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固定效应中加入行业虚拟变量并drop掉一个后，剩余行业虚拟变量全部被omitted
29 个回复 - 13157 次查看 求助大神们，固定效应中加入行业虚拟变量而且也drop掉了第一个行业，但是为什么回归时显示剩余的行业虚拟变量全部被omitted呢？（数据放在附件了） 我的代码及结果：. xtset company year panel variable: c ...2018-1-16 14:05 - pp墨 - Stata专版
29 个回复 - 13157 次查看 求助大神们，固定效应中加入行业虚拟变量而且也drop掉了第一个行业，但是为什么回归时显示剩余的行业虚拟变量全部被omitted呢？（数据放在附件了） 我的代码及结果：. xtset company year panel variable: c ...2018-1-16 14:05 - pp墨 - Stata专版
关于固定效应模型中行业虚拟变量的设置
5 个回复 - 5791 次查看 如图Nnindcd为不同行业的代码，在固定效应模型中需要控制年份和行业，如本图中，年份是不是就直接设置为保存年如1991，1992导入stata. 而行业的虚拟变量，是否先要对数据进行处理，如ind1,ind2,in3....,如果是这样 ...2021-12-22 23:13 - xigailan - Stata专版
5 个回复 - 5791 次查看 如图Nnindcd为不同行业的代码，在固定效应模型中需要控制年份和行业，如本图中，年份是不是就直接设置为保存年如1991，1992导入stata. 而行业的虚拟变量，是否先要对数据进行处理，如ind1,ind2,in3....,如果是这样 ...2021-12-22 23:13 - xigailan - Stata专版
《经济研究》中一篇论文对于面板数据回归设置多个行业虚拟变量却仍能用固定效应
39 个回复 - 11559 次查看 衡量企业非效率投资的Richardson残差度量模型如下： 其中的行业虚拟变量，这篇论文中共有21个行业，所以一共设置了20个哑变量，如下： 在这一前提下，这篇文章还提到了采用了固定效应来进行回归，如下： 既然 ...2020-7-19 11:17 - 华垄王 - Stata专版
39 个回复 - 11559 次查看 衡量企业非效率投资的Richardson残差度量模型如下： 其中的行业虚拟变量，这篇论文中共有21个行业，所以一共设置了20个哑变量，如下： 在这一前提下，这篇文章还提到了采用了固定效应来进行回归，如下： 既然 ...2020-7-19 11:17 - 华垄王 - Stata专版
stata固定效应模型如何避免行业虚拟变量被drop掉
11 个回复 - 8960 次查看 stata固定效应模型如何避免行业虚拟变量被drop掉2013-8-22 20:12 - 椒盐虾 - Stata专版
11 个回复 - 8960 次查看 stata固定效应模型如何避免行业虚拟变量被drop掉2013-8-22 20:12 - 椒盐虾 - Stata专版
为什么固定效应和OLS加时间、行业虚拟变量差距太大
1 个回复 - 2319 次查看 求问，OLS直接加入 时间 虚拟变量 和 行业 虚拟变量，结果和固定效应差距太大正常吗？而且固定效应回归的时候把产权性质这种每年都不变的虚拟变量舍弃了，这种变量就不能进到固定效应模型里吗？不好意思Stata小白，比 ...2019-12-16 11:29 - 忽梦~ - Stata专版
1 个回复 - 2319 次查看 求问，OLS直接加入 时间 虚拟变量 和 行业 虚拟变量，结果和固定效应差距太大正常吗？而且固定效应回归的时候把产权性质这种每年都不变的虚拟变量舍弃了，这种变量就不能进到固定效应模型里吗？不好意思Stata小白，比 ...2019-12-16 11:29 - 忽梦~ - Stata专版
固定效应回归加入年度行业虚拟变量
0 个回复 - 2106 次查看 . xtreg Cscore Overconf Own Salesgrowth Invest CFO Revenue ROA B1-B3 Indcd1-Indcd17,fe r note: B3 omitted because of collinearity note: Indcd12 omitted because of collinearity note: Indcd15 omitte ...2016-8-5 15:21 - 下河吧64 - Stata专版
0 个回复 - 2106 次查看 . xtreg Cscore Overconf Own Salesgrowth Invest CFO Revenue ROA B1-B3 Indcd1-Indcd17,fe r note: B3 omitted because of collinearity note: Indcd12 omitted because of collinearity note: Indcd15 omitte ...2016-8-5 15:21 - 下河吧64 - Stata专版
固定效应模型怎么一加上行业虚拟变量就出现 near singular matrix
3 个回复 - 4888 次查看 用了固定效应模型加cross section终于做出正相关了 可是加上行业虚拟变量就不能回归 只有不加时才出结果 怎么办啊 还有固定效应和混合效应的结果差很多 有影响吗？ 怎么解释呢？ 谢谢各位大侠2012-5-11 21:47 - 君子o0 - EViews专版
3 个回复 - 4888 次查看 用了固定效应模型加cross section终于做出正相关了 可是加上行业虚拟变量就不能回归 只有不加时才出结果 怎么办啊 还有固定效应和混合效应的结果差很多 有影响吗？ 怎么解释呢？ 谢谢各位大侠2012-5-11 21:47 - 君子o0 - EViews专版
如何建立股价P与行业虚拟变量的固定效应回归
1 个回复 - 2289 次查看 今天看了一篇文章，其中说要建立股价与行业虚拟变量的固定效应回归，目的是消除行业特征对模型解释力的影响，P是年末后第四个月末的股价。想请教高手，这是什么意思。谢谢。2010-9-27 23:05 - yejianhua - EViews专版
1 个回复 - 2289 次查看 今天看了一篇文章，其中说要建立股价与行业虚拟变量的固定效应回归，目的是消除行业特征对模型解释力的影响，P是年末后第四个月末的股价。想请教高手，这是什么意思。谢谢。2010-9-27 23:05 - yejianhua - EViews专版
某个行业只有两三个企业，做面板数据固定效应模型时可以不设该行业虚拟变量吗？
1 个回复 - 2657 次查看 面板数据里有23个行业，600个企业，有些行业只有两三家企业，这样不设这个行业的虚拟变量做出来的固定效应模型和设了的结果只在F test that all u_i=0: F(352, 700) = 3.12/3.10有差异，其他系数、R方等都一 ...2012-3-3 17:26 - kamina - Stata专版
1 个回复 - 2657 次查看 面板数据里有23个行业，600个企业，有些行业只有两三家企业，这样不设这个行业的虚拟变量做出来的固定效应模型和设了的结果只在F test that all u_i=0: F(352, 700) = 3.12/3.10有差异，其他系数、R方等都一 ...2012-3-3 17:26 - kamina - Stata专版
