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请问随机效应模型怎样检验异方差及自相关?
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建立了一个模型,做了Hausman检验和xttest0的检验,得出了应该使用re的结论。具体的回归结果如图(前五个变量是解释变量)
然后突然意识到
随机效应模型可能出现的
异方差和自相关问题,于是想到用xttest3,但那是对应 ...
2016-6-28 22:32 - xyb76 - Stata专版
stata如何检验随机效应模型的异方差
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通过豪斯曼检验,最后应该选择re模型,re模型估计结果如下图:
求问各位大神,可以通过这个结果看出是否存在
异方差吗?或者可以通过什么命令来检验出是否存在
异方差?
(ps:数据为短面板数据)
2017-6-25 11:33 - 微微时光 - Stata专版
[求助]随机效应面板如何检验异方差和自相关
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<p>hausman检验悬着了
随机效应模型,但是如何检验
随机效应面板的
异方差和自相关呢?</p><p>是不是用xttest1啊?xttest1中的那几个检验的零假设分别是什么啊,帮助上好像也说的不清楚,</p><p>请 ...
2009-2-19 20:04 - glin - Stata专版
异方差数据判断固定随机效应的问题
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根据陈强《高级计量经济学及stata应用》P163及论坛帖http://bbs.pinggu.org/thread-2317592-1-1.html
在stata中编写的代码:
quietly xtreg y1 lnm3 w2 w4 p r lniv lngdp lnpop,re
scalar theta=e(theta)
glob ...
2015-4-12 19:56 - 524401520 - Stata专版
stata中对随机效应异方差检验的命令是什么
3 个回复 - 7497 次查看
RT
另外
xtgls gdp invest culture sci health admin techno, panels(hetero),修正
异方差
xtgls gdp invest culture sci health admin techno, panels(correlated),修正依横截面而变化的
异方差
xtgls gdp i ...
2013-6-24 11:00 - enid317 - Stata专版
随机效应异方差的检验???急
8 个回复 - 9673 次查看
我在做面板分析时,发现hausman检验以后应该选择
随机效应模型,后来运用fgls后发现效果比
随机效应模型好,所以我想用fgls来分析,但是用fgls的前提是存在
异方差,我已经学会怎么来检验固定效应的
异方差,但是不会检验 ...
2011-4-23 16:25 - zppa66 - Stata专版
[求助]关于随机效应和固定效应的选择问题以及异方差问题
10 个回复 - 9891 次查看
<p>1.问题1:在做HAUSMAN 检验时,结果接受原假设,按通常情况应选择
随机效应,但是在做
随机效应检验时,结果
随机效应不明显,请问最终我应该选择哪一个模型.</p><p>结果如下:. hausman fe re</p><p>N ...
2008-2-28 16:13 - meng35 - Stata专版
随机效应模型,存在异方差,自相关,截面相关?
1 个回复 - 2627 次查看
这个该怎么处理,用了这两个命令xtpcse y x1 x2 x3, corr(ar1) hetonly
和xtgls y x1 x2 x3, panels(correlated) corr(ar1) ,结果差不多,
再倒回去检验自相关,还是存在自相关啊,而且是第一次检测自相关的结果
...
2011-9-22 17:22 - wawaxinxiu - Stata专版