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MFE中的GARCH问题。
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我想估计一个ARMA-I
GARCH怎么估计?
MFE中的[outputs] = igarch(EPSILON,P,Q)命令要求EPSILON必须是T by 1 vector of mean 0 data。
如果先ARMA,然后对残值,进行I
GARCH估计的话,必然就成了两步法;怎么同时用极 ...
2015-5-24 18:46 - magicsun - MATLAB等数学软件专版
关于MFEtoolbox中figarch函数的疑问
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Kevin Sheppard写的MFEtoolbox有用过的吗?
= figarch(epsilon, 1, 1, 'GED', 2000, startingvals, options)
startingvals怎么设置?
或者 有知道 t分布 偏斜t分布或者ged 这三中分布在里面怎么实现的吗?
...
2012-12-1 13:10 - chellyfeng - MATLAB等数学软件专版