结果：找到“回归系数不”相关内容48个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
实证结果不显著怎么办？让Stata帮你选变量22 个回复 - 20176 次查看 毕业论文最头疼的就是辛辛苦苦找来数据发现结果不显著，然后就手动一个个调整变量，可能你有十几个变量，那么就有上百种可能，一个一个试的话，可能会很辛苦，我这里整理了一个可以帮你一次性做这些事的命令， ...2021-2-3 16:30 - zdlspace - 现金交易版
修正的Jones模型分行业分年度回归stata代码（附2014-2016年数据）132 个回复 - 76543 次查看 修正的Jones模型分行业分年度回归stata代码（附2014-2016年数据） 补充内容 (2018-7-9 10:59): 论文常用上市公司数据整理dta格式（ ...2018-1-12 15:30 - momingqimiao7 - 现金交易版
求助logistic回归分析系数符号与相关分析回归系数不一致原因
2 个回复 - 3587 次查看 我在对自变量进行显著性分析时，有一个自变量检测出与因变量不存在显著性，但是后来在用logistic回归时，这个变量竟然被留在了方程中，不过概率是0.06。而另一个自变量通过了显著性检测，且也与因变量相关，但却被剔 ...2012-4-6 10:27 - soft-breese - SPSS论坛
2 个回复 - 3587 次查看 我在对自变量进行显著性分析时，有一个自变量检测出与因变量不存在显著性，但是后来在用logistic回归时，这个变量竟然被留在了方程中，不过概率是0.06。而另一个自变量通过了显著性检测，且也与因变量相关，但却被剔 ...2012-4-6 10:27 - soft-breese - SPSS论坛
空间自回归系数不显著
8 个回复 - 7120 次查看 如图，空间杜宾模型，rho不显著，但是Wxfre显著，直接效应间接效应总效应结果显著，这种情况可以忽略rho显著性吗？最开始做被解释变量y的莫兰指数，每一年份也都是显著的。2021-12-26 21:00 - 苏以风 - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 7120 次查看 如图，空间杜宾模型，rho不显著，但是Wxfre显著，直接效应间接效应总效应结果显著，这种情况可以忽略rho显著性吗？最开始做被解释变量y的莫兰指数，每一年份也都是显著的。2021-12-26 21:00 - 苏以风 - 计量经济学与统计软件
DID模型动态效应显著但回归系数不显著说明什么
2 个回复 - 2856 次查看 政策实施年份是2018年，动态效应里18、19都显著，20年不显著。但基本回归结果里不论加不加控制变量都显示不显著。这说明什么？麻烦有老师帮忙解读一下吗？如果没办法再修改，这能得出结论吗？谢谢谢谢2022-4-7 09:24 - imemy - Stata专版
2 个回复 - 2856 次查看 政策实施年份是2018年，动态效应里18、19都显著，20年不显著。但基本回归结果里不论加不加控制变量都显示不显著。这说明什么？麻烦有老师帮忙解读一下吗？如果没办法再修改，这能得出结论吗？谢谢谢谢2022-4-7 09:24 - imemy - Stata专版
eg 协整检验 回归系数不显著
6 个回复 - 6525 次查看 两个一阶单整的序列做eg协整检验，第一步做协整回归，第二步检验回归的残差。问题是在第一步协整回归时，发现回归系数不显著，是不是就说明两变量之间不存在协整关系了呀。谢谢。2012-2-14 11:43 - zhougangbit - EViews专版
6 个回复 - 6525 次查看 两个一阶单整的序列做eg协整检验，第一步做协整回归，第二步检验回归的残差。问题是在第一步协整回归时，发现回归系数不显著，是不是就说明两变量之间不存在协整关系了呀。谢谢。2012-2-14 11:43 - zhougangbit - EViews专版
门槛模型回归以年份为门限变量得到系数，与找到年份门槛值然后依次分段回归系数不一
3 个回复 - 1557 次查看 跪求啊啊啊啊~~~~2016-10-31 16:36 - 燕语呢喃lhy - 悬赏大厅
3 个回复 - 1557 次查看 跪求啊啊啊啊~~~~2016-10-31 16:36 - 燕语呢喃lhy - 悬赏大厅
年份虚拟变量的回归系数不统一
0 个回复 - 429 次查看 在回归过程中增加了年份虚拟变量，回归后发现1996年-2005年的各个年份虚拟变量的系数都是负数，2006年-2019年除2016年一年为负数外，其他年份的回归系数都是正的。因此想请教各位大佬，各个年份的回归系数有什么特别 ...2022-12-29 11:14 - 雅轩儿 - Stata专版
0 个回复 - 429 次查看 在回归过程中增加了年份虚拟变量，回归后发现1996年-2005年的各个年份虚拟变量的系数都是负数，2006年-2019年除2016年一年为负数外，其他年份的回归系数都是正的。因此想请教各位大佬，各个年份的回归系数有什么特别 ...2022-12-29 11:14 - 雅轩儿 - Stata专版
空间回归自回归系数不显著
0 个回复 - 339 次查看 空间回归自回归系数不显著要怎么调整啊，用的双固定，换成固定个体也不显著，也不能删掉空间回归这一块儿2022-12-19 22:33 - 棠棣ing - Stata专版
0 个回复 - 339 次查看 空间回归自回归系数不显著要怎么调整啊，用的双固定，换成固定个体也不显著，也不能删掉空间回归这一块儿2022-12-19 22:33 - 棠棣ing - Stata专版
空间模型回归系数不显著但是空间效应显著
0 个回复 - 425 次查看 请问空间模型有一个变量回归系数不显著，但是这个变量的空间直接效应、间接效应和总效应都显著，这能解释吗？2022-12-8 22:41 - atad - Stata专版
0 个回复 - 425 次查看 请问空间模型有一个变量回归系数不显著，但是这个变量的空间直接效应、间接效应和总效应都显著，这能解释吗？2022-12-8 22:41 - atad - Stata专版
想做非线性回归加调节效应，但是交互项和不含交互项的回归系数不一致怎么办？
2 个回复 - 881 次查看 这是期刊文献里正确的 这是我做的非线性调节，不同列平方项的回归系数正负号不一样，这是怎么回事，是我做的哪里出问题了吗？2022-5-9 20:26 - 18297953176 - Stata专版
2 个回复 - 881 次查看 这是期刊文献里正确的 这是我做的非线性调节，不同列平方项的回归系数正负号不一样，这是怎么回事，是我做的哪里出问题了吗？2022-5-9 20:26 - 18297953176 - Stata专版
stata在多元回归时，不同数量的解释变量回归系数不同怎么解决
1 个回复 - 589 次查看 就是拿auto那个数据库为例，做多元回归时用 reg price weight rep78 但再次加入解释变量时，系数和p值会产生变化比如加入了trunk 和 length的时候 这个对结果是有影响的，要怎么控制不同变量之间的相互影 ...2022-4-30 09:57 - 橘子海 - Stata专版
1 个回复 - 589 次查看 就是拿auto那个数据库为例，做多元回归时用 reg price weight rep78 但再次加入解释变量时，系数和p值会产生变化比如加入了trunk 和 length的时候 这个对结果是有影响的，要怎么控制不同变量之间的相互影 ...2022-4-30 09:57 - 橘子海 - Stata专版
回归系数不显著，但是lincom得到的系数确实显著的，请问lincom的具体用法和含义？
1 个回复 - 1044 次查看 通过回归得到DD和DS两个都不显著但是利用lincom DD +44.2*DS 命令后得到的系数却是显著的，请问这个结论合理吗？又应该怎么解读呢？2022-2-18 13:48 - 8964_1592619265 - Stata专版
1 个回复 - 1044 次查看 通过回归得到DD和DS两个都不显著但是利用lincom DD +44.2*DS 命令后得到的系数却是显著的，请问这个结论合理吗？又应该怎么解读呢？2022-2-18 13:48 - 8964_1592619265 - Stata专版
门槛模型P值显著回归系数不显著 急急急
0 个回复 - 829 次查看 在做面板三门槛检验时发现只通过单一门槛，但回归系数都显著；然后再做单一门槛时发现回归系数0阶段显著，1阶段不显著了，求问各位这样模型是否还可以使用？或者是否有解决方法？2022-2-25 03:36 - ma0072 - Stata专版
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总样本回归系数不介于分样本回归系数之间
0 个回复 - 569 次查看 比如研究x对y的影响，总样本的回归系数为2，若将总样本分成两个子样本，一个子样本中回归系数为1.6另一个样本回归系数为-0.72，这个问题是怎么回事？2022-1-31 11:09 - 1785314 - Stata专版
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某一变量回归系数不显著，但它与虚拟变量的交互项系数显著
2 个回复 - 985 次查看 请问各位前辈：对于：lny=a+bx+c*dummy*x，其中dummy是一个虚拟变量 泊松回归的结果显示，x的系数（b）不显著，但是dummy*x前面的系数(c)是显著的,请问这种情况下，c还有意义吗？如何解释这个结果呢？望各位前辈解惑 ...2022-1-21 14:02 - dayplus - Stata专版
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莫兰指数显著空间自回归系数不显著
5 个回复 - 7334 次查看 莫兰指数显著空间自回归系数不显著为什么？用stata，做空间回归，根据检验用的是空间误差模型，系数都是显著的，但是空间自回系数拉姆达不显著，但又通过了莫兰检验为什么？2020-4-15 02:05 - 竢杪0625 - Stata专版
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某变量对应的观测值太少，造成回归系数不显著要怎么办呢？
2 个回复 - 1943 次查看 做稳健性检验用到变量替换，在国泰安上找到数据，但数据包较新，有效样本整理下来仅有3600条，而主模型及其他研究基本上都是按24000条数据得出结论的。所以现在变量替换后造成回归系数符号正确但不显著。请问有什么通 ...2021-11-24 15:49 - LucasCage - Stata专版
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stata回归系数不符合常理
1 个回复 - 759 次查看 进行固定模型回归，p值好不容易显著了，转头一看系数不对，这个融资约束对于创新的影响按照常理来说应该是负相关，为什么我的回归出来是正相关呀，系数还好大好大2021-11-18 16:29 - 比尔盖茨.连 - Stata专版
1 个回复 - 759 次查看 进行固定模型回归，p值好不容易显著了，转头一看系数不对，这个融资约束对于创新的影响按照常理来说应该是负相关，为什么我的回归出来是正相关呀，系数还好大好大2021-11-18 16:29 - 比尔盖茨.连 - Stata专版
加入中介变量后，自变量对因变量的回归系数不再显著，但正负号方向改变，急求解！
14 个回复 - 32622 次查看 A自变量，C因变量，B中介变量[/backcolor] 具体验证步骤是：1、A于C存在显著关系，回归系数为负；2、A与B存在显著关系，回归系数为正；3、A和B同时作用于C时，B与C之间显著，回归系数为负；A与C之间不再显著， 但回 ...2014-4-7 15:40 - yao3235 - SPSS论坛
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请教一下门限回归模型，门限效应显著，但核心解释变量回归系数不显著，如何选择呢？
6 个回复 - 5997 次查看 请教一下门限回归模型，单门限和双门限的门限效应都显著，但核心解释变量的回归系数仅在单门限下显著，在双门限下都不显著，应该选择单门限还是双门限模型呢？谢谢！2021-3-27 12:02 - Stevenw1973 - Stata专版
6 个回复 - 5997 次查看 请教一下门限回归模型，单门限和双门限的门限效应都显著，但核心解释变量的回归系数仅在单门限下显著，在双门限下都不显著，应该选择单门限还是双门限模型呢？谢谢！2021-3-27 12:02 - Stevenw1973 - Stata专版
在做有中介的调节分析时，自变量对中介变量做回归系数不显著，还能做有中介的调节吗
1 个回复 - 4878 次查看 在做有中介的调节时，自变量对中介变量的回归系数不显著，但是自变量与调节变量的交互项对中介变量系数显著，且中介变量对因变量的系数显著，这时的有中介的调节成立吗？（看了叶宝娟和温忠麟（2013）有中介的调节检 ...2020-11-14 14:40 - Amyzhangzhang - 人力资源管理
1 个回复 - 4878 次查看 在做有中介的调节时，自变量对中介变量的回归系数不显著，但是自变量与调节变量的交互项对中介变量系数显著，且中介变量对因变量的系数显著，这时的有中介的调节成立吗？（看了叶宝娟和温忠麟（2013）有中介的调节检 ...2020-11-14 14:40 - Amyzhangzhang - 人力资源管理
相关性系数和回归系数不一致时如何处理
2 个回复 - 3066 次查看 各位前辈您们好，相关性系数符号和回归系数符号不一致时该怎么办啊？检查后没有多重共线的缘故，论文可以不报告相关性检验么，因为回归的结果比较符合自己的论文逻辑。还有就是有一些论文的实证就直接没有相关性分析 ...2020-10-22 21:54 - 大鱼@wings - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 3066 次查看 各位前辈您们好，相关性系数符号和回归系数符号不一致时该怎么办啊？检查后没有多重共线的缘故，论文可以不报告相关性检验么，因为回归的结果比较符合自己的论文逻辑。还有就是有一些论文的实证就直接没有相关性分析 ...2020-10-22 21:54 - 大鱼@wings - 计量经济学与统计软件
Eviews6.0多元线性回归系数不符合经济含义怎么办
11 个回复 - 14088 次查看 Eviews6.0多元线性回归系数不符合经济含义怎么办？ 在检验多重共线性后，发现T检验通过，但解释变量前的系数还是负的怎么办？？？2012-11-3 21:49 - wyt236 - EViews专版
11 个回复 - 14088 次查看 Eviews6.0多元线性回归系数不符合经济含义怎么办？ 在检验多重共线性后，发现T检验通过，但解释变量前的系数还是负的怎么办？？？2012-11-3 21:49 - wyt236 - EViews专版
关于恒等式两边运算后的回归系数不一致问题
0 个回复 - 673 次查看 在推导理论模型的时候，y*z=x 在估计的时候，y=x/z显著，但是我发现y*z=x估计的时候就不显著，好奇怪！ 去掉所有的控制变量、裸奔跑回归的时候，也有这个现象。 经查，数据没有缺失，z不为0。 特来求教！2020-9-26 12:40 - 玄一无相 - Stata专版
0 个回复 - 673 次查看 在推导理论模型的时候，y*z=x 在估计的时候，y=x/z显著，但是我发现y*z=x估计的时候就不显著，好奇怪！ 去掉所有的控制变量、裸奔跑回归的时候，也有这个现象。 经查，数据没有缺失，z不为0。 特来求教！2020-9-26 12:40 - 玄一无相 - Stata专版
回归系数不显著怎么办？
1 个回复 - 25023 次查看 看JF、JFE、RFS上面的文章，实证结果总是相当地显著，不论作者采用何种思路做稳健性检验，都是怎么做怎么显著。这不得不让我深深地感到惊讶，他们是怎么做到的呢。在我做实证的经历中，不显著是常态，显著反而稀缺。 ...2020-3-4 18:53 - 杨明凡 - Stata专版
1 个回复 - 25023 次查看 看JF、JFE、RFS上面的文章，实证结果总是相当地显著，不论作者采用何种思路做稳健性检验，都是怎么做怎么显著。这不得不让我深深地感到惊讶，他们是怎么做到的呢。在我做实证的经历中，不显著是常态，显著反而稀缺。 ...2020-3-4 18:53 - 杨明凡 - Stata专版
多时点DID回归系数不显著是什么原因？
7 个回复 - 8095 次查看 楼主计量菜鸟，仿照多时点DID相关论文搜集资料，研究某政策对y的影响，建模型如下 y =α+βlisti,t+γlisti,t·posti,t+δ∑Zi,t+∑year+∑indus+εi,tlist为1代表实验组，list为0代表对照组楼主在控制了行业，时间 ...2018-8-8 11:41 - 薄膜9 - Stata专版
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回归方程R方很高，但是回归系数不显著且数据之间没有多重共线性，是为什么？
0 个回复 - 2376 次查看 回归方程R方很高，但是回归系数不显著且数据之间没有多重共线性，是为什么？2020-2-19 13:55 - 超能无敌美少女战士 - R语言论坛
0 个回复 - 2376 次查看 回归方程R方很高，但是回归系数不显著且数据之间没有多重共线性，是为什么？2020-2-19 13:55 - 超能无敌美少女战士 - R语言论坛
回归系数不合理 和被解释变量在数据上不是一个量级 问题出在哪里？
0 个回复 - 779 次查看 附图中是我的回归方程以及回归结果 被解释变量是避税程度 就是法定税率和实际税率之差 一般是5%-10%的量级 PRO是关联收入占比 也是一个百分比 TAS比较大 是总资产规模 所以我给他做了对数化 最后那个是行业哑变量 一 ...2020-1-28 19:51 - 认真读书的小黑 - Stata专版
0 个回复 - 779 次查看 附图中是我的回归方程以及回归结果 被解释变量是避税程度 就是法定税率和实际税率之差 一般是5%-10%的量级 PRO是关联收入占比 也是一个百分比 TAS比较大 是总资产规模 所以我给他做了对数化 最后那个是行业哑变量 一 ...2020-1-28 19:51 - 认真读书的小黑 - Stata专版
logit 模型的回归系数不显著怎么办？
5 个回复 - 13137 次查看 被解释变量：信息披露评级INFO，取值1,2,3,4.[/backcolor] 解释变量：IPO超募规模 scale[/backcolor] 控制变量：公司规模 size、负债率debet、ROE、股权集中度concentrate 。[/backcolor] 想考察他们之间的关系。 ...2015-3-4 12:27 - superhwa - Stata专版
5 个回复 - 13137 次查看 被解释变量：信息披露评级INFO，取值1,2,3,4.[/backcolor] 解释变量：IPO超募规模 scale[/backcolor] 控制变量：公司规模 size、负债率debet、ROE、股权集中度concentrate 。[/backcolor] 想考察他们之间的关系。 ...2015-3-4 12:27 - superhwa - Stata专版
为什么用了cluster，有个回归系数不显示标准差和p值
1 个回复 - 2960 次查看 求教各位大神，为什么用了cluster，有个回归系数不显示标准差和p值？但是用reg是正常的，检验了VIF也都小于10。里面FYdum和Secdum分别是年份和行业的虚拟变量。想要同时控制年份和行业的固定效应和异方差，如果有除了 ...2019-5-4 10:06 - zyyyy11111 - Stata专版
1 个回复 - 2960 次查看 求教各位大神，为什么用了cluster，有个回归系数不显示标准差和p值？但是用reg是正常的，检验了VIF也都小于10。里面FYdum和Secdum分别是年份和行业的虚拟变量。想要同时控制年份和行业的固定效应和异方差，如果有除了 ...2019-5-4 10:06 - zyyyy11111 - Stata专版
求Eviews面板数据回归系数不显著解决办法
6 个回复 - 7836 次查看 问 大家一个问题 我用Eviews面板数据回归出来主要变量不显著怎么办啊？模型适合用固定的但是混合的会变显著，但是符号就又错了，怎么解呢？有什么矫正方法吗？谢谢大家！！!!2016-11-2 20:15 - copaine - EViews专版
6 个回复 - 7836 次查看 问 大家一个问题 我用Eviews面板数据回归出来主要变量不显著怎么办啊？模型适合用固定的但是混合的会变显著，但是符号就又错了，怎么解呢？有什么矫正方法吗？谢谢大家！！!!2016-11-2 20:15 - copaine - EViews专版
多重线性回归系数不显著
1 个回复 - 3239 次查看 各位大神，我想问一下，在检查调节效应时，建立多重线性回归:Y=aX+bM+cX*M+常数项，但是结果发现b不显著（p>0.05），我是不是应该把回归方程写成这样的：Y=aX+cX*M+常数项，然后画简单斜率图检查调节效应？2018-10-16 21:44 - 游鱼戏水 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3239 次查看 各位大神，我想问一下，在检查调节效应时，建立多重线性回归:Y=aX+bM+cX*M+常数项，但是结果发现b不显著（p>0.05），我是不是应该把回归方程写成这样的：Y=aX+cX*M+常数项，然后画简单斜率图检查调节效应？2018-10-16 21:44 - 游鱼戏水 - 计量经济学与统计软件
盈余管理JONES模型回归系数不显著影响结果吗
18 个回复 - 10119 次查看 在用JONE模型中分行业回归求a1 、a2、a3三个参数时，个别t值不显著，可以代入下面的式子求非操控性盈余吗？谢谢，在线等2011-9-24 20:41 - duanaman - 会计与财务管理
18 个回复 - 10119 次查看 在用JONE模型中分行业回归求a1 、a2、a3三个参数时，个别t值不显著，可以代入下面的式子求非操控性盈余吗？谢谢，在线等2011-9-24 20:41 - duanaman - 会计与财务管理
请问用jones模型分行业回归系数不显著，调整r2为负，那残差还有意义吗？
4 个回复 - 3881 次查看 本人用jones回归模型，以残差计算盈余管理程度，在分行业回归时某些行业3个自变量系数都不显著，调整r2为负值，那残差还有意义吗？如果用全样本不分行业回归，系数是显著的，调整R2也没问题jones模型基本设置是：Y=a ...2013-11-9 18:06 - ximie - Stata专版
4 个回复 - 3881 次查看 本人用jones回归模型，以残差计算盈余管理程度，在分行业回归时某些行业3个自变量系数都不显著，调整r2为负值，那残差还有意义吗？如果用全样本不分行业回归，系数是显著的，调整R2也没问题jones模型基本设置是：Y=a ...2013-11-9 18:06 - ximie - Stata专版
求助连老师，面板门限模型回归系数不合常理
2 个回复 - 2072 次查看 求助连老师，我最近在做一个面板门限模型，是固定效应的单一门槛模型。研究经济增长率和消费率的问题，门槛变量是消费率，控制变量投资率。按照连老师的xtthres命令做检验，但是不知为何检验的系数均为负数，即消费率 ...2016-5-4 10:23 - 欢乐小苹果gogo - Stata专版
2 个回复 - 2072 次查看 求助连老师，我最近在做一个面板门限模型，是固定效应的单一门槛模型。研究经济增长率和消费率的问题，门槛变量是消费率，控制变量投资率。按照连老师的xtthres命令做检验，但是不知为何检验的系数均为负数，即消费率 ...2016-5-4 10:23 - 欢乐小苹果gogo - Stata专版
AMOS里标准化得回归系数不显示
6 个回复 - 8810 次查看 做完模型之后，非标准化得路径系数显示，但不显示标准化的路径系数，而且在Analysis propertise里的output 里已经选上标准化得路径系数那个选项了，有可能是什么原因啊2009-7-2 21:13 - 豆豆猫 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
6 个回复 - 8810 次查看 做完模型之后，非标准化得路径系数显示，但不显示标准化的路径系数，而且在Analysis propertise里的output 里已经选上标准化得路径系数那个选项了，有可能是什么原因啊2009-7-2 21:13 - 豆豆猫 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
门槛模型回归以年份为门限变量得到系数，与找到年份门槛值然后依次分段回归系数不一样
1 个回复 - 1198 次查看 求助：门槛模型回归以年份为门限变量，回归得到系数 与按照找到门限年份，然后依次以门限年份分段回归得到的系数 不一样 求解~~~2016-9-23 09:47 - 燕语呢喃lhy - 悬赏大厅
1 个回复 - 1198 次查看 求助：门槛模型回归以年份为门限变量，回归得到系数 与按照找到门限年份，然后依次以门限年份分段回归得到的系数 不一样 求解~~~2016-9-23 09:47 - 燕语呢喃lhy - 悬赏大厅
【求助】面板门限模型回归系数不符合经济意义
0 个回复 - 1300 次查看 请教各位大神，我最近在做一个面板门限模型，是固定效应的单一门槛模型。研究经济增长率和消费率的问题，门槛变量是消费率，控制变量投资率。按照连老师的xtthres命令做检验，但是不知为何检验的系数均为负数，即消费 ...2016-5-4 10:20 - 欢乐小苹果gogo - Stata专版
0 个回复 - 1300 次查看 请教各位大神，我最近在做一个面板门限模型，是固定效应的单一门槛模型。研究经济增长率和消费率的问题，门槛变量是消费率，控制变量投资率。按照连老师的xtthres命令做检验，但是不知为何检验的系数均为负数，即消费 ...2016-5-4 10:20 - 欢乐小苹果gogo - Stata专版
请教，均值比较和回归系数不一致，能解释吗？
13 个回复 - 5432 次查看 因变量：Y 自变量：费率，本身是连续变量，人为分为低、中、高组。 然后低费率组对应Y的均值>中费率组，但是不显著。 中费率组对应Y的均值2015-8-28 22:53 - athas_pro - SPSS论坛
13 个回复 - 5432 次查看 因变量：Y 自变量：费率，本身是连续变量，人为分为低、中、高组。 然后低费率组对应Y的均值>中费率组，但是不显著。 中费率组对应Y的均值2015-8-28 22:53 - athas_pro - SPSS论坛
oprobit回归中 cut回归系数不显著？
3 个回复 - 4829 次查看 其含义是什么？是不是意味着不能使用oprobit模型？2014-9-21 13:44 - peyzf - Stata专版
3 个回复 - 4829 次查看 其含义是什么？是不是意味着不能使用oprobit模型？2014-9-21 13:44 - peyzf - Stata专版
回归系数不显著而均值检验显著
4 个回复 - 3972 次查看 y=f(x), x =dummy variable (0,1). 我利用该方程求x的回归系数时，在0.05水平上不显著。接着我就用均值检验（t-test）对y（在x两个取值下）进行检验，发现差异显著。我想不通怎么会出现这情况，能否帮忙解释下？谢谢 ...2011-12-15 22:02 - bridog - R语言论坛
4 个回复 - 3972 次查看 y=f(x), x =dummy variable (0,1). 我利用该方程求x的回归系数时，在0.05水平上不显著。接着我就用均值检验（t-test）对y（在x两个取值下）进行检验，发现差异显著。我想不通怎么会出现这情况，能否帮忙解释下？谢谢 ...2011-12-15 22:02 - bridog - R语言论坛
多元回归分析回归系数不显著
1 个回复 - 2115 次查看 在进行多元回归分析的时候，回归系数有时候不显著，这说明什么呢？影响回归方程吗？2011-11-18 09:20 - lhzt007 - SPSS论坛
1 个回复 - 2115 次查看 在进行多元回归分析的时候，回归系数有时候不显著，这说明什么呢？影响回归方程吗？2011-11-18 09:20 - lhzt007 - SPSS论坛
变量回归系数不正常
1 个回复 - 1256 次查看 一下数据是用SPSS测出的对银行效率影响的系数回归， 可是其中的X5 的B值是21.328 以及FS的B值是-8.099。想请问这个是不是不符合常理？ Coefficients(a) Unstandardized Coefficients Standardized Coef ...2011-10-27 20:21 - kakavskid - SPSS论坛
1 个回复 - 1256 次查看 一下数据是用SPSS测出的对银行效率影响的系数回归， 可是其中的X5 的B值是21.328 以及FS的B值是-8.099。想请问这个是不是不符合常理？ Coefficients(a) Unstandardized Coefficients Standardized Coef ...2011-10-27 20:21 - kakavskid - SPSS论坛
紧急求助：虚拟变量回归系数不显著（版主请进）
3 个回复 - 8545 次查看 最近在做一个超市销售额增长率的季节性分析，用虚拟变量控制季度： 第一个方程是： y=a0+a1*Q1(Q1为第一季度的虚拟变量，是一个列向量，第一季度为1，其他为0)，回归出来a0显著，a1不显著。 第二个方程是：y=a0+a1 ...2010-6-1 21:49 - arome95588 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 8545 次查看 最近在做一个超市销售额增长率的季节性分析，用虚拟变量控制季度： 第一个方程是： y=a0+a1*Q1(Q1为第一季度的虚拟变量，是一个列向量，第一季度为1，其他为0)，回归出来a0显著，a1不显著。 第二个方程是：y=a0+a1 ...2010-6-1 21:49 - arome95588 - 计量经济学与统计软件
回归系数不符，但是去掉截距项后符号相符
4 个回复 - 4457 次查看 我在建模型时，不管是用简单线性模型、对数模型、半对数模型还是指数模型发现自变量的系数符号都与实际经济意义不符，但是如果我去掉截距项，自变量系数的符号就反过来了，符合经济意义，这该怎么处理，或者解释呢？ ...2009-8-2 16:55 - liuyanzi001 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 4457 次查看 我在建模型时，不管是用简单线性模型、对数模型、半对数模型还是指数模型发现自变量的系数符号都与实际经济意义不符，但是如果我去掉截距项，自变量系数的符号就反过来了，符合经济意义，这该怎么处理，或者解释呢？ ...2009-8-2 16:55 - liuyanzi001 - 计量经济学与统计软件
求助，偏相关系数与标化回归系数不符，可以么？
3 个回复 - 3443 次查看 一个群体，测定了A,B,C,D,E,F等变量。在A,B,D,E,F等对C的多元线性回归中，A的标准化回归系数约为0.7；一时兴起，做了个A和B的偏相关分析，却发现偏相关系数为0.35左右。请问：这样的情况有问题么？2009-6-30 20:53 - dengwei1176 - SPSS论坛
3 个回复 - 3443 次查看 一个群体，测定了A,B,C,D,E,F等变量。在A,B,D,E,F等对C的多元线性回归中，A的标准化回归系数约为0.7；一时兴起，做了个A和B的偏相关分析，却发现偏相关系数为0.35左右。请问：这样的情况有问题么？2009-6-30 20:53 - dengwei1176 - SPSS论坛
