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偏态t分布下FIGARCH模型的动态VaR计算
5 个回复 - 5764 次查看 针对金融时间序列多是有偏分布和“长记忆性”的特征，本文讨论了偏态t分布下分数维GARCH模型的动态VaR测算问题。在分析正态分布、学生t分布、广义误差分布下和偏态t分布的基础上估计模型参数，得出了动态Var，并进行 ...2012-8-14 18:55 - kunkun101955 - EViews专版
5 个回复 - 5764 次查看 针对金融时间序列多是有偏分布和“长记忆性”的特征，本文讨论了偏态t分布下分数维GARCH模型的动态VaR测算问题。在分析正态分布、学生t分布、广义误差分布下和偏态t分布的基础上估计模型参数，得出了动态Var，并进行 ...2012-8-14 18:55 - kunkun101955 - EViews专版
BEKK-GARCH模型选择t分布怎么填下面的shape?
1 个回复 - 2895 次查看 想请教各位前辈，我要研究两个市场间的波动溢出效应，因为有“尖峰厚尾”的特征，想选择t分布，但是不知道这儿的shape应该填什么？（图片我是填了shape=3做的，没有依据乱填的）<br> 还有一个问题是，要看两个市 ...2022-4-5 19:07 - 啵啵永远嘎嘣脆 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2895 次查看 想请教各位前辈，我要研究两个市场间的波动溢出效应，因为有“尖峰厚尾”的特征，想选择t分布，但是不知道这儿的shape应该填什么？（图片我是填了shape=3做的，没有依据乱填的）<br> 还有一个问题是，要看两个市 ...2022-4-5 19:07 - 啵啵永远嘎嘣脆 - 计量经济学与统计软件
GARCH模型T分布的参数
1 个回复 - 3232 次查看 在EVIEWS中，选择GARCH模型的时候用STUDENG T分布，最后的输出结果里，t-dist(dof)显示的三个参数代表什么？谢谢2015-9-12 13:17 - sharphandeng - EViews专版
1 个回复 - 3232 次查看 在EVIEWS中，选择GARCH模型的时候用STUDENG T分布，最后的输出结果里，t-dist(dof)显示的三个参数代表什么？谢谢2015-9-12 13:17 - sharphandeng - EViews专版
SAS中建立garch模型怎么选择残差的分布？比如t分布等等非正态的。
2 个回复 - 2001 次查看 如题，SAS中建立了garch模型，正态性检验通过不了，应该是残差非正态的情况，那么建立模型时该怎么指定其他分布呢？2015-12-19 10:58 - Adam351 - SAS专版
2 个回复 - 2001 次查看 如题，SAS中建立了garch模型，正态性检验通过不了，应该是残差非正态的情况，那么建立模型时该怎么指定其他分布呢？2015-12-19 10:58 - Adam351 - SAS专版
stata时间序列分析garch模型中选择了t分布，输出的结果什么意思？
4 个回复 - 5053 次查看 lndfm2和df分别都是什么意思，哪个是t分布的自由度？2015-12-10 22:05 - 挥斥猛志及四方 - Stata专版
4 个回复 - 5053 次查看 lndfm2和df分别都是什么意思，哪个是t分布的自由度？2015-12-10 22:05 - 挥斥猛志及四方 - Stata专版
如何用matlab计算garch模型t分布和ged分布的分位数？
5 个回复 - 4346 次查看 如题已经建立收益率的garch模型如何计算分位数？ Dependent Variable: LOGRET Method: ML ARCH - Student's t distribution (BFGS / Marquardt steps) Date: 10/19/15 Time: 08:43 Sample (adjust ...2015-10-19 11:20 - 武昌鱼1 - 爱问频道
5 个回复 - 4346 次查看 如题已经建立收益率的garch模型如何计算分位数？ Dependent Variable: LOGRET Method: ML ARCH - Student's t distribution (BFGS / Marquardt steps) Date: 10/19/15 Time: 08:43 Sample (adjust ...2015-10-19 11:20 - 武昌鱼1 - 爱问频道
【求问】用Matlab生成残差为t分布的garch模型，生成的数据并不是t分布，求解释啊
0 个回复 - 1276 次查看 假设一个garch，残差是t分布，自由度4，然后simulate出来一个y数列和方差数列，计算残差项。再去检验这个残差，竟然不是t4分布，究竟为何？好奇怪啊。 第二张图是我用t4分布随机生成的数和残差画出来的图，发现的 ...2017-11-9 16:51 - 小灰灰———— - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1276 次查看 假设一个garch，残差是t分布，自由度4，然后simulate出来一个y数列和方差数列，计算残差项。再去检验这个残差，竟然不是t4分布，究竟为何？好奇怪啊。 第二张图是我用t4分布随机生成的数和残差画出来的图，发现的 ...2017-11-9 16:51 - 小灰灰———— - MATLAB等数学软件专版
stata时间序列分析garch模型中选择了t分布，输出的结果什么意思？
1 个回复 - 2326 次查看 garch 模型，选择t分布，stata除了输出其它系数外，它还会显示 /lndfm2 和df两个参数，这两个参数是什么意思？哪个是自由度？而且这两个参数值怎么有小数？2016-3-26 17:09 - hcjthu - Stata专版
1 个回复 - 2326 次查看 garch 模型，选择t分布，stata除了输出其它系数外，它还会显示 /lndfm2 和df两个参数，这两个参数是什么意思？哪个是自由度？而且这两个参数值怎么有小数？2016-3-26 17:09 - hcjthu - Stata专版
非对称GARCH模型t分布下参数估计不显著怎么回事？
1 个回复 - 2847 次查看 求各位大神帮帮忙，分析下原因！！！ 时间序列数据的描述性统计结果显示数据具有尖峰厚尾的分布特性，用EGARCH和GJR-GARCH模型做参数估计时，误差服从正态分布的估计结果是显著的，而服从t分布的估计结果都不显著， ...2016-3-20 18:33 - FussySugar - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2847 次查看 求各位大神帮帮忙，分析下原因！！！ 时间序列数据的描述性统计结果显示数据具有尖峰厚尾的分布特性，用EGARCH和GJR-GARCH模型做参数估计时，误差服从正态分布的估计结果是显著的，而服从t分布的估计结果都不显著， ...2016-3-20 18:33 - FussySugar - 计量经济学与统计软件
garch和arch模型中t分布如何使用？
8 个回复 - 7243 次查看 如题，arch和garch中扰动项不服从正态分布 想用t分布做，书上说再garch后面加dist（t），但stata无法识别，我用findit搜索dist，结果出来上千条 不知道该怎么看，请问怎么办？另外我看了manual的例子中也加了dist ...2012-1-24 13:16 - hanyuning - Stata专版
8 个回复 - 7243 次查看 如题，arch和garch中扰动项不服从正态分布 想用t分布做，书上说再garch后面加dist（t），但stata无法识别，我用findit搜索dist，结果出来上千条 不知道该怎么看，请问怎么办？另外我看了manual的例子中也加了dist ...2012-1-24 13:16 - hanyuning - Stata专版
基于t分布的garch模型，怎样用MATLAB进行拟合？谢谢！
1 个回复 - 3068 次查看 请问大家一个问题，基于t分布的garch模型，怎样用MATLAB或者R进行拟合？需要用到哪个函数？这个问题急死我了，请大家不吝赐教！2015-10-9 10:11 - wudizhao - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 3068 次查看 请问大家一个问题，基于t分布的garch模型，怎样用MATLAB或者R进行拟合？需要用到哪个函数？这个问题急死我了，请大家不吝赐教！2015-10-9 10:11 - wudizhao - MATLAB等数学软件专版
哪个命令能提取garch模型（t分布）回归结果中的自由度dof？
11 个回复 - 8646 次查看 核心问题是：如何从garch模型（t分布）回归结果中提取自由度dof，以及garch模型（ged分布）回归结果中提取GED PARAMETER，用哪个命令？ 我在做论文，基本的思路是，用garch模型提取方差，具体用到garch、tarch、g ...2010-4-12 11:02 - llxxjun - EViews专版
11 个回复 - 8646 次查看 核心问题是：如何从garch模型（t分布）回归结果中提取自由度dof，以及garch模型（ged分布）回归结果中提取GED PARAMETER，用哪个命令？ 我在做论文，基本的思路是，用garch模型提取方差，具体用到garch、tarch、g ...2010-4-12 11:02 - llxxjun - EViews专版
matlab,中ARCH模型为T分布时，扰动项怎么算？
7 个回复 - 2407 次查看 1，问题： matlab中用GARCH模型计算股票收益率，假定为T分布时，扰动项怎么算？ 即条件方差怎么写呢？ ----------------------------------------------------------------------------------- 2，参考书上是这 ...2013-5-28 22:02 - amitacn - 悬赏大厅
7 个回复 - 2407 次查看 1，问题： matlab中用GARCH模型计算股票收益率，假定为T分布时，扰动项怎么算？ 即条件方差怎么写呢？ ----------------------------------------------------------------------------------- 2，参考书上是这 ...2013-5-28 22:02 - amitacn - 悬赏大厅
偏态t分布下GARCH、EGARCH模型的VaR计算
3 个回复 - 3365 次查看 eviews6l能做吗？如果不能做，能给个编好的matlab程序吗？2014-5-16 00:28 - pw032011 - 计量经济学与统计软件
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[求助]用GARCH模型求VaR时如何计算GED分布和t分布下的分位数
2 个回复 - 7362 次查看 小弟在做论文，只知道用Matlab通过累计积分算出，但不知具体如何操作，请各位大侠指教2008-1-9 00:28 - donadoni - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 7362 次查看 小弟在做论文，只知道用Matlab通过累计积分算出，但不知具体如何操作，请各位大侠指教2008-1-9 00:28 - donadoni - MATLAB等数学软件专版
[求助]用GARCH模型求VaR时GED分布和t分布的分位数如何求出
3 个回复 - 5750 次查看 小弟要写论文，这个问题一直没解决。只知道在Matlab中可以通过积分求出，但不知具体怎么操作，谁能指点下。还有在Eviews中如何实现呢？2008-1-9 00:06 - donadoni - EViews专版
3 个回复 - 5750 次查看 小弟要写论文，这个问题一直没解决。只知道在Matlab中可以通过积分求出，但不知具体怎么操作，谁能指点下。还有在Eviews中如何实现呢？2008-1-9 00:06 - donadoni - EViews专版
难道真的没有人会这个吗？？？？？？？？：GARCH模型中残差非正态非t分布时如何编程？
6 个回复 - 3256 次查看 请教各位大侠。GARCH模型编程时如果分布不是ξ不是服从标准正态分布和标准t分布时，如广义误差分布（GED）该如何编程？紧急！！！2010-12-2 13:12 - 董祥桥 - SAS专版
6 个回复 - 3256 次查看 请教各位大侠。GARCH模型编程时如果分布不是ξ不是服从标准正态分布和标准t分布时，如广义误差分布（GED）该如何编程？紧急！！！2010-12-2 13:12 - 董祥桥 - SAS专版
求教一个GARCH模型t分布假定的基础问题，万分感谢好心人！！！
3 个回复 - 1532 次查看 RT，问题很小，就是，GARCH模型估计时的残差t分布假定，最后得出的结果后，有一个自由度，那么问题是，这个自由度到底是谁的自由度，是什么数据通过什么方式得到的自由度！请稍微讲得细致一点 万分感谢回帖人！2012-9-7 08:19 - lywei1988 - 爱问频道
3 个回复 - 1532 次查看 RT，问题很小，就是，GARCH模型估计时的残差t分布假定，最后得出的结果后，有一个自由度，那么问题是，这个自由度到底是谁的自由度，是什么数据通过什么方式得到的自由度！请稍微讲得细致一点 万分感谢回帖人！2012-9-7 08:19 - lywei1988 - 爱问频道
用Eviews建立GARCH模型，我使用t分布。建立之后，怎么知道t分布的自由度？
4 个回复 - 9406 次查看 如题！建立t分布的GARCH模型，用Eviews。怎么知道t分布的自由度是多少？ 谢谢了！在线等。2012-3-27 11:55 - cccjgrt - EViews专版
4 个回复 - 9406 次查看 如题！建立t分布的GARCH模型，用Eviews。怎么知道t分布的自由度是多少？ 谢谢了！在线等。2012-3-27 11:55 - cccjgrt - EViews专版
garch模型中的残差选择t分布还是正态分布有什么讲究么
6 个回复 - 11390 次查看 请教大家一个问题：在eviews中对一个时间序列建模，发现arch效应，建立garch（1,1），然后残差的选择应该是t分布，还是正态分布~或是其他的，该怎么判断？2012-5-4 09:32 - chizhijing - EViews专版
6 个回复 - 11390 次查看 请教大家一个问题：在eviews中对一个时间序列建模，发现arch效应，建立garch（1,1），然后残差的选择应该是t分布，还是正态分布~或是其他的，该怎么判断？2012-5-4 09:32 - chizhijing - EViews专版
