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硕士论文答辩在即,求助:GARCH模型求套期保值率的问题~~
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求套期
保值率的GARCH模型公式如下:
hss 和 hff 我已经会求了,是用GARCH(1,1),分别在因变量框输入收益率序列rs,rf, 用proc--GARCH variance 可以得到hss 和hff系列。
注:过程方程为:GARCH = C(1) + C( ...
2013-3-26 22:50 - 蓝蓝蓝精灵 - EViews专版
股指期货套期保值率的小波分析方法
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股指期货套期
保值率的小波分析方法Hedge Ratio of Stock Index Futures Using Wavelet Analysis
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2014-5-10 17:21 - rainbow19720731 - 投资人(实务版)
套期保值率
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请问期货的套期
保值率怎么求啊?有没有通用的公式?
多谢!
2006-12-22 11:14 - xqqy - 金融学(理论版)
我看不明白什么是套期保值率?附一个题目。
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我在书上有看到
上行时:Su-So/So=u-1
下行时:Sd-So/So=d-1
Rf=p*(u-1)+(1-p)*(d-1)=>p=1+Rf-d/u-d
例题:某只股票当前价格40元,附有一看涨期权,期限6个月,该股票预计有50%可能,涨到48元,50%可能跌至30元 ...
2010-12-9 21:00 - cjw2213769 - 爱问频道