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美式期权BAW定价模型的推导问题
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就是经典的Efficient Analytic Approximation of American Option Values一文中,对(11)式的简化过程,即省略左侧最后一项的原因,没有想明白。
当距离到期日时间T趋向于0时,fK怎么就也趋向于0了?这个f只是美式 ...
2021-5-29 01:17 - milee6 - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
BAW滤波器市场发展状况分析
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滤波器在通信电路中主要起到让需要的信号通过,阻隔不需要的信号,一个典型的滤波器频率响应如图46所示;滤波器按照滤波性能可以分为高通、低通、带通和带阻滤波器。根据滤波器的材质来划分,可以分为介质滤波器 ...
2017-12-18 15:48 - 天拓咨询 - 行业分析报告
有看过美式期权定价的BAW公式论文的么?
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就是这篇 Efficient Analytic Approximation of American Option Values
http://www.math.ku.dk/~rolf/teaching/thesis/B-AWhaley.pdf
有个问题就是在306页上面几行作者省略(11)最后一项时提到,当$T\to 0$时 ...
2017-3-20 16:17 - hxnmdc - 金融工程(数量金融)与金融衍生品