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VECM模型构建步骤,VECM模型的应用举例.4 个回复 - 3312 次查看 VECM模型构建步骤,VECM模型的应用举例. VECM模型构建步骤,VECM模型的应用举例. VECM模型构建步骤,VECM模型的应用举例. VECM模型构建步骤,VECM模型的应用举例. VECM模型构建步骤,VECM模型的应用举例. ...2021-9-20 17:05 - lily-2021 - 现金交易版
手把手教你时间序列分析 in EViews：EG协整检验，ECM滞后除数，VECM，Johansen2 个回复 - 2768 次查看 手把手教你时间序列分析 in EViews：EG协整检验，ECM滞后除数，VECM，Johansen 10.EG协整检验与误差修正模型.mp4 11.ARDL模型帮你自动选择ECM最优滞后阶数.mp4 12.Johansen协整检验.mp4 13.VECM向量误差修正 ...2020-6-14 16:27 - Tiger-like - 现金交易版
Eviews中VAR模型的操作、脉冲响应分析和方差分解的实现：TVP-VAR,SV-TVP-VAR，VECM13 个回复 - 8597 次查看 Eviews中VAR模型的操作、脉冲响应分析和方差分解的实现：TVP-VAR,SV-TVP-VAR，VECM，Johansen协整检验 1.Eviews中VAR模型的操作、脉冲响应分析和方差分解的实现.ppt 2.VAR模型、Johansen协整检验在eviews中的具体 ...2020-4-22 15:46 - Lotus_ss - 现金交易版
误差修正模型VECM的 STATA 应用
40 个回复 - 30448 次查看 之前自己只看过误差修正模型的教科书，也不是很明白，这是我们一个老师自己套用一些数据，做的一个误差修正模型分析，目的主要是让我们能明白stata结果中的一些具体含义。很详细~~看后stata的误差修正模型的操作和结 ...2010-7-17 19:14 - QYNB - Stata专版
40 个回复 - 30448 次查看 之前自己只看过误差修正模型的教科书，也不是很明白，这是我们一个老师自己套用一些数据，做的一个误差修正模型分析，目的主要是让我们能明白stata结果中的一些具体含义。很详细~~看后stata的误差修正模型的操作和结 ...2010-7-17 19:14 - QYNB - Stata专版
两个有协整关系的非平稳序列，选择VAR还是VECM
18 个回复 - 22541 次查看 要如何做出选择呢？我不是很懂，也是刚接触这个模型2013-4-23 10:11 - 马丘比丘 - EViews专版
18 个回复 - 22541 次查看 要如何做出选择呢？我不是很懂，也是刚接触这个模型2013-4-23 10:11 - 马丘比丘 - EViews专版
VECM模型脉冲相关分析
0 个回复 - 921 次查看 人口流动、年龄结构、人力资本增加率与产业高级化之间的互动关系——基于VECM模型和脉冲响应分析2022-5-16 19:51 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
0 个回复 - 921 次查看 人口流动、年龄结构、人力资本增加率与产业高级化之间的互动关系——基于VECM模型和脉冲响应分析2022-5-16 19:51 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
怎么解释关于两个协整关系的VECM模型
4 个回复 - 1184 次查看 写毕业论文，不知道怎么解释两个协整关系的vecm模型，看了很多论文都是一个协整关系的。还有就是误差修正项好像一正一负，是这样的吗，不是得为负吗。有大哥帮我看看吗，我把数据也放上来了，能帮我看看因果 ...2022-4-14 09:21 - 老师，求指点啊 - EViews专版
4 个回复 - 1184 次查看 写毕业论文，不知道怎么解释两个协整关系的vecm模型，看了很多论文都是一个协整关系的。还有就是误差修正项好像一正一负，是这样的吗，不是得为负吗。有大哥帮我看看吗，我把数据也放上来了，能帮我看看因果 ...2022-4-14 09:21 - 老师，求指点啊 - EViews专版
求助！房价扩散VECM模型如何加入时间序列作为外生变量 gauss代码如何修改
1 个回复 - 1204 次查看 gauss 代码求助 最近在做房价扩散相关的论文，看了Sean Holly 和 Pesaran的《The spatial and temporal diffusion of house prices in the UK》的文章。【该文章主要是探究英国12个主要城市房价之间的互动关系。其 ...2019-5-21 15:19 - 18868112199 - Gauss专版
1 个回复 - 1204 次查看 gauss 代码求助 最近在做房价扩散相关的论文，看了Sean Holly 和 Pesaran的《The spatial and temporal diffusion of house prices in the UK》的文章。【该文章主要是探究英国12个主要城市房价之间的互动关系。其 ...2019-5-21 15:19 - 18868112199 - Gauss专版
VECM加入外生解释变量问题
3 个回复 - 4268 次查看 小人在做时间序列的VECM的时候遇到以下问题，遍寻整个论坛都没有找到合适的解答，特来求教！ 1、Stata自带的VAR，可以加入外生变量，但是要求序列平稳，不符合我模型选择的要求。 2、Stata的VEC命令，正 ...2015-12-5 16:07 - eliane111 - Stata专版
3 个回复 - 4268 次查看 小人在做时间序列的VECM的时候遇到以下问题，遍寻整个论坛都没有找到合适的解答，特来求教！ 1、Stata自带的VAR，可以加入外生变量，但是要求序列平稳，不符合我模型选择的要求。 2、Stata的VEC命令，正 ...2015-12-5 16:07 - eliane111 - Stata专版
求救VECM怎么写协整方程式？需要变号吗？
6 个回复 - 6113 次查看 请问这个VECM结果怎么写协整方程式？还有，脉冲反应方向和协整方程式的系数不一样是为什么？比如说协整系数为正，但是给变量一个正的脉冲却是负相关，这是为什么？是不是脉冲反应的是VAR的系数？谢谢~ Cointegrati ...2015-1-10 22:25 - 七月未秧 - EViews专版
6 个回复 - 6113 次查看 请问这个VECM结果怎么写协整方程式？还有，脉冲反应方向和协整方程式的系数不一样是为什么？比如说协整系数为正，但是给变量一个正的脉冲却是负相关，这是为什么？是不是脉冲反应的是VAR的系数？谢谢~ Cointegrati ...2015-1-10 22:25 - 七月未秧 - EViews专版
用VECM做脉冲响应是发散的
5 个回复 - 3364 次查看 如图，变量一阶平稳且协整，VEC模型也平稳，在VECM框架下做的脉冲却是发散的，这能写在论文里吗？确实看到有些国内国外的文献脉冲也有发散的，不太明白了。求指教谢谢2018-8-11 02:13 - xxxiaxue - EViews专版
5 个回复 - 3364 次查看 如图，变量一阶平稳且协整，VEC模型也平稳，在VECM框架下做的脉冲却是发散的，这能写在论文里吗？确实看到有些国内国外的文献脉冲也有发散的，不太明白了。求指教谢谢2018-8-11 02:13 - xxxiaxue - EViews专版
建立VECM后求I-S与P-T的价格发现
1 个回复 - 830 次查看 永久短暂与harsbruck信息份额模型，很多人都做出了却没有具体的方法公布。 目前在做三变量，求一个方法.2019-10-7 10:56 - 395013327 - 悬赏大厅
1 个回复 - 830 次查看 永久短暂与harsbruck信息份额模型，很多人都做出了却没有具体的方法公布。 目前在做三变量，求一个方法.2019-10-7 10:56 - 395013327 - 悬赏大厅
VECM模型的结果如何看?
8 个回复 - 28400 次查看 我做了一个关于存差、资金来源、储蓄、贷款、外汇储备、工业增加值、消费总额等变量的VAR模型，并进行了JOHNSON协整检验，表明至少有6个协整关系，之后做了误差修正模型，但不太明白输出的结果，希望各位高手指点一下 ...2008-8-25 23:10 - zhangyumei100 - EViews专版
8 个回复 - 28400 次查看 我做了一个关于存差、资金来源、储蓄、贷款、外汇储备、工业增加值、消费总额等变量的VAR模型，并进行了JOHNSON协整检验，表明至少有6个协整关系，之后做了误差修正模型，但不太明白输出的结果，希望各位高手指点一下 ...2008-8-25 23:10 - zhangyumei100 - EViews专版
多个被解释变量和一个解释变量做协整和vecm
1 个回复 - 721 次查看 求教：多个被解释变量和一个解释变量。怎么做协整和vecm，方程式该怎么写？2021-8-16 11:45 - kangdi3 - 悬赏大厅
1 个回复 - 721 次查看 求教：多个被解释变量和一个解释变量。怎么做协整和vecm，方程式该怎么写？2021-8-16 11:45 - kangdi3 - 悬赏大厅
VECM结果这样解释对么？ 谢谢！！
9 个回复 - 8429 次查看 经过反复调整数据终于做出了同阶单整。想问下各位大侠如下操作对不？ 谢谢！ 1.同阶单整后先建立VAR模型，算出滞后阶数为4阶； 2.用JJ检验出有两个可能的协整方程存在； 3.用VECM模型算出各项系数； 4.得出最 ...2019-3-6 23:21 - Gavinwy - EViews专版
9 个回复 - 8429 次查看 经过反复调整数据终于做出了同阶单整。想问下各位大侠如下操作对不？ 谢谢！ 1.同阶单整后先建立VAR模型，算出滞后阶数为4阶； 2.用JJ检验出有两个可能的协整方程存在； 3.用VECM模型算出各项系数； 4.得出最 ...2019-3-6 23:21 - Gavinwy - EViews专版
求助！！VECM模型的脉冲响应图像是发散的，但是一阶差分后的VAR模型脉冲响应不是发散
6 个回复 - 6615 次查看 我是用的两个时间序列，都是一阶单整的，并且johansen检验表明存在协整关系，所以做了VECM模型，但是脉冲响应图像是发散的，如下图： ，而我把原始的一阶单整序列差分之后直接做VAR模型，通过了稳定性检验，脉冲 ...2019-2-19 20:54 - yueyueer- - 爱问频道
6 个回复 - 6615 次查看 我是用的两个时间序列，都是一阶单整的，并且johansen检验表明存在协整关系，所以做了VECM模型，但是脉冲响应图像是发散的，如下图： ，而我把原始的一阶单整序列差分之后直接做VAR模型，通过了稳定性检验，脉冲 ...2019-2-19 20:54 - yueyueer- - 爱问频道
Eviews的VECM模型如何确定各变量的显著性？
17 个回复 - 3953 次查看 图片1是我看到的一篇文献，我很好奇他是如何确定显著性的（***），因为，eviews输出结果vecm模型没有P值，请问他具体看的是什么数值呢？图2是我在实操Eviews做的结果，最好能用图二给我举个例子，感激不尽2021-9-16 22:13 - SSRbao - EViews专版
17 个回复 - 3953 次查看 图片1是我看到的一篇文献，我很好奇他是如何确定显著性的（***），因为，eviews输出结果vecm模型没有P值，请问他具体看的是什么数值呢？图2是我在实操Eviews做的结果，最好能用图二给我举个例子，感激不尽2021-9-16 22:13 - SSRbao - EViews专版
Eviews中VECM的估计结果没有给出P值，怎么由t值判断显著性？？？不尽感激啊
23 个回复 - 28646 次查看 Eviews中VECM的估计结果没有给出P值，怎么由t值判断显著性？一般好像是t大于2貌似显著，但是VECM的估计结果中t值很多是负值也显著，求解？先谢谢各位大侠了哈！2012-7-27 13:08 - skyxzt - EViews专版
23 个回复 - 28646 次查看 Eviews中VECM的估计结果没有给出P值，怎么由t值判断显著性？一般好像是t大于2貌似显著，但是VECM的估计结果中t值很多是负值也显著，求解？先谢谢各位大侠了哈！2012-7-27 13:08 - skyxzt - EViews专版
用oxmetrics软件做MS-VECM，如何得到不同区制下的协整向量和误差修正系数的估计值
5 个回复 - 3738 次查看 请教各位大神，用oxmetrics软件做MS-VECM，如何操作才能得到不同区制下的协整向量和误差修正系数的估计值？我只作出了截距项和各滞后项系数的估计值，第一次用这个软件，不太懂，请有经验的大神赐教，谢谢！2014-6-5 19:27 - A654321 - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 3738 次查看 请教各位大神，用oxmetrics软件做MS-VECM，如何操作才能得到不同区制下的协整向量和误差修正系数的估计值？我只作出了截距项和各滞后项系数的估计值，第一次用这个软件，不太懂，请有经验的大神赐教，谢谢！2014-6-5 19:27 - A654321 - MATLAB等数学软件专版
如何看VECM结果，以及VECM模型建立后怎么做格兰杰因果检验、脉冲分析和方差分解？
4 个回复 - 3209 次查看 这是在stata里输入命令“vec lnw lnprod,lags(1) rank(1)”后显示的结果，我只会写协整方程 不知道如何看误差修正系数？ 也不知道怎么在之后进行格兰杰因果检验、脉冲分析和方差分解？ 求大佬赐教！2020-12-27 16:02 - 傻乎乎的同学 - Stata专版
4 个回复 - 3209 次查看 这是在stata里输入命令“vec lnw lnprod,lags(1) rank(1)”后显示的结果，我只会写协整方程 不知道如何看误差修正系数？ 也不知道怎么在之后进行格兰杰因果检验、脉冲分析和方差分解？ 求大佬赐教！2020-12-27 16:02 - 傻乎乎的同学 - Stata专版
建立VECM模型时，滞后阶数为0，怎么办？
2 个回复 - 1473 次查看 如题，建立VECM模型时，滞后阶数为0！怎么办？求大神指教2017-7-20 17:00 - 潇姣彩 - EViews专版
2 个回复 - 1473 次查看 如题，建立VECM模型时，滞后阶数为0！怎么办？求大神指教2017-7-20 17:00 - 潇姣彩 - EViews专版
关于在R软件里用tsDyn软件包做TVECM的问题
3 个回复 - 2813 次查看 如下所示，类似二门限三体制的模型，但门限值是对称的即±θ。或者说当ω≤|θ|时，其滞后项、误差修正项系数是一样的；当ω≥|θ|时，其滞后项、误差修正项系数是一样的。本人求此模型在R软件里用tsDyn程序包的实现 ...2013-7-10 21:17 - suixuechao - 悬赏大厅
3 个回复 - 2813 次查看 如下所示，类似二门限三体制的模型，但门限值是对称的即±θ。或者说当ω≤|θ|时，其滞后项、误差修正项系数是一样的；当ω≥|θ|时，其滞后项、误差修正项系数是一样的。本人求此模型在R软件里用tsDyn程序包的实现 ...2013-7-10 21:17 - suixuechao - 悬赏大厅
R语言TVECM模型求助
2 个回复 - 2348 次查看 我想问一下有没有大神知道怎么设置TVECM模阶型里面变量的滞后阶数的！！代码如下 tvecm2017-8-30 11:40 - moweiqi - R语言论坛
2 个回复 - 2348 次查看 我想问一下有没有大神知道怎么设置TVECM模阶型里面变量的滞后阶数的！！代码如下 tvecm2017-8-30 11:40 - moweiqi - R语言论坛
Stata如何导出VECM模型结果？
5 个回复 - 2932 次查看 请问如果导出VECM模型的协整方程部分呢？这是陈强书上面VECM的例子，我进行VECM模型回归之后，Stata桌面结果会显示差分项和协整方程项。 但是我用outreg2或者reg2docx导出回归结果，它只会导出差分项也就是回归结 ...2020-10-8 13:05 - 蔡曦1990 - Stata专版
5 个回复 - 2932 次查看 请问如果导出VECM模型的协整方程部分呢？这是陈强书上面VECM的例子，我进行VECM模型回归之后，Stata桌面结果会显示差分项和协整方程项。 但是我用outreg2或者reg2docx导出回归结果，它只会导出差分项也就是回归结 ...2020-10-8 13:05 - 蔡曦1990 - Stata专版
给出一个VECM方程，如何计算信息份额修正模型（MIS）
6 个回复 - 5300 次查看 求救啊 不知道如何计算份额模型2014-11-13 13:39 - leelangco - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 5300 次查看 求救啊 不知道如何计算份额模型2014-11-13 13:39 - leelangco - 计量经济学与统计软件
求助 vecm模型需要进行稳健性检验吗？如果需要的话要怎么做呢？
1 个回复 - 785 次查看 构建了vecm模型，一共两个变量，需要进行稳健性检验吗？要的话怎么做呢？2022-3-30 22:36 - qmhna - EViews专版
1 个回复 - 785 次查看 构建了vecm模型，一共两个变量，需要进行稳健性检验吗？要的话怎么做呢？2022-3-30 22:36 - qmhna - EViews专版
VECM模型之后还可以做脉冲响应和方差分解吗？
1 个回复 - 835 次查看 VECM模型之后还可以做脉冲响应和方差分解吗？ 脉冲响应是使用原始取对数后的数据去做脉冲响应还是使用差分后平稳数据做脉冲响应呢？2022-3-24 19:16 - clara0243 - EViews专版
1 个回复 - 835 次查看 VECM模型之后还可以做脉冲响应和方差分解吗？ 脉冲响应是使用原始取对数后的数据去做脉冲响应还是使用差分后平稳数据做脉冲响应呢？2022-3-24 19:16 - clara0243 - EViews专版
一阶单整两变量的VAR（1），存在协整，想做VECM，最大滞后期可以是0吗？
0 个回复 - 468 次查看 VAR（1）最优滞后阶数为p=1，那VECM最大滞后阶数p-1阶，可以为0吗？VAR（1）对应的VECM方程等号右侧没有一阶差分项，是对的吧？不是很确定，来求助问一下~2022-3-23 17:44 - Euphoria11 - EViews专版
0 个回复 - 468 次查看 VAR（1）最优滞后阶数为p=1，那VECM最大滞后阶数p-1阶，可以为0吗？VAR（1）对应的VECM方程等号右侧没有一阶差分项，是对的吧？不是很确定，来求助问一下~2022-3-23 17:44 - Euphoria11 - EViews专版
全球化与七国集团股票市场的长期合作：
VECM在构造断裂下的应用
0 个回复 - 216 次查看 摘要翻译： 本文运用协整检验和向量误差修正(VEC)模型，分析了股票市场长期联动和全球化的过程。这里使用的协整测试允许显式建模结构中断，并在相对时间的基础上计算断点。本文所使用的数据来源于Datastream，包括19 ...2022-3-8 10:46 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 216 次查看 摘要翻译： 本文运用协整检验和向量误差修正(VEC)模型，分析了股票市场长期联动和全球化的过程。这里使用的协整测试允许显式建模结构中断，并在相对时间的基础上计算断点。本文所使用的数据来源于Datastream，包括19 ...2022-3-8 10:46 - 大多数88 - Forum
如果不考虑经济理论，二阶差分平稳序列可以做VECM吗？
0 个回复 - 485 次查看 如果不考虑经济理论，二阶差分平稳序列可以做VECM吗？ 因为某些序列原始数据是负数，所以数据转换是minmax进行归一化。log后的Minmax 负数时显示空值的。 二阶差分平稳后，可以做VECM吗？如果可以，阶数是不是VAR( ...2022-2-15 20:52 - 百变怪 - Stata专版
0 个回复 - 485 次查看 如果不考虑经济理论，二阶差分平稳序列可以做VECM吗？ 因为某些序列原始数据是负数，所以数据转换是minmax进行归一化。log后的Minmax 负数时显示空值的。 二阶差分平稳后，可以做VECM吗？如果可以，阶数是不是VAR( ...2022-2-15 20:52 - 百变怪 - Stata专版
关于LAG=1时JJ检验及建VECM时的参数是0 0还是1 1的问题
10 个回复 - 3602 次查看 各位大神，其实这个问题困扰我很久了 当用AIC\SC判断出LAG=1是最优滞后阶数的时 JJ和VECM的参数就应该是0 0吧？ 这时候VAR是1 1的嘛 用JJ设置0 0作协整倒还好，协整方程放在那里，长期均衡关系可以解释 ...2015-4-7 21:39 - nymcyh - EViews专版
10 个回复 - 3602 次查看 各位大神，其实这个问题困扰我很久了 当用AIC\SC判断出LAG=1是最优滞后阶数的时 JJ和VECM的参数就应该是0 0吧？ 这时候VAR是1 1的嘛 用JJ设置0 0作协整倒还好，协整方程放在那里，长期均衡关系可以解释 ...2015-4-7 21:39 - nymcyh - EViews专版
请问进行了Johansen检验，也建立了VECM接下来该怎么写协整方程和误差修正方程
0 个回复 - 4413 次查看 请各位大佬帮忙解答一下，本人小白一个实在看不懂2022-2-11 23:15 - 山间青松 - R语言论坛
0 个回复 - 4413 次查看 请各位大佬帮忙解答一下，本人小白一个实在看不懂2022-2-11 23:15 - 山间青松 - R语言论坛
TVP-VAR模型讲解及MSVECM模型修改程序
11 个回复 - 4756 次查看 近期，掌握通过OX进行时变VAR模型（TVP-VAR模型）的估计和脉冲图绘制，而且还可以通过修改程序估计出MSVECM模型，分析分区制下变量间的因果关系，如果有相关需求的论坛朋友，可以私信交流或探讨。Q2692188132019-7-23 22:43 - PX0706 - 计量经济学与统计软件
11 个回复 - 4756 次查看 近期，掌握通过OX进行时变VAR模型（TVP-VAR模型）的估计和脉冲图绘制，而且还可以通过修改程序估计出MSVECM模型，分析分区制下变量间的因果关系，如果有相关需求的论坛朋友，可以私信交流或探讨。Q2692188132019-7-23 22:43 - PX0706 - 计量经济学与统计软件
VECM与Garch模型系数的显著性
4 个回复 - 5772 次查看 请问一下，VECM与Garch模型的系数的显著性是如何判断的？ 在eviews中估计出来的Garch模型有写出t统计量与以及相对应的P值，但P值好象不是根据t分布计算出来的。。。 而VECM只有给出t值 请高手指点！2010-3-26 17:14 - 1314yourlover - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 5772 次查看 请问一下，VECM与Garch模型的系数的显著性是如何判断的？ 在eviews中估计出来的Garch模型有写出t统计量与以及相对应的P值，但P值好象不是根据t分布计算出来的。。。 而VECM只有给出t值 请高手指点！2010-3-26 17:14 - 1314yourlover - 计量经济学与统计软件
协整检验后VAR不平稳，VECM平稳，后续可以进行VAR脉冲跟方差分解吗
1 个回复 - 1089 次查看 请教一下：所有变量都是原序列不平稳、一阶差分平稳，随后进行JJ协整检验，结果显示存在一个协整关系，之后又用VECM模型确定了协整关系式。下一步检验模型的平稳性，VAR模型不平稳（有特征根的模>1),但是VECM模型是平 ...2021-6-12 19:44 - feiiiichong - EViews专版
1 个回复 - 1089 次查看 请教一下：所有变量都是原序列不平稳、一阶差分平稳，随后进行JJ协整检验，结果显示存在一个协整关系，之后又用VECM模型确定了协整关系式。下一步检验模型的平稳性，VAR模型不平稳（有特征根的模>1),但是VECM模型是平 ...2021-6-12 19:44 - feiiiichong - EViews专版
求助！VAR不平稳，VECM平稳，可以进行var的脉冲响应分析跟方差分解吗
0 个回复 - 873 次查看 请教一下：所有变量都是原序列不平稳、一阶差分平稳，随后进行JJ协整检验，结果显示存在一个协整关系，之后又用VECM模型确定了协整关系式。下一步检验模型的平稳性，VAR模型不平稳（有特征根的模>1),但是VECM模型是平 ...2021-6-12 17:24 - feiiiichong - EViews专版
0 个回复 - 873 次查看 请教一下：所有变量都是原序列不平稳、一阶差分平稳，随后进行JJ协整检验，结果显示存在一个协整关系，之后又用VECM模型确定了协整关系式。下一步检验模型的平稳性，VAR模型不平稳（有特征根的模>1),但是VECM模型是平 ...2021-6-12 17:24 - feiiiichong - EViews专版
VAR模型和VECM模型做出的脉冲响应有什么意义上的不同吗？
1 个回复 - 2483 次查看 rt上图是用VECM模型做的脉冲响应、下图VAR模型做的脉冲响应，为何结果会是相反的呢？ 原序列一阶单整，通过了协整检验，这种情况下可以直接用原序列建立VAR模型吗？ 小白求大神支招2021-3-16 16:24 - 白衬衫2014 - EViews专版
1 个回复 - 2483 次查看 rt上图是用VECM模型做的脉冲响应、下图VAR模型做的脉冲响应，为何结果会是相反的呢？ 原序列一阶单整，通过了协整检验，这种情况下可以直接用原序列建立VAR模型吗？ 小白求大神支招2021-3-16 16:24 - 白衬衫2014 - EViews专版
VECM模型疑问
2 个回复 - 1075 次查看 使用Eviews拟合VECM模型，结果如图所示。我的疑问是这个结果似乎不太正确。从协整方程看，oil3(-1)的系数是正的，而cointwq1的两个系数都是负的，这与平时拟合的结果又差异。我的问题是：这个结果是不是确实不对 ...2021-5-14 22:31 - 王佳越 - EViews专版
2 个回复 - 1075 次查看 使用Eviews拟合VECM模型，结果如图所示。我的疑问是这个结果似乎不太正确。从协整方程看，oil3(-1)的系数是正的，而cointwq1的两个系数都是负的，这与平时拟合的结果又差异。我的问题是：这个结果是不是确实不对 ...2021-5-14 22:31 - 王佳越 - EViews专版
请问Vecm 模型 4个数据，1个I（0），3个I（1）怎么处理啊
1 个回复 - 847 次查看 请问四个变量一个是平稳的，其他三个是一阶单整的，可以进行协整检验吗，如何处理？2021-5-7 20:56 - qualone - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 847 次查看 请问四个变量一个是平稳的，其他三个是一阶单整的，可以进行协整检验吗，如何处理？2021-5-7 20:56 - qualone - 计量经济学与统计软件
新手求助模型选择：VAR还是VECM
2 个回复 - 1302 次查看 写论文时发现，选取的五个变量，有一个是取对数平稳，三个取对数一阶平稳，一个取对数二阶平稳。不知道可不可以用VECM模型。。之前直接用VAR模型，修改时发现不对劲。。。难受，求助2021-3-25 15:45 - wTianXiao - EViews专版
2 个回复 - 1302 次查看 写论文时发现，选取的五个变量，有一个是取对数平稳，三个取对数一阶平稳，一个取对数二阶平稳。不知道可不可以用VECM模型。。之前直接用VAR模型，修改时发现不对劲。。。难受，求助2021-3-25 15:45 - wTianXiao - EViews专版
VECM下的格兰杰因果检验
1 个回复 - 1732 次查看 请问 stata 如何做面板数据vecm下的格兰杰因果检验？相关命令呢？2016-5-4 21:31 - Louise614 - Stata专版
1 个回复 - 1732 次查看 请问 stata 如何做面板数据vecm下的格兰杰因果检验？相关命令呢？2016-5-4 21:31 - Louise614 - Stata专版
MSVAR模型、TVPVAR模型、MSVECM模型及MSIAH模型画图交流
102 个回复 - 16712 次查看 目前，可以通过OX软件做出来MSVAR模型及TVPVAR模型，技术上可以实现，基本原理需要大家自行学习。此外，关于MSVAR模型中变系数模型的分区制脉冲图，现有的MSVAR包并不能画出，因此需要通过新的安装包来完成，需要编程 ...2019-6-30 07:57 - PX0706 - 计量经济学与统计软件
102 个回复 - 16712 次查看 目前，可以通过OX软件做出来MSVAR模型及TVPVAR模型，技术上可以实现，基本原理需要大家自行学习。此外，关于MSVAR模型中变系数模型的分区制脉冲图，现有的MSVAR包并不能画出，因此需要通过新的安装包来完成，需要编程 ...2019-6-30 07:57 - PX0706 - 计量经济学与统计软件
VECM模型结果怎么看eviews
1 个回复 - 1059 次查看 VECM结果用eviews跑出来了，但是不会分析，不会写成文章的图表或是矩阵形式，求大佬帮助2021-1-29 15:12 - 邵6叮叮 - 灌水吧
1 个回复 - 1059 次查看 VECM结果用eviews跑出来了，但是不会分析，不会写成文章的图表或是矩阵形式，求大佬帮助2021-1-29 15:12 - 邵6叮叮 - 灌水吧
面板数据可以做VECM吗？用Eivews如何实现？
5 个回复 - 2784 次查看 面板数据可以做VECM吗？用Eivews如何实现？2018-3-28 15:02 - 敏子41712 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 2784 次查看 面板数据可以做VECM吗？用Eivews如何实现？2018-3-28 15:02 - 敏子41712 - 计量经济学与统计软件
跪求VECM-BEKK-GARCH模型Eviews的实现！！！！
5 个回复 - 5275 次查看 本人写论文时想运用VECM-BEKK-GARCH模型研究波动溢出效应，但是只会做均值方程是普通回归的BEKK-GARCH，不知道加入VECM后该如何操作，求各路大神指点！！！！2015-4-27 09:55 - wdsusanna - 数据分析师（CDA）专版
5 个回复 - 5275 次查看 本人写论文时想运用VECM-BEKK-GARCH模型研究波动溢出效应，但是只会做均值方程是普通回归的BEKK-GARCH，不知道加入VECM后该如何操作，求各路大神指点！！！！2015-4-27 09:55 - wdsusanna - 数据分析师（CDA）专版
确定VECM模型的模型形式、协整秩检验
1 个回复 - 2259 次查看 我想要对3个非平稳的变量建立vecm模型，在此之前需要做协整检验、确定协整秩的个数，同时确定模型的形式是否带漂移项/趋势项（case2/case3/...）。在实际操作中，我用sas得出了如下结论，使用轨迹的协整秩检验和使 ...2020-9-14 17:36 - lyxholiday - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2259 次查看 我想要对3个非平稳的变量建立vecm模型，在此之前需要做协整检验、确定协整秩的个数，同时确定模型的形式是否带漂移项/趋势项（case2/case3/...）。在实际操作中，我用sas得出了如下结论，使用轨迹的协整秩检验和使 ...2020-9-14 17:36 - lyxholiday - 计量经济学与统计软件
急!!!计量高手进!! 关于怎么写vecm模型结果(看图)
5 个回复 - 17344 次查看 由于论文建的模型分别有3和8阶，所以导师要求在论文中的vecm模型写成如下格式，然后把模型的结果列在模型公式下面（具体如图），想问问有没有大神知道怎么写…我只会逐个逐个写成矩阵的公式，但是老师说那样太麻烦， ...2017-9-8 08:57 - 主队3 - EViews专版
5 个回复 - 17344 次查看 由于论文建的模型分别有3和8阶，所以导师要求在论文中的vecm模型写成如下格式，然后把模型的结果列在模型公式下面（具体如图），想问问有没有大神知道怎么写…我只会逐个逐个写成矩阵的公式，但是老师说那样太麻烦， ...2017-9-8 08:57 - 主队3 - EViews专版
构建vecm模型后如何进行脉冲响应分析和方差分解
0 个回复 - 2548 次查看 计量模型，共有4个变量，分别为gap lnpgdp （lnpgdp）^2 sbzc ,四个变量均为一阶单整，最优滞后阶数为2阶，存在1个协整关系，VECM模型构建后是稳定的系统，想请教如何继续进行脉冲响应分析和方差分解，有大佬可 ...2020-5-19 18:40 - liuding960820 - Stata专版
0 个回复 - 2548 次查看 计量模型，共有4个变量，分别为gap lnpgdp （lnpgdp）^2 sbzc ,四个变量均为一阶单整，最优滞后阶数为2阶，存在1个协整关系，VECM模型构建后是稳定的系统，想请教如何继续进行脉冲响应分析和方差分解，有大佬可 ...2020-5-19 18:40 - liuding960820 - Stata专版
关于VAR模型显著，但vecm不显著怎么办
0 个回复 - 1504 次查看 我想构建var模型来进行格兰杰因果关系检验和广义脉冲响应分析， 原数据不通过平稳性检验，但通过一阶差分后，全部都通过平稳性检验了，所以我做了协整检验，得到变量间存在一个协整关系。 也顺利通过了VAR模型得ar ...2020-4-28 16:32 - Baozee - EViews专版
0 个回复 - 1504 次查看 我想构建var模型来进行格兰杰因果关系检验和广义脉冲响应分析， 原数据不通过平稳性检验，但通过一阶差分后，全部都通过平稳性检验了，所以我做了协整检验，得到变量间存在一个协整关系。 也顺利通过了VAR模型得ar ...2020-4-28 16:32 - Baozee - EViews专版
为什么VAR稳定，而VECM又不稳定了呢
9 个回复 - 7868 次查看 用三个变量作分析，都是一阶单整，且经检验三个蛮量之间存在一个协整关系，VAR模型是稳定的，但VECM却是不稳定的，这是什么原因呢，怎么解释？还可以做脉冲响应和方差分解吗？2011-8-4 11:11 - xieting - EViews专版
9 个回复 - 7868 次查看 用三个变量作分析，都是一阶单整，且经检验三个蛮量之间存在一个协整关系，VAR模型是稳定的，但VECM却是不稳定的，这是什么原因呢，怎么解释？还可以做脉冲响应和方差分解吗？2011-8-4 11:11 - xieting - EViews专版
关于VAR和VECM模型建立的选择
0 个回复 - 1367 次查看 三个数据一阶差分后平稳（原始不平稳），存在协整关系，但是vecm模型AR根有两个等于1，其他都小于1，脉冲函数也发散。<br> 如果直接以差分后的数据建立VAR模型则模型稳定，脉冲函数也还可以。<br> 请问一下我 ...2020-4-11 14:37 - Leef丶 - 爱问频道
0 个回复 - 1367 次查看 三个数据一阶差分后平稳（原始不平稳），存在协整关系，但是vecm模型AR根有两个等于1，其他都小于1，脉冲函数也发散。<br> 如果直接以差分后的数据建立VAR模型则模型稳定，脉冲函数也还可以。<br> 请问一下我 ...2020-4-11 14:37 - Leef丶 - 爱问频道
vecm模型不稳定
3 个回复 - 3474 次查看 {:0_288:}研究的两个变量都是一阶单整的，存在一个协整关系，但是建立向量误差修正模型的时候，有一个AR根等于1，也就是说vecm不稳定，没办法做[皱眉]方差分解和脉冲响应[皱眉]这时候可以用一阶差分后的序列直接做VA ...2019-1-9 19:45 - 张立向 - EViews专版
3 个回复 - 3474 次查看 {:0_288:}研究的两个变量都是一阶单整的，存在一个协整关系，但是建立向量误差修正模型的时候，有一个AR根等于1，也就是说vecm不稳定，没办法做[皱眉]方差分解和脉冲响应[皱眉]这时候可以用一阶差分后的序列直接做VA ...2019-1-9 19:45 - 张立向 - EViews专版
请教在stata中VAR与VECM的方差分解命令是什么？
4 个回复 - 4054 次查看 麻烦哪位同学指点一下，在stata中VAR与VECM的方差分解命令？能否较详细点？非常感谢！2013-12-17 12:13 - sssys - Stata专版
4 个回复 - 4054 次查看 麻烦哪位同学指点一下，在stata中VAR与VECM的方差分解命令？能否较详细点？非常感谢！2013-12-17 12:13 - sssys - Stata专版
VECM是否需要检验系统稳定性
0 个回复 - 1515 次查看 想问一下，我做的两变量VECM，变量之间具有协整关系，但是建立出来的VECM使用AR单位根检验之后发现有特征根在单位圆外，请问这种情况VECM的估计结果还能使用吗2020-3-18 18:22 - 债务人 - EViews专版
0 个回复 - 1515 次查看 想问一下，我做的两变量VECM，变量之间具有协整关系，但是建立出来的VECM使用AR单位根检验之后发现有特征根在单位圆外，请问这种情况VECM的估计结果还能使用吗2020-3-18 18:22 - 债务人 - EViews专版
VECM格兰杰因果检验STATA代码求助
9 个回复 - 9708 次查看 需要求助VECM中Granger因果检验的代码，在STATA的菜单中VECM选项并没有给出granger检验的选项，查看VECM的帮助文档也没有给出。请问VECM模型的granger因果检验是利用原始的VAR模型做的granger检验而不是利用差分后的 ...2016-7-27 13:30 - wezhangxl - Stata专版
9 个回复 - 9708 次查看 需要求助VECM中Granger因果检验的代码，在STATA的菜单中VECM选项并没有给出granger检验的选项，查看VECM的帮助文档也没有给出。请问VECM模型的granger因果检验是利用原始的VAR模型做的granger检验而不是利用差分后的 ...2016-7-27 13:30 - wezhangxl - Stata专版
差分平稳、趋势平稳、协整检验、格兰杰因果检验、VECM
3 个回复 - 4687 次查看 大家好，有几个问题想请教各位高人。悬赏不多，但已倾我所有。谢谢各位了 问题1：现在协整检验大多针对的都是差分平稳序列，这个很简单，可是如果两个序列不平稳，且都是趋势平稳序列（TSP）该如何处理，如果作为（ ...2011-12-20 20:01 - simplemin - EViews专版
3 个回复 - 4687 次查看 大家好，有几个问题想请教各位高人。悬赏不多，但已倾我所有。谢谢各位了 问题1：现在协整检验大多针对的都是差分平稳序列，这个很简单，可是如果两个序列不平稳，且都是趋势平稳序列（TSP）该如何处理，如果作为（ ...2011-12-20 20:01 - simplemin - EViews专版
附带约束条件Vecm协整分析求助
0 个回复 - 483 次查看 请教一下坛友，做vecm模型，对于一个7*1的协整向量矩阵，存在一个平稳序列lnfdi，将其限制为0，在stata的option选项中我理解的是在 bc中限制为0，bconstraints(constraints_bc) place constraints_bc on cointegra ...2020-3-17 14:57 - 白昼谈经罢3 - 求助成功区
0 个回复 - 483 次查看 请教一下坛友，做vecm模型，对于一个7*1的协整向量矩阵，存在一个平稳序列lnfdi，将其限制为0，在stata的option选项中我理解的是在 bc中限制为0，bconstraints(constraints_bc) place constraints_bc on cointegra ...2020-3-17 14:57 - 白昼谈经罢3 - 求助成功区
求教：Stata里的VECM模型怎么写？
0 个回复 - 1743 次查看 毕业论文实证遇到瓶颈了，有两个时间序列变量：一个是EX（自变量），一个是OFDI（因变量）；前期平稳性检验，滞后阶数判定和协整检验发现这两个时间序列都是一阶单整，最佳滞后期为3，存在一个协整关系；然后用stata ...2020-3-9 11:51 - beaver7fur - Stata专版
0 个回复 - 1743 次查看 毕业论文实证遇到瓶颈了，有两个时间序列变量：一个是EX（自变量），一个是OFDI（因变量）；前期平稳性检验，滞后阶数判定和协整检验发现这两个时间序列都是一阶单整，最佳滞后期为3，存在一个协整关系；然后用stata ...2020-3-9 11:51 - beaver7fur - Stata专版
向量误差修正模型（VECM)不显著怎么办？
6 个回复 - 11398 次查看 我建立4个变量的模型，具有两个协整关系，然后建立它们滞后两阶的误差修正模型，发现系数基本上没有通过检验，这样建立的误差修正模型可靠吗？ 在向量误差模型的基础上作的格兰杰因果检验，也没有通过。求指导。2013-7-24 15:07 - 牙牙1210 - EViews专版
6 个回复 - 11398 次查看 我建立4个变量的模型，具有两个协整关系，然后建立它们滞后两阶的误差修正模型，发现系数基本上没有通过检验，这样建立的误差修正模型可靠吗？ 在向量误差模型的基础上作的格兰杰因果检验，也没有通过。求指导。2013-7-24 15:07 - 牙牙1210 - EViews专版
求助！vecm模型如何转化为联系方程模型，删除不显著变量
1 个回复 - 2338 次查看 在高铁梅老师的第九章最后提到， 实际应用中常常发现调整系数矩阵中部分参数不显著，为了使模型更合理，可以采用两种方式对VEC模型的调整系数矩阵进行约束：第一种，像约束协整向量一样，可以根据需要直接对调整系数 ...2017-4-16 12:25 - sdycyyz - EViews专版
1 个回复 - 2338 次查看 在高铁梅老师的第九章最后提到， 实际应用中常常发现调整系数矩阵中部分参数不显著，为了使模型更合理，可以采用两种方式对VEC模型的调整系数矩阵进行约束：第一种，像约束协整向量一样，可以根据需要直接对调整系数 ...2017-4-16 12:25 - sdycyyz - EViews专版
【求助】VECM模型协整分析的问题
3 个回复 - 4271 次查看 想要研究经济增长和各次产业结构的关系。 判断的时候发现应该有两个协整关系，然后VECM模型拟合后不知道怎么写出模型的方程了。 STATA给出的结果如下，应该怎么解释好？ 还有最后一个协整关系中为什么lngdp和lnp1 ...2013-11-20 22:58 - hjingya - Stata专版
3 个回复 - 4271 次查看 想要研究经济增长和各次产业结构的关系。 判断的时候发现应该有两个协整关系，然后VECM模型拟合后不知道怎么写出模型的方程了。 STATA给出的结果如下，应该怎么解释好？ 还有最后一个协整关系中为什么lngdp和lnp1 ...2013-11-20 22:58 - hjingya - Stata专版
VEC模型有两个协整关系，CointEq1可写为vecm(t-1)，那么CointEq2应该写成什么？
4 个回复 - 3106 次查看 最近写论文用到了VEC模型，在把模型结果输出成方程时遇到了问题。见到的例子都是只有一个误差修正项，因此方程式里只写了vecm(t-1)，但是我有两个误差修正项，应该怎么写呢？2019-5-30 14:48 - 闫小宇1998 - EViews专版
4 个回复 - 3106 次查看 最近写论文用到了VEC模型，在把模型结果输出成方程时遇到了问题。见到的例子都是只有一个误差修正项，因此方程式里只写了vecm(t-1)，但是我有两个误差修正项，应该怎么写呢？2019-5-30 14:48 - 闫小宇1998 - EViews专版
关于Eviews做VECM模型误差修正系数的意义
0 个回复 - 1158 次查看 大家好，我用Eviews做出的VECM（1）模型，先用Johansen协整检验出来有三个协整关系，然后现在这个结果是有三个误差修正系数吗？如果是的话，我的被解释变量是lniui，请问VECM（1）模型这三个误差修正系数该怎么解释对 ...2020-1-28 15:19 - oli920o - 灌水吧
0 个回复 - 1158 次查看 大家好，我用Eviews做出的VECM（1）模型，先用Johansen协整检验出来有三个协整关系，然后现在这个结果是有三个误差修正系数吗？如果是的话，我的被解释变量是lniui，请问VECM（1）模型这三个误差修正系数该怎么解释对 ...2020-1-28 15:19 - oli920o - 灌水吧
如何用VAR/VECM模型做递归预测
3 个回复 - 2561 次查看 求助众位大神，我在做三变量的VECM/VAR模型时，导师要求我用stata做递归预测，每次预测未来一个月的值，然后时间增加一个月，再预测第二个月的值，反复120次，得到未来十年的预测，请教诸位应该怎么在stata实现这一想 ...2019-7-30 18:13 - 森林松树 - Stata专版
3 个回复 - 2561 次查看 求助众位大神，我在做三变量的VECM/VAR模型时，导师要求我用stata做递归预测，每次预测未来一个月的值，然后时间增加一个月，再预测第二个月的值，反复120次，得到未来十年的预测，请教诸位应该怎么在stata实现这一想 ...2019-7-30 18:13 - 森林松树 - Stata专版
请教STVECM平滑迁移向量误差修正模型
4 个回复 - 1371 次查看 求助各位大神，最近一篇文章需要用到STVECM平滑迁移向量误差修正模型，请教有使用过的前辈推荐使用什么软件可以实现，非常感谢。2018-1-25 11:46 - hxwen2011 - 爱问频道
4 个回复 - 1371 次查看 求助各位大神，最近一篇文章需要用到STVECM平滑迁移向量误差修正模型，请教有使用过的前辈推荐使用什么软件可以实现，非常感谢。2018-1-25 11:46 - hxwen2011 - 爱问频道
VECM结果解读的相关问题
0 个回复 - 1117 次查看 请问VECM模型的稳定性检验中出现，VEC specification imposes 2 unit root，不太理解：“除了VECM模型本身所假设的单位根之外”的用意。VECM本身假设的单位根数量的判断是从何得出的呢？2019-10-12 22:16 - ys72231326 - Stata专版
0 个回复 - 1117 次查看 请问VECM模型的稳定性检验中出现，VEC specification imposes 2 unit root，不太理解：“除了VECM模型本身所假设的单位根之外”的用意。VECM本身假设的单位根数量的判断是从何得出的呢？2019-10-12 22:16 - ys72231326 - Stata专版
关于VECM模型的一些问题
0 个回复 - 1376 次查看 本人初学实证，还没有入门，要学习PVAR、vecm模型这些模型我应该如何入手呢，不知道该从哪方面开始学习，用stata软件是否就可以完成呢？2018-10-6 15:32 - 此花亭瓜之介 - 宏观经济学
0 个回复 - 1376 次查看 本人初学实证，还没有入门，要学习PVAR、vecm模型这些模型我应该如何入手呢，不知道该从哪方面开始学习，用stata软件是否就可以完成呢？2018-10-6 15:32 - 此花亭瓜之介 - 宏观经济学
stata如何提取VECM 向量误差修正模型的残差序列
6 个回复 - 4725 次查看 比如有想X和Y两个序列，用stata建立了向量误差修正模型以后，怎么生成X和Y的残差序列并且保存下来，求代码，感激不尽！或者哪位大神有做过信息份额模型（information-share），求代码或者是建立误差修正模型以后的求 ...2016-7-12 21:35 - 新时代少年 - Stata专版
6 个回复 - 4725 次查看 比如有想X和Y两个序列，用stata建立了向量误差修正模型以后，怎么生成X和Y的残差序列并且保存下来，求代码，感激不尽！或者哪位大神有做过信息份额模型（information-share），求代码或者是建立误差修正模型以后的求 ...2016-7-12 21:35 - 新时代少年 - Stata专版
两个协整的一阶单整的时间序列，建立VECM应该如何进行脉冲响应函数和反差分解
1 个回复 - 1348 次查看 stata命令是什么？ 书上都是var的 但这个是vec呀2019-5-2 19:02 - leaderm - Stata专版
1 个回复 - 1348 次查看 stata命令是什么？ 书上都是var的 但这个是vec呀2019-5-2 19:02 - leaderm - Stata专版
两个非平稳序列都在一阶差分后平稳，var模型返回最佳滞后为1，这时候vecm参数是什么？
0 个回复 - 815 次查看 两个非平稳序列都在一阶差分后平稳，var模型返回最佳滞后为1，这时候做协整检验和vecm参数是什么 1 1，或者 0 0？论坛上和一些资料都没找到相关的答案，各位大神帮帮忙2019-7-4 13:24 - eryeyes - EViews专版
0 个回复 - 815 次查看 两个非平稳序列都在一阶差分后平稳，var模型返回最佳滞后为1，这时候做协整检验和vecm参数是什么 1 1，或者 0 0？论坛上和一些资料都没找到相关的答案，各位大神帮帮忙2019-7-4 13:24 - eryeyes - EViews专版
关于VECM的一些问题
0 个回复 - 677 次查看 1，请问7个变量，其中有两个未处理已经平稳，剩下原序列都不平稳。请问是不是要把所有序列都进行一阶差分，平稳以后再做协整检验？<br> 2，VECM模型生成的脉冲响应函数图像是不是可以不用回归零？2019-7-8 23:57 - max0617 - 数据交流中心
0 个回复 - 677 次查看 1，请问7个变量，其中有两个未处理已经平稳，剩下原序列都不平稳。请问是不是要把所有序列都进行一阶差分，平稳以后再做协整检验？<br> 2，VECM模型生成的脉冲响应函数图像是不是可以不用回归零？2019-7-8 23:57 - max0617 - 数据交流中心
对称门限值的TVECM模型如何在R中实现
8 个回复 - 3600 次查看 如下所示（出自《门限协整套利：理论与实证研究》一文》），类似二门限三体制的模型，但门限值是对称的即±θ。或者说当ω≤|θ|时，其滞后项、误差修正项系数是一样的；当ω≥|θ|时，其滞后项、误差修正项系数是一 ...2015-5-9 15:15 - yanxiaoting - R语言论坛
8 个回复 - 3600 次查看 如下所示（出自《门限协整套利：理论与实证研究》一文》），类似二门限三体制的模型，但门限值是对称的即±θ。或者说当ω≤|θ|时，其滞后项、误差修正项系数是一样的；当ω≥|θ|时，其滞后项、误差修正项系数是一 ...2015-5-9 15:15 - yanxiaoting - R语言论坛
cointegration、ECM和VECM的关系
1 个回复 - 941 次查看 小弟在学forecasting的时候学到了这三个东西，至今都不是很明白三者的关系，是不是ECM（error correction model）是用来描述cointegration的？这样VECM又是用来干什么的呢？ 希望大佬们不吝赐教，越通俗越详细越好。 ...2019-5-11 00:19 - 周肉大 - 数据交流中心
1 个回复 - 941 次查看 小弟在学forecasting的时候学到了这三个东西，至今都不是很明白三者的关系，是不是ECM（error correction model）是用来描述cointegration的？这样VECM又是用来干什么的呢？ 希望大佬们不吝赐教，越通俗越详细越好。 ...2019-5-11 00:19 - 周肉大 - 数据交流中心
