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【推荐】环境不确定Stata计算代码 (环境动态性和环境丰富性)附2000-2021年数据和结果5 个回复 - 4235 次查看 环境不确定(环境动态性和环境丰富性) 计算说明[hr] 如何对环境动态性和环境丰富性进行测量是学术界面临的重要问题，环境不确定性的根源在于外部环境，而外部环境的变化必然会引起企业核心业务活动的波动，并 ...2022-6-3 21:35 - momingqimiao7 - 现金交易版
中国区域创新创业指数世界银行WDI世界治理指数1996-20200 个回复 - 1017 次查看 一、1990-2019中国区域创新创业指数1、数据来源：北京大学企业大数据研究中心（https://opendata.pku.edu.cn/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.18170/DVN/PEFDAS）2、时间跨度：1990-20193、区域范围：全国所有地级 ...2022-6-1 23:29 - 千里鸟数据 - 现金交易版
【重磅推荐】论文实证分析常用代码整理合集——持续优化更新37 个回复 - 25710 次查看 实证分析常用代码整理合集 代码包含[hr] [*]批量剔除缺失值、缩尾处理 [*]描述性统计 [*]分组T检验 [*]中位数检验 [*]相关性分析（同时输出Pearson和Spearman相关性系数） [*]多重共线性检验 [*]OLS ...2022-4-14 21:47 - momingqimiao7 - 现金交易版
【求助】手动计算2sls标准误
14 个回复 - 30990 次查看 如果不用ivreg/xtivreg，而是手动来做第2步的回归，应该怎么样计算标准误？软件给出的是不对的，要怎么调整？因为有些情况不能直接用ivreg/xtivreg，比如：1.内生变量是0/1值，第一步最好用probit/logit，而不是LMP; ...2010-8-26 16:18 - wbzdwss - Stata专版
14 个回复 - 30990 次查看 如果不用ivreg/xtivreg，而是手动来做第2步的回归，应该怎么样计算标准误？软件给出的是不对的，要怎么调整？因为有些情况不能直接用ivreg/xtivreg，比如：1.内生变量是0/1值，第一步最好用probit/logit，而不是LMP; ...2010-8-26 16:18 - wbzdwss - Stata专版
聚类标准误的聚类层级，是根据什么来确定的呢？
20 个回复 - 27364 次查看 聚类标准误的聚类层级，是根据什么来确定的呢？ 比如，样本是企业层面，要在企业层面进行聚类调整吗？企业层面的样本，如果不在企业层面聚类，可以在城市层面聚类吗？2020-2-7 17:00 - 1023715119 - Stata专版
20 个回复 - 27364 次查看 聚类标准误的聚类层级，是根据什么来确定的呢？ 比如，样本是企业层面，要在企业层面进行聚类调整吗？企业层面的样本，如果不在企业层面聚类，可以在城市层面聚类吗？2020-2-7 17:00 - 1023715119 - Stata专版
稳健标准误、聚类稳健标准误、异方差稳健标准误
19 个回复 - 68833 次查看 今天在汇报的时候，脚注中写的内容栽了跟头，写在这里，share给大家 1. 想讲一下为什么我们需要稳健标准误： 首先要明确，回归自动输出的标准误是什么，是谁的标准误？输出的是回归系数的标准误差。我们在回归 ...2021-5-31 16:02 - fengbjmu - Stata专版
19 个回复 - 68833 次查看 今天在汇报的时候，脚注中写的内容栽了跟头，写在这里，share给大家 1. 想讲一下为什么我们需要稳健标准误： 首先要明确，回归自动输出的标准误是什么，是谁的标准误？输出的是回归系数的标准误差。我们在回归 ...2021-5-31 16:02 - fengbjmu - Stata专版
[专题系列] 做计量的朋友们，你们的标准误差（standard error）算对了吗？（附程序）
220 个回复 - 97554 次查看 如果喜欢，就请“关注”我吧（http://bbs.pinggu.org/z_guanzhu.php?action=add&fuid=452766）。关注成功后，查看这里即可：三步走把千本好书“一网打尽”！。 欢迎订阅wwqqer文库！ 大家都知道，当残余相是 ...2014-5-5 02:37 - wwqqer - 计量经济学与统计软件
220 个回复 - 97554 次查看 如果喜欢，就请“关注”我吧（http://bbs.pinggu.org/z_guanzhu.php?action=add&fuid=452766）。关注成功后，查看这里即可：三步走把千本好书“一网打尽”！。 欢迎订阅wwqqer文库！ 大家都知道，当残余相是 ...2014-5-5 02:37 - wwqqer - 计量经济学与统计软件
何时应调整群集的标准误？
1 个回复 - 1187 次查看 W17-When should you adjust standard errors for clustering-[2017.10]2020-11-16 18:09 - 黃河泉 - Stata专版
1 个回复 - 1187 次查看 W17-When should you adjust standard errors for clustering-[2017.10]2020-11-16 18:09 - 黃河泉 - Stata专版
面板数据分析中使用聚类稳健标准误
23 个回复 - 69655 次查看 面板数据的分析中，使用聚类稳健标准误是为了消除序列相关？还是消除序列相关与实现方程的稳健性是同时的？对于T大N小的面板数据，使用聚类稳健标准误适合吗？我是否采用聚类稳健标准误的固定效应模型的结果中，不采 ...2016-1-17 10:55 - 马睿萱淼淼 - 数据求助
23 个回复 - 69655 次查看 面板数据的分析中，使用聚类稳健标准误是为了消除序列相关？还是消除序列相关与实现方程的稳健性是同时的？对于T大N小的面板数据，使用聚类稳健标准误适合吗？我是否采用聚类稳健标准误的固定效应模型的结果中，不采 ...2016-1-17 10:55 - 马睿萱淼淼 - 数据求助
如何在脉冲响应图中设计一个标准误的置信区间（one standard error）
6 个回复 - 3774 次查看 1.文献脉冲响应如图所示，图中采用了一个标准误条带来表示置信区间，请问如何用一个标准误的区间来取代默认的95%CI条带，具体如何实现？我只知道调整到68%的CI可以取得类似的效果，但是还是想搞清楚文献中的做法。请 ...2019-6-2 11:33 - kid2226 - Stata专版
6 个回复 - 3774 次查看 1.文献脉冲响应如图所示，图中采用了一个标准误条带来表示置信区间，请问如何用一个标准误的区间来取代默认的95%CI条带，具体如何实现？我只知道调整到68%的CI可以取得类似的效果，但是还是想搞清楚文献中的做法。请 ...2019-6-2 11:33 - kid2226 - Stata专版
SPSS插件 - 探索性因子分析之标准误碎石检验（standard error scree）
7 个回复 - 1926 次查看 将标准误碎石检验与平行分析、最小平均偏相关整合到一起，并且增强其使用功能，例如对标准误碎石检验的m-2到m个标准误的增加（m为变量数目），使结果呈现上可以融入到其它检验中。 是对原插件的一个小功能 ...2020-8-24 05:22 - 邱宗满 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
7 个回复 - 1926 次查看 将标准误碎石检验与平行分析、最小平均偏相关整合到一起，并且增强其使用功能，例如对标准误碎石检验的m-2到m个标准误的增加（m为变量数目），使结果呈现上可以融入到其它检验中。 是对原插件的一个小功能 ...2020-8-24 05:22 - 邱宗满 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
[命令bcoeffs-v1.1.0]旧版bug修复升级--存储回归系数和标准误
17 个回复 - 6403 次查看 万分抱歉，由于个人的疏忽，导致上传至官方的代码有错误，所以导致在运行的时候经常会出现：option generate() required 的错误提示。 更遗憾的是，最近才发现，这不得不感谢一些朋友的热情反馈。 经过 ...2016-4-27 11:57 - 皖山一流 - 经管代码库
17 个回复 - 6403 次查看 万分抱歉，由于个人的疏忽，导致上传至官方的代码有错误，所以导致在运行的时候经常会出现：option generate() required 的错误提示。 更遗憾的是，最近才发现，这不得不感谢一些朋友的热情反馈。 经过 ...2016-4-27 11:57 - 皖山一流 - 经管代码库
存在组内自相关，同期截面相关，组间异方差时的标准误校正
0 个回复 - 1350 次查看 面板数据中：存在组内自相关，同期截面相关，组间异方差时的面板回归的标准误校正。包括个体固定回归，时点固定回归，双固定回归下各自对应的各种相关情况的标准误校正。演示的面板数据前一个帖子已经免费上传，名为 ...2019-9-30 23:19 - wy1424464038 - Stata专版
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使用聚类稳健标准误后，F值缺失的解决办法！
20 个回复 - 24062 次查看 这是我日常操作遇到的问题，查阅了论坛中很多回复，没有清晰的解决办法，经过反复的研究，找出了问题的所在，在这里和大家分享。下面以一个简单的例子来解决这个问题。下面以一个简答的例子来理解， 1、reg roa sif ...2019-12-13 11:23 - kuaixuantou3 - Stata专版
20 个回复 - 24062 次查看 这是我日常操作遇到的问题，查阅了论坛中很多回复，没有清晰的解决办法，经过反复的研究，找出了问题的所在，在这里和大家分享。下面以一个简单的例子来解决这个问题。下面以一个简答的例子来理解， 1、reg roa sif ...2019-12-13 11:23 - kuaixuantou3 - Stata专版
xtreg和reg的聚类稳健标准误
16 个回复 - 12835 次查看 我现在是非平衡面板数据，用xtreg......，fe robust和reg.....，robust做出来的结果系数相同，但显著性相差很大，且如果不加robust选项的话就没有差异，想问问各位该如何选择，2020-12-2 16:53 - lchhcl - Stata专版
16 个回复 - 12835 次查看 我现在是非平衡面板数据，用xtreg......，fe robust和reg.....，robust做出来的结果系数相同，但显著性相差很大，且如果不加robust选项的话就没有差异，想问问各位该如何选择，2020-12-2 16:53 - lchhcl - Stata专版
面板数据的聚类稳健标准误的理解
7 个回复 - 36852 次查看 各位大侠，请教一个问题：陈强老师的书上说，面板固定效应回归中，在命令后加上r 表示聚类稳健标准误，xtregy x1 x2.....,fe r是表示聚类稳健标准误。我想问下，这个聚类稳健标准误，是指对组内自相关（同一个体不同 ...2017-12-24 21:40 - hyuyuxia - Stata专版
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xtpoisson回归如何显示稳健标准误？
8 个回复 - 2571 次查看 xtpoisson patent_1 wanjia policy policywanjia 得到 想要加稳健标准误， xtpoisson patent_1 wanjia policy policywanjia,r 结果报错：option robust not allowed 求助，请问xtpoisson[/backcolor]怎么[/back ...2019-12-9 11:13 - 海阔天空锦鲤 - Stata专版
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多元回归结果括号内显示的是t值，如何可以让括号内显示稳健标准误
2 个回复 - 2493 次查看 如题，请问大家，多元回归结果括号内显示的是t值，如何可以让括号内显示稳健标准误，非常感谢！2021-5-20 15:27 - yukigaoyi - Stata专版
2 个回复 - 2493 次查看 如题，请问大家，多元回归结果括号内显示的是t值，如何可以让括号内显示稳健标准误，非常感谢！2021-5-20 15:27 - yukigaoyi - Stata专版
请教大家：怎么让outreg2括号里面报告标准误？
14 个回复 - 24273 次查看 请教大家：我跑回归的时候，一般使用下面这个outreg2，但是括号里面不是报告t值，就是z值。有的时候，需要报告标准误，不知道怎么调整语句，可以做到这一点呢？ outreg2 using result1, excel bdec(3) rdec(2) tsta ...2015-10-2 21:56 - lizhewenbei - Stata专版
14 个回复 - 24273 次查看 请教大家：我跑回归的时候，一般使用下面这个outreg2，但是括号里面不是报告t值，就是z值。有的时候，需要报告标准误，不知道怎么调整语句，可以做到这一点呢？ outreg2 using result1, excel bdec(3) rdec(2) tsta ...2015-10-2 21:56 - lizhewenbei - Stata专版
有关固定效应变换后的双重聚类标准误调整
26 个回复 - 35858 次查看 本人最近在学习计量经济学时遇到一个问题，希望大家能够帮忙指导下，如果问题比较低端，请不要见怪： 对于固定效应和聚类稳健标准误，我有些疑惑，我的理解是固定效应目的在于对遗漏变量的处理，通过组内差分的方式 ...2014-11-4 13:50 - 风之栖梧 - Stata专版
26 个回复 - 35858 次查看 本人最近在学习计量经济学时遇到一个问题，希望大家能够帮忙指导下，如果问题比较低端，请不要见怪： 对于固定效应和聚类稳健标准误，我有些疑惑，我的理解是固定效应目的在于对遗漏变量的处理，通过组内差分的方式 ...2014-11-4 13:50 - 风之栖梧 - Stata专版
求助各位老师，使用ivreghdfe做工具变量检验，要得到聚类稳健标准误的stata命令如何写
31 个回复 - 33978 次查看 求助各位老师，文章的基本回归用了reghdfe，后面要使用ivreghdfe做工具变量检验，但是该命令不支持VCE（cluster）的选项，要得到聚类稳健标准误的stata命令需要怎么写？2019-8-15 15:40 - 13535555376 - Stata专版
31 个回复 - 33978 次查看 求助各位老师，文章的基本回归用了reghdfe，后面要使用ivreghdfe做工具变量检验，但是该命令不支持VCE（cluster）的选项，要得到聚类稳健标准误的stata命令需要怎么写？2019-8-15 15:40 - 13535555376 - Stata专版
面板负二项回归 普通标准误与聚类自助标准误
6 个回复 - 2684 次查看 请问大家 面板固定效应负二项回归 必须要求使用聚类自助标准误吗 陈强的高级计量经济学上加上了 但是结果显著性特别不好 看别人文献里只说了用面板负二项回归 也没说使用了哪种标准误 谢谢大家~2021-6-29 16:29 - 靠着阳光走aa - Stata专版
6 个回复 - 2684 次查看 请问大家 面板固定效应负二项回归 必须要求使用聚类自助标准误吗 陈强的高级计量经济学上加上了 但是结果显著性特别不好 看别人文献里只说了用面板负二项回归 也没说使用了哪种标准误 谢谢大家~2021-6-29 16:29 - 靠着阳光走aa - Stata专版
关于回归系数标准误
2 个回复 - 3794 次查看 求问各位大神，均值标准误，回归参数标准误（如贝塔标准误），标准误之间什么关系，多谢！！2017-5-7 20:42 - tirips - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 3794 次查看 求问各位大神，均值标准误，回归参数标准误（如贝塔标准误），标准误之间什么关系，多谢！！2017-5-7 20:42 - tirips - 计量经济学与统计软件
三个模型（核心解释变量不同）控制变量的回归系数及标准误完全相同
5 个回复 - 4231 次查看 我采用LSDV法估计双向固定效应模型，分别用三个核心解释变量构造了三个方程，被解释变量和控制变量相同。发现三个方程控制变量的回归系数以及标准误都是一样的。（标准误是聚类稳健标准误） 只有核心解释变量和常数项 ...2019-8-3 14:17 - rosysummer - Stata专版
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stata和eviews里面用newey-west方法对标准误调整后结果怎么不一样
3 个回复 - 7889 次查看 请教：1，stata和eviews里面用newey-west方法对标准误调整后结果怎么不一样，也即t值不一样。 2，stata里面用newey-west方法对标准误调整后结果里面怎么不显示R square？我可以使用ols回归（不经过newey-west调整） ...2010-9-6 14:13 - shawmeng - EViews专版
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stata提取回归系数和标准误
4 个回复 - 4815 次查看 请问stata里怎么提取某一变量的回归系数和标准误，然后生成一个新的变量呢？2022-4-23 14:17 - 澄一啊 - Stata专版
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关于异方差的稳健标准误
18 个回复 - 51416 次查看 “只要样本容量较大，即使在异方差的情况下，只要使用稳健标准误，所有的参数估计、假设检验均可以照常进行” 这句话是不是可以理解为，只要对数据进行reg y x，robust回归，那么就可以忽略其中的异方差问题而继续做 ...2018-9-30 14:02 - 新城诚信建材 - Stata专版
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面板数据聚类稳健标准误的疑问
2 个回复 - 2187 次查看 想请问一下大家，以下（1）、（2）两个代码有何区别，主要是 r 与vce(cluster city)的区别 （1） xtset company year xtreg y x,fe r （2） xtset company year xtreg y x,fe vce(cluster city)2022-3-23 18:38 - xiansen35 - Stata专版
2 个回复 - 2187 次查看 想请问一下大家，以下（1）、（2）两个代码有何区别，主要是 r 与vce(cluster city)的区别 （1） xtset company year xtreg y x,fe r （2） xtset company year xtreg y x,fe vce(cluster city)2022-3-23 18:38 - xiansen35 - Stata专版
三个模型的控制变量系数及标准误完全相同
9 个回复 - 3400 次查看 请教各位，我建立了三个模型，其中只有核心解释变量X不同（分别采用X1/X2/X3三种规模来衡量X的发展情况），被解释变量Y和控制变量COV均相同。在采用双向固定效应时，stata回归结果显示，无论怎么换X，控制变量 ...2020-6-11 11:21 - SunGracee - Stata专版
9 个回复 - 3400 次查看 请教各位，我建立了三个模型，其中只有核心解释变量X不同（分别采用X1/X2/X3三种规模来衡量X的发展情况），被解释变量Y和控制变量COV均相同。在采用双向固定效应时，stata回归结果显示，无论怎么换X，控制变量 ...2020-6-11 11:21 - SunGracee - Stata专版
Stata 固定效应分析时标准误过大怎么办
2 个回复 - 6893 次查看 我在用stata做某政策对于收入影响的固定效应分析时，使用两期面板数据，但输出的结果t值很小，标准误很大，有的达到了几千，如何调整才能缩小标准误？我用的是DID模型，这里需要再检验自相关或是多重共线性吗？谢谢！ ...2014-3-5 11:14 - warriorzhangyp - Stata专版
2 个回复 - 6893 次查看 我在用stata做某政策对于收入影响的固定效应分析时，使用两期面板数据，但输出的结果t值很小，标准误很大，有的达到了几千，如何调整才能缩小标准误？我用的是DID模型，这里需要再检验自相关或是多重共线性吗？谢谢！ ...2014-3-5 11:14 - warriorzhangyp - Stata专版
面板tobit模型怎样使用稳健标准误？
5 个回复 - 7661 次查看 如题，面板tobit怎样使用稳健标准误，不是混合tobit回归，而是面板tobit回归。看过一些文章是这样做的，但是问身边的同学他们都不知道怎么做，参考书上也没有，求助论坛上的大神们。2016-4-11 15:32 - 归海元翰2010 - Stata专版
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logit稳健标准误回归wald chi2是空白
5 个回复 - 3060 次查看 请问logit稳健标准误回归wald chi2是空白是不是说明模型不可用呢2020-8-4 21:35 - xiaoxingyunlala - Stata专版
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行业固定效应和聚类到行业层面的标准误一般取多少个行业为宜？
1 个回复 - 1109 次查看 是按证监会分类大类ABCD，还是到40个以上会更好？ 看到有帖子说集聚数量不能太少，但是我只有在固定行业大类、和聚类到行业大类上结果才是显著的2022-5-18 18:05 - 酸菜鱼向北游 - Stata专版
1 个回复 - 1109 次查看 是按证监会分类大类ABCD，还是到40个以上会更好？ 看到有帖子说集聚数量不能太少，但是我只有在固定行业大类、和聚类到行业大类上结果才是显著的2022-5-18 18:05 - 酸菜鱼向北游 - Stata专版
stata命令：面板工具变量法如何调整标准误？
5 个回复 - 9223 次查看 在进行面板的工具变量回归时，使用xtivreg y x1 x2 (x3=iv),fe和xtivreg y x1 x2 (x3=iv),re。但是在没有使用工具变量回归时，使用了稳健标准误，导致工具变量回归结果不够显著。是否有选项可以调整标准误？为何我加 ...2016-10-19 00:10 - liufang0129 - EViews专版
5 个回复 - 9223 次查看 在进行面板的工具变量回归时，使用xtivreg y x1 x2 (x3=iv),fe和xtivreg y x1 x2 (x3=iv),re。但是在没有使用工具变量回归时，使用了稳健标准误，导致工具变量回归结果不够显著。是否有选项可以调整标准误？为何我加 ...2016-10-19 00:10 - liufang0129 - EViews专版
面板数据一定要使用聚类稳健标准误吗
30 个回复 - 57848 次查看 我在做一个高速公路的政策评估，县级面板数据大概是150个N，T是7年，用了聚类稳健标准误后显著性和我原先做的工作差距太大了，整个解释被打乱。 请问我这种情况是不是不一定要用这个聚类稳健标准误？2017-12-10 22:06 - wectuoq - Stata专版
30 个回复 - 57848 次查看 我在做一个高速公路的政策评估，县级面板数据大概是150个N，T是7年，用了聚类稳健标准误后显著性和我原先做的工作差距太大了，整个解释被打乱。 请问我这种情况是不是不一定要用这个聚类稳健标准误？2017-12-10 22:06 - wectuoq - Stata专版
关于xtivreg2如何使用聚类标准误？
6 个回复 - 6694 次查看 请问xtivreg2如何使用聚类标准误？ 使用xtivreg2，按照help里的方法，fe r cluster(var)，显示：cluster option not supported if a panel spans more than one cluster2018-12-12 23:56 - rommelcky - Stata专版
6 个回复 - 6694 次查看 请问xtivreg2如何使用聚类标准误？ 使用xtivreg2，按照help里的方法，fe r cluster(var)，显示：cluster option not supported if a panel spans more than one cluster2018-12-12 23:56 - rommelcky - Stata专版
手动两阶段最小二乘回归如何调整标准误？求教高手！谢谢！
12 个回复 - 9973 次查看 由于其他一些原因，难以使用命令ivregress 2sls 做两阶段回归，需要手动先求第一阶段拟合值，然后代入第二阶段进行回归，但是这样做虽然系数和使用命令ivregress 2sls是一样的，但标准误是不对的（使用ivregress 2s ...2011-10-8 11:09 - gushiydw - Stata专版
12 个回复 - 9973 次查看 由于其他一些原因，难以使用命令ivregress 2sls 做两阶段回归，需要手动先求第一阶段拟合值，然后代入第二阶段进行回归，但是这样做虽然系数和使用命令ivregress 2sls是一样的，但标准误是不对的（使用ivregress 2s ...2011-10-8 11:09 - gushiydw - Stata专版
请问什么是异方差—稳健标准误（Heteroskedasticity-Robust+Standard+Error）
15 个回复 - 114390 次查看 异方差—稳健标准误（Heteroskedasticity-Robust+Standard+Error）是指其标准差对于模型中可能存在的异方差或自相关问题不敏感，基于稳健 标准差计算的稳健t统计量仍然渐进分布t分布。 因此，在Stata中利用robus t选 ...2016-9-12 21:46 - 浪子彦青 - 休闲灌水
15 个回复 - 114390 次查看 异方差—稳健标准误（Heteroskedasticity-Robust+Standard+Error）是指其标准差对于模型中可能存在的异方差或自相关问题不敏感，基于稳健 标准差计算的稳健t统计量仍然渐进分布t分布。 因此，在Stata中利用robus t选 ...2016-9-12 21:46 - 浪子彦青 - 休闲灌水
reg2docx如何回报se标准误而不是T值？
1 个回复 - 2071 次查看 reg2docx is used after est store. Users can estimate different regression models. b(string) specify format for coefficient. t[(fmt)] output t-statistics and specify the format. z[(fmt)] ...2020-4-9 20:41 - fanbachao5 - Stata专版
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估计标准误差、估计标准误差是什么、估计标准误差的含义
44 个回复 - 9804 次查看 估计标准误差（standard error of estimate）：就是度量各实际观测点在直线周围的散布状况的一个统计量，它是均方残差 （MSE）的平方根。 ——贾俊平等.统计学第7版[M].北京:中国人民大学出版社,2018.12020-2-18 18:01 - HELLO_BABY - Forum
44 个回复 - 9804 次查看 估计标准误差（standard error of estimate）：就是度量各实际观测点在直线周围的散布状况的一个统计量，它是均方残差 （MSE）的平方根。 ——贾俊平等.统计学第7版[M].北京:中国人民大学出版社,2018.12020-2-18 18:01 - HELLO_BABY - Forum
标准误有取值范围吗
2 个回复 - 2306 次查看 请问大家用了固定效应（xtreg，fe）后结果显示个别标准误大于1，这样说明模型有问题吗？标准误必须介于0-1之间吗？谢谢谢谢！！2022-3-25 00:45 - 是小羊 - Stata专版
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面板数据的稳健标准误
5 个回复 - 7034 次查看 程序：coeftest(result0,vcov. = vcovHC(result0,method='white1',type='HC1',cluster='group')) Q1：请问这个得到的结果是经过标准误处理的估计系数吗？ Q2：这个得到的应该是聚类稳健标准误，就算不写cluster也 ...2019-4-19 20:51 - 疯狂的兔子bc - R语言论坛
5 个回复 - 7034 次查看 程序：coeftest(result0,vcov. = vcovHC(result0,method='white1',type='HC1',cluster='group')) Q1：请问这个得到的结果是经过标准误处理的估计系数吗？ Q2：这个得到的应该是聚类稳健标准误，就算不写cluster也 ...2019-4-19 20:51 - 疯狂的兔子bc - R语言论坛
stata如何输出多个变量回归系数之和与标准误
2 个回复 - 1201 次查看 如下图所示，如何计算解释变量前后四期的回归系数之和及标准误，并导出结果到excel表格中2022-5-17 17:23 - 吾梦初醒 - Stata专版
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回归标准误、回归标准误是什么、回归标准误的含义
41 个回复 - 302 次查看 回归标准误（standard error of the regression，SER）：对回归误差的标准差的估计值。 ——罗伯特·S·平狄克等.微观经济学 第九版[M].北京:中国人民大学出版社,2020.22020-5-18 17:28 - HELLO_BABY - Forum
41 个回复 - 302 次查看 回归标准误（standard error of the regression，SER）：对回归误差的标准差的估计值。 ——罗伯特·S·平狄克等.微观经济学 第九版[M].北京:中国人民大学出版社,2020.22020-5-18 17:28 - HELLO_BABY - Forum
用stata做面板回归，必须用聚类稳健标准误的话，是不是不能用传统的豪斯曼检验？
4 个回复 - 5437 次查看 用stata做面板回归，原则上是不是必须用聚类稳健标准误？而根据陈强的书上的话，聚类稳健标准误不能用传统的豪斯曼检验？而应该用过度识别检验？ 那么很多人的论文里面板回归用的是传统的豪斯曼是不是都错了？2020-1-21 14:46 - 九枝灯 - 计量经济学与统计软件
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标准误过大，p值异常求助
11 个回复 - 9681 次查看 请问各位超级无敌大神，用二元logistic回归时，表中家庭结构的那几个变量（是否是成人家庭，是否是成人加老人家庭，是否是成人加小孩家庭，以及是否是成人加老人加小孩）为什么如此不显著，p值基本接近1了，标准误差 ...2018-9-4 22:33 - wzq9386 - SPSS论坛
11 个回复 - 9681 次查看 请问各位超级无敌大神，用二元logistic回归时，表中家庭结构的那几个变量（是否是成人家庭，是否是成人加老人家庭，是否是成人加小孩家庭，以及是否是成人加老人加小孩）为什么如此不显著，p值基本接近1了，标准误差 ...2018-9-4 22:33 - wzq9386 - SPSS论坛
SPSS线性回归的标准误差值为什么都一样
4 个回复 - 8854 次查看 系数a 模型 非标准化系数 标准系数 t 显著性 B 标准错误 贝塔 1 （常量） 3.588 .023 153.409 .000 x1 .265 .023 .469 11.290 .000 x2 .227 .023 .403 9.695 .000 x3 .263 .023 . ...2017-4-17 19:58 - wenmengna - SPSS论坛
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求解释变量回归系数的拟合值及其标准误的stata命令该如何写？
5 个回复 - 9079 次查看 请教如何在stata中写命令，得到解释变量回归系数的拟合值及其标准误，例回归方程 Y=aX+bZ+e,其中X，Z分别为两个解释变量，想求其系数a的拟合值和标准误[/backcolor]2019-3-15 13:58 - danna-33 - Stata专版
5 个回复 - 9079 次查看 请教如何在stata中写命令，得到解释变量回归系数的拟合值及其标准误，例回归方程 Y=aX+bZ+e,其中X，Z分别为两个解释变量，想求其系数a的拟合值和标准误[/backcolor]2019-3-15 13:58 - danna-33 - Stata专版
互助问答第35期：面板数据 聚类稳健标准误等问题
7 个回复 - 4258 次查看 提问1：老师，您好！请问一下在使用面板数据回归时，一般控制聚类稳健标准误应该聚类到哪个层面，具体代表哪些含义？具体来说，比如我现在的数据是地级市层面的面板数据，我控制了时间和地级市固定效应，进一步我想在 ...2019-1-24 19:48 - happy_287422301 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 4258 次查看 提问1：老师，您好！请问一下在使用面板数据回归时，一般控制聚类稳健标准误应该聚类到哪个层面，具体代表哪些含义？具体来说，比如我现在的数据是地级市层面的面板数据，我控制了时间和地级市固定效应，进一步我想在 ...2019-1-24 19:48 - happy_287422301 - 计量经济学与统计软件
在回归分析时robust和cluster两个调整标准误的命令可以同时放进回归里面吗？
22 个回复 - 34450 次查看 RT，不知道是否可以同时放入，还是只能放其中一个？2013-11-27 09:29 - wuxian1988 - Stata专版
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已知回归系数和标准误，怎么求P值？或者怎么估计出是10%还是5%还是1%下显著？
13 个回复 - 41729 次查看 RT，即使不能算出p的确切值，怎么估计出到底是10%还是5%还是1%置信水平下显著？2013-11-29 20:41 - shidakaia9 - 爱问频道
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P值小于0.05，但是t值小于标准误怎么办？
9 个回复 - 11830 次查看 P值小于0.05，但是t值小于标准误，这样得出的结果有意义吗？2016-10-23 10:39 - 序列时间分析 - EViews专版
9 个回复 - 11830 次查看 P值小于0.05，但是t值小于标准误，这样得出的结果有意义吗？2016-10-23 10:39 - 序列时间分析 - EViews专版
stata中显示标准误而不显示t统计量
3 个回复 - 742 次查看 esttab m_1 m_2 m_3, scalar(r2 r2_a N F)se(%6.3f) star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01) compress显示标准误而不是t统计量是因为se的增加吗？nesttab m_1 m_2 m_3, scalar(r2 r2_a N F)compress star(* 0.1 ** 0.05 ***0 ...2022-5-3 14:59 - 王慧敏8 - 灌水吧
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R语言 稳健异方差标准误的hccm 和hccm(reg,type="hc0")的区别
2 个回复 - 3667 次查看 如题 请问下图中用稳健异方差标准误做F检验 hccm是refined white vcoc，hccm(reg,type="hc0")是 classical white vcov 请问两者是什么区别 这两种方法得到的F统计量有一定差别2017-12-27 15:15 - huiss - R语言论坛
2 个回复 - 3667 次查看 如题 请问下图中用稳健异方差标准误做F检验 hccm是refined white vcoc，hccm(reg,type="hc0")是 classical white vcov 请问两者是什么区别 这两种方法得到的F统计量有一定差别2017-12-27 15:15 - huiss - R语言论坛
gach类模型参数估计得到结果之后，请问参数的标准误差怎么得到？参数服从的都是t分布
3 个回复 - 3132 次查看 gach类模型参数估计得到结果之后，请问参数的标准误差怎么得到？参数服从的都是t分布吗？或者我改如何知道所估计出来的参数是否显著？2021-10-19 18:35 - 1234qwera - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 3132 次查看 gach类模型参数估计得到结果之后，请问参数的标准误差怎么得到？参数服从的都是t分布吗？或者我改如何知道所估计出来的参数是否显著？2021-10-19 18:35 - 1234qwera - 计量经济学与统计软件
用数据做tobit回归，回归结果只有回归系数，P值标准误都没有是什么回事？？？
10 个回复 - 13456 次查看 用数据做tobit回归，回归结果只有回归系数，P值标准误都没有是什么回事？？？ Tobit regression Number of obs = 12 LR chi2(-2) = 40.07 Prob > chi2 = . Log likelihood = 24.886795 ...2015-10-13 19:21 - yangfan989 - Stata专版
10 个回复 - 13456 次查看 用数据做tobit回归，回归结果只有回归系数，P值标准误都没有是什么回事？？？ Tobit regression Number of obs = 12 LR chi2(-2) = 40.07 Prob > chi2 = . Log likelihood = 24.886795 ...2015-10-13 19:21 - yangfan989 - Stata专版
固定效应模型估计中稳健标准误比普通标准误更小有问题吗
5 个回复 - 11219 次查看 请教大虾，我在估计面板（4年31个体）固定效应模型时，稳健标准误比普通的“同方差”标准误更小，这正常吗？似乎有的书上说如果是这样，往往意味着存在有限样本偏误。求答疑！2012-8-30 08:55 - phenixzg - Stata专版
5 个回复 - 11219 次查看 请教大虾，我在估计面板（4年31个体）固定效应模型时，稳健标准误比普通的“同方差”标准误更小，这正常吗？似乎有的书上说如果是这样，往往意味着存在有限样本偏误。求答疑！2012-8-30 08:55 - phenixzg - Stata专版
HLM中稳健标准误显示 数据不符合标准 就是用一般标准误就行了？
4 个回复 - 4422 次查看 显示如下 ： The robust standard errors are appropriate for datasets having a moderate to large number of level 2 units. These data do not meet this criterion.2012-11-25 16:09 - 牛穿风 - HLM专版
4 个回复 - 4422 次查看 显示如下 ： The robust standard errors are appropriate for datasets having a moderate to large number of level 2 units. These data do not meet this criterion.2012-11-25 16:09 - 牛穿风 - HLM专版
Logit回归OR值的标准误
1 个回复 - 1710 次查看 在Logit回归里面，OR=exp(系数beta)，OR的置信区间也是原置信区间的exp，但是OR值的标准误是怎么转换的？我查阅了挺多教材都没有涉及到这一点。请教大家！2021-12-23 19:00 - 方知故我非我 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1710 次查看 在Logit回归里面，OR=exp(系数beta)，OR的置信区间也是原置信区间的exp，但是OR值的标准误是怎么转换的？我查阅了挺多教材都没有涉及到这一点。请教大家！2021-12-23 19:00 - 方知故我非我 - 计量经济学与统计软件
工具变量iv估计不同命令比较：结果汇报、固定效应 、模型、稳健标准误等
5 个回复 - 5117 次查看 https://github.com/sergiocorreia/ivreghdfe 不同的iv估计命令有什么区别？ 用日度数据的时候，还想控制双向固定效应，但是有时候用ivreghdfe会估计不出来，说观测值不足，可能是自由度不够，然后在回归结果里找 ...2022-5-23 16:36 - Lee_iris - Stata专版
5 个回复 - 5117 次查看 https://github.com/sergiocorreia/ivreghdfe 不同的iv估计命令有什么区别？ 用日度数据的时候，还想控制双向固定效应，但是有时候用ivreghdfe会估计不出来，说观测值不足，可能是自由度不够，然后在回归结果里找 ...2022-5-23 16:36 - Lee_iris - Stata专版
Mplus潜变量中介求助，潜变量中介结果P值普遍接近1，大量估计值、标准误等为999.000
1 个回复 - 2675 次查看 各位大佬好，求助Mplus做潜变量中介时遇到的问题，代码如下： TITLE: DATA: FILE IS 2-1.dat; VARIABLE: MISSING ARE ALL (-99); NAMES ARE PRE21 PRE22 PRE23 PRE24 PRE25 PRE26 STR21 STR22 S ...2019-1-26 22:05 - sunkunkangaaa - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
1 个回复 - 2675 次查看 各位大佬好，求助Mplus做潜变量中介时遇到的问题，代码如下： TITLE: DATA: FILE IS 2-1.dat; VARIABLE: MISSING ARE ALL (-99); NAMES ARE PRE21 PRE22 PRE23 PRE24 PRE25 PRE26 STR21 STR22 S ...2019-1-26 22:05 - sunkunkangaaa - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
聚类稳健性标准误
0 个回复 - 544 次查看 面板数据，我用二维稳健性标准误结果显著了，但是年份那只有四个聚类，我还能用二维码？还是只能用一维？2022-6-8 10:19 - 寻梦@ - Stata专版
0 个回复 - 544 次查看 面板数据，我用二维稳健性标准误结果显著了，但是年份那只有四个聚类，我还能用二维码？还是只能用一维？2022-6-8 10:19 - 寻梦@ - Stata专版
使用稳健标准误后，个别解释变量不显著怎么办呢？
4 个回复 - 10022 次查看 我使用稳健标准误后，虽然消除了异方差，但是部分解释变量不显著了，这可怎么办？以前是显著啊2017-10-9 15:10 - qq56028443 - Stata专版
4 个回复 - 10022 次查看 我使用稳健标准误后，虽然消除了异方差，但是部分解释变量不显著了，这可怎么办？以前是显著啊2017-10-9 15:10 - qq56028443 - Stata专版
logit回归分析的结果怎么把括号中改为标准误
1 个回复 - 1232 次查看 logit回归分析导出结果的时候，怎么把括号中的t值改为标准误？怎么在最后的一行加入验证整个模型拟合优度的P值？2022-5-26 10:15 - Banier - 新手入门区
1 个回复 - 1232 次查看 logit回归分析导出结果的时候，怎么把括号中的t值改为标准误？怎么在最后的一行加入验证整个模型拟合优度的P值？2022-5-26 10:15 - Banier - 新手入门区
请教各路大神，为什么我的stata回归中，部分控制变量的稳健标准误这么大？
1 个回复 - 766 次查看 cz703plain -.5859297 .81864 -0.72 0.474 -2.190867 1.019008 cz703hills -.9898274 .7837649 -1.26 0.207 -2.526393 .5467378 cz703alpine -.587431 .8555464 -0.69 0.492 -2.264723 1.089861 cz703plate ...2022-5-24 21:25 - 杨春芳 - Stata专版
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聚类稳健标准误回归中，聚类（cluster）只有20个，对结果是否有影响？是否要不少于50
2 个回复 - 1723 次查看 聚类稳健标准误回归中，聚类（cluster）只有20个，对结果是否有影响？cluster是否要不少于50时，使用聚类稳健标准误才有效？2020-2-1 23:57 - 阿达阿达 - 爱问频道
2 个回复 - 1723 次查看 聚类稳健标准误回归中，聚类（cluster）只有20个，对结果是否有影响？cluster是否要不少于50时，使用聚类稳健标准误才有效？2020-2-1 23:57 - 阿达阿达 - 爱问频道
xttobit模型怎么用稳健标准误？
7 个回复 - 5379 次查看 求问，我在xttobit模型用了vce(vootstrap)，但结果显示insufficient observations to compute bootstrap standard errors，明明我的样本有两千多个，究竟是哪里有问题？怎么解决呢？还有，xttobit模型怎么做异方差检 ...2020-5-21 20:58 - 兰浩海 - Stata专版
7 个回复 - 5379 次查看 求问，我在xttobit模型用了vce(vootstrap)，但结果显示insufficient observations to compute bootstrap standard errors，明明我的样本有两千多个，究竟是哪里有问题？怎么解决呢？还有，xttobit模型怎么做异方差检 ...2020-5-21 20:58 - 兰浩海 - Stata专版
reghdfe命令估计引力模型时需要加入聚类稳健标准误
3 个回复 - 2205 次查看 最近在做双边贸易协定对贸易影响的文章，想请问一下大家，用reghdfe命令估计引力模型时需要加入聚类稳健标准误吗？如果需要是聚类到国家对层面吗？2021-9-25 13:11 - 佚名99 - Stata专版
3 个回复 - 2205 次查看 最近在做双边贸易协定对贸易影响的文章，想请问一下大家，用reghdfe命令估计引力模型时需要加入聚类稳健标准误吗？如果需要是聚类到国家对层面吗？2021-9-25 13:11 - 佚名99 - Stata专版
求教，用outreg2命令导出标准误的时候如何保留4位小数
2 个回复 - 5396 次查看 outreg2 using xxx.doc,replace bdec(3) tdec(2) ctitle(y) 请问各位前辈，在用这个命令导出标准误时，如何保留小数点后4位，现在是保留的3位小数，谢谢大家2022-4-2 19:01 - jeanccc - Stata专版
2 个回复 - 5396 次查看 outreg2 using xxx.doc,replace bdec(3) tdec(2) ctitle(y) 请问各位前辈，在用这个命令导出标准误时，如何保留小数点后4位，现在是保留的3位小数，谢谢大家2022-4-2 19:01 - jeanccc - Stata专版
如何计算内生转换模型中ATT的标准误差
25 个回复 - 7944 次查看 如题，如何计算内生转换回归模型中ATT的标准误差，包括ESR ESP模型2019-3-19 17:56 - lihoujian - Stata专版
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请问为什么使用聚类稳健标准误进行回归时，P值对应的临界t值会变化？
5 个回复 - 3298 次查看 如图1是使用聚类稳健标准误回归的结果，t值为-2.86时，对应p值为0.046。回归代码为xtreg y x，fe r。 图2是使用普通标准误的回归，t值为-2.58，对应p值为0.11，这个应该比较接近大样本下的t分布，回归代码是xtreg y ...2022-5-4 23:02 - muqiaoe - Stata专版
5 个回复 - 3298 次查看 如图1是使用聚类稳健标准误回归的结果，t值为-2.86时，对应p值为0.046。回归代码为xtreg y x，fe r。 图2是使用普通标准误的回归，t值为-2.58，对应p值为0.11，这个应该比较接近大样本下的t分布，回归代码是xtreg y ...2022-5-4 23:02 - muqiaoe - Stata专版
求大神告知Sobel检验的标准误不显示结果怎么办呀
0 个回复 - 425 次查看 求大神告知Sobel检验的标准误不显示结果怎么办呀2022-4-29 17:48 - guankan1971 - Stata专版
0 个回复 - 425 次查看 求大神告知Sobel检验的标准误不显示结果怎么办呀2022-4-29 17:48 - guankan1971 - Stata专版
请问一下标准化的回归系数为什么不存在标准误？谢谢！
5 个回复 - 7683 次查看 请问一下标准化的回归系数为什么不存在标准误？求大神指点，谢谢！2015-5-7 18:44 - 朴实刚毅 - SAS专版
5 个回复 - 7683 次查看 请问一下标准化的回归系数为什么不存在标准误？求大神指点，谢谢！2015-5-7 18:44 - 朴实刚毅 - SAS专版
用stata作方差分析多组比较时，如何才能显示mean difference的标准误或标准差
1 个回复 - 2882 次查看 求问各位大神用stata作方差分析多组比较时，如何才能显示mean difference的标准误或标准差。我尝试了oneway，不能显示SE，又尝试了pwmean和pwcompare，不能和if或者in合并，因为我需要选择某一个组，然后在这个组内再 ...2018-3-13 15:17 - amandashy - Stata专版
1 个回复 - 2882 次查看 求问各位大神用stata作方差分析多组比较时，如何才能显示mean difference的标准误或标准差。我尝试了oneway，不能显示SE，又尝试了pwmean和pwcompare，不能和if或者in合并，因为我需要选择某一个组，然后在这个组内再 ...2018-3-13 15:17 - amandashy - Stata专版
Kappa分析后如何导出标准误？
3 个回复 - 1887 次查看 Kappa分析后如何导出标准误？ help kappa出现如下： Saved results kap and kappa save the following in r(): Scalars r(N) number of subjects (kap only) r(prop ...2016-7-12 19:50 - jet757 - Stata专版
3 个回复 - 1887 次查看 Kappa分析后如何导出标准误？ help kappa出现如下： Saved results kap and kappa save the following in r(): Scalars r(N) number of subjects (kap only) r(prop ...2016-7-12 19:50 - jet757 - Stata专版
大伙有没有人知道Logit的固定效应模型怎么命令使用聚类稳健标准误
6 个回复 - 3990 次查看 stata上面Logit的固定效应模型即xtlogit y x,fe 好像没有使用聚类稳健标准误的命令操作，请问各位有没有懂的老师或者同学，求问Logit的固定效应模型怎么命令能得出聚类稳健标准误，还是说Logit的固定效应模型根本求不 ...2022-4-14 15:34 - 轻若风 - Stata专版
6 个回复 - 3990 次查看 stata上面Logit的固定效应模型即xtlogit y x,fe 好像没有使用聚类稳健标准误的命令操作，请问各位有没有懂的老师或者同学，求问Logit的固定效应模型怎么命令能得出聚类稳健标准误，还是说Logit的固定效应模型根本求不 ...2022-4-14 15:34 - 轻若风 - Stata专版
probit模型回归结果显著，但平均边际效应和稳健性标准误都很小，这正常吗？
0 个回复 - 1033 次查看 上面附上了回归结果，第一行是核心解释变量，稳健性标准误保留四位小数都显示不出来，平均边际效应也很小，请问是我样本容量太大的缘故吗（有九万多个观测值）...这样的回归结果能不能行啊？2022-4-14 19:59 - 农大小菜兔 - Stata专版
0 个回复 - 1033 次查看 上面附上了回归结果，第一行是核心解释变量，稳健性标准误保留四位小数都显示不出来，平均边际效应也很小，请问是我样本容量太大的缘故吗（有九万多个观测值）...这样的回归结果能不能行啊？2022-4-14 19:59 - 农大小菜兔 - Stata专版
动态面板用GMM估计的结果中，因变量滞后项的系数和标准误被omitted
3 个回复 - 3405 次查看 估计结果如图，请各位大神指教2018-10-26 11:17 - 00旖 - Stata专版
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请问STATA里用asdoc命令导出回归结果的时候如何将括号内的标准误替换成T值？
9 个回复 - 11957 次查看 请问STATA里用asdoc命令导出回归结果的时候如何将括号内的标准误替换成T值？2019-4-23 19:55 - 庐州古月 - 爱问频道
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