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计量经济学思维导图及经典时间序列分析方法介绍（ARMA、ARIMA、ARCH、GARCH族）
359 个回复 - 55607 次查看 RT，参照的书籍比较杂、包括一部分笔记，这里就不一一陈述了。另外，还要向坛友xuruilong100致敬，他的帖子《金融时间序列分析》分章思维导图与简评给了我很多的启发。最终做成这份思维导图，现分享给大 ...2015-12-5 22:02 - 日新少年 - EViews专版
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计量经济学中有关GARCH model 的详细讲解（含word 文档和视频操作讲解）
14 个回复 - 3677 次查看 计量经济学中有关GARCH model 的详细讲解（含word 文档和视频操作讲解）2010-7-5 13:45 - kimzhejz - 计量经济学与统计软件
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SPlus，R语言，计量经济学，FIGARCH
2 个回复 - 1684 次查看 求SPlus软件安装包以及安装指南，以及相应FinMetrics等，因为需要做FIGARCH等长期记忆模型，现金50元酬谢，谢谢。联系方式：2018-7-8 07:01 - 莫学庞涓怯孙膑0 - R语言论坛
2 个回复 - 1684 次查看 求SPlus软件安装包以及安装指南，以及相应FinMetrics等，因为需要做FIGARCH等长期记忆模型，现金50元酬谢，谢谢。联系方式：2018-7-8 07:01 - 莫学庞涓怯孙膑0 - R语言论坛
计量经济学，EGARCH中解释变量的p值不显著，应该怎么解释？
1 个回复 - 3123 次查看 在论文里用到GARCH模型和EGARCH模型来检验，结果GARCH模型里解释变量的p值还显著的，EGARCH就不显著了，那么EGARCH这个模型还要放在论文里并且进行解释么?如果可以放在论文里，应该怎样解释不显著呢？2014-2-10 14:45 - 熊小夯 - 爱问频道
1 个回复 - 3123 次查看 在论文里用到GARCH模型和EGARCH模型来检验，结果GARCH模型里解释变量的p值还显著的，EGARCH就不显著了，那么EGARCH这个模型还要放在论文里并且进行解释么?如果可以放在论文里，应该怎样解释不显著呢？2014-2-10 14:45 - 熊小夯 - 爱问频道
计量经济学GARCH建模
9 个回复 - 2617 次查看 对时间序列建立GARCH模型时，如果经检验时间序列是平稳的、无序列相关性，应该建立什么样的均值方程？ 本人刚自学计量经济学，请各位不吝赐教？2013-4-18 12:58 - simonsxu - EViews专版
9 个回复 - 2617 次查看 对时间序列建立GARCH模型时，如果经检验时间序列是平稳的、无序列相关性，应该建立什么样的均值方程？ 本人刚自学计量经济学，请各位不吝赐教？2013-4-18 12:58 - simonsxu - EViews专版
