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fama-macbeth回归 t值
4 个回复 - 4689 次查看 fama-macbeth回归，不是是横截面的回归么，我看许多文中都只给出一个值，是在时间序列上做了平均，但t值怎么算？2013-7-21 17:53 - xsx小虾米 - 爱问频道
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fama macbeth回归相关资料
3 个回复 - 2741 次查看 附加中是我搜集到的相关fama macbeth回归的资料，包括stata程序和matlab程序，其中matlab程序在书中有具体代码，stata程序在文档文件中，希望可以帮助到大家。2016-3-31 11:08 - peixinjian1 - 金融学（理论版）
3 个回复 - 2741 次查看 附加中是我搜集到的相关fama macbeth回归的资料，包括stata程序和matlab程序，其中matlab程序在书中有具体代码，stata程序在文档文件中，希望可以帮助到大家。2016-3-31 11:08 - peixinjian1 - 金融学（理论版）
ststa命令-用Fama-French三因素模型计算非系统性风险5 个回复 - 2193 次查看 用Fama-French三因素模型计算非系统性风险，是会计学术型论文中研究上市公司非系统性风险等重要研究领域的重要研究方法之一。 作者将自身在会计学术研究和论文写作中经多次实践后的常用命令与大家分享，供会计学术爱 ...2019-9-17 21:34 - cleversl - 现金交易版
[实用]Fama-Macbeth两步回归Stata代码（附示例数据）23 个回复 - 16544 次查看 Fama-Macbeth两步回归 第一阶段回归结果 第二阶段回归结果 结果输出2021-5-13 17:29 - Nochoal - 现金交易版
资产定价测试与Fama-MacBeth两步法1 个回复 - 1487 次查看 1对三个Fama-French因子的收益进行时间序列回归，得到beta和alphas。 2从步骤1开始，对每个月的beta回报进行横截面回归。存储所有回归的截距、lambda和定价误差。 3.估计截距、lambdas和定价误差作为上述回归的时间 ...2021-4-26 09:39 - liyongxws - 现金交易版
【推荐】Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2019年）2 个回复 - 38667 次查看 Fama-French三因子模型 ● 更新至2019年 ● 代码优化[/backcolor]● 结果输出更方便整理[/backcolor] 数据说明 [hr] [*]数据区间：2000-2019年（原始数据区间1990-2019年） [*]数据格式：dta（Stat ...2020-3-9 00:03 - momingqimiao7 - 现金交易版
【推荐】中国版Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2019年）2 个回复 - 27628 次查看 中国版Fama-French三因子模型 只需要Fama-French三因子模型版本的帖子：https://bbs.pinggu.org/thread-7887883-1-1.html [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2019年（原始数据区间1990-2019年） [*]数据格 ...2020-6-4 20:50 - momingqimiao7 - 现金交易版
Fama-French五因子模型数据（日、周、月、年）29 个回复 - 4530 次查看 Fama-French五因子模型数据（日、周、月、年） Fama-French五因子数据（日、周、月、年） 数据已经更新到2019年12月31日。 按照Fama-French（2015）的基本思想，纯手工计算。 解压压缩包可获得四个Excel文件 ...2020-1-30 18:43 - mm520520 - 现金交易版
A Respecified Fama French Three-Factor Model for the New European Union Member S
3 个回复 - 1434 次查看 【作者(必填)】 [*]James Foye, [*]Dušan Mramor, [*]Marko Pahor 【文题(必填)】 A Respecified Fama French Three-Factor Model for the New European Union Member States 【年份(必填)】2013 ...2014-2-10 19:20 - vividboy - 求助成功区
3 个回复 - 1434 次查看 【作者(必填)】 [*]James Foye, [*]Dušan Mramor, [*]Marko Pahor 【文题(必填)】 A Respecified Fama French Three-Factor Model for the New European Union Member States 【年份(必填)】2013 ...2014-2-10 19:20 - vividboy - 求助成功区
如何计算Fama French三因子的超额收益率
16 个回复 - 25799 次查看 用FF三因子回归以后，[/backcolor] Ri-rf=a+b1*(rm-rf)+b2*smb+b3*hml[/backcolor] 得到a、b1、b2、b3以后，超额收益率是等于上式的残差，还是a+残差？[/backcolor] 我的理解应该是等于残差，但为什么看到有些论文 ...2014-9-19 11:28 - ttangssong - Stata专版
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The Cross-Section of Expected Stock Returns -E Fama & KR French.
4 个回复 - 2486 次查看 •TheCross-Section of Expected Stock Returns -E Fama & KR French. Journal ofFinance ,Vol 47, No 2, June 19922015-2-11 18:04 - HSBCRep - 金融学（理论版）
4 个回复 - 2486 次查看 •TheCross-Section of Expected Stock Returns -E Fama & KR French. Journal ofFinance ,Vol 47, No 2, June 19922015-2-11 18:04 - HSBCRep - 金融学（理论版）
Fama French：the Cross-section of Expected Stock Returns原文、中文翻译、PPT
18 个回复 - 19302 次查看 附件中是我从网上整理的EUGENE F. FAMA and KENNETH R. FRENCH (1992)经典论文：the Cross-section of Expected Stock Returns的pdf原文，word中文翻译，以及ppt内容讲解。初学者难免出现错误请谅解。 ...2015-9-4 16:54 - Arsaces - 金融学（理论版）
18 个回复 - 19302 次查看 附件中是我从网上整理的EUGENE F. FAMA and KENNETH R. FRENCH (1992)经典论文：the Cross-section of Expected Stock Returns的pdf原文，word中文翻译，以及ppt内容讲解。初学者难免出现错误请谅解。 ...2015-9-4 16:54 - Arsaces - 金融学（理论版）
Fama French三因子模型
3 个回复 - 1526 次查看 R_M-R_f，SMB，HML这些因子是相应投资组合的收益率吗？对于任何一个被解释变量，作为解释变量的这些因子值都是一样的吗？谢谢2021-9-3 15:50 - bsytffgj - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 1526 次查看 R_M-R_f，SMB，HML这些因子是相应投资组合的收益率吗？对于任何一个被解释变量，作为解释变量的这些因子值都是一样的吗？谢谢2021-9-3 15:50 - bsytffgj - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
金融数据分析与建模用SAS语言，Fama-French 三因子模型：我在对外经贸大学跟冯建芬老1 个回复 - 1028 次查看 金融数据分析与建模用SAS语言，Fama-French 三因子模型：我在对外经贸大学跟冯建芬老师学习资料整理 更详细的内容,请参考下面的截图说明! 金融数据分析与建模用SAS语言，Fama-French 三因子模型：我在对 ...2021-9-11 12:18 - lotus_sss - 现金交易版
fama-french三因子模型代码
5 个回复 - 5591 次查看 文件中不仅有fama-french三因子模型的代码，我还用中国股票市场的数据验证了三因子模型，并写成了论文，论文中的前半部分是我对fama-french在1993年发表的论文的主体部分的翻译，后半部分是我的实证部分，主要介绍了 ...2020-2-23 14:03 - 追梦者zt - 经管代码库
5 个回复 - 5591 次查看 文件中不仅有fama-french三因子模型的代码，我还用中国股票市场的数据验证了三因子模型，并写成了论文，论文中的前半部分是我对fama-french在1993年发表的论文的主体部分的翻译，后半部分是我的实证部分，主要介绍了 ...2020-2-23 14:03 - 追梦者zt - 经管代码库
基于“Risk,Return,and Equilibrium：Empirical Tests” 的Fama-macbeth：PPT讲解，代4 个回复 - 2380 次查看 基于“Risk,Return,and Equilibrium：Empirical Tests” 的Fama-macbeth：PPT讲解，代码code，自己整理的学习资料，有计算建模的详细步骤解读中文+英文 下面的学习资料是基于“Risk, Return, and Equilibrium: ...2020-5-28 14:52 - Lotus_ss - 现金交易版
【Fama-MacBeth回归】请教大神
54 个回复 - 54063 次查看 小弟在研究有关基本面的策略，需要使用FM回归。 FM回归就是先固定时间t，形成T个横截面，每个横截面Y对X回归，得到T和斜率系数。然后T个斜率系数算术平均，得到FM回归的系数值。 想请教下，如果 ...2015-8-26 20:14 - sduruc - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
54 个回复 - 54063 次查看 小弟在研究有关基本面的策略，需要使用FM回归。 FM回归就是先固定时间t，形成T个横截面，每个横截面Y对X回归，得到T和斜率系数。然后T个斜率系数算术平均，得到FM回归的系数值。 想请教下，如果 ...2015-8-26 20:14 - sduruc - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
【推荐】中国版Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2021年）49 个回复 - 11572 次查看 中国版Fama-French三因子模型 只需要Fama-French三因子模型版本的帖子：https://bbs.pinggu.org/thread-10908175-1-1.html [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2021年（原始数据区间1990-2021年） [*]数据格 ...2022-2-17 10:32 - momingqimiao7 - 现金交易版
【推荐】中国版Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2020年）5 个回复 - 18382 次查看 中国版Fama-French三因子模型 只需要Fama-French三因子模型版本的帖子：https://bbs.pinggu.org/thread-10402881-1-1.html [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2020年（原始数据区间1990-2020年） [*]数据格 ...2021-2-1 23:58 - momingqimiao7 - 现金交易版
【推荐】Fama-French五因子模型数据和Stata代码（2000-2020年）26 个回复 - 18447 次查看 Fama-French五因子模型 [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2020年（原始数据区间1990-2020年） [*]数据格式：dta（Stata 14/15/16），需要安装包可以到该贴下载： 下载地址 [*]无风险利率采用一年期定期存 ...2021-2-18 23:47 - momingqimiao7 - 现金交易版
【推荐】Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2021年）13 个回复 - 6284 次查看 Fama-French三因子模型 ● 更新至2021年 ● 代码优化[/backcolor]● 结果输出更方便整理[/backcolor] 数据说明 [hr] [*]数据区间：2000-2021年（原始数据区间1990-2021年） [*]数据格式：dta（Stata1 ...2022-2-17 09:53 - momingqimiao7 - 现金交易版
【论文实证】 - 包含三因子模型和Fama and MacBeth两步回归Stata代码12 个回复 - 4072 次查看 参考文献 Gerakos J , Linnainmaa J T , Nikolaev V , et al. Earnings, retained earnings, and book-to-market in the cross section of expected returns[J]. Journal of Financial Economics, 2020, 135( 1):23 ...2022-3-2 18:14 - Whatsappp - 现金交易版
求助：xtfmb做Fama-Macbeth回归
9 个回复 - 20509 次查看 论坛上大神们关于Fama-Macbeth回归的解释如下：1、比如N个股票，t期，先对每个股票的回报对factor作时间序列回归，得出一堆beita，然后不管时间维度了，用每个股票的回报对之前得到的beta做截面回归，得到risk premi ...2015-2-1 10:51 - ttangssong - Stata专版
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Fama-French三因子模型、五因子模型！市场资产组合、市值因、账面市值比！0 个回复 - 3393 次查看 表分日、周、月 三因子包括 1990-2018 股票市场类型编码交易日期 市场风险溢价因子(流通市值加权) 市场风险溢价因子(总市值加权) 市值因子(流通市值加权) 市值因子(总市值加权) 账面市值比因子(流通市值加权 ...2020-3-26 13:12 - zd16186 - 现金交易版
【阿尔法系列】Fama-French五因子模型！
603 个回复 - 130621 次查看 [相关阅读] [*] [*] [*][原创] 浅析动量因子（附带Matlab/SAS程序及经典文献85篇，免费） [*][原创] 如何复制对冲基金的成功？（hedge fund replication，附免费文献下载） [*][原创] 对于目前流行的 ...2014-10-28 04:08 - wwqqer - 量化投资
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香港市场Fama-French五因子模型数据
1 个回复 - 941 次查看 如题，希望提供Fama-French五因子数据，仅供科研使用！多谢！2018-12-19 13:58 - jmq19950824 - 数据求助
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Handbook of Population and Family Economics 只出了一册吗？
2 个回复 - 1152 次查看 请问Handbook of Population and Family Economics 只出了一册吗？是不是每年都有一册啊？2013-6-14 17:39 - leejean102 - 宏观经济学
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【论文实证】 - 包含三因子模型和Fama and MacBeth两步回归Stata代码2 个回复 - 2752 次查看 参考文献 Gerakos J , Linnainmaa J T , Nikolaev V , et al. Earnings, retained earnings, and book-to-market in the cross section of expected returns[J]. Journal of Financial Economics, 2020, 135( 1):23 ...2022-4-21 20:11 - Whatsappp - 现金交易版
Fama-French三因子模型数据（日、周、月、年）9 个回复 - 2267 次查看 Fama-French三因子模型数据（日、周、月、年） Fama-French三因子数据（日、周、月、年） 数据已经更新到2019年12月31日。 按照Fama-French（1993）的基本思想，纯手工计算。 解压压缩包可获得四个Excel文件 ...2020-1-30 18:36 - mm520520 - 现金交易版
1000币，讨论一下关于Fama-Macbeth回归方法的一些问题
21 个回复 - 12462 次查看 1.关于Fama-Macbeth进行回归方法的问题经过我查找资料和看文献，关于这个方法，目前争论的有两种算法 （1）就是fama论文中的算法，第一步时间序列求beta，这个又称为因子载荷或者因子暴露；第二部分别用收益分时间序 ...2018-12-8 20:20 - 单子601 - 悬赏大厅
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fama-french三因子stata程序0 个回复 - 865 次查看 数据（日度）主要是为了参考，包括了要划分并进一步得到smb、HML因子的股票的收益率、市值、账面市值比、无风险收益率、市场收益率;市值因子S\B按5：5划分；账面市值比因子L、M、H按3：4：3划分，可以根据自己需要进 ...2021-11-4 22:44 - xiahuan25 - 现金交易版
Fama-macbeth+Fama-French三因子计算过程+求解SMB+HML程序 in SAS4 个回复 - 2490 次查看 Fama-macbeth+Fama-French三因子计算过程+求解SMB+HML程序 in SAS Fama- French三因素模型在上海股票市场的实证检验pdf Fama- French三因子计算过程说明pdf Fama-macbeth with sas. pdf fmea macro, sas. t ...2020-11-9 12:37 - Fu-pear - 现金交易版
Fama-French五因子模型2000-20218 个回复 - 2846 次查看 Fama-French在2015年提出了五因子模型，是三因子模型的延伸。五因子模型在三因子模型的基础上增加了盈利能力因子和投资模式因子。此模型方法在金融、经济等研究领域被广泛应用，对资产定价领域的发展产生了深远的影响 ...2022-3-15 20:58 - lenosky - 现金交易版
【推荐】Fama-French五因子模型数据和Stata代码（2000-2021年）68 个回复 - 12471 次查看 Fama-French五因子模型 [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2021年（原始数据区间1990-2021年） [*]数据格式：dta（Stata 14/15/16），需要安装包可以到该贴下载： 下载地址 [*]无风险利率采用一年期定期存 ...2022-2-18 11:31 - momingqimiao7 - 现金交易版
family trusts (2016)
4 个回复 - 957 次查看 family trusts - a guide for beneficiaries, trustees, trust protectors, and trust creators (2016) (.pdf)2017-6-21 10:23 - loneshark - 投资人（实务版）
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基于Fama_French三因子模型的高频交易研究：经典案例分析与解读1 个回复 - 1027 次查看 基于Fama_French三因子模型的高频交易研究：经典案例分析与解读 基于Fama_French三因子模型的高频交易研究：经典案例分析与解读 基于Fama_French三因子模型的高频交易研究：经典案例分析与解读 基于Fama_French ...2020-9-23 10:43 - Fu-pear - 现金交易版
SAS代码：Fama-MacBeth 回归SAS代码
10 个回复 - 7953 次查看 Fama-MacBeth Regression SAS代码2015-4-3 20:25 - 南宫嘎嘎 - SAS专版
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Fama-French三因子模型回归系数的意义是什么？
3 个回复 - 19211 次查看 最近在学习Fama-French三因子模型，对因子的正负和因子系数的正负不太理解，求大家帮助解答一下。（1）SMB和HML本身的值取平均后为正数，难道不能说明存在规模效应和BM效应吗？ （2）用三因子对个股超额收益率做回归 ...2019-4-16 23:27 - Ctwilight - 爱问频道
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fama-french1993年的文章中25组是怎么分的？
2 个回复 - 3988 次查看 fama-french1993年的文章Common risk factors in the returns on stocks and bonds中，按size和B/M分为25组，请问具体是怎么分组的？求大神指点2014-9-5 10:08 - audrey0110 - 金融学（理论版）
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Oxfam四大粮商报告2012-8 英文版
21 个回复 - 4431 次查看 CEREAL SECRETS The world's largest grain traders and global agriculture 英文报告，详细介绍四大粮商的 经营模式 竞争对手 金融联合 摆脱阴谋论，解密四大粮商2012-9-10 07:48 - kuchafudan - 复旦大学经济学院
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【求助】使用Fama三因素模型计算日累计超额收益率CAR
18 个回复 - 10993 次查看 使用fama三因素模型计算r_m smb hml时用的是月度数据，个股月回报对其回归得到各系数。 问题来了，现在我想计算日累计超额收益率，能直接用月度数据计算出来的系数得到日的AR，然后得到日CAR吗？2011-10-19 20:40 - cufejinrong - 计量经济学与统计软件
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[经济学的著名寓言市场失灵的神话].Famous.Fables.Economics.余晖等译.扫描版.zip
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Stata做Fama-Macbeth怎么加固定效应
11 个回复 - 6013 次查看 如题，在用xtfmb做Fama-Macbeth的时候，无法用xi: xtfmb i.xxx i.xxx，控制行业等固定效应。 所以应该怎么办呢，求助2017-8-24 12:38 - jennycui0309 - Stata专版
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【今日的中国家庭，当代中国研究系列】 The Chinese Family Today (2016)
12 个回复 - 1341 次查看 The Chinese Family Today (Routledge Contemporary China Series) by Anqi XU (Editor), John DeFrain (Editor), Wenrong LIU (Editor) The Chinese economy is undergoing dramatic changes and the wo ...2016-12-10 07:03 - cmwei333 - 经管书评
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【Wiley 临床心理学】 A Casebook of Family Interventions for Psychosis
9 个回复 - 931 次查看 A Casebook of Family Interventions for Psychosis Fiona Lobban (Editor), Christine Barrowclough (Co-Editor) A practical guide to implementing family interventions for psychosis, which discuss ...2016-12-18 21:19 - cmwei333 - 经管书评
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关于用stata跑Fama-Macbeth回归
23 个回复 - 22725 次查看 求助各位大神，Fama-Macbeth回归不是用于面板数据的吗？按照我的理解是先cross-sectional回归再取系数的mean。 但是stata的xtfmb语句要求先tsset，这就只能是时间序列的数据了，面板数据tsset不来了呀 ...2017-3-9 10:06 - pptianjiarong - Stata专版
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【家庭的政治学，心理学书籍】 The Politics of the Family
9 个回复 - 1050 次查看 The Politics of the Family (CBC Massey Lecture) by R.D. Laing (Author) Using concepts of schizophrenia, R.D. Laing demonstrates that we tend to invalidate the subjective and experiential a ...2016-12-22 18:59 - cmwei333 - 经管书评
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Families at play: connecting and learning through video games
4 个回复 - 343 次查看 2018-12-21 10:34 - kawazhang - 经管书评
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最新的家庭经济学教材Economics of the Family (Pierre-Andre Chiappori)
12 个回复 - 6413 次查看 家庭经济学好像一直没有经典的教材，现在这方面的权威、哥伦比亚大学的教授Pierre-Andre Chiappori等三人的专著Economics of the Family 出版了，可以作为这方面的研究生教材，特地传上来和大家分享。2014-5-15 00:09 - wangttyou - 国民经济管理
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LTAM是等报春季末班车还是等秋季的FAM-L？
10 个回复 - 2624 次查看 今天刚考完LTAM，只留了50分钟做笔试，没做完，后面心态都有点崩了，感觉要挂，在纠结春季末班还赶不赶，今年工作实在太忙了没时间刷题，看今天考试的内容，估计我个人还得靠刷题提高熟练度，加快手速。（大神们路过 ...2021-10-26 23:08 - miaomiao2012 - CAA、SOA精算师等考证版
10 个回复 - 2624 次查看 今天刚考完LTAM，只留了50分钟做笔试，没做完，后面心态都有点崩了，感觉要挂，在纠结春季末班还赶不赶，今年工作实在太忙了没时间刷题，看今天考试的内容，估计我个人还得靠刷题提高熟练度，加快手速。（大神们路过 ...2021-10-26 23:08 - miaomiao2012 - CAA、SOA精算师等考证版
Keeping a Family Cow: The Complete Guide for Home-Scale, Holistic Dairy Producer
3 个回复 - 359 次查看 2013 | ISBN: 1603584781 | English | 296 Pages | EPUB | 8 MB The cow is the most productive, efficient creature on earth. She will give you fresh milk, cream, butter, and cheese, build human hea ...2019-8-1 10:06 - richartleo - 经管书评
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分享Garber "Famous First Bubbles"
4 个回复 - 2480 次查看 Garber的书 "Famous First Bubbles: The Fundamentals of Early Manias". 对于理解金融泡沫和金融市场很有帮助。 The jargon of economics and finance contains numerous colorful terms for market-asset prices ...2015-11-6 06:59 - jeshuanghe - 金融学（理论版）
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求助 关于R 语言 plm包 实现fama mecbeth 回归问题
4 个回复 - 3605 次查看 在plm包中的pmg函数可以实现fama mecbeth 回归问题，但是对数据的时间序列设置似乎有特殊要求 正常的数据时间序列设置为 H12019-1-11 09:45 - 重明论 - R语言论坛
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famafrench三因子模型回归结果与广泛证实的结论不同
1 个回复 - 1305 次查看 最近在学习famafrench三因子模型，从resset数据库直接下载的月度三因子模型数据和月度收益率以及月度无风险收益率，以月收益率减去月度无风险收益率作为被解释变量，以三因子作为解释变量，回归结果现在市场因子回归 ...2018-10-11 07:34 - 陈晓辉 - 会计与财务管理
1 个回复 - 1305 次查看 最近在学习famafrench三因子模型，从resset数据库直接下载的月度三因子模型数据和月度收益率以及月度无风险收益率，以月收益率减去月度无风险收益率作为被解释变量，以三因子作为解释变量，回归结果现在市场因子回归 ...2018-10-11 07:34 - 陈晓辉 - 会计与财务管理
【发展经济学】The Institutional Causes of China’s Great Famine, 1959-1961
31 个回复 - 6020 次查看 1 论文标题 The Institutional Causes of China’s Great Famine, 1959-1961 2 作者信息 Xin Meng Nancy Qian Pierre Yared 3 出处和链接（比如，NBER working paper No.11000） http://www0.gsb.columbia.edu/ ...2012-5-11 07:45 - 夸克之一 - 论文版
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英文文献Robots, Marriageable Men, Family, and Fertility
0 个回复 - 839 次查看 【作者(必填)】Massimo Anelll, Osea Giuntella and Luca Stella 【文题(必填)】Robots, Marriageable Men, Family, and Fertility 【年份(必填)】2021 (forthcoming) 【全文链接或数据库名称】http://jhr.uwpres ...2022-6-5 01:30 - xgdl2010 - 文献求助专区
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求问用stata做的Fama-Macbetch回归系数都是0是怎么回事
4 个回复 - 3059 次查看 请求各位大佬帮帮忙2020-8-22 15:26 - 加油12345678 - Stata专版
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求助：Fama-MacBeth回归有没有解决时间固定效应和行业固定效应
1 个回复 - 1873 次查看 求助：Fama-MacBeth回归有没有解决时间固定效应和行业固定效应 如题，本人正在做毕业设计，不知道应不应该在回归式中加入sic和year来排除固定效应的影响。 sic是行业标准代码，year就是年份。 （1）请问我是否无需 ...2020-5-14 15:21 - 安娜-叶卡捷琳娜二世 - Stata专版
1 个回复 - 1873 次查看 求助：Fama-MacBeth回归有没有解决时间固定效应和行业固定效应 如题，本人正在做毕业设计，不知道应不应该在回归式中加入sic和year来排除固定效应的影响。 sic是行业标准代码，year就是年份。 （1）请问我是否无需 ...2020-5-14 15:21 - 安娜-叶卡捷琳娜二世 - Stata专版
请问如何用Fama-Mac Beth 检验筛选因子
20 个回复 - 6001 次查看 我看到别的论文里，用这个办法筛选有效因子，但是具体没有看懂，想请教一下2019-2-7 00:45 - 追寻名士 - Stata专版
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stata 做fama macbeth回归，要将第一阶段beta按大小五等分构建投资组合，每月重组
1 个回复 - 1528 次查看 为了检验EPU贝塔和一个月前原始回报之间的关系，我们进行了投资组合排序和股票级法玛-麦克白两阶段横截面回归。每个月初，公司根据前一个月的EPU贝塔值被分为五个等级，构建投资组合。然后我们检查每个投资组合当月的 ...2022-3-26 10:24 - 阿阿阿阿阿茜 - Stata专版
1 个回复 - 1528 次查看 为了检验EPU贝塔和一个月前原始回报之间的关系，我们进行了投资组合排序和股票级法玛-麦克白两阶段横截面回归。每个月初，公司根据前一个月的EPU贝塔值被分为五个等级，构建投资组合。然后我们检查每个投资组合当月的 ...2022-3-26 10:24 - 阿阿阿阿阿茜 - Stata专版
如何用STATA或SAS程序实现Fama三因素分组
3 个回复 - 3373 次查看 FAMA三因素计算需要先按当年6月末的股票市场价值分为两组，再按上年末账市比分为三组，交叉后形成6个组，如何用程序来实现这六个分组？请教高手指导。谢谢！2012-1-14 09:21 - ustbwxl - Stata专版
3 个回复 - 3373 次查看 FAMA三因素计算需要先按当年6月末的股票市场价值分为两组，再按上年末账市比分为三组，交叉后形成6个组，如何用程序来实现这六个分组？请教高手指导。谢谢！2012-1-14 09:21 - ustbwxl - Stata专版
20 Famous Problems in Probability
2 个回复 - 723 次查看 20 Famous Problems in Probability2015-5-6 18:25 - richardchan003 - 休闲灌水
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因子增广马尔可夫切换(FAMS)模型
0 个回复 - 488 次查看 摘要翻译： 本文研究了转移概率随时间变化的马尔可夫切换模型中高维信息集的作用。马尔可夫切换模型是宏观经济实证研究和政策研究中常用的模型。然而，为了保证模型的稳定性，用于对切换过程建模的信息通常受到极大的 ...2022-3-19 10:50 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 488 次查看 摘要翻译： 本文研究了转移概率随时间变化的马尔可夫切换模型中高维信息集的作用。马尔可夫切换模型是宏观经济实证研究和政策研究中常用的模型。然而，为了保证模型的稳定性，用于对切换过程建模的信息通常受到极大的 ...2022-3-19 10:50 - 何人来此 - Forum
Fama是如何出错的：多变量峰度的测量
n维市场动态特性的辨识
0 个回复 - 369 次查看 摘要翻译： 本文研究了金融市场在危机期间的形态明显不同于随机游动过程的一般直觉。从这个意义上说，它挑战了法马及其同伙提出的对金融市场本质的分析。为此，提出了一种几何方法来定义市场的变化模式，并使用多元峰 ...2022-3-18 14:05 - kedemingshi - Forum
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fama-macbeth回归python代码1 个回复 - 1707 次查看 不是txt，是ipynb文件， 含Fama-MacBeth回归过程，参数说明， 含文件导入、数据处理操作， 含GRS检验代码， 含详细注释与步骤说明， Fama-Macbeth与传统的截面回归类似，本质上也与是一个两阶段回归，不同的 ...2021-5-27 11:20 - Sylvie444 - 现金交易版
Career and Family
1 个回复 - 3069 次查看 Career and Family: 哈佛教授总结了美国近百年来的职业女性（主要是哈佛大学毕业生）在职业和家庭中做的选择。如最早的事业和家庭只能选一个，到后面的先家庭后事业，到事业后家庭，到事业家庭两手抓（主要是40 ...2022-3-10 00:10 - lz130129 - 财经英语角
1 个回复 - 3069 次查看 Career and Family: 哈佛教授总结了美国近百年来的职业女性（主要是哈佛大学毕业生）在职业和家庭中做的选择。如最早的事业和家庭只能选一个，到后面的先家庭后事业，到事业后家庭，到事业家庭两手抓（主要是40 ...2022-3-10 00:10 - lz130129 - 财经英语角
如何用python做fama macbeth的shanken标准误修正？
1 个回复 - 974 次查看 紧急求助各位，在做fama macbeth回归的时候，对标准误进行shanken修正，如何用python实现？2020-8-31 13:32 - shuibaobei7 - 数据求助
1 个回复 - 974 次查看 紧急求助各位，在做fama macbeth回归的时候，对标准误进行shanken修正，如何用python实现？2020-8-31 13:32 - shuibaobei7 - 数据求助
构建Fama-French截面回归三因子模型3 个回复 - 1150 次查看 根据Fama and French(2020)，使用firm characteritic（公司特征）构建截面回归三因子模型以Fama-French三因子模型为基础， 其中，截面回归部分使用Fama-Macbeth(1973)中的macbeth方法， 第一步对时点上的数据进行分 ...2021-12-4 14:38 - liukaixiang - 现金交易版
Fama-French五因子模型回归系数的意义是什么？
2 个回复 - 883 次查看 最近在学习Fama-French五因子模型，对因子的正负和因子系数的正负不太理解，求大家帮助解答一下。盈利能力因子RMW的日收益平均值为正，表明样本基金偏向于配置盈利能力强的股票； 投资模式因子CMA的日收益平均值为正 ...2022-2-16 12:05 - 111葛 - 灌水吧
2 个回复 - 883 次查看 最近在学习Fama-French五因子模型，对因子的正负和因子系数的正负不太理解，求大家帮助解答一下。盈利能力因子RMW的日收益平均值为正，表明样本基金偏向于配置盈利能力强的股票； 投资模式因子CMA的日收益平均值为正 ...2022-2-16 12:05 - 111葛 - 灌水吧
求英文资料 作者：Ronald Max Andersen，FAMILIES' USE OF HEALTH SERVICES：。。。
3 个回复 - 842 次查看 【作者(必填)】Ronald Max Andersen 【文题(必填)】FAMILIES' USE OF HEALTH SERVICES: A BEHAVIORAL MODEL OF PREDISPOSING, ENABLING, AND NEED COMPONENTS 【年份(必填)】1968年 【全文链接或数据库名称 ...2022-2-19 12:38 - cwdcz - 求助成功区
3 个回复 - 842 次查看 【作者(必填)】Ronald Max Andersen 【文题(必填)】FAMILIES' USE OF HEALTH SERVICES: A BEHAVIORAL MODEL OF PREDISPOSING, ENABLING, AND NEED COMPONENTS 【年份(必填)】1968年 【全文链接或数据库名称 ...2022-2-19 12:38 - cwdcz - 求助成功区
Fama-French三因子模型数据和Stata代码数据合集
1 个回复 - 5233 次查看 Fama-French三因子模型数据和Stata代码数据合集【2000年-2019年】Fama和French 1993年指出可以建立一个三因子模型来解释股票回报率。模型认为，一个投资组合(包括单个股票)的超额回报率可由它对三个因子的暴露来解释 ...2021-3-23 11:34 - Eddyer - Stata专版
1 个回复 - 5233 次查看 Fama-French三因子模型数据和Stata代码数据合集【2000年-2019年】Fama和French 1993年指出可以建立一个三因子模型来解释股票回报率。模型认为，一个投资组合(包括单个股票)的超额回报率可由它对三个因子的暴露来解释 ...2021-3-23 11:34 - Eddyer - Stata专版
The owner birth order and R&D investments in Chinese family firms
1 个回复 - 490 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】The owner birth order and R&D investments in Chinese family firms 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jpim.12 ...2022-2-11 20:10 - 日新少年 - 求助成功区
1 个回复 - 490 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】The owner birth order and R&D investments in Chinese family firms 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jpim.12 ...2022-2-11 20:10 - 日新少年 - 求助成功区
fama-macbeth回归python代码4 个回复 - 1818 次查看 ipynb文件，不是txt 含Fama-MacBeth回归过程，参数说明， 含文件导入、数据处理操作， 含GRS检验代码， 含详细注释与步骤说明， Fama-Macbeth与传统的截面回归类似，本质上也与是一个两阶段回归，不同的是它用 ...2021-12-4 14:35 - 吴健伟 - 现金交易版
