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基于TVP-FAVAR模型构建FCI(金融状况指数)
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继推出TVP-FAVAR模型精讲后,有许多小伙伴咨询基于TVP-FAVAR模型构建FCI的问题(戴淑庚和余博,2020),由于之前的TVP-FAVAR模型主要是用来研究变量间的脉冲关系,提取出来的因子主要是用来作为控制变量,所以现推出 ...
2021-8-16 09:43 - 我的小姐姐 - 现金交易版
TVP-FAVAR(TVP-SV-FAVAR) 模型精讲
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终于...终于在各路小伙伴咨询、催促的情况下,终于克服拖延症,完成了...
继TVP-VAR、LT-TVP-VAR模型后,终于正式推出了TVP-FAVAR(TVP-SV-FAVAR)模型的讲解,即带有随机波动率的时变参数因子扩展(增广)的向量 ...
2020-10-24 19:17 - 我的小姐姐 - 现金交易版
FAVAR代码
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想问一下,哪里可以查到FAVAR或者TVP-FAVAR的代码?有什么书推荐吗?
2022-11-20 08:56 - jyffffff - 灌水吧
货币政策工具创新:基于FAVAR模型的比较分析
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货币政策工具创新:基于FAVAR模型的比较分析
Research on the Effectiveness of Innovation of Monetary Policy Tools:A Comparative Analysis Based on FAVAR Model
中国经济进入新常态后,面临着经济增长速 ...
2020-6-19 21:56 - lotus_sss - 现金交易版
TVP-FAVAR模型
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Assessing the transmission of monetary policy shocks using dynamic factor models
作者:Dimitris Korobilis(2010)
2022-11-24 09:39 - jyffffff - 新手入门区
伯南克,FAVAR模型
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MEASURING THE EFFECTS OF MONETARY POLICY:A FACTOR-AUGMENTED VECTOR AUTOREGRESSIVE (FAVAR) APPROACH
2022-11-20 09:38 - jyffffff - 新手入门区
请问:如何用R语言实现FAVAR
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我目前在做的是用Bernanke, BOIVIN,ELIASZ(2005)的两步法。
提取因子的部分已经做完了,有library(psych)中的principal命令可以做出;
第二步VAR分析也可以调用libray(vars)中的VAR()命令来完成。
我的问题是: ...
2014-8-11 15:45 - oceanlover - R语言论坛
请问最近比较新颖的FAVAR模型用什么软件做出来的?
77 个回复 - 22504 次查看
最近在很多论文当中都看到关于因子增强型向量自回归模型(FAVAR),但是好像在常用的计量经济学软件(如Excel、Eviews、Spss、Stata等)当中没有这个模型的讲解和操作。
请问浏览该网页的大侠们,这个FAVAR是用什么 ...
2012-11-16 20:13 - amateur11 - Excel
TVP-FAVAR模型
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战略性金属矿产价格冲击对行业产出的影响——基于TVP-FAVAR模型的时变分析
基于混频TVP-FAVAR模型的货币政策传导机制
我国储蓄率的宏观经济时变效应及最优储蓄率——基于DSGE模型的理论模拟与SV-TVP-FAVAR模型的实 ...
2022-6-23 15:00 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
Eviews9 FAVAR ADDIN插件
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因为传统VAR非常的吃参数,所以能够涵盖的信息空间维度有限。EVIEWS中VAR功能只能对12个以内的序列做VAR。
但是FAVAR通过提取主成分,能够处理的更多的序列。
EVIEWS9.0让我惊喜的发现竟然有FAVAR和贝叶斯FAVAR,如 ...
2016-2-1 09:22 - gpriest1412 - EViews专版
关于TVP FAVAR模型的matlab代码问题
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求教大佬们,我matlab基础水平,但是在跟着老师做论文,老师给了我TVP FAVAR模型的matlab代码,让我在那个基础上把变量和数据替换成我的论文里的就行了,但是我还是替换不来,能否麻烦大家帮忙提点提点呢?我的qq是, ...
2017-11-16 23:04 - 胡佳义 - 灌水吧
tvp-favar模型代码
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请问有哪位大神有tvp-favar模型的代码吗?现在做论文需要用到这个代码。有代码的大神可以联系一下我吗?QQ:1443793529@qq.com
2018-11-24 10:13 - 刘人青 - 数据交流中心
tvp-favar模型代码
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请问哪位大神有tvp-favar模型的代码,做论文需要用到这个模型,有代码的话可以联系一下我吗?QQ号:1443793529@qq.com
2018-11-24 10:09 - 刘人青 - 数据交流中心
STATAVaR值或ES值计算问题
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各位大神,现在毕业论文中涉及到关于汇率波动风险的测度问题
希望利用VaR和ES 两种方法进行测度比较
想问在STATA中用何种命令实现该目的呢
感谢各位大神
2020-1-18 22:08 - wxp11 - Stata专版
FAVAR的有关问题
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想请教各位大神,FAVAR是不是要用Matlab计量软件做啊?本人之前木有接触过这方面的东西,只微微地学过Eviews,现在毕业论文想做这个模型,能做出来吗?要怎么开始学呢
2014-6-12 09:39 - hejiajulie - 爱问频道
FAVAR模型
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急用FAVAR模型进行实证分析,已有Bernanke, Boivin andEliasz(2005)的matlab代码,但是缺乏关于其方差分解的matlab代码,急求FAVAR模型涉及方差分解的matlab代码?50论坛币求购。
2013-7-31 16:28 - kevinion - 计量经济学与统计软件
有关伯南克的FAVAR模型做货币政策研究的几个疑问
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伯南克(2005)的文献中把联邦基准利率作为Yt,把120个变量中的50个变量(其中包括联邦基准利率在内)设为快速变量,其余70个变量为慢速变量。在文中他一开始指出,关于不可观测Ft的估计方法是,先对120个变量做主成 ...
2013-8-21 08:42 - 麻包崽 - 宏观经济学
FAVAR
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今天看见《数量经济技术经济研究》上一篇论文,提到了FAVAR方法,不过论文没有介绍FAVAR模型。论坛中可有人知道什么情况下采用FAVAR模型呢??
2011-12-26 22:48 - jiao_taishan - 计量经济学与统计软件