不能回避的难题。 究竟什么是内生性？为什么一定要揪住内生性不放？ 换言之，忽略内生性将导致什么后果？为什么会产生内生性？内生性来源于哪里？如何判断是否存在内 ...2021-1-21 09:39 - 资料狂人 - 计量经济学与统计软件
65 个回复 - 9219 次查看 内生性（Endogeneity）是实证研究中经常被质疑，不能回避的难题。 究竟什么是内生性？为什么一定要揪住内生性不放？ 换言之，忽略内生性将导致什么后果？为什么会产生内生性？内生性来源于哪里？如何判断是否存在内 ...2021-1-21 09:39 - 资料狂人 - 计量经济学与统计软件
2021_内生性与扩展回归模型（ERM）_陈传波亲授
54 个回复 - 49147 次查看 内生性（Endogeneity）是实证研究中经常被质疑，不能回避的难题。究竟什么是内生性？为什么一定要揪住内生性不放？换言之，忽略内生性将导致什么后果？为什么会产生内生性？内生性来源于哪里？如何判断是否存在内生性 ...2020-9-29 09:59 - 资料狂人 - 计量经济学与统计软件
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DID+内生性与扩展回归模型（ERM）-12小时掌握学术双利剑
97 个回复 - 14946 次查看 利剑1：DID[/backcolor]DID专题课丨一天掌握DID全套：传统DID+多期DID+DID模型扩展+空间DID培训时长：6小时培训方式：在线学习，提供全部资料和主讲老师答疑培训费用：1200元/1000元(学生优惠价仅限全日制本科及硕士 ...2020-9-15 09:47 - 资料狂人 - 计量经济学与统计软件
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回归模型、回归模型是什么、回归模型的含义
52 个回复 - 5165 次查看 回归模型（regression model）：对于具有线性关系的两个变量，可以用一个线性方程来表示它们之间的关系。描述因变量狔如何依赖于自变量x和误差项ε的方程称为回归模型。 ——贾俊平等.统计学第7版[M].北京:中国 ...2020-2-18 17:58 - HELLO_BABY - Forum
52 个回复 - 5165 次查看 回归模型（regression model）：对于具有线性关系的两个变量，可以用一个线性方程来表示它们之间的关系。描述因变量狔如何依赖于自变量x和误差项ε的方程称为回归模型。 ——贾俊平等.统计学第7版[M].北京:中国 ...2020-2-18 17:58 - HELLO_BABY - Forum
计量经济学回归模型的结果，系数显著，但是符号和理论上以及预想的相反怎么办呢？
14 个回复 - 20995 次查看 计量经济学回归模型的结果，系数显著，但是符号和理论上以及预想的相反怎么办呢？2017-11-6 12:39 - bichao_yin - 学术道德监督
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回归模型中解释变量为省份层面数据，还用控制省份固定效应吗？
14 个回复 - 18452 次查看 论坛各位大佬，请教一个问题。我要做一个回归模型，核心解释变量是一个省级层面数据，其他解释变量有企业层面数据也有省份层面数据，被解释变量是企业微观变量。我的问题是，模型里除了控制年份和行业固定效应，还用 ...2019-11-4 00:16 - wudizhao - Stata专版
14 个回复 - 18452 次查看 论坛各位大佬，请教一个问题。我要做一个回归模型，核心解释变量是一个省级层面数据，其他解释变量有企业层面数据也有省份层面数据，被解释变量是企业微观变量。我的问题是，模型里除了控制年份和行业固定效应，还用 ...2019-11-4 00:16 - wudizhao - Stata专版
2LSL第一阶段回归模型的F统计量的值小于10，使用的工具变量还有意义吗？
12 个回复 - 30355 次查看 进行弱工具变量检验，发现工具变量不是弱工具变量。2017-4-6 20:48 - nanziSophia - Stata专版
12 个回复 - 30355 次查看 进行弱工具变量检验，发现工具变量不是弱工具变量。2017-4-6 20:48 - nanziSophia - Stata专版
多水平Logistic回归模型的层内相关系数（ICC）计算
7 个回复 - 20863 次查看 虽然多水平模型的层内相关系数和量表信度评价的ICC (详见：http://user.qzone.qq.com/569473320/blog/1457505780) 都是ICC，但是意义完全不一样，很容易混淆。多水平模型的层内相关系数是在研究设计是处于高水平单位 ...2016-3-17 20:28 - moonstone - Stata专版
7 个回复 - 20863 次查看 虽然多水平模型的层内相关系数和量表信度评价的ICC (详见：http://user.qzone.qq.com/569473320/blog/1457505780) 都是ICC，但是意义完全不一样，很容易混淆。多水平模型的层内相关系数是在研究设计是处于高水平单位 ...2016-3-17 20:28 - moonstone - Stata专版
非平衡面板固定效应门限回归模型（xthreg2）
18 个回复 - 7821 次查看 王群勇老师的非平衡面板固定效应门限回归模型（xthreg2）命令为： xthreg2 depvar , rx(varlist) qx(varname) 其中 depvar被解释变量，indepvars 解释变量，qx(varname) 门限变量，rx(varlist)表示区制变量 ...2022-2-16 22:31 - Bono - Stata专版
18 个回复 - 7821 次查看 王群勇老师的非平衡面板固定效应门限回归模型（xthreg2）命令为： xthreg2 depvar , rx(varlist) qx(varname) 其中 depvar被解释变量，indepvars 解释变量，qx(varname) 门限变量，rx(varlist)表示区制变量 ...2022-2-16 22:31 - Bono - Stata专版
面板数据门限回归模型只适用于非线性关系吗？
22 个回复 - 12496 次查看 本人管理类小硕一枚，目前写论文做面板数据需要用到门限回归。 大概设立模型Y=a+bX+cCONTROL+u，经检验，我采用的是固定效应模型，结果甚是满意。然后我想进一步检验不同程度X对Y的影响，所以对X变量采用门限回归， ...2016-9-15 22:57 - jyh88 - Stata专版
22 个回复 - 12496 次查看 本人管理类小硕一枚，目前写论文做面板数据需要用到门限回归。 大概设立模型Y=a+bX+cCONTROL+u，经检验，我采用的是固定效应模型，结果甚是满意。然后我想进一步检验不同程度X对Y的影响，所以对X变量采用门限回归， ...2016-9-15 22:57 - jyh88 - Stata专版
关于回归模型中是否需要加入截距项的问题
28 个回复 - 45238 次查看 目前在写一篇论文，在做回归模型时，发现只要加入截距项，很多关键系数就变得不显著，甚至符号也变得与预期不符了。 但是如果去掉截距项，系数都非常显著，并且符号与预期一样。 即使不加入截距项，回归模型 ...2015-12-14 21:01 - runman - Stata专版
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当线性回归模型中有求和符号时，求和符号后面的系数是什么意思？
5 个回复 - 2503 次查看 当线性回归模型中有求和符号时，求和符号后面的系数是什么意思？可以举个例子具体说明一下吗？2020-12-5 17:02 - lsq47 - Stata专版
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李子奈一元线性回归模型随机干扰项u方差的无偏估计量证明
4 个回复 - 8114 次查看 图中方框中的式子如何推出来的。求助各位大神。2016-5-10 09:24 - 哪有这么多名 - 计量经济学与统计软件
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动态面板门槛回归模型案例（MATLAB代码和数据）68 个回复 - 23912 次查看 动态面板门槛回归模型案例（MATLAB代码和数据） 以通货膨胀率为门限变量，经济增长（GDP增长率）为被解释变量的动态面板门槛回归模型 其中I(·)为示性函数，当括号内条件满足时，(·)值为1，否则为0 Zit 包含 ...2017-5-6 11:11 - 匿名 - 现金交易版
〖素质笔记〗Eviews 8新功能之五——马尔科夫转换回归模型
89 个回复 - 31937 次查看 马尔科夫转换回归 由于这个模型笔者没有学过，所以很多地方不懂，如果有人知道，发现不对的地方，请及时告诉我，后面有数据包附在后面。 1、操作界面 [hr] 汉密尔顿模型由两步马尔科夫转化模型、一 ...2015-9-5 20:01 - 我的素质低 - 经管代码库
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动态面板门槛回归模型案例、数据与matlab代码12 个回复 - 2741 次查看 辛苦整理的动态面板门槛回归模型案例、数据与matlab代码，方便使用，修改参数即可，有需要者可加扣1576153859交流。更多学习资料、软件及研究数据可点击头像查看其他主题。2020-3-29 13:23 - 辛辰168 - 现金交易版
stata的nlcom命令可以对不同回归模型的系数进行计算吗
3 个回复 - 1531 次查看 大佬们好，我现在想做的工作是把两个不同回归模型的系数通过nlcom进行非线性变换，得到变换后的系数，标准差，置信区间等。第一张图是我将第一个回归模型的系数进行的非线性变换，分别命名me11，me12，me13。 第 ...2022-5-1 23:17 - fu7707 - Stata专版
3 个回复 - 1531 次查看 大佬们好，我现在想做的工作是把两个不同回归模型的系数通过nlcom进行非线性变换，得到变换后的系数，标准差，置信区间等。第一张图是我将第一个回归模型的系数进行的非线性变换，分别命名me11，me12，me13。 第 ...2022-5-1 23:17 - fu7707 - Stata专版
回归模型里面解释变量系数是不显著的，但它的平方项是显著的
31 个回复 - 31561 次查看 回归模型里面解释变量系数是不显著的，但它的平方项是显著的，应该怎么解释，是否需要去除这个解释变量仅保留它的平方项2016-2-14 21:12 - 天边国民 - EViews专版
31 个回复 - 31561 次查看 回归模型里面解释变量系数是不显著的，但它的平方项是显著的，应该怎么解释，是否需要去除这个解释变量仅保留它的平方项2016-2-14 21:12 - 天边国民 - EViews专版
如何使用stata实现面板数据的结构向量自回归模型（PSVAR）？
4 个回复 - 1185 次查看 问题如题所示，希望有大佬可以指导一下如何在stata上实现PSVAR模型。 目前看到不少文献都使用了这个方法，但是不知道实现方式。2022-2-25 23:18 - biohazarddante - Stata专版
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面板门槛回归、面板门限回归模型xtptm in Stata：程序代码命令1 个回复 - 1709 次查看 面板门槛回归、面板门限回归模型xtptm in Stata：程序代码命令 面板门槛回归、面板门限回归模型xtptm in Stata：程序代码命令 面板门槛回归、面板门限回归模型xtptm in Stata：程序代码命令 面板门槛回归、面 ...2020-4-30 16:15 - Lotus_ss - 现金交易版
pvar 面板向量自回归模型的步骤保姆级教程，每一步出现问题了怎么办也都有。
13 个回复 - 3604 次查看 为了方便使用，我把变量用大写绿色字母表示了。保姆级教程，每一步出现问题了怎么办也都有。 S1输入数据并清洗数据data cleaning *将经费变量进行CPI换算，以2010年为基期，1978=100的CPI为调节因子 foreach ...2021-12-3 09:00 - 甲以时日 - Stata专版
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PSTR(面板平滑转换回归模型)MATLAB程序
56 个回复 - 20756 次查看 本人最近一直在研究面板平滑转换回归模型，并得到了原版的MATLAB程序（即所有解释变量的系数都随转换变量平滑转换的程序），经过一段时间的研究，已将该程序改为可选择任意个解释变量的系数随转换变量平滑转换。但中 ...2015-7-19 10:06 - kiswen - MATLAB等数学软件专版
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截断回归模型
1 个回复 - 1781 次查看 基于DEA和截断回归模型的欠发达省份国家助学贷款绩效及其影响因素研究 双侧截断回归模型的变量选择 截断回归模型参数的非参数最小二乘估计(英文)2022-5-19 16:36 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
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Stata半参数回归模型中非参部分含有2个以上变量，命令该如何设置
6 个回复 - 3328 次查看 请教各位大神，我在做半参数回归模型过程中，如果非参部分只是一个变量，按照 xtsemipar y x1 x4 x5 x6 ,nonpar(x2) 的命令，可以输出结果， y | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. ...2017-8-25 14:50 - feixiang1hao - 爱问频道
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PVAR面板数据的向量自回归模型求助，输入pvarsoc命令后，不出结果，一直Running panel
7 个回复 - 4161 次查看 求大神帮助，在使用面板数据的向量自回归模型时，按照给出的例子，可以运算出结果，但是使用自己的数据，在执行第一个命令pvarsoc时，就一直出现Running panel VAR lag order selection on estimation sample 是不是 ...2017-12-18 09:54 - Yuguorg - Stata专版
7 个回复 - 4161 次查看 求大神帮助，在使用面板数据的向量自回归模型时，按照给出的例子，可以运算出结果，但是使用自己的数据，在执行第一个命令pvarsoc时，就一直出现Running panel VAR lag order selection on estimation sample 是不是 ...2017-12-18 09:54 - Yuguorg - Stata专版
断点回归模型中断点的i安慰剂检验
1 个回复 - 2129 次查看 做了针对不同断点的安慰剂检验，但是coefplot图的结果不会分析，但是从回归系数结果可以知道，安慰剂检验不通过，这是什么原因呢，要怎么做才能使数据通过安慰剂检验？？？？求大佬解答，写论文急用，感谢！ 图中 ...2020-11-21 17:03 - 应统小白爱学习 - Stata专版
1 个回复 - 2129 次查看 做了针对不同断点的安慰剂检验，但是coefplot图的结果不会分析，但是从回归系数结果可以知道，安慰剂检验不通过，这是什么原因呢，要怎么做才能使数据通过安慰剂检验？？？？求大佬解答，写论文急用，感谢！ 图中 ...2020-11-21 17:03 - 应统小白爱学习 - Stata专版
请教回归模型的方差齐性问题--残差图怎么看
5 个回复 - 10708 次查看 请教大家，我做回归模型，得到残差图和P-P图如下，这图说明是存在异方差的问题？还是方差齐性的？请好心人不吝赐教。可能比较简单，但对我这个初学者来说真的伤透脑筋，看不懂啊。2016-12-21 10:07 - shj9844 - SPSS论坛
5 个回复 - 10708 次查看 请教大家，我做回归模型，得到残差图和P-P图如下，这图说明是存在异方差的问题？还是方差齐性的？请好心人不吝赐教。可能比较简单，但对我这个初学者来说真的伤透脑筋，看不懂啊。2016-12-21 10:07 - shj9844 - SPSS论坛
VAR向量自回归模型 in Eviews中的建立和估计实操：Granger,各种检验，方差分解，脉冲1 个回复 - 1412 次查看 VAR向量自回归模型 in Eviews中的建立和估计实操：Granger,各种检验，方差分解，脉冲响应函数 VAR向量自回归模型 in Eviews中的建立和估计实操：Granger,各种检验，方差分解，脉冲响应函数 VAR向量自回归 ...2021-5-20 18:06 - lily-2021 - 现金交易版
应用线性回归模型中文版-库特纳
3 个回复 - 2298 次查看 对应英文第四版，不是特别清楚，阅读足矣。{:0_290:}2019-9-20 14:27 - nyc5554501 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 2298 次查看 对应英文第四版，不是特别清楚，阅读足矣。{:0_290:}2019-9-20 14:27 - nyc5554501 - 计量经济学与统计软件
eviews操作实例-向量自回归模型VAR和VEC
4 个回复 - 3472 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】eviews操作实例-向量自回归模型VAR和VEC 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】http://wenku.baidu.com/link?url=ZXtSXRFSLkr3bPbmJB5iT3N2sIOWyf4mmKWdFImnMB_lStu ...2016-5-6 14:12 - 日新少年 - 求助成功区
4 个回复 - 3472 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】eviews操作实例-向量自回归模型VAR和VEC 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】http://wenku.baidu.com/link?url=ZXtSXRFSLkr3bPbmJB5iT3N2sIOWyf4mmKWdFImnMB_lStu ...2016-5-6 14:12 - 日新少年 - 求助成功区
非平衡面板的固定效应门限回归模型：xthreg（更新版本）
12 个回复 - 11345 次查看 固定效应门限回归模型（Hansen， 1999）是时间门限自回归模型在面板数据中的扩展。由于冗余参数问题，对门限效应的检验经常是通过自举法来完成。Stata的xthreg程序（Wang， 2015）适用于平衡面板。而微观数据中非平衡 ...2020-6-23 11:17 - victorchan0633 - Stata专版
12 个回复 - 11345 次查看 固定效应门限回归模型（Hansen， 1999）是时间门限自回归模型在面板数据中的扩展。由于冗余参数问题，对门限效应的检验经常是通过自举法来完成。Stata的xthreg程序（Wang， 2015）适用于平衡面板。而微观数据中非平衡 ...2020-6-23 11:17 - victorchan0633 - Stata专版
多层次回归模型 HLM
5 个回复 - 2219 次查看 有人一起拼吴愈晓老师的《多层次回归模型》的视频课吗？有的可以联系一下我2021-7-17 17:51 - Ly1787288059 - Stata专版
5 个回复 - 2219 次查看 有人一起拼吴愈晓老师的《多层次回归模型》的视频课吗？有的可以联系一下我2021-7-17 17:51 - Ly1787288059 - Stata专版
虚拟变量回归模型：学习课件PPT+案例数据-EVIEWS1 个回复 - 1131 次查看 虚拟变量回归模型：学习课件PPT+案例数据-EVIEWS 1.虚拟变量的基本含义 2.虚拟变量的引入 3.虚拟变量的设置原则 4.案例分析 虚拟变量回归模型：学习课件PPT+案例数据-EVIEWS [/backcolor] 1.虚拟变量 ...2020-8-30 10:35 - Tiger-like - 现金交易版
单方程回归模型的几个重点难点专题分析讲解1 个回复 - 883 次查看 单方程回归模型的几个重点难点专题分析讲解 单方程回归模型的几个重点难点专题分析讲解 单方程回归模型的几个重点难点专题分析讲解 单方程回归模型的几个重点难点专题分析讲解 单方程回归模型的几个重点难点 ...2020-8-30 10:26 - lotus_sss - 现金交易版
VaR风险价值测度_基于高斯混合自回归模型的研究1 个回复 - 747 次查看 VaR风险价值测度_基于高斯混合自回归模型的研究 VaR风险价值测度_基于高斯混合自回归模型的研究 VaR风险价值测度_基于高斯混合自回归模型的研究 VaR风险价值测度_基于高斯混合自回归模型的研究 VaR风险价值测度 ...2020-9-26 14:14 - Tiger-like - 现金交易版
自变量含有虚拟变量的回归模型 in SPSS:学习课件+案例数据0 个回复 - 716 次查看 自变量含有虚拟变量的回归模型 in SPSS:学习课件+案例数据 自变量含有虚拟变量的回归模型 in SPSS:学习课件+案例数据 自变量含有虚拟变量的回归模型 in SPSS:学习课件+案例数据 自变量含有虚拟变量的回归模型 in ...2020-8-24 12:04 - Tiger-like - 现金交易版
悬赏MF-VAR（mixed-frequency var）混频向量自回归模型代码 最好带使用说明
20 个回复 - 7437 次查看 各位 谁有mf-var模型的代码（最好有使用说明） 本人2000个币求！2016-7-11 19:03 - zoroln - MATLAB等数学软件专版
20 个回复 - 7437 次查看 各位 谁有mf-var模型的代码（最好有使用说明） 本人2000个币求！2016-7-11 19:03 - zoroln - MATLAB等数学软件专版
两种面板向量自回归模型的程序、优缺点和命令：PVAR2和PVAR201514 个回复 - 9624 次查看 各位同学，相信大家在写论文的时候会经常用到面板向量自回归模型，PVAR模型的概念的用途我就不多做介绍了，论坛或文献上都有很多。我研究这个模型也有比较长的时间了，目前主要有两种PVAR程序可以在stata上运行。一种 ...2019-7-11 21:03 - xlolfsh - 现金交易版
无穷维参数空间中的分布滞后估计+分布滞后模型与自回归模型1 个回复 - 1385 次查看 无穷维参数空间中的分布滞后估计+分布滞后模型与自回归模型 1. 无穷维参数空间中的分布滞后估计 2.分布滞后模型与自回归模型 无穷维参数空间中的分布滞后估计+分布滞后模型与自回归模型[/backcolor] 1. ...2020-6-14 09:40 - Lotus_ss - 现金交易版
内生转换回归模型和heckman两步法区别是什么？对数据的要求是什么？
5 个回复 - 8077 次查看 内生转换回归模型和heckman两步法只能用删失数据做吗？是否选择工作对收入的影响我知道可以用上面两个发放做，第一步是是否选择工作，只有选择了工作才对收入有影响，收入才大于0.我想问的是能不能能内生转换回归模型 ...2016-7-27 20:48 - 韬晦令 - Stata专版
5 个回复 - 8077 次查看 内生转换回归模型和heckman两步法只能用删失数据做吗？是否选择工作对收入的影响我知道可以用上面两个发放做，第一步是是否选择工作，只有选择了工作才对收入有影响，收入才大于0.我想问的是能不能能内生转换回归模型 ...2016-7-27 20:48 - 韬晦令 - Stata专版
多元回归模型是否需要做平稳性检验
3 个回复 - 17191 次查看 现在在做多元回归模型，有几个问题想请教大家 1.多元回归模型需要对数据进行平稳性检验吗？选取的是经济指标 2.对数据取对数做了平稳性检验之后，被解释变量是一阶单整，有的解释变量是一阶单整，有的解释变量是 ...2019-3-10 16:21 - 谢谢谢222 - 数据求助
3 个回复 - 17191 次查看 现在在做多元回归模型，有几个问题想请教大家 1.多元回归模型需要对数据进行平稳性检验吗？选取的是经济指标 2.对数据取对数做了平稳性检验之后，被解释变量是一阶单整，有的解释变量是一阶单整，有的解释变量是 ...2019-3-10 16:21 - 谢谢谢222 - 数据求助
【投资学】CAPM单因子回归模型+ROE股票池（含止损）代码 in Python2 个回复 - 640 次查看 【投资学】CAPM单因子回归模型+ROE股票池（含止损）代码 in Python 【投资学】CAPM单因子回归模型+ROE股票池（含止损）代码 in Python 【投资学】CAPM单因子回归模型+ROE股票池（含止损）代码 in Python 【 ...2021-8-7 15:43 - Lotus_ss - 现金交易版
二元Logistic回归模型检验问题
2 个回复 - 12106 次查看 关于二元Logistic回归模型的hosmer-lemeshow test检验，SPSS和EVIEWS软件给出的回归结果和判断都不大一样。其中，SPSS中hosmer-lemeshow test检验结果主要判断卡方统计量的显著性，或者说是用-2log likelihood来检 ...2015-11-8 12:12 - 厚皮 - EViews专版
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OLS没有通过显著性检验的变量，可以纳入地理加权回归模型GWR里吗？
10 个回复 - 6162 次查看 OLS没有通过显著性检验的变量，可以纳入地理加权回归模型GWR里吗？还是说，只要地理加权回归模型的AICc达到要求，标准残差空间随机分布就可以呢？2019-8-22 10:15 - JingchenI - 区域经济学
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动态面板中如何确定单位根检验方法？如何确定滞后项？用一阶差分变量进入回归模型吗？
9 个回复 - 9338 次查看 我在做动态面板论文时碰到几个问题，哪位大牛可以帮忙解释一下不？ 我的论文题目是“城市化、财政支出与公共休闲服务供给”，被解释变量为公共休闲服务供给，解释变量有城市化、财政支出、人均GDP、 ...2015-6-23 18:22 - heimalvyou - EViews专版
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特尔菲法，德尔菲法与线性回归模型+价值链分析与投资组合+德尔菲法功能评价指标体系1 个回复 - 1130 次查看 特尔菲法，德尔菲法与线性回归模型+价值链分析与投资组合+德尔菲法功能评价指标体系，案例分析，视频讲解 特尔菲法、权重分析,等级评定指标体系 特尔菲法，德尔菲法与线性回归模型+价值链分析与投资组合+德尔 ...2020-8-27 16:56 - lotus_sss - 现金交易版
基于R语言和Stata线性回归模型：数据+代码+输出结果解读+案例0 个回复 - 915 次查看 基于R语言和Stata线性回归模型：数据+代码+输出结果解读+案例 1.Linear Regression：Econometrics Models in R and Stata Linear Regression Example.pdf Linear Regression in R.R Linear Regression i ...2022-2-2 11:29 - lotus_sss - 现金交易版
Tobit、Probit模型stata命令+数据，空间计量截面回归模型spregcs命令详解，
2 个回复 - 8521 次查看 Tobit、Probit模型stata命令+数据，空间计量截面回归模型spregcs命令详解，一、stata空间probit、tobit操作命令、数据！ 相关参考文献：部分模型代码：数据：二、空间计量截面回归模型spregcs命令详细说明spregcs是 ...2021-12-28 10:21 - 秃头女研究生 - 宏观经济学
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SVAR and TS VAR in Stata:结构向量回归模型、结构向量自回归模型2 个回复 - 1794 次查看 SVAR and TSVAR in Stata:结构向量回归模型、结构向量自回归模型 Agenda: 时间序到作图 ARIMA模型 单位根检验 VAR糕型、结构VAR糕型（TSVAR，SVAR）协整理论 GARCH模型 滚动回归2020-1-20 11:28 - Mujahida - 现金交易版
怎么检验是使用混合回归模型还是固定效应模型？
25 个回复 - 41725 次查看 根据陈强的《高级计量经济学及stata应用》第15章提到的，使用xtreg D x1 x2 x3,fe得出的F检验，F检验的p值为0.0000，强烈拒绝”原假设：混合回归是可以接受的“。但是未使用聚类稳健标准误，所以这个F检验不有效，因 ...2019-3-11 21:16 - 句容5 - Stata专版
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门槛回归模型中是否可以设置多个门槛变量？如何操作？
22 个回复 - 12605 次查看 在用连老师xtthres程序上，只做到了单一门槛变量对应单一解释变量，心中有疑问，可否在同一模型中使用多个门槛变量，或者对应一个门槛变量可以有多个解释变量？在程序中该如何操作？还望大神解答2016-1-7 08:27 - srzwp - Stata专版
22 个回复 - 12605 次查看 在用连老师xtthres程序上，只做到了单一门槛变量对应单一解释变量，心中有疑问，可否在同一模型中使用多个门槛变量，或者对应一个门槛变量可以有多个解释变量？在程序中该如何操作？还望大神解答2016-1-7 08:27 - srzwp - Stata专版
内生转换回归模型在stata中的实现，附dta数据
33 个回复 - 12408 次查看 内生转换回归模型在stata中的实现，附dta数据2018-9-1 16:43 - cauzhuyiming - Stata专版
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请教stata中内生转换回归模型结果中符号解读
10 个回复 - 4740 次查看 stata中用movestay命令得到的内生转换回归模型的结果显示如下，请问最后一张图的最后两栏里的r1 r2 sigma1 sigma2和rho1 rho2分别代表什么呢，如何解读呢2019-6-29 07:51 - sunnyhelenly - 悬赏大厅
10 个回复 - 4740 次查看 stata中用movestay命令得到的内生转换回归模型的结果显示如下，请问最后一张图的最后两栏里的r1 r2 sigma1 sigma2和rho1 rho2分别代表什么呢，如何解读呢2019-6-29 07:51 - sunnyhelenly - 悬赏大厅
回归模型的应用-路径分析+模型选择+模型诊断 in SPSS1 个回复 - 614 次查看 回归模型的应用-路径分析+模型选择+模型诊断 in SPSS 更详细的内容，请参考下面的截图说明为准！！ 回归模型的应用-路径分析+模型选择+模型诊断 in SPSS 回归模型的应用-路径分析+模型选择+模型诊断 in ...2022-1-21 08:20 - Tiger-like - 现金交易版
回归模型可视化与预测模型构建 in R：操作步骤+案例数据+命令程序代码1 个回复 - 981 次查看 回归模型可视化与预测模型构建 in R：操作步骤+案例数据+命令程序代码 回归模型可视化与预测模型构建 in R：操作步骤+案例数据+命令程序代码01|预测模型典型案例解读 02|预测模型构建一般方法 03| Logistic回 ...2020-9-18 15:46 - Fu-pear - 现金交易版
请问如何比较两个回归模型中，系数的大小？
6 个回复 - 18038 次查看 模型一：y=a1*x1+控制变量 模型二：y=a2*x2+控制变量 其中模型一、二中的Y与控制变量都是相同的，X1、X2是两个不同的虚拟变量，如何使用STATA比较两个系数a1与a2的大小呢？ 具体的命令是什么呢？ 谢谢各位大神不 ...2018-3-22 10:00 - 琪实爱科研 - Stata专版
6 个回复 - 18038 次查看 模型一：y=a1*x1+控制变量 模型二：y=a2*x2+控制变量 其中模型一、二中的Y与控制变量都是相同的，X1、X2是两个不同的虚拟变量，如何使用STATA比较两个系数a1与a2的大小呢？ 具体的命令是什么呢？ 谢谢各位大神不 ...2018-3-22 10:00 - 琪实爱科研 - Stata专版
用SPSS做PSM最后没有输出回归模型表，问题是出在了哪里？
1 个回复 - 892 次查看 用SPSS做PSM最后没有输出回归模型表，问题是出在了哪里？2021-12-5 15:44 - 救救我救救我 - SPSS论坛
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因变量是连续变量，自变量是两个分类变量，还有10个控制变量，应该采用什么回归模型
1 个回复 - 2982 次查看 因变量是连续变量，自变量是两个分类变量，还有10个控制变量，我应该采用什么回归模型？小白真心求教orz2022-4-5 21:29 - 小小白求教 - SPSS论坛
1 个回复 - 2982 次查看 因变量是连续变量，自变量是两个分类变量，还有10个控制变量，我应该采用什么回归模型？小白真心求教orz2022-4-5 21:29 - 小小白求教 - SPSS论坛
求助关于多元logistics回归模型的问题!
3 个回复 - 2006 次查看 毕业论文是农产品销售渠道相关的，用了多元logistics模型，但是模型显著性通过了，因子对因变量却一个都不显著，想问一下这种大概是哪里出现了问题，是不是需要换其他方法了2022-5-2 18:37 - 拉尔嘀哒 - SPSS论坛
3 个回复 - 2006 次查看 毕业论文是农产品销售渠道相关的，用了多元logistics模型，但是模型显著性通过了，因子对因变量却一个都不显著，想问一下这种大概是哪里出现了问题，是不是需要换其他方法了2022-5-2 18:37 - 拉尔嘀哒 - SPSS论坛
内生变量为0/1变量怎么在stata里做2SLS两阶段回归模型？
7 个回复 - 5649 次查看 看到一篇文章说，如果内生变量是0/1变量，不能直接用ivreg/xtivreg，第一步最好用probit/logit，而不是LMP，刚接触2SLS，不知道怎么写代码，求问大家。2017-3-8 09:41 - 孤单心事1 - Stata专版
7 个回复 - 5649 次查看 看到一篇文章说，如果内生变量是0/1变量，不能直接用ivreg/xtivreg，第一步最好用probit/logit，而不是LMP，刚接触2SLS，不知道怎么写代码，求问大家。2017-3-8 09:41 - 孤单心事1 - Stata专版
贝叶斯Bayesian｜MCMC：时变参数向量自回归模型建模与估计,sampler parameter estimat2 个回复 - 1503 次查看 贝叶斯Bayesian｜MCMC：时变参数向量自回归模型建模与估计,sampler parameter estimate 贝叶斯Bayesian｜MCMC：时变参数向量自回归模型建模与估计,sampler parameter estimate 1. 学习课件，其中，有各部分的代码c ...2020-8-11 15:40 - Tiger-like - 现金交易版
空间面板模型，门限命令：面板门限回归模型xtptm 程序 in Stata+培训课件4 个回复 - 1996 次查看 空间面板模型，门限命令：面板门限回归模型xtptm 程序 in Stata+培训课件 1. 门限命令xtptm stata实操高级应用培训教程.pptx XSMLE:A Command to Estimate Spatia Panel Models in Stata.pdf xtptm说明.tbxt ...2020-1-19 09:43 - Mujahida - 现金交易版
新手求救，门槛回归模型，stata运行xthreg命令时一直报错3301和3320，以下为附件数据
1 个回复 - 2352 次查看 xthreg CI LnGDP URBAN LnINC SS EED NEED LAR RDFT LnRRET , rx( LnP ) qx( PGDP ) thnum(1) bs(300) trim(0.05) grid(100) r 这是我的stata命令，lnp是核心解释变量，pgdp是门槛变量，ci是被解释变量，其他的是 ...2021-3-31 12:36 - worstworld - Stata专版
1 个回复 - 2352 次查看 xthreg CI LnGDP URBAN LnINC SS EED NEED LAR RDFT LnRRET , rx( LnP ) qx( PGDP ) thnum(1) bs(300) trim(0.05) grid(100) r 这是我的stata命令，lnp是核心解释变量，pgdp是门槛变量，ci是被解释变量，其他的是 ...2021-3-31 12:36 - worstworld - Stata专版
基于Eviews多元回归模型专题3多重共线性和异方差，多元回归模型的若干问题及处理1 个回复 - 713 次查看 基于Eviews多元回归模型专题3多重共线性和异方差，多元回归模型的若干问题及处理 基于Eviews多元回归模型专题3多重共线性和异方差，多元回归模型的若干问题及处理 基于Eviews多元回归模型专题3多重共线性和 ...2022-2-19 06:07 - lotus_sss - 现金交易版
