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面板VAR最优滞后阶数太长,如何解决
0 个回复 - 482 次查看 我最近在研究股票的4个变量之间的关系,看了一些文献是用的面板VAR来做的。所以我也学着使用面板VAR来进行回归，数据是股票的日数据，我用连玉君老师的pvar2命令来确定最优滞后阶数，发现滞后阶数非常长，超过20了。请 ...2022-12-12 21:22 - 55的小苑 - Stata专版
0 个回复 - 482 次查看 我最近在研究股票的4个变量之间的关系,看了一些文献是用的面板VAR来做的。所以我也学着使用面板VAR来进行回归，数据是股票的日数据，我用连玉君老师的pvar2命令来确定最优滞后阶数，发现滞后阶数非常长，超过20了。请 ...2022-12-12 21:22 - 55的小苑 - Stata专版
PVAR最优滞后阶数准则星号一样多时怎么确定最优滞后阶数
5 个回复 - 3310 次查看 请教各路大神，stata进行PVAR运行时，最优滞后阶数准则星号一样多该如何确定最优滞后阶数？如下图所示 最近在写论文，希望有大牛不吝赐教，帮帮计量小白2021-6-6 22:30 - 沙莎莎莎莎 - Stata专版
5 个回复 - 3310 次查看 请教各路大神，stata进行PVAR运行时，最优滞后阶数准则星号一样多该如何确定最优滞后阶数？如下图所示 最近在写论文，希望有大牛不吝赐教，帮帮计量小白2021-6-6 22:30 - 沙莎莎莎莎 - Stata专版
stata面板var最优滞后阶数的确定
1 个回复 - 2229 次查看 各位大神请帮一下忙呀，我在确定最优滞后阶数的时候，输入命令pvar2 d.share d.di d.pi d.gdp er d.fm,lag(5) soc，就出现factor variables and time-series operators not allowed这个问题，我的语句输入有误还是哪 ...2019-12-5 09:50 - 秦田媛 - Stata专版
1 个回复 - 2229 次查看 各位大神请帮一下忙呀，我在确定最优滞后阶数的时候，输入命令pvar2 d.share d.di d.pi d.gdp er d.fm,lag(5) soc，就出现factor variables and time-series operators not allowed这个问题，我的语句输入有误还是哪 ...2019-12-5 09:50 - 秦田媛 - Stata专版
VAR最优滞后阶数的选择
2 个回复 - 10899 次查看 我所用的变量有三个：同业拆借利率（Chibor）、质押式回购利率（R）和Shibor。用的2007.01.04-2016.09.30的日数据，单位根检验的结果显示三个都是平稳序列。然后我想直接用这三个序列构建VAR，在选择最优滞后阶数时， ...2016-10-27 21:10 - swing007 - EViews专版
2 个回复 - 10899 次查看 我所用的变量有三个：同业拆借利率（Chibor）、质押式回购利率（R）和Shibor。用的2007.01.04-2016.09.30的日数据，单位根检验的结果显示三个都是平稳序列。然后我想直接用这三个序列构建VAR，在选择最优滞后阶数时， ...2016-10-27 21:10 - swing007 - EViews专版
var最优滞后阶数和格兰杰因果检验
2 个回复 - 2857 次查看 求助，根据aic准则显示var最优滞后阶数为17阶，但是两变量的格兰杰因果关系检验在滞后3阶时，具有稳定的关系，滞后17阶时没有关系。这种情况下，建立var，应该选3阶还是17阶？2018-4-26 11:48 - 蓝色冰湖 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 2857 次查看 求助，根据aic准则显示var最优滞后阶数为17阶，但是两变量的格兰杰因果关系检验在滞后3阶时，具有稳定的关系，滞后17阶时没有关系。这种情况下，建立var，应该选3阶还是17阶？2018-4-26 11:48 - 蓝色冰湖 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
