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20221208-信达证券-2023年年度策略报告：先Beta，再Alpha
2 个回复 - 445 次查看 20221208-信达证券-2023年年度策略报告：先Beta，再Alpha2022-12-9 20:51 - gccd - 行业分析报告
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（数据与代码）Turning alphas into betas Arbitrage and the cross-section of risk
2 个回复 - 805 次查看 （数据与代码）Turning alphas into betas Arbitrage and the cross-section of risk2022-10-16 11:39 - Martina904 - 量化投资
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研报分享——Man Institute:可携Alpha策略中的Beta风险
3 个回复 - 1353 次查看 【Report】 Man_Perspective_Managing_Beta_Exposures_in_Portable_Alpha_Strategies 【摘要】 通过积极的风险控制和风险管理，我们相信投资者既可以在市场下跌期间改善结果，从而在对冲基金投资组合中获 ...2022-8-21 19:42 - 咔哒666 - 金融学（理论版）
3 个回复 - 1353 次查看 【Report】 Man_Perspective_Managing_Beta_Exposures_in_Portable_Alpha_Strategies 【摘要】 通过积极的风险控制和风险管理，我们相信投资者既可以在市场下跌期间改善结果，从而在对冲基金投资组合中获 ...2022-8-21 19:42 - 咔哒666 - 金融学（理论版）
太平洋证券-减水剂行业深度报告：Beta托底，Alpha开花
1 个回复 - 481 次查看 太平洋证券-减水剂行业深度报告：Beta托底，Alpha开花-2203172022-4-14 17:40 - wangjx_ - 行业分析报告
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Hedge Fund Strategies and Time-Varying Alphas and Betas
2 个回复 - 1144 次查看 【作者(必填)】Stein Frydenberg, Kjartan Hrafnkelsson, Vegard Strand Bromseth, and Sjur Westgaard 【文题(必填)】Hedge Fund Strategies and Time-Varying Alphas and Betas 【年份(必填)】Vol. 19, No. ...2017-2-3 05:42 - lopemann - 求助成功区
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The Alpha and Beta of Risk Attribution
2 个回复 - 641 次查看 【作者(必填)】Ben Davis and Jose Menchero 【文题(必填)】The Alpha and Beta of Risk Attribution 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】https://jpm.pm-research.com/content/38/2/992020-8-14 16:54 - tony_mxl - 求助成功区
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德意志银行-Viewfinder：_More_Upside_from_Beta_and_Alpha_in_Asia-20170515-Deutsch
3 个回复 - 1311 次查看 2017-6-16 21:15 - yephon123 - 行业分析报告
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光大证券FOF专题研究系列之十五：基金主动管理能力解析，Alpha收益难获取，Beta也是生
4 个回复 - 477 次查看 光大证券FOF专题研究系列之十五：基金主动管理能力解析，Alpha收益难获取，Beta也是生产力20190822 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2019-9-1 15:14 - ottohans - 行业分析报告
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Short-horizon beta or long-horizon alpha
3 个回复 - 1112 次查看 【作者(必填)】Avraham Kamara, Robert Korajczyk, Xiaoxia Lou and Ronnie Sadka 【文题(必填)】Short-horizon beta or long-horizon alpha 【年份(必填)】 The Journal of Portfolio Management Fall 2018 【 ...2019-2-27 16:42 - bluesummer - 求助成功区
3 个回复 - 1112 次查看 【作者(必填)】Avraham Kamara, Robert Korajczyk, Xiaoxia Lou and Ronnie Sadka 【文题(必填)】Short-horizon beta or long-horizon alpha 【年份(必填)】 The Journal of Portfolio Management Fall 2018 【 ...2019-2-27 16:42 - bluesummer - 求助成功区
beta系数和alpha收益的计算
8 个回复 - 2331 次查看 我用capm方法计算beta值，用基金的收益减去无风险利率作为被解释变量，市场风险溢价作为解释变量，回归结果中取系数作为贝塔值，取常数项作为alpha收益，这样对吗？2021-8-22 21:49 - qkz627518 - Stata专版
8 个回复 - 2331 次查看 我用capm方法计算beta值，用基金的收益减去无风险利率作为被解释变量，市场风险溢价作为解释变量，回归结果中取系数作为贝塔值，取常数项作为alpha收益，这样对吗？2021-8-22 21:49 - qkz627518 - Stata专版
Beta与Alpha如何界定？
1 个回复 - 944 次查看 #CTA策略有哪些？CTA策略主要可以分为趋势、套利和做市三大类，而这些策略可以进一步在交易方式、交易品种、持仓周期、保证金使用情况等多个维度上进行延展与细分。同理，在基于因子的量化投资框架下，CTA策略也可以 ...2022-6-24 15:23 - 非凸科技 - 量化投资
1 个回复 - 944 次查看 #CTA策略有哪些？CTA策略主要可以分为趋势、套利和做市三大类，而这些策略可以进一步在交易方式、交易品种、持仓周期、保证金使用情况等多个维度上进行延展与细分。同理，在基于因子的量化投资框架下，CTA策略也可以 ...2022-6-24 15:23 - 非凸科技 - 量化投资
stata如何按照beta的大小十等分，然后统计对应每个等分下的alpha的数据
7 个回复 - 3220 次查看 我有06-17年的月度股票beta和alpha数据，如何按照beta的大小十等分，然后统计对应每个等分下的alpha的数据？一直找不到合适的函数2018-9-27 13:25 - 于是南问 - Stata专版
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用Eviews对H-M模型进行回归分析怎么确定alpha和beta
3 个回复 - 4135 次查看 本人目前在用Eviews8.0对基金的表现进行回归分析，打算用Henriksson-Merton模型，但是遇到下面问题，求大神解答： Ri − Rf = α + β1 ...2016-10-21 20:16 - rachel1404 - EViews专版
3 个回复 - 4135 次查看 本人目前在用Eviews8.0对基金的表现进行回归分析，打算用Henriksson-Merton模型，但是遇到下面问题，求大神解答： Ri − Rf = α + β1 ...2016-10-21 20:16 - rachel1404 - EViews专版
大牛市需要alpha吗？揭秘beta动量策略追踪的是与非
0 个回复 - 2281 次查看 一、什么是动量动量是投资行业中最古老、最受欢迎的交易策略之一。例如，动量策略对于对冲基金行业中的商品交易顾问（CTA）和期货管理（MFs）至关重要。Richard Dennis 和 William Eckhardt 在20世纪80年代进行的著名 ...2019-3-13 17:59 - JoinQuant - 量化投资
0 个回复 - 2281 次查看 一、什么是动量动量是投资行业中最古老、最受欢迎的交易策略之一。例如，动量策略对于对冲基金行业中的商品交易顾问（CTA）和期货管理（MFs）至关重要。Richard Dennis 和 William Eckhardt 在20世纪80年代进行的著名 ...2019-3-13 17:59 - JoinQuant - 量化投资
CAPM中求某个公司的alpha和beta问题
4 个回复 - 4702 次查看 求一家公司的CAPM模型，贝塔值一直都是显著，就是常数那里不管怎么调整数据区间都不显著，其他数据我看都还行啊，这种模型能用吗？如果不能用要怎么去更改呢？2018-9-12 22:28 - zzz@1234 - Stata专版
4 个回复 - 4702 次查看 求一家公司的CAPM模型，贝塔值一直都是显著，就是常数那里不管怎么调整数据区间都不显著，其他数据我看都还行啊，这种模型能用吗？如果不能用要怎么去更改呢？2018-9-12 22:28 - zzz@1234 - Stata专版
CAPM单指数模型和0-beta模型中有关alpha和beta之间关系的问题
0 个回复 - 2263 次查看 各位前辈大家好，小弟硕士才开始学金融投资学，本科并没有相关基础。这段时间在看博迪投资学CAPM一章的时候，看到在有关CAPM模型后面作者的实用性讨论中说：实际中low-beta证券往往alpha会是正的，而high-beta证券al ...2018-7-28 17:35 - 王一夫 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 2263 次查看 各位前辈大家好，小弟硕士才开始学金融投资学，本科并没有相关基础。这段时间在看博迪投资学CAPM一章的时候，看到在有关CAPM模型后面作者的实用性讨论中说：实际中low-beta证券往往alpha会是正的，而high-beta证券al ...2018-7-28 17:35 - 王一夫 - 金融学（理论版）
20180725 谷歌ALPHABETA类股（GOOGL.O）：广告变现流量，AI助力物联网布局
1 个回复 - 987 次查看 20180725-中信证券-海外研究系列报告11：谷歌ALPHABETA类股（GOOGL.O）：广告变现流量，AI助力物联网布局2018-7-26 09:53 - gccd - 投资人（实务版）
1 个回复 - 987 次查看 20180725-中信证券-海外研究系列报告11：谷歌ALPHABETA类股（GOOGL.O）：广告变现流量，AI助力物联网布局2018-7-26 09:53 - gccd - 投资人（实务版）
能用线性回归求CAPM中的alpha和beta么?
8 个回复 - 22069 次查看 我现有某基金的500多个日收益率和指数收益率,能通过对这些数据线性回归得到alpha和beta值在CAPM中么? 谢谢!2011-7-21 16:52 - armstrongggggg - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 22069 次查看 我现有某基金的500多个日收益率和指数收益率,能通过对这些数据线性回归得到alpha和beta值在CAPM中么? 谢谢!2011-7-21 16:52 - armstrongggggg - 计量经济学与统计软件
capm模型中，关于alpha和beta的一些疑问
7 个回复 - 60869 次查看 capm模型大概是这个意思： Y=ALPHA + BETA*X+ERROR ALPHA为收益中非系统风险部分，是无风险的收益。 而阿尔法收益又是“超过平均收益的那部分超额的收益”， 有点糊涂了，式子中的ALPHA、ALPHA风险、和平时 ...2014-9-29 16:11 - daazx - 金融学（理论版）
7 个回复 - 60869 次查看 capm模型大概是这个意思： Y=ALPHA + BETA*X+ERROR ALPHA为收益中非系统风险部分，是无风险的收益。 而阿尔法收益又是“超过平均收益的那部分超额的收益”， 有点糊涂了，式子中的ALPHA、ALPHA风险、和平时 ...2014-9-29 16:11 - daazx - 金融学（理论版）
未来人工智能：从AlphaGo到BetaGo
0 个回复 - 443 次查看 摘要：2016年，Alpha Go4：1击败人类围棋冠军，它是否会进化到陪伴人类下棋的BetaGo（陪Ta狗）？原文链接:http://www.cqvip.com//QK/93264X/201703/672267894.html送人玫瑰，手留余香~如您已下载到该资源，可在回帖当 ...2018-1-23 08:40 - DL-er - 人工智能论文版
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在eviews中进行指数平滑时，alpha,beta,gamma的值如何最终确定？
1 个回复 - 1912 次查看 在eviews中进行指数平滑时，alpha,beta,gamma的值如何最终确定？，还有霍尔特温特斯指数平滑法的加法和惩罚的选择问题，如果死季节性函数，选哪个？2017-8-17 09:17 - applewang王 - EViews专版
1 个回复 - 1912 次查看 在eviews中进行指数平滑时，alpha,beta,gamma的值如何最终确定？，还有霍尔特温特斯指数平滑法的加法和惩罚的选择问题，如果死季节性函数，选哪个？2017-8-17 09:17 - applewang王 - EViews专版
Deutsche Bank 长篇：Viewfinder，More Upside from Beta and Alpha in Asia
1 个回复 - 643 次查看 Deutsche Bank 5月 15 日长篇，42页。 Asian markets have outperformed most global indices year-to-date and over the last year，driven by reflation，an improving export environment and a rene ...2017-5-15 16:45 - zhou_yl - 投资人（实务版）
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经济学研究方法 Rules for Scientific Research in Economics: The Alpha-Beta Metho
4 个回复 - 1219 次查看 Rules for Scientific Research in Economics: The Alpha-Beta Method The new research method presented in this book ensures that all economic theories are falsifiable and that irrefutable theories a ...2017-3-4 13:40 - jarlow - 宏观经济学
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关于阿尔法（alpha）和贝塔（beta）的清晰基础解释
0 个回复 - 5816 次查看 一个投资行为中，收益来自两部分，一部分收益是和市场无关的收益，来自阿尔法，如果投资经理获得的投资收益是超越市场的，即超额收益，这一部分收益就来自阿尔法，也是投资经理管理能力的体现，在投资中， ...2017-3-16 10:23 - 格一格 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 5816 次查看 一个投资行为中，收益来自两部分，一部分收益是和市场无关的收益，来自阿尔法，如果投资经理获得的投资收益是超越市场的，即超额收益，这一部分收益就来自阿尔法，也是投资经理管理能力的体现，在投资中， ...2017-3-16 10:23 - 格一格 - 金融学（理论版）
求Alpha Signals, Smart Betas, and Factor Model Alignment
3 个回复 - 1153 次查看 【作者(必填)】Terry Marsh and Paul Pfleiderer 【文题(必填)】Alpha Signals, Smart Betas, and Factor Model Alignment 【年份(必填)】2016 The Journal of Portfolio Management Special QES Issue 2016, Vo ...2016-10-14 16:15 - weilinhy - 求助成功区
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The Alpha and Beta of Risk Attribution
3 个回复 - 1073 次查看 【作者(必填)】Ben Davis and Jose Menchero 【文题(必填)】The Alpha and Beta of Risk Attribution 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.iijournals.com/doi/abs/10.3905/jpm.2 ...2016-8-24 20:42 - MemMao - 求助成功区
3 个回复 - 1073 次查看 【作者(必填)】Ben Davis and Jose Menchero 【文题(必填)】The Alpha and Beta of Risk Attribution 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.iijournals.com/doi/abs/10.3905/jpm.2 ...2016-8-24 20:42 - MemMao - 求助成功区
The ABCs of Hedge Funds: Alphas, Betas, and Costs
3 个回复 - 2605 次查看 The ABCs of Hedge Funds: Alphas, Betas, and Costs2011-11-8 01:30 - 金黄色的风 - 金融学（理论版）
3 个回复 - 2605 次查看 The ABCs of Hedge Funds: Alphas, Betas, and Costs2011-11-8 01:30 - 金黄色的风 - 金融学（理论版）
什么叫Alpha收益的beta化？
10 个回复 - 11023 次查看 曾经在一次论坛上好像听到过“Alpha收益的beta化”的说法， 但没说具体啥意思，我的理解是：譬如某只能源股，它的alpha收益是来源于能源板块的表现，从而具有能源行业的beta性质， 是不是这个意思a?2010-8-13 11:15 - jeng - 金融学（理论版）
10 个回复 - 11023 次查看 曾经在一次论坛上好像听到过“Alpha收益的beta化”的说法， 但没说具体啥意思，我的理解是：譬如某只能源股，它的alpha收益是来源于能源板块的表现，从而具有能源行业的beta性质， 是不是这个意思a?2010-8-13 11:15 - jeng - 金融学（理论版）
【求助】alpha值，beta值
2 个回复 - 11105 次查看 各位大神， 在简单阅读了Alpha,beta值的定义以后，我产生了一些疑问，希望能有大神解答，小女子不胜感激。 1.alpha值，beta值有什么内在联系 2.百度百科上说，beta值=1时，市场普涨5%，个股市值增加10%，al ...2014-5-5 10:51 - sugarsweetqiu - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 11105 次查看 各位大神， 在简单阅读了Alpha,beta值的定义以后，我产生了一些疑问，希望能有大神解答，小女子不胜感激。 1.alpha值，beta值有什么内在联系 2.百度百科上说，beta值=1时，市场普涨5%，个股市值增加10%，al ...2014-5-5 10:51 - sugarsweetqiu - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
还是alpha 和beta 的基础问题
1 个回复 - 1395 次查看 关于上一个问题，我刚才推导了一遍，弄通了 现在想问一下，如果我算出了日均的alpha和beta 怎么转换成年化的？或者怎么化成其他时间的。 尤其是alpha，谢谢！2013-12-26 16:44 - coconutrenda - 爱问频道
1 个回复 - 1395 次查看 关于上一个问题，我刚才推导了一遍，弄通了 现在想问一下，如果我算出了日均的alpha和beta 怎么转换成年化的？或者怎么化成其他时间的。 尤其是alpha，谢谢！2013-12-26 16:44 - coconutrenda - 爱问频道
关于股票市场的beta alpha 以及相关系数的一些疑惑
2 个回复 - 7157 次查看 股票市场的beta，按照定义是资产包P和市场Pm之间的相关系数。 假设无风险收益是0 但是看公式 Rp=alpha+beta(Pm)+残差项 这个东西中的beta又很像回归求出来的beta 我想问的是两个beta是一回事吗？？？按道理应 ...2013-12-26 10:53 - coconutrenda - 爱问频道
2 个回复 - 7157 次查看 股票市场的beta，按照定义是资产包P和市场Pm之间的相关系数。 假设无风险收益是0 但是看公式 Rp=alpha+beta(Pm)+残差项 这个东西中的beta又很像回归求出来的beta 我想问的是两个beta是一回事吗？？？按道理应 ...2013-12-26 10:53 - coconutrenda - 爱问频道
对冲基金策略：可转移Alpha策略与可转移Beta策略
5 个回复 - 4146 次查看 While stock picking strategies are in principle meant to exploit evidence of predictability in individual stock specific risk, most equity managers, as a result of their bottom-up security s ...2012-7-12 14:53 - 金黄色的风 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
5 个回复 - 4146 次查看 While stock picking strategies are in principle meant to exploit evidence of predictability in individual stock specific risk, most equity managers, as a result of their bottom-up security s ...2012-7-12 14:53 - 金黄色的风 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求助Beta and alpha cell function in metabolically healthy but obese subjects
1 个回复 - 779 次查看 【作者(必填)】 Calanna S, Piro S, 【文题(必填)】 Beta and alpha cell function in metabolically healthy but obese subjects: Relationship with entero-insular axis.【年份(必填)】 Obesity (Silver Spr ...2013-4-17 10:18 - 刀剑林 - 求助成功区
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garch(1,1)中的alpha于beta的和能大于一吗
4 个回复 - 3877 次查看 garch（1，1）中 alpha + beta 能大于一吗 alpha是 之前时期的系数 beta是上一个计量日的variance的系数 求好心人答疑解惑2012-9-28 21:10 - yy2008yzy - EViews专版
4 个回复 - 3877 次查看 garch（1，1）中 alpha + beta 能大于一吗 alpha是 之前时期的系数 beta是上一个计量日的variance的系数 求好心人答疑解惑2012-9-28 21:10 - yy2008yzy - EViews专版
Beta策略和Alpha策略在股指期货中的应用(转自期货日报)
4 个回复 - 3502 次查看 海外经验表明股指期货是证券机构投资者使用较为广泛的投资工具，而且也是增加证券投资收益的良好途径。证券机构投资者参与股指期货的主要投资策略很多，其中包括利用Beta策略对冲系统性风险，通过Alpha策略获取超 ...2010-7-7 13:30 - fish8787 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
4 个回复 - 3502 次查看 海外经验表明股指期货是证券机构投资者使用较为广泛的投资工具，而且也是增加证券投资收益的良好途径。证券机构投资者参与股指期货的主要投资策略很多，其中包括利用Beta策略对冲系统性风险，通过Alpha策略获取超 ...2010-7-7 13:30 - fish8787 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
[下载]2009 CFA L3 reading 13: Alpha Hunters and Beta Grazers
0 个回复 - 2553 次查看 [此贴子已经被作者于2008-8-30 13:17:04编辑过]2007-8-19 15:07 - cyhk - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
0 个回复 - 2553 次查看 [此贴子已经被作者于2008-8-30 13:17:04编辑过]2007-8-19 15:07 - cyhk - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
中投证券-策略年(季、月)度报告：淡化Beta配置,重视Alpha配置
2 个回复 - 1131 次查看 中投证券-策略年(季、月)度报告：淡化Beta配置,重视Alpha配置2011-3-31 23:08 - sxc0315 - 行业分析报告
2 个回复 - 1131 次查看 中投证券-策略年(季、月)度报告：淡化Beta配置,重视Alpha配置2011-3-31 23:08 - sxc0315 - 行业分析报告
2010年度策略会有色金属行业专题-一季度做Beta，之后侧重Alpha 时间：2009/12/24
0 个回复 - 1990 次查看 【出版时间及名称】：2010年度策略会有色金属行业专题-一季度做Beta，之后侧重Alpha 时间：2009/12/24 【作者】：彭波 李洪冀 【文件格式】：pdf 【页数】：38 【目录或简介】：1 远离周期底部，高PE买入投资路 ...2010-3-29 11:57 - wonemore - 行业分析报告
0 个回复 - 1990 次查看 【出版时间及名称】：2010年度策略会有色金属行业专题-一季度做Beta，之后侧重Alpha 时间：2009/12/24 【作者】：彭波 李洪冀 【文件格式】：pdf 【页数】：38 【目录或简介】：1 远离周期底部，高PE买入投资路 ...2010-3-29 11:57 - wonemore - 行业分析报告
Investing Separately in Alpha and Beta
0 个回复 - 1504 次查看 Editorial ReviewsProduct Description By analyzing the small avalanche of white papers, journal articles, books, and other sources of information on alpha-beta separation, the authors provide an ob ...2009-9-17 00:10 - gegewoo - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1504 次查看 Editorial ReviewsProduct Description By analyzing the small avalanche of white papers, journal articles, books, and other sources of information on alpha-beta separation, the authors provide an ob ...2009-9-17 00:10 - gegewoo - 金融学（理论版）
