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违约概率估计+风险估计+信用冈险分析+信贷风险管理1 个回复 - 856 次查看 违约概率估计+风险估计+信用冈险分析+信贷风险管理 2违约概率估计评级债券法vp 3违约概率估计vip 4风险敞口与交易对手风险估计vip 5风险缓释条款vp 6中央清算机构与信用衍生品vip 7证券化市场结构与信 ...2021-9-8 09:15 - lotus_sss - 现金交易版
Credit Risk Modeling, KMV model,信用风险，信用风险价值度：视频讲解2 个回复 - 1021 次查看 Credit Risk Modeling, KMV model,信用风险：视频讲解， 视频格式.wmv 视频内容如下： 高斯Copula模型，如何估算信用风险价值度？ 1. 信用评级 2. 历史违约概率 3.回收率 4. 估计违约概率 5. 布莱克斯科尔 ...2021-8-8 15:38 - lily-2021 - 现金交易版
上市公司违约概率风险EDF计算Stata代码（附2000-2020年数据）35 个回复 - 11973 次查看 违约概率风险EDF 计算说明 首先，本文采用Bharath and Shumway（2008）提出的Naive模型估计违约概率（EDF）作为违约风险的替代变量，我们采取如下步骤计算违约风险： 其中，DD表示违约距离 ...2021-6-1 17:02 - momingqimiao7 - 现金交易版
上市公司违约概率风险EDF计算Stata代码（附2000-2019年数据）4 个回复 - 7430 次查看 违约概率风险EDF 计算说明 首先，本文采用Bharath and Shumway（2008）提出的Naive模型估计违约概率（EDF）作为违约风险的替代变量，我们采取如下步骤计算违约风险： 其中，DD表示违约距离； ...2021-3-27 23:31 - momingqimiao7 - 现金交易版
KMV模型违约距离及违约概率计算Matlab代码10 个回复 - 8691 次查看 引用python版本描述如下： kmv模型常用来衡量上市公司的信用风险。计算过程中所需要的数据也是五花八门，计算复杂程度非常大。众所周知，Matlab的上手难度、对机器的要求、还有天价的购买费用等原因，目前网上所给的 ...2019-7-23 17:22 - xiaoguiwk - 现金交易版
我国上市公司动态违约概率KMV模型改进
2 个回复 - 1855 次查看 【作者(必填)】马若微 张微 白宇坤 【文题(必填)】我国上市公司动态违约概率KMV模型改进 【年份(必填)】2014年 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryID=3&C ...2015-2-13 17:14 - dchmll - 求助成功区
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哪位有《基于logistic模型的违约概率测算研究》这篇文章
4 个回复 - 1282 次查看 【作者(必填)】 屠海波 【文题(必填)】 基于logistic模型的违约概率测算研究 【年份(必填)】 2009年 加入收藏 获取最新 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10532-2009 ...2012-9-19 13:08 - henangao - 求助成功区
4 个回复 - 1282 次查看 【作者(必填)】 屠海波 【文题(必填)】 基于logistic模型的违约概率测算研究 【年份(必填)】 2009年 加入收藏 获取最新 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10532-2009 ...2012-9-19 13:08 - henangao - 求助成功区
商业银行贷款违约概率测算方法探讨
5 个回复 - 3125 次查看 结合我国商业银行贷款五级分类的实施，本文提出了贷款违约表法测算贷款的违约概率。该测算方法建立在客户的信用等级基础上..2010-10-30 21:09 - hslwaver - Forum
5 个回复 - 3125 次查看 结合我国商业银行贷款五级分类的实施，本文提出了贷款违约表法测算贷款的违约概率。该测算方法建立在客户的信用等级基础上..2010-10-30 21:09 - hslwaver - Forum
违约概率曲线校准的艺术
0 个回复 - 238 次查看 摘要翻译： PD曲线校准是指将一组评级等级水平违约概率(PDs)转换为另一个平均PD水平，该水平由基础投资组合的PD变化决定。本文提出了一个框架，允许探索各种校准方法和条件下，他们适合的目的。我们通过将讨论的方法 ...2022-4-9 08:15 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 238 次查看 摘要翻译： PD曲线校准是指将一组评级等级水平违约概率(PDs)转换为另一个平均PD水平，该水平由基础投资组合的PD变化决定。本文提出了一个框架，允许探索各种校准方法和条件下，他们适合的目的。我们通过将讨论的方法 ...2022-4-9 08:15 - 能者818 - Forum
关于KMV预期违约概率与破产风险Z值的问题求教
0 个回复 - 598 次查看 研究中遇到了问题，希望得到大家的帮助。问题是关于城商行破产概率的指标计算问题，看到很多文献使用KMV方法计算预期违约概率，还有大部分文献，特别是研究城商行的，因为大部分城商行未上市，使用Z值去刻画破产 ...2022-3-29 08:27 - kakulaalu - 爱问频道
0 个回复 - 598 次查看 研究中遇到了问题，希望得到大家的帮助。问题是关于城商行破产概率的指标计算问题，看到很多文献使用KMV方法计算预期违约概率，还有大部分文献，特别是研究城商行的，因为大部分城商行未上市，使用Z值去刻画破产 ...2022-3-29 08:27 - kakulaalu - 爱问频道
信用违约概率的多重检验
程序
0 个回复 - 169 次查看 摘要翻译： 在信用评级系统中，我们应用多个测试程序来验证估计的违约概率。目标是识别违约概率估计不准确的评级类别，同时仍然保持通过家庭错误率(FWER)和错误发现率(FDR)衡量的提交类型I错误的预定义级别。对于FWE ...2022-3-27 11:20 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 169 次查看 摘要翻译： 在信用评级系统中，我们应用多个测试程序来验证估计的违约概率。目标是识别违约概率估计不准确的评级类别，同时仍然保持通过家庭错误率(FWER)和错误发现率(FDR)衡量的提交类型I错误的预定义级别。对于FWE ...2022-3-27 11:20 - 能者818 - Forum
基于违约概率的机器学习分类器的标定
造型
0 个回复 - 323 次查看 摘要翻译： 二值分类在信用评分中被广泛应用于违约概率的估计。这种预测模型的验证既基于秩能力，也基于校准（即模型输出的概率与观察到的概率映射的准确性）。在这项研究中，我们涵盖了当前关于二元分类校准的最佳实 ...2022-3-3 17:46 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 323 次查看 摘要翻译： 二值分类在信用评分中被广泛应用于违约概率的估计。这种预测模型的验证既基于秩能力，也基于校准（即模型输出的概率与观察到的概率映射的准确性）。在这项研究中，我们涵盖了当前关于二元分类校准的最佳实 ...2022-3-3 17:46 - 大多数88 - Forum
计算违约概率
0 个回复 - 1759 次查看 一公司的股价为300万美元，股价的波动率为80%，无风险利率为5%，公司一年后必须支付的债务付款为1000万美元。求公司的违约概率。请列出具体的计算过程，怎么得出的结果，谢谢了。2020-4-25 22:30 - yilin1999 - 量化投资
0 个回复 - 1759 次查看 一公司的股价为300万美元，股价的波动率为80%，无风险利率为5%，公司一年后必须支付的债务付款为1000万美元。求公司的违约概率。请列出具体的计算过程，怎么得出的结果，谢谢了。2020-4-25 22:30 - yilin1999 - 量化投资
已知Logistic函数，如何求违约概率
0 个回复 - 453 次查看 大家好，新手小白有个困惑。我的论文写的是信用风险评估，当我做完主成分分析和Logistic回归后，得出了一个Logistic函数，如何利用这个函数求出其他样本的违约概率呢？谢谢2020-3-12 23:03 - 刘可欣97 - 新手入门区
0 个回复 - 453 次查看 大家好，新手小白有个困惑。我的论文写的是信用风险评估，当我做完主成分分析和Logistic回归后，得出了一个Logistic函数，如何利用这个函数求出其他样本的违约概率呢？谢谢2020-3-12 23:03 - 刘可欣97 - 新手入门区
重磅分享--基于违约概率跟odds的经验评分
1 个回复 - 1179 次查看 在实际的风控场景中，经常需要遇到这样的问题：在评分卡没上线前，如何快速开发一个评分标准，给客户的不同维度的表现给出相应的分数；相应地，这样一套评分标准，也同样能给评分卡之外的变量打分。本文介绍这个具 ...2019-11-3 10:15 - 滨滨有利123 - Forum
1 个回复 - 1179 次查看 在实际的风控场景中，经常需要遇到这样的问题：在评分卡没上线前，如何快速开发一个评分标准，给客户的不同维度的表现给出相应的分数；相应地，这样一套评分标准，也同样能给评分卡之外的变量打分。本文介绍这个具 ...2019-11-3 10:15 - 滨滨有利123 - Forum
信用风险控制理论研究：违约概率度量与信用衍生品定价模型
5 个回复 - 599 次查看 本书是在现代金融理论的基础上，对信用风险违约概率测度与信用衍生品定价理论进行系统的、前瞻性的研究，对提高我国金融市场竞争力、增强金融安全，完善金融市场体系有重要作用，而且符合建设多层次资本市场的基本要 ...2018-11-7 16:19 - 浮生如寄9999 - 经管书评
5 个回复 - 599 次查看 本书是在现代金融理论的基础上，对信用风险违约概率测度与信用衍生品定价理论进行系统的、前瞻性的研究，对提高我国金融市场竞争力、增强金融安全，完善金融市场体系有重要作用，而且符合建设多层次资本市场的基本要 ...2018-11-7 16:19 - 浮生如寄9999 - 经管书评
求问人人贷借款人的违约概率怎么算？
10 个回复 - 3217 次查看 求问人人贷借款人的违约概率怎么算？是用逾期金额除以借款总额（即图片标黄部分）吗？还有，这个数据中的第一行为什么借款成功次数是1次而 逾期次数却多达23次，其他借款人也是，逾期次数都多余借款借款成功次数？急 ...2017-3-29 01:23 - fuyangshu - 悬赏大厅
10 个回复 - 3217 次查看 求问人人贷借款人的违约概率怎么算？是用逾期金额除以借款总额（即图片标黄部分）吗？还有，这个数据中的第一行为什么借款成功次数是1次而 逾期次数却多达23次，其他借款人也是，逾期次数都多余借款借款成功次数？急 ...2017-3-29 01:23 - fuyangshu - 悬赏大厅
CDS定价中违约概率密度估计
1 个回复 - 2486 次查看 求助！在CDS定价中怎么选择违约事件的概率分布呢？PDE方法太难了，能不能选择泊松分布呢？2017-4-24 16:52 - 终端速度 - R语言论坛
1 个回复 - 2486 次查看 求助！在CDS定价中怎么选择违约事件的概率分布呢？PDE方法太难了，能不能选择泊松分布呢？2017-4-24 16:52 - 终端速度 - R语言论坛
如何量化不同客户的违约概率PD？（建模）
4 个回复 - 30176 次查看 请问大家: 如何量化不同客户的违约概率PD？ 请建立一个数学模型！ 请各位指教， 拜托了。2010-4-20 22:35 - haobo - 爱问频道
4 个回复 - 30176 次查看 请问大家: 如何量化不同客户的违约概率PD？ 请建立一个数学模型！ 请各位指教， 拜托了。2010-4-20 22:35 - haobo - 爱问频道
【求助】用logit model做金融违约概率的分析
1 个回复 - 2517 次查看 如题 被解释变量是虚拟变量 (违约为y=1 不违约是y=0 ) 我参考了一些文章里面的模型使用的函数是ln（p/1-p）.... 那么请问 我在输入stata命令的时候 是直接logit y x1 x2 还是要重新gen 一个 log（p/1-p） 在线 ...2016-1-15 01:12 - kynie - Stata专版
1 个回复 - 2517 次查看 如题 被解释变量是虚拟变量 (违约为y=1 不违约是y=0 ) 我参考了一些文章里面的模型使用的函数是ln（p/1-p）.... 那么请问 我在输入stata命令的时候 是直接logit y x1 x2 还是要重新gen 一个 log（p/1-p） 在线 ...2016-1-15 01:12 - kynie - Stata专版
中国ZF债违约概率大于地方债，ZF祈求百姓不要再从银行股上赚钱了，不然就要发人民
2 个回复 - 1333 次查看 中国ZF债违约概率大于地方债，ZF祈求百姓不要再从银行股上赚钱了，不然就要发人民日报社论强行干预了。银行股上涨是与社会主义股市的中央政策背道而驰，国家队华夏基金和中信期货坚决打压，深沪股市不是居然国家说了 ...2015-4-11 17:31 - yuwenjun720731 - 投资人（实务版）
2 个回复 - 1333 次查看 中国ZF债违约概率大于地方债，ZF祈求百姓不要再从银行股上赚钱了，不然就要发人民日报社论强行干预了。银行股上涨是与社会主义股市的中央政策背道而驰，国家队华夏基金和中信期货坚决打压，深沪股市不是居然国家说了 ...2015-4-11 17:31 - yuwenjun720731 - 投资人（实务版）
资产组合违约概率
1 个回复 - 984 次查看 请问大神们，资产组合的违约概率一般是怎么求得？KMV模型只能求单个企业的违约概率。。。那针对多个企业的资产组合贷款违约概率国内外是怎么求得呢？谢谢~2015-4-6 21:44 - angelluoluo17 - 爱问频道
1 个回复 - 984 次查看 请问大神们，资产组合的违约概率一般是怎么求得？KMV模型只能求单个企业的违约概率。。。那针对多个企业的资产组合贷款违约概率国内外是怎么求得呢？谢谢~2015-4-6 21:44 - angelluoluo17 - 爱问频道
外债抬头 投资者下注中国违约概率走高
0 个回复 - 19 次查看 截至11月7日，中国主权信用违约互换（CDS）净名义金额达到157亿美元，是一年前81亿美元的近2倍，创历史新高。 投资者对中国违约风险的忧虑情绪达到历史最高水平。 彭博援引国债登记结算公司数据称， ...2014-11-21 22:21 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 19 次查看 截至11月7日，中国主权信用违约互换（CDS）净名义金额达到157亿美元，是一年前81亿美元的近2倍，创历史新高。 投资者对中国违约风险的忧虑情绪达到历史最高水平。 彭博援引国债登记结算公司数据称， ...2014-11-21 22:21 - CapitalVue - CapitalVue版
问handbook上一道关于违约概率的问题～～～
5 个回复 - 1616 次查看 有一道题是这样说的 If the default probability for an A-rated company over a three-year period is 0.3%, the most likely probability of default fro this company over a six-year period is: A 0.3% B bet ...2013-11-13 04:51 - mmff008 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
5 个回复 - 1616 次查看 有一道题是这样说的 If the default probability for an A-rated company over a three-year period is 0.3%, the most likely probability of default fro this company over a six-year period is: A 0.3% B bet ...2013-11-13 04:51 - mmff008 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
求教：条件违约概率和无条件违约概率的区别
2 个回复 - 10512 次查看 John Hull的书中写了两个概念：商业银行交易对手的条件违约概率和无条件违约概率。 第3年发生违约的条件概率是第3年的无条件概率/第二年不发生违约的概率。 可是我想不明白，第3年违约是否有条件，实际上都是指第2 ...2013-11-17 16:50 - abcsk - 爱问频道
2 个回复 - 10512 次查看 John Hull的书中写了两个概念：商业银行交易对手的条件违约概率和无条件违约概率。 第3年发生违约的条件概率是第3年的无条件概率/第二年不发生违约的概率。 可是我想不明白，第3年违约是否有条件，实际上都是指第2 ...2013-11-17 16:50 - abcsk - 爱问频道
【求助】有大神算过EDF预期违约概率么？
0 个回复 - 2084 次查看 求助，最近在写论文，需要用到我国商业银行的预期违约概率，不知道需要些什么数据，未上市的企业是不是因为无法获得股票价格而无法计算EDF？拜谢！！！2013-1-23 22:29 - 最爱是飘 - 数据求助
0 个回复 - 2084 次查看 求助，最近在写论文，需要用到我国商业银行的预期违约概率，不知道需要些什么数据，未上市的企业是不是因为无法获得股票价格而无法计算EDF？拜谢！！！2013-1-23 22:29 - 最爱是飘 - 数据求助
关于违约概率预测周期和变不变的问题
3 个回复 - 1574 次查看 现在看了一些数据挖掘、建模、信用评分卡之类的东西。感觉越来越糊涂了。想请教大家，如果针对贷款建立一个行为评分卡（是行为评分卡，而不是申请卡），如果用过去一年的数据拿来建立模型，理解一：是不是此时算出来 ...2012-9-4 22:44 - yunan626 - 数据分析与数据挖掘
3 个回复 - 1574 次查看 现在看了一些数据挖掘、建模、信用评分卡之类的东西。感觉越来越糊涂了。想请教大家，如果针对贷款建立一个行为评分卡（是行为评分卡，而不是申请卡），如果用过去一年的数据拿来建立模型，理解一：是不是此时算出来 ...2012-9-4 22:44 - yunan626 - 数据分析与数据挖掘
因写一篇论文，需要一些关于银行贷款违约概率的数据
2 个回复 - 1182 次查看 如题，希望得到一些关于某家银行贷款违约概率的详细数据，知道的朋友可发我邮箱zjy23_1991@163.com 非常感激不尽2012-4-5 19:34 - 女孩子girl - 悬赏大厅
2 个回复 - 1182 次查看 如题，希望得到一些关于某家银行贷款违约概率的详细数据，知道的朋友可发我邮箱zjy23_1991@163.com 非常感激不尽2012-4-5 19:34 - 女孩子girl - 悬赏大厅
求助：请问哪里可以找到我国企业债券的违约概率表？？
2 个回复 - 5542 次查看 <P>做论文要用到这个，曾经看到过有文章提到中诚信信用评级公司的违约概率表，但具体没找到这个表，请问哪位知道？麻烦告知，谢谢！</P>2006-10-1 00:23 - vankeren - 金融学（理论版）
2 个回复 - 5542 次查看 <P>做论文要用到这个，曾经看到过有文章提到中诚信信用评级公司的违约概率表，但具体没找到这个表，请问哪位知道？麻烦告知，谢谢！</P>2006-10-1 00:23 - vankeren - 金融学（理论版）
以违约概率曲线对违约概率 评分系统和信用等级的检验
0 个回复 - 2013 次查看 安博尔不仅通过违约率的统计对评分系统检验，对金融机构风险管理提供参数，而且通过违约概率曲线的拟合对违约概率、评分系统和信用等级...2010-10-30 21:17 - hslwaver - Forum
0 个回复 - 2013 次查看 安博尔不仅通过违约率的统计对评分系统检验，对金融机构风险管理提供参数，而且通过违约概率曲线的拟合对违约概率、评分系统和信用等级...2010-10-30 21:17 - hslwaver - Forum
基于Logistic回归分析的违约概率预测研究
3 个回复 - 3620 次查看 信用评级领域的文章 摘自：财经研究 于立勇1 ,詹捷辉2 (11 北京大学光华管理学院,北京100871 ; 21 哈尔滨工业大学金融研究所,黑龙江哈尔滨157001) 摘 要:内部评级法是巴塞尔新资本协议的核心内容之一,而计算 ...2009-11-5 16:02 - buaawangjie - 金融学（理论版）
3 个回复 - 3620 次查看 信用评级领域的文章 摘自：财经研究 于立勇1 ,詹捷辉2 (11 北京大学光华管理学院,北京100871 ; 21 哈尔滨工业大学金融研究所,黑龙江哈尔滨157001) 摘 要:内部评级法是巴塞尔新资本协议的核心内容之一,而计算 ...2009-11-5 16:02 - buaawangjie - 金融学（理论版）
银行如何量化不同客户的违约概率PD？
2 个回复 - 2695 次查看 银行如何量化不同客户的违约概率PD？ 1) 如何确定不同贷款项目的违约损失率LGD？2010-4-17 22:04 - haobo - 爱问频道
2 个回复 - 2695 次查看 银行如何量化不同客户的违约概率PD？ 1) 如何确定不同贷款项目的违约损失率LGD？2010-4-17 22:04 - haobo - 爱问频道
