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量化投资专题学习资料5 个回复 - 1817 次查看 内容大致包括如下： 最小方差组合风险收益研究 自组织神经网络模型 指数研究 套利研究 他山之石本土实证 他山之石 算法及高频交易 私募基金研究 市场特征研究 ...2022-4-15 12:29 - wz151400 - 现金交易版
KMV Matlab程序10 个回复 - 8948 次查看 KMV 模型是经典的金融风险管理模型，该模型认为，贷款的信用风险是在给定负债的情况下由债务人的资产市场价值决定的。但资产并没有真实地在市场交易，资产的市场价值不能直接观测到。为此，模型将银行的贷款问题倒转 ...2014-2-20 22:41 - sosoandcx - 现金交易版
本人计算平安新业务价值估计值与官方数据差异较大，求找错。
5 个回复 - 1009 次查看 平安2018年年报关于新业务价值估计的主要假设如下，我用一个简化的模型进行估计，忽略掉了税费等等，默认为它所有的“”现收入+投资增值-赔付“=年度资金结余”都可以用来投资，这样简化的假设其实都已经把他的一个新 ...2019-12-15 20:50 - jimbujim - Forum
5 个回复 - 1009 次查看 平安2018年年报关于新业务价值估计的主要假设如下，我用一个简化的模型进行估计，忽略掉了税费等等，默认为它所有的“”现收入+投资增值-赔付“=年度资金结余”都可以用来投资，这样简化的假设其实都已经把他的一个新 ...2019-12-15 20:50 - jimbujim - Forum
风险价值估计的多元重尾模型
0 个回复 - 339 次查看 摘要翻译： 为了风险价值估计的目的，我们考虑了几个多元重尾分布族，它们可以被看作是Paretian稳定分布和Student's t分布的多维版本，允许不同的边缘具有不同的尾部厚度。在讨论了相关的估计和模拟问题后，我们利用 ...2022-3-7 15:02 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 339 次查看 摘要翻译： 为了风险价值估计的目的，我们考虑了几个多元重尾分布族，它们可以被看作是Paretian稳定分布和Student's t分布的多维版本，允许不同的边缘具有不同的尾部厚度。在讨论了相关的估计和模拟问题后，我们利用 ...2022-3-7 15:02 - mingdashike22 - Forum
股票基本面价值估计方法
0 个回复 - 462 次查看 最近在看关于股价泡沫的文章，对现行的基本面价值的估计方法有一些疑惑，如果采用PE估值的话，如何选择一个合理的倍数呢？针对个股研究可以找同业合理标的，那如果是从写论文的角度呢？2020-4-8 22:29 - dvadv - 新手入门区
0 个回复 - 462 次查看 最近在看关于股价泡沫的文章，对现行的基本面价值的估计方法有一些疑惑，如果采用PE估值的话，如何选择一个合理的倍数呢？针对个股研究可以找同业合理标的，那如果是从写论文的角度呢？2020-4-8 22:29 - dvadv - 新手入门区
