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计量经济学学习重点与题库合集1 个回复 - 917 次查看 | 计量经济学期末考试试卷集(含答案)-DOC.pdf | 计量经济学期末考试题库(完整版)及答案.pdf | 计量经济学李子奈课后习题答案.pdf | 计量经济学重点知识整理提供word版.doc | +---3_配套习题和答案 ...2023-1-14 14:22 - wz151400 - 现金交易版
stata 时间序列+GMM+单位根检验0 个回复 - 900 次查看 stata 时间序列+GMM+单位根检验 1.单位根检验详解 2.工具变量法与GMM-2SLS 代码 3.面板数据模型 B7 Panel 7.1 静态面板模型：固定效应模型 v.s. 随机效应模型* 7.2 时间效应、模型的筛选和常见问题* ...2022-9-12 21:23 - Lala-20200 - 现金交易版
Matlab之数学建模实例讲义（PDF）1 个回复 - 664 次查看 Matlab之数学建模实例讲义（PDF） 第八章层次分析法.pdf 第二十八章灰色系统理论及其应用.pdf 第二十二章模糊数学模型pdf第二十九章多元分析.pdf 第二十六章经济与金融中的优化问题.pdf 第二十七章生产与服 ...2022-8-20 21:33 - Mama-2022 - 现金交易版
基于R语言和Stata 时间序列ARIMA模型Time Series ARIMA Models1 个回复 - 1227 次查看 基于R语言和Stata 时间序列ARIMA模型Time Series ARIMA Models：数据+代码+输出结果解读+案例 16.Time Series ARIMA Models Time Series ARIMA Models Example.pdf Time Series ARIMA Models in ...2022-2-3 11:44 - lotus_sss - 现金交易版
时间序列模型ARIMA的讲解与matlab代码实现（含多个实例）1 个回复 - 971 次查看 时间序列模型ARIMA的讲解与matlab代码实现（含多个实例） 时间序列模型ARIMA的讲解与matlab代码实现（含多个实例） 时间序列模型ARIMA的讲解与matlab代码实现（含多个实例） 时间序列模型ARIMA的讲解与ma ...2022-2-17 13:59 - Kathy-202109 - 现金交易版
金融时间序列分析：线性时间序列模型+波动率模型：学习课件+案例数据代码2 个回复 - 1511 次查看 金融时间序列分析：线性时间序列模型+波动率模型：学习课件+案例数据代码我读研时的学习资料整理汇总 金融时间序列分析：线性时间序列模型+波动率模型：学习课件+案例数据代码我读研时的学习资料整理汇总 金融 ...2020-7-20 11:16 - lotus_sss - 现金交易版
Econometric Modelling with Time Series(MHH) 时间序列计量经济学模型 教材
16 个回复 - 1771 次查看 2022-10-26 14:08 - CountZero2000 - 计量经济学与统计软件
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用Eviews做季节时间序列模型(Multiplicative ARIMA)：案例详细解读0 个回复 - 1593 次查看 用Eviews做季节时间序列模型(Multiplicative ARIMA)：案例详细解读 用Eviews做季节时间序列模型(Multiplicative ARIMA) 用Eviews做季节时间序列模型(Multiplicative ARIMA) 用Eviews做季节时间序列模型(M ...2021-5-23 09:37 - lotus_sss - 现金交易版
时间序列VAR模型stata命令do文件并附解说1 个回复 - 1596 次查看 时间序列VAR模型stata命令do文件并附解说 do文件中对各个变量位置有解释 【按照文件直接替换自己需要的变量就行】 【代码详细，照做就可】 比较适用宏观数据分析 开始var模型之前记得tsset 时间 如果时间比较混 ...2022-6-11 17:35 - 真田信繁93 - 现金交易版
Excel实验：时间序列预测- 饮料日销售量Holt-Winter加法模型预测1 个回复 - 1020 次查看 时间序列预测- 饮料日销售量Holt-Winter加法模型预测 时间序列预测- 饮料日销售量Holt-Winter加法模型预测 时间序列预测- 饮料日销售量Holt-Winter加法模型预测 时间序列预测- 饮料日销售量Holt-Winter加法 ...2021-11-15 14:01 - Lamarr-202110 - 现金交易版
时间序列arima models+garch models in R语言实现, arima模型+garch模型2 个回复 - 1429 次查看 时间序列arima models+garch models in R语言实现, arima模型+garch模型 金融时间序列分析-I 1序列相关性和 random walk（随机游走） 2平稳时间序列模型-ARMA/ARMA 3非平稳时间序列模型-ARMA/ SARIMA 4.异 ...2021-3-19 15:41 - lily-2021 - 现金交易版
工具变量法+单位根与协整+面板数据+平稳时间序列+二值选择模型：如何做实证研究？4 个回复 - 1762 次查看 工具变量法+单位根与协整+面板数据+平稳时间序列+二值选择模型：如何做实证研究？ 如果论文中的实证分析涉及工具变量法+单位根与协整+面板数据+平稳时间序列+二值选择模型：如何做实证研究？更多更详细的内容，下载 ...2022-2-9 16:07 - Lamarr-202110 - 现金交易版
时间序列的协整和误差修正模型+协整和误差修正模型实验和实验数据2 个回复 - 1323 次查看 时间序列的协整和误差修正模型+协整和误差修正模型实验和实验数据 1.EX5.2.wf1 2.EX5.2.xls 3.untitled 1.wf1 4.时间序列的协整和误差修正模型.ppt 5.研究生时间序列数据的平稳性检验以及协整与误差修正模型 ...2020-4-22 16:03 - Lotus_ss - 现金交易版
谈谈你在做时间序列模型中遇到的那些问题
177 个回复 - 36711 次查看 各位坛友大家好，相信大家在做时间序列模型论文时或多或少都遇到过一些问题，有些问题或许大家通过自己查找资料已经解决，或许有些问题还没有解决。因此，我们打算举办一次活动，主题为：谈谈你在做时间序列 ...2020-4-23 20:51 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件
177 个回复 - 36711 次查看 各位坛友大家好，相信大家在做时间序列模型论文时或多或少都遇到过一些问题，有些问题或许大家通过自己查找资料已经解决，或许有些问题还没有解决。因此，我们打算举办一次活动，主题为：谈谈你在做时间序列 ...2020-4-23 20:51 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件
【分享】计量经济学》《时间序列分析》《面板数据模型》EViews软件操作高清视频、数据
153 个回复 - 42863 次查看 不知为何前段时间发在经管之家的两篇文章里的链接失效了， [资料] 分享《计量经济学》EViews软件操作与案例分析高清视频（全集）+对应的数据 [资料] 【分享】《时间序列分析》EViews软件操作与案例分析高清视频（全 ...2018-1-31 19:57 - 财经节析 - EViews专版
153 个回复 - 42863 次查看 不知为何前段时间发在经管之家的两篇文章里的链接失效了， [资料] 分享《计量经济学》EViews软件操作与案例分析高清视频（全集）+对应的数据 [资料] 【分享】《时间序列分析》EViews软件操作与案例分析高清视频（全 ...2018-1-31 19:57 - 财经节析 - EViews专版
面板数据模型中可以有时间序列数据吗
24 个回复 - 20854 次查看 求教各位，目前我的回归模型中因变量是面板数据，自变量中有两个是面板数据，其余五个都是时间序列的数据，例如我用到了CR4（市场集中度），HHI（赫芬达尔指数），还有LnGDP等，不知道这样在面板数据模型中混入时间序 ...2015-3-30 18:53 - Larmes - EViews专版
24 个回复 - 20854 次查看 求教各位，目前我的回归模型中因变量是面板数据，自变量中有两个是面板数据，其余五个都是时间序列的数据，例如我用到了CR4（市场集中度），HHI（赫芬达尔指数），还有LnGDP等，不知道这样在面板数据模型中混入时间序 ...2015-3-30 18:53 - Larmes - EViews专版
使用宏观时间序列数据与企业面板数据进行回归，能不能使用双向固定效应模型？为什么？
12 个回复 - 4276 次查看 2020-12-31 10:01 - zhonjiezhe_hu - Stata专版
12 个回复 - 4276 次查看 2020-12-31 10:01 - zhonjiezhe_hu - Stata专版
BSTS贝叶斯结构时间序列模型（Bayesian Structural Time Series）
67 个回复 - 27499 次查看 BSTS贝叶斯结构时间序列模型（Bayesian Structural Time Series） 一、引言——“胖”回归下变量选择+即时预测 人们判断影响变量都是通过自己的主观看法，但是主观看法下，就会出现"fat regression"问题（ ...2015-8-8 22:15 - 我的素质低 - 经管代码库
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请教：某项人均年消费额的时间序列做AR模型，需要对其消除通胀影响吗？
3 个回复 - 1737 次查看 请教：某项人均年消费额的时间序列做AR模型，需要对其消除通胀影响吗？ 另，如何消除呢？定基，还后按通胀率换算吗？ 或者做指数化处理？ 谢谢大家。。等待答案~2009-10-14 12:41 - qqlyqq - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 1737 次查看 请教：某项人均年消费额的时间序列做AR模型，需要对其消除通胀影响吗？ 另，如何消除呢？定基，还后按通胀率换算吗？ 或者做指数化处理？ 谢谢大家。。等待答案~2009-10-14 12:41 - qqlyqq - 计量经济学与统计软件
关于eviews做时间序列模型的残差Q统计量检验我决定写一些！
17 个回复 - 40048 次查看 本文目的：1、做arima模型的时候你需要在模型拟合完之后做残差的Q统计量检验，但是你又不会看结果； 2、你会看结果，但是是否发现疑问：为什么直接在模型中选择残差检验中的Q统计量检验得出的结果与选择resid数据进 ...2012-10-25 19:28 - dalezxr - EViews专版
17 个回复 - 40048 次查看 本文目的：1、做arima模型的时候你需要在模型拟合完之后做残差的Q统计量检验，但是你又不会看结果； 2、你会看结果，但是是否发现疑问：为什么直接在模型中选择残差检验中的Q统计量检验得出的结果与选择resid数据进 ...2012-10-25 19:28 - dalezxr - EViews专版
数学建模：时间序列模型，时间序列分析和预测+程序命令源代码 in Matlab1 个回复 - 1261 次查看 数学建模：时间序列模型，时间序列分析和预测+程序命令源代码 in Matlab 03时间序列平滑预测法ppt 4.时间序列预测法ppt 24第二十四章时间序列模型，pdf 二次移动平均法ppt 二次指数平滑及其时间序列预测代码t ...2020-11-19 11:29 - Fu-pear - 现金交易版
时间序列分析（ARMA、arch、garch模型以及STATA代码）
66 个回复 - 51594 次查看 附件里是我的时间序列作业，里面是用STATA做的结果，以及所有的分析步骤与结果分析，在这个写论文的季节与大家分享2015-12-19 13:44 - Joanmy - Stata专版
66 个回复 - 51594 次查看 附件里是我的时间序列作业，里面是用STATA做的结果，以及所有的分析步骤与结果分析，在这个写论文的季节与大家分享2015-12-19 13:44 - Joanmy - Stata专版
1分下载 - 商业和经济预测中的时间序列模型
1 个回复 - 1564 次查看 书名：商业和经济预测中的时间序列模型 作者：菲利普·**·弗朗西斯 译者：封建强2021-11-25 15:58 - suzhouclark - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1564 次查看 书名：商业和经济预测中的时间序列模型 作者：菲利普·**·弗朗西斯 译者：封建强2021-11-25 15:58 - suzhouclark - 计量经济学与统计软件
手把手教你时间序列分析 in EViews： 单位根，AR，MA，ARMA模型2 个回复 - 1805 次查看 手把手教你时间序列分析 in EViews： 单位根，AR，MA，ARMA模型 手把手教你时间序列分析 in EViews： 单位根，AR，MA，ARMA模型 手把手教你时间序列分析 in EViews： 单位根，AR，MA，ARMA模型 手把手教你时间 ...2020-6-14 16:01 - Tiger-like - 现金交易版
【VaR模型，时间序列】时间序列分析 in R +案例数据、模型代码code+全面视频教程1 个回复 - 1264 次查看 【VaR模型，时间序列】时间序列分析 inR +案例数据\模型代码code+全面视频教程(文件大小：5GB) 1. 时间序列分析中级讲义和数据2. 讲义及参考资料 【VaR模型，时间序列】时间序列分析 inR +案例数据\模型代码 ...2019-12-20 17:19 - Mujahida - 现金交易版
时间序列分析，基于其他模型的脉冲响应分析用软件要怎么做！？
4 个回复 - 833 次查看 大部分软件都是基于VAR模型来做脉冲响应分析，想问一下基于其他模型，如CCC-GARCH、DCC-GARCH等模型，来做（波动率）脉冲响应分析，可以用什么软件啊？需要自己编程吗？ 谢谢各位大佬了！2023-2-4 21:25 - 猫头鹰侠 - 计量经济学与统计软件
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时间序列分析-宏观经济数据分析模型0 个回复 - 725 次查看 计量经济学已经成为经济研究中的显学。目前，在国际上，90%的经济管理类学术论文采用定量或者数理分析方法；在国内，《经济研究》 《金融研究》等国内重量级的刊物上发表的论文，也大多应用了计量经济学方法，越来越 ...2021-10-28 00:09 - tom410082 - 现金交易版
模型建立——时间序列 eviews协整检验（EG两步法）【转】
43 个回复 - 48157 次查看 1.首先，需要两列时间序列数据，将他们命名为future4，future5，存入eviews。[/backcolor]2.对两组数据取对数，得新的数据：P4=log（future4），P5=log（future5）。可在eviews中点击Genr输入p4=log(future4)可自动产 ...2014-2-13 10:42 - 胖胖小龟宝 - EViews专版
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含有控制变量的时间序列模型的问题
1 个回复 - 2263 次查看 在eviews里检验含有控制变量的时间序列模型，需要按照两变量处理，还是按照多变量处理呢？我的解释变量只有一个数字金融，但是有很多控制变量，我应该怎么做平稳性检验、协整检验和建立误差修正模型呢？2021-1-2 15:34 - 千 - EViews专版
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怎么把时间序列引入到面板数据模型中？
4 个回复 - 1185 次查看 我用的是10年的15家银行的数据，宏观控制变量都是时间序列，GDP这些等等，整理数据格式的时候，怎么和面板数据弄到一起呢？可以弄成每年的所有银行都用一个数这样表示吗？还有几个小问题希望能得到大家的帮助，我这个 ...2022-2-22 16:20 - 沙耶酱 - Stata专版
4 个回复 - 1185 次查看 我用的是10年的15家银行的数据，宏观控制变量都是时间序列，GDP这些等等，整理数据格式的时候，怎么和面板数据弄到一起呢？可以弄成每年的所有银行都用一个数这样表示吗？还有几个小问题希望能得到大家的帮助，我这个 ...2022-2-22 16:20 - 沙耶酱 - Stata专版
VAR和SVAR模型,时间序列分析1 个回复 - 1060 次查看 VAR和SVAR模型,时间序列分析 VAR和SVAR模型,时间序列分析 VAR和SVAR模型,时间序列分析 VAR和SVAR模型,时间序列分析 VAR和SVAR模型,时间序列分析 VAR和SVAR模型,时间序列分析 VAR和SVAR模型,时间序列分 ...2021-10-12 21:27 - Lamarr-202110 - 现金交易版
时间序列模型:人均gdp与其二次方三次方完全多重共线性
2 个回复 - 470 次查看 做的是时间序列模型，人均gdp为什么会和它的二次方和三次方完全多重共线性呀？我看其他论文从来没有出现这样的问题，请问各位大佬应该怎么处理呢？（取对数后人均gdp反而不平稳，所以就用的原序列）2022-6-6 20:43 - 空游无依 - 灌水吧
2 个回复 - 470 次查看 做的是时间序列模型，人均gdp为什么会和它的二次方和三次方完全多重共线性呀？我看其他论文从来没有出现这样的问题，请问各位大佬应该怎么处理呢？（取对数后人均gdp反而不平稳，所以就用的原序列）2022-6-6 20:43 - 空游无依 - 灌水吧
关于时间序列的模型检验（都是重大人，重大的过来扎起啊！）
9 个回复 - 1801 次查看 时间序列的建模过程大致如下：平稳化处理---》模型识别---》参数估计---》模型检验---》模型预测，在模型检验这一步，有两个问题：1、模型检验就是看预测值和误差值之差所构成的序列是否为白噪声序列吗？白噪声要求序 ...2012-6-7 18:47 - weifq_25 - 重庆大学经济与工商管理学院
9 个回复 - 1801 次查看 时间序列的建模过程大致如下：平稳化处理---》模型识别---》参数估计---》模型检验---》模型预测，在模型检验这一步，有两个问题：1、模型检验就是看预测值和误差值之差所构成的序列是否为白噪声序列吗？白噪声要求序 ...2012-6-7 18:47 - weifq_25 - 重庆大学经济与工商管理学院
关于时间序列AR模型
7 个回复 - 1384 次查看 时间序列的AR(2)模型形如：X(t)=a1*X(T-1)+a2*X(t-2)+At，这个At项如何计算得到呢？书上在利用AR模型进行预测时，直接忽略了At项，如果At项没用，那么公式中为何还有这一项？求高手指点2012-6-7 18:44 - weifq_25 - 重庆大学经济与工商管理学院
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时间序列ARIMA模型用Stata 和 R语言实现，ARIMA Models1 个回复 - 1419 次查看 时间序列ARIMA模型用Stata 和 R语言实现，ARIMA Models, 更多详细内容，请参考截图说明 时间序列ARIMA模型用Stata 和 R语言实现，ARIMA Models, 更多详细内容，请参考截图说明 时间序列ARIMA模型用Stata 和 R语 ...2021-3-19 15:50 - lily-2021 - 现金交易版
面板数据和时间序列数据在一个模型里如何进行数据处理呢？
5 个回复 - 847 次查看 我的论文数据因变量是2008-2021年各商业银行的ROE（面板数据），自变量是2008-2021年中国经济政策不确定性（时间序列数据），看已有文献应该是可以把两种数据放在一个模型里分析的（有类似选题的论文），但是不知道具 ...2023-1-30 14:19 - 41912490 - EViews专版
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VAR模型中的时间序列变量(内生、外生)必须要平稳的么？？？
4 个回复 - 12158 次查看 本人初看计量经济学，遇到一些疑问，请问哪位大侠： VAR模型中的时间序列变量(内生、外生)必须要平稳的么？？？VAR与建立在其基础之上的协整检验（必须是非平稳时间序列）到底是什么关系？？误差修正模型VEC的具体作 ...2006-7-11 23:38 - cuibaoyu - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 12158 次查看 本人初看计量经济学，遇到一些疑问，请问哪位大侠： VAR模型中的时间序列变量(内生、外生)必须要平稳的么？？？VAR与建立在其基础之上的协整检验（必须是非平稳时间序列）到底是什么关系？？误差修正模型VEC的具体作 ...2006-7-11 23:38 - cuibaoyu - 计量经济学与统计软件
时间序列分析，基于其他模型的脉冲响应分析用软件要怎么做！？
0 个回复 - 293 次查看 大部分软件都是基于VAR模型来做脉冲响应分析，想问一下基于其他模型，如CCC-GARCH、DCC-GARCH等模型，来做（波动率）脉冲响应分析，可以用什么软件啊？需要自己编程吗？ 谢谢各位大佬了！2023-2-4 20:46 - 猫头鹰侠 - EViews专版
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基于R金融时间序列中级培训讲义和数据，异方差模型，因子模型，多元时序，VaR2 个回复 - 715 次查看 基于R金融时间序列中级培训讲义和数据 更详细的内容，请参考下面的“内容说明”文件为准！！ 培训的主要内容点： 1. VaR Risk Metrics计算 2. VaR计量模型计算 3. VaR的经验分位数计算方法 4. 分位数回 ...2022-6-21 20:01 - Lala-20200 - 现金交易版
金融数据 时间序列数据LSTM、ARIMA模型预测 in Python3 个回复 - 1389 次查看 金融数据 时间序列数据LSTM预测 in Python：培训课件，案例数据，模型及代码 ARIMA LSTM 案例数据、模型及代码 weather-prophet-master onenote.pdf soybean_price_guangdong.csv soybean_price_guangdong.x ...2020-1-21 16:09 - Mujahida - 现金交易版
基于Python金融时间序列分析+机器学习信用评分卡模型+逻辑回归与评分卡代码0 个回复 - 627 次查看 基于Python金融时间序列分析+机器学习信用评分卡模型+逻辑回归与评分卡代码 更详细的内容，请参考下面的截图说明！ 05 逻辑回归与评分卡ipynb 5.3_金融时间序列分析ipynb Lecture 7-时间序列l.ipynb ...2022-11-22 13:06 - Lala-20200 - 现金交易版
计量经济学时间序列VAR模型和变截距模型分析论文求助
1 个回复 - 755 次查看 期末作业要求用eviews写计量经济学论文，要用到时间序列VAR模型和变截距模型，求几篇相关论文参考学习下2022-11-26 17:04 - asusdmu - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 755 次查看 期末作业要求用eviews写计量经济学论文，要用到时间序列VAR模型和变截距模型，求几篇相关论文参考学习下2022-11-26 17:04 - asusdmu - 计量经济学与统计软件
回归預測模型+时间序列預測模型-人大课件1 个回复 - 554 次查看 回归預測模型+时间序列預測模型-人大课件 回归預測模型+时间序列預測模型 回归預測模型+时间序列預測模型 回归預測模型+时间序列預測模型 回归預測模型+时间序列預測模型 回归預測模型+时间序列預測模 ...2022-2-8 21:18 - Kathy-202109 - 现金交易版
人大张红霞 计量经济学理论和应用：学习课件,分布滞后,随机时间序列模型1 个回复 - 882 次查看 人大张红霞 计量经济学理论和应用：学习课件,中国人民大学经济学院 ■参考教材 ·李子奈，潘文卿，计量经济学，高等教育出版社，2005 ■古扎拉蒂，计量经济学（上下册），中国人民大学出版社，2000 计量 ...2022-2-9 13:05 - lily-2021 - 现金交易版
基于Eviews格兰杰因果关系检验Granger Test of Causality，时间序列回归模型1 个回复 - 549 次查看 基于Eviews格兰杰因果关系检验Granger Test of Causality，时间序列回归模型 主要内容： 一、时间序列自回归模型 二、时间序列向量自回归模型 三、格兰杰因果关系检验 基于Eviews格兰杰因果关系检验 ...2022-11-19 17:10 - Lotus_ss - 现金交易版
SVAR：时间序列分析 in Matlab 解决SVAR：模型源代码+数据案例+相关论文1 个回复 - 2092 次查看 SVAR：时间序列分析 in Matlab 解决SVAR：模型代码+数据案例+相关论文，SVAR模型程序代码可直接用 1. Olive Estimating Betas When Factors Are Measured with Eror.pdf 2. MatlabSvar 3.Econometrica 02 nu ...2020-2-6 09:19 - Mujahida - 现金交易版
Eviews时间序列分析模型的教学视频 高效易学 亲身试学 童叟无欺
5 个回复 - 1434 次查看 超级高效的Eviews学习视频 本人亲自用过 童叟无欺！ 包括各类常用的Eviews时间序列计量模型 程序代码 简单易学 可以快速掌握 本人靠这套视频熟练掌握绝大多数的模型分析与操作！ 本人也是初入科研的一名学 ...2020-4-13 15:15 - 那是ＮＡＳＨ - EViews专版
5 个回复 - 1434 次查看 超级高效的Eviews学习视频 本人亲自用过 童叟无欺！ 包括各类常用的Eviews时间序列计量模型 程序代码 简单易学 可以快速掌握 本人靠这套视频熟练掌握绝大多数的模型分析与操作！ 本人也是初入科研的一名学 ...2020-4-13 15:15 - 那是ＮＡＳＨ - EViews专版
ELES模型是该用时间序列算还是横截面数据算呢？
5 个回复 - 4558 次查看 求助：偶是学社会保障的。自己在研究ELES。最初是用2000-2018年中国统计年鉴上人均可支配收入和八大类商品人均现金消费支出数据来算基本消费需求的。但是，农村的求出来是负数，是哪里算错了吗？后来，我通过研究文献 ...2020-5-11 21:26 - 一名博思僧 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 4558 次查看 求助：偶是学社会保障的。自己在研究ELES。最初是用2000-2018年中国统计年鉴上人均可支配收入和八大类商品人均现金消费支出数据来算基本消费需求的。但是，农村的求出来是负数，是哪里算错了吗？后来，我通过研究文献 ...2020-5-11 21:26 - 一名博思僧 - 计量经济学与统计软件
时间序列计量模型
1 个回复 - 536 次查看 中国汽车制造业人民币汇率指数构建研究——基于权重视角的时间序列计量模型 线性时间序列计量模型选择方法探讨 时间序列计量模型优劣比较方法的建立2022-8-4 11:28 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
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时间序列模型是对时间序列数据的哪一种成分建立的模型
1 个回复 - 1359 次查看 时间序列数据往往包含了四种成分：趋势性、季节性、周期性和无规则成分。趋势性成分往往代表了该序列的长期动态行为，季节性成分可以理解为在一定时间内，该序列重复它本身的特征行为，周期成分代表了该序列有规 ...2022-7-31 17:48 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1359 次查看 时间序列数据往往包含了四种成分：趋势性、季节性、周期性和无规则成分。趋势性成分往往代表了该序列的长期动态行为，季节性成分可以理解为在一定时间内，该序列重复它本身的特征行为，周期成分代表了该序列有规 ...2022-7-31 17:48 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件
时间序列模型AR(1)fit蒙特卡洛模拟
1 个回复 - 918 次查看 现在网上很少能找到用蒙特卡洛模拟生成随机变量，并且带入时间序列的代码，大部分还都是蒙特卡洛和线性回归。 这是我自己参考了以下paper写得代码，供大家参考一下。 MONTE CARLO EXPERIMENTS USING STA ...2022-9-6 08:29 - qiuliyu - Stata专版
1 个回复 - 918 次查看 现在网上很少能找到用蒙特卡洛模拟生成随机变量，并且带入时间序列的代码，大部分还都是蒙特卡洛和线性回归。 这是我自己参考了以下paper写得代码，供大家参考一下。 MONTE CARLO EXPERIMENTS USING STA ...2022-9-6 08:29 - qiuliyu - Stata专版
时间序列数据可以用固定效应模型吗
1 个回复 - 910 次查看 研究成都银行的某一项指标可以使用固体效应模型吗？固体效应模型能适用与时间序列数据吗2022-9-20 19:07 - 金融难民 - Stata专版
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如果时间序列不存在ARCH效应，可以用什么模型对波动率进行预测？
9 个回复 - 1358 次查看 请高人指点！ 时间序列如果不存在ARCH效应，可不可以用GARCH建模，如果不可以，可以选择什么模型来预测波动率？ 打算对某一个医药企业的股票价格用GARCH建模，但是不确定会不会存在ARCH效应。（论文开题阶段）2022-9-15 09:07 - limangaichimang - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 1358 次查看 请高人指点！ 时间序列如果不存在ARCH效应，可不可以用GARCH建模，如果不可以，可以选择什么模型来预测波动率？ 打算对某一个医药企业的股票价格用GARCH建模，但是不确定会不会存在ARCH效应。（论文开题阶段）2022-9-15 09:07 - limangaichimang - 计量经济学与统计软件
BCC模型，可以做一个省份的时间序列DEA吗
2 个回复 - 2197 次查看 看到一篇硕士论文，测算了一个省份的 时间序列效率，用地就是BCC，软件DEAP。但是看论坛，很多人时间序列做不了？2020-7-27 09:20 - isu3126953 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2197 次查看 看到一篇硕士论文，测算了一个省份的 时间序列效率，用地就是BCC，软件DEAP。但是看论坛，很多人时间序列做不了？2020-7-27 09:20 - isu3126953 - 计量经济学与统计软件
手把手教你时间序列ARIMA模型 in Jupyter Python,金融离散时间序列,离散时间金融3 个回复 - 1591 次查看 手把手教你时间序列ARIMA模型 in Jupyter Python，视频讲解，案例分析，代码应用中的说明 手把手教你时间序列ARIMA模型 in Jupyter Python 1数据平稳性与差分法mp4 2ARMA模型mp4 3相关函数评估方法mp4 4建立A ...2020-12-9 10:53 - Lotus_ss - 现金交易版
非平稳时间序列模型：单位根、协整（协积）和格兰杰因果关系+程序命令代码 in EVIEWS3 个回复 - 1770 次查看 非平稳时间序列模型：单位根、协整（协积）和格兰杰因果关系+程序命令代码 in EVIEWS 0.非平稳时间序列-代码 code in EvIEws 1非平稳时间序列模型ppt 2单位根、协整（协积）和格兰杰因果关系pdf 3.非线性经济、 ...2020-8-30 10:19 - Mujahida - 现金交易版
以东北地区二手房价为样本的VAR 模型实证讨论——基于时间序列分析理论0 个回复 - 532 次查看 东北三省作为中国重要的重工业加工地区，由于地区经济结构单一等原因发展速度有所放缓。近年来振兴东北被国家列为的重要发展战略之一，而深化改革以提高经济水平为战略中的重要一环。房价作为市场的一个重要指标，能 ...2022-6-29 10:24 - sjw123520 - 现金交易版
时间序列分析、协整、误差修正模型步骤
4 个回复 - 1954 次查看 时间序列分析中的协整分析、误差修正模型是硕士论文中常用的方法，这里对其步骤进行了总结，分享给大家。没有上传数据与代码，建议大家使用软件自带数据进行分析，如需要数据与代码可留言。2019-10-18 19:25 - AN2019 - Stata专版
4 个回复 - 1954 次查看 时间序列分析中的协整分析、误差修正模型是硕士论文中常用的方法，这里对其步骤进行了总结，分享给大家。没有上传数据与代码，建议大家使用软件自带数据进行分析，如需要数据与代码可留言。2019-10-18 19:25 - AN2019 - Stata专版
时间序列模型定阶报错
0 个回复 - 832 次查看 时间序列模型定阶，报错如上图，以下为源代码，求解： data example2_4_1; input x @@; t=_n_-1; cards; 13.5 4.0 4.0 4.5 3.0 3.0 10.0 10.2 ...2022-6-1 21:20 - yaawuu - SAS专版
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时间序列数据，想研究政策推出前后的区别，用什么模型好
3 个回复 - 2581 次查看 时间序列数据，想研究政策推出前后（2014年前后）的区别，本来想用var，可是var又没有找到分析这种两段时间的var，请各位大神相助！2015-10-4 20:21 - alerry - 论文版
3 个回复 - 2581 次查看 时间序列数据，想研究政策推出前后（2014年前后）的区别，本来想用var，可是var又没有找到分析这种两段时间的var，请各位大神相助！2015-10-4 20:21 - alerry - 论文版
美国房屋开工的时间序列分析与预测
计量经济学与机器学习模型
1 个回复 - 471 次查看 摘要翻译： 本文采用ARIMA(X)、VARX、(G)ARCH等计量经济方法和机器学习算法人工神经网络、岭回归、K-最近邻和支持向量回归，对2019年的月度房屋开工量进行了时间序列分析和预测，并建立了集成模型。集合模型将来自各 ...2022-3-8 16:49 - 能者818 - Forum
1 个回复 - 471 次查看 摘要翻译： 本文采用ARIMA(X)、VARX、(G)ARCH等计量经济方法和机器学习算法人工神经网络、岭回归、K-最近邻和支持向量回归，对2019年的月度房屋开工量进行了时间序列分析和预测，并建立了集成模型。集合模型将来自各 ...2022-3-8 16:49 - 能者818 - Forum
关于时间序列的arima模型的建立问题
0 个回复 - 3114 次查看 把序列平稳化后，出现白噪声，接下来怎么做？<br> ARIMA(0,1,0)2022-5-7 17:32 - ZORF - Forum
0 个回复 - 3114 次查看 把序列平稳化后，出现白噪声，接下来怎么做？<br> ARIMA(0,1,0)2022-5-7 17:32 - ZORF - Forum
一个面板数据模型可以用来做时间序列的回归吗？
1 个回复 - 1603 次查看 本科学渣写论文，想参照过去的文献建模，但发现都是适用于面板数据的模型，Y（i，t）=...。但是我们没学过面板数据的分析，只学了截面数据和时间序列。想问这样的模型能不能直接去掉i或者t，将它变成Y（t）或者Y（i） ...2016-4-8 17:47 - 量子产额 - Stata专版
1 个回复 - 1603 次查看 本科学渣写论文，想参照过去的文献建模，但发现都是适用于面板数据的模型，Y（i，t）=...。但是我们没学过面板数据的分析，只学了截面数据和时间序列。想问这样的模型能不能直接去掉i或者t，将它变成Y（t）或者Y（i） ...2016-4-8 17:47 - 量子产额 - Stata专版
Wasserstein指数生成模型：时间序列的自动生成
指标及其在经济政策不确定性中的应用
0 个回复 - 414 次查看 摘要翻译： 提出了一种新的方法，即Wasserstein指数生成模型(WIG)来自动生成公众情绪指数。为了验证该模型的有效性，本文给出了一个用于产生经济政策不确定性(EPU)指数的应用实例。 --- 英文标题： 《Wasserstein In ...2022-3-30 19:30 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 414 次查看 摘要翻译： 提出了一种新的方法，即Wasserstein指数生成模型(WIG)来自动生成公众情绪指数。为了验证该模型的有效性，本文给出了一个用于产生经济政策不确定性(EPU)指数的应用实例。 --- 英文标题： 《Wasserstein In ...2022-3-30 19:30 - 能者818 - Forum
时间序列——门限自回归模型
5 个回复 - 6406 次查看 硕士研究僧一枚！ 近来想研究一下时间系列的门限自回归建模方法 看了国内的一些模型应用，现在总是感觉云里雾里！ 在此想求助各位前辈，能否给些可以入门的资料，或者指导意见？ 论坛里有个大神分享过一些资料， ...2018-6-18 17:07 - why5211314 - 新手入门区
5 个回复 - 6406 次查看 硕士研究僧一枚！ 近来想研究一下时间系列的门限自回归建模方法 看了国内的一些模型应用，现在总是感觉云里雾里！ 在此想求助各位前辈，能否给些可以入门的资料，或者指导意见？ 论坛里有个大神分享过一些资料， ...2018-6-18 17:07 - why5211314 - 新手入门区
图形时间序列模型中的因果推理
0 个回复 - 409 次查看 摘要翻译： 我们提出了一个时间序列因果关系的定义，即在某个时间点上，多元时间序列的一个组成部分中的干预对另一个组成部分的影响。可识别性的条件，可比后门和前门的标准，提出，也可以通过图形验证。推导并说明了 ...2022-4-12 18:35 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 409 次查看 摘要翻译： 我们提出了一个时间序列因果关系的定义，即在某个时间点上，多元时间序列的一个组成部分中的干预对另一个组成部分的影响。可识别性的条件，可比后门和前门的标准，提出，也可以通过图形验证。推导并说明了 ...2022-4-12 18:35 - nandehutu2022 - Forum
请问ARIMA模型时间序列分析实证需要做稳健性检验吗？
1 个回复 - 539 次查看 本人正在写本科毕业论文，建了ARIMA-GARCH模型实证拟合通过了，想请教大家还需要替换数据进行稳健性检验吗？如果需要做稳健性检验的话，我的模型中拟合的时间序列对象是股市收盘价数据，用的GARCH族模型中加入了投资 ...2022-4-4 23:42 - qubeiwu - EViews专版
1 个回复 - 539 次查看 本人正在写本科毕业论文，建了ARIMA-GARCH模型实证拟合通过了，想请教大家还需要替换数据进行稳健性检验吗？如果需要做稳健性检验的话，我的模型中拟合的时间序列对象是股市收盘价数据，用的GARCH族模型中加入了投资 ...2022-4-4 23:42 - qubeiwu - EViews专版
聚类分析 + 时间序列模型，助力股票预测
1 个回复 - 1981 次查看 在前两篇中，我们介绍了股票评价常用的三大指标，MA、MACD与BOLL。本篇将介绍可以应用于股票筛选和趋势估计的分析模型：聚类与时间序列，这也是此系列文章的第三篇。 仍然需要说明的是：本文以上证指数为例，行业划 ...2021-12-7 16:05 - JMPer - JMP论坛
1 个回复 - 1981 次查看 在前两篇中，我们介绍了股票评价常用的三大指标，MA、MACD与BOLL。本篇将介绍可以应用于股票筛选和趋势估计的分析模型：聚类与时间序列，这也是此系列文章的第三篇。 仍然需要说明的是：本文以上证指数为例，行业划 ...2021-12-7 16:05 - JMPer - JMP论坛
时间序列 关于对实际利率建模应该用哪个模型比较好
1 个回复 - 412 次查看 大家好，小白求救 目前学了AR, MA, ARMA, ARCH, GARCH, VAR, SVAR, VECM, BL, RESET, TAR, LASTAR, ESTAR 之类的模型 只有7个变量可选择 1. log equity price index 2. expected inflation (%) 3. GDP growth ( ...2022-3-30 04:08 - ye_422 - EViews专版
1 个回复 - 412 次查看 大家好，小白求救 目前学了AR, MA, ARMA, ARCH, GARCH, VAR, SVAR, VECM, BL, RESET, TAR, LASTAR, ESTAR 之类的模型 只有7个变量可选择 1. log equity price index 2. expected inflation (%) 3. GDP growth ( ...2022-3-30 04:08 - ye_422 - EViews专版
时间序列模型变点的检验与极限定理
对于NED序列
0 个回复 - 372 次查看 摘要翻译： 本文首先建立了近历元相依序列正反向和的强大数定律和强不变性原理。利用这些极限定理，在无变点假设下，我们建立了一般时间序列模型变点Wald检验的一般渐近理论。作为一个应用，我们验证了我们对长记忆分 ...2022-3-29 19:50 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 372 次查看 摘要翻译： 本文首先建立了近历元相依序列正反向和的强大数定律和强不变性原理。利用这些极限定理，在无变点假设下，我们建立了一般时间序列模型变点Wald检验的一般渐近理论。作为一个应用，我们验证了我们对长记忆分 ...2022-3-29 19:50 - 能者818 - Forum
急问！！时间序列存在协整关系，建立VAR模型不稳定，如何处理？？
27 个回复 - 15185 次查看 RT毕业论文急用，请各位大虾帮帮忙！ 5个变量，25个样本，全部一阶单整，且存在协整关系。 但是建立VAR模型后通不过平稳性检验，总有1个根在单位圆之外，这种情况该怎么处理？？ 有没有高手能帮忙解答一下？？ ...2012-5-10 19:56 - anncc310 - EViews专版
27 个回复 - 15185 次查看 RT毕业论文急用，请各位大虾帮帮忙！ 5个变量，25个样本，全部一阶单整，且存在协整关系。 但是建立VAR模型后通不过平稳性检验，总有1个根在单位圆之外，这种情况该怎么处理？？ 有没有高手能帮忙解答一下？？ ...2012-5-10 19:56 - anncc310 - EViews专版
扩展线性模型ELES到底是用时间序列数据还是横截面数据啊
7 个回复 - 5694 次查看 求助：偶是学社会保障的。自己在研究ELES。最初是用2000-2018年中国统计年鉴上人均可支配收入和八大类商品人均现金消费支出数据来算基本消费需求的。但是，农村的求出来是负数，是哪里算错了吗？后来，我通过研究文献 ...2020-5-11 21:04 - 一名博思僧 - SPSS论坛
7 个回复 - 5694 次查看 求助：偶是学社会保障的。自己在研究ELES。最初是用2000-2018年中国统计年鉴上人均可支配收入和八大类商品人均现金消费支出数据来算基本消费需求的。但是，农村的求出来是负数，是哪里算错了吗？后来，我通过研究文献 ...2020-5-11 21:04 - 一名博思僧 - SPSS论坛
非高斯时间序列的动态广义线性模型
预测
0 个回复 - 381 次查看 摘要翻译： 本文通过实例讨论了动态广义线性模型的贝叶斯预测问题。采用近似贝叶斯分析，基于共轭形式和贝叶斯线性估计，描述了理论框架，并给出了响应分布的详细例子，包括二项式、泊松、负二项式、几何、正态、对数 ...2022-3-22 14:15 - mingdashike22 - Forum
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时间序列模型平稳性检验
3 个回复 - 1689 次查看 原序列平稳可以再进行一阶差分么，例如旱灾受灾面积原序列就平稳，粮食产量一阶平稳，能否对旱灾受灾面积也进行一阶差分，从而同阶平稳，代入回归2022-3-6 20:22 - 徐昀昀 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 1689 次查看 原序列平稳可以再进行一阶差分么，例如旱灾受灾面积原序列就平稳，粮食产量一阶平稳，能否对旱灾受灾面积也进行一阶差分，从而同阶平稳，代入回归2022-3-6 20:22 - 徐昀昀 - 计量经济学与统计软件
作为时间序列不变量的串预测模型在外汇市场中的应用
市场
0 个回复 - 227 次查看 摘要翻译： 本文将弦理论的一种新方法应用于实际金融市场。它是文献[1]在价格预测中的直接推广和应用。该模型采用基于字符串不变量的预测模型(PMBSI)的思想构造。在人工时间序列和金融时间序列上，将PMBSI与支持向量 ...2022-3-7 17:24 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 227 次查看 摘要翻译： 本文将弦理论的一种新方法应用于实际金融市场。它是文献[1]在价格预测中的直接推广和应用。该模型采用基于字符串不变量的预测模型(PMBSI)的思想构造。在人工时间序列和金融时间序列上，将PMBSI与支持向量 ...2022-3-7 17:24 - 何人来此 - Forum
