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fama-macbeth回归 t值
4 个回复 - 4689 次查看 fama-macbeth回归，不是是横截面的回归么，我看许多文中都只给出一个值，是在时间序列上做了平均，但t值怎么算？2013-7-21 17:53 - xsx小虾米 - 爱问频道
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fama macbeth回归相关资料
3 个回复 - 2745 次查看 附加中是我搜集到的相关fama macbeth回归的资料，包括stata程序和matlab程序，其中matlab程序在书中有具体代码，stata程序在文档文件中，希望可以帮助到大家。2016-3-31 11:08 - peixinjian1 - 金融学（理论版）
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[实用]Fama-Macbeth两步回归Stata代码（附示例数据）23 个回复 - 16545 次查看 Fama-Macbeth两步回归 第一阶段回归结果 第二阶段回归结果 结果输出2021-5-13 17:29 - Nochoal - 现金交易版
资产定价测试与Fama-MacBeth两步法1 个回复 - 1487 次查看 1对三个Fama-French因子的收益进行时间序列回归，得到beta和alphas。 2从步骤1开始，对每个月的beta回报进行横截面回归。存储所有回归的截距、lambda和定价误差。 3.估计截距、lambdas和定价误差作为上述回归的时间 ...2021-4-26 09:39 - liyongxws - 现金交易版
A Respecified Fama French Three-Factor Model for the New European Union Member S
3 个回复 - 1434 次查看 【作者(必填)】 [*]James Foye, [*]Dušan Mramor, [*]Marko Pahor 【文题(必填)】 A Respecified Fama French Three-Factor Model for the New European Union Member States 【年份(必填)】2013 ...2014-2-10 19:20 - vividboy - 求助成功区
3 个回复 - 1434 次查看 【作者(必填)】 [*]James Foye, [*]Dušan Mramor, [*]Marko Pahor 【文题(必填)】 A Respecified Fama French Three-Factor Model for the New European Union Member States 【年份(必填)】2013 ...2014-2-10 19:20 - vividboy - 求助成功区
基于“Risk,Return,and Equilibrium：Empirical Tests” 的Fama-macbeth：PPT讲解，代4 个回复 - 2380 次查看 基于“Risk,Return,and Equilibrium：Empirical Tests” 的Fama-macbeth：PPT讲解，代码code，自己整理的学习资料，有计算建模的详细步骤解读中文+英文 下面的学习资料是基于“Risk, Return, and Equilibrium: ...2020-5-28 14:52 - Lotus_ss - 现金交易版
【论文实证】 - 包含三因子模型和Fama and MacBeth两步回归Stata代码12 个回复 - 4072 次查看 参考文献 Gerakos J , Linnainmaa J T , Nikolaev V , et al. Earnings, retained earnings, and book-to-market in the cross section of expected returns[J]. Journal of Financial Economics, 2020, 135( 1):23 ...2022-3-2 18:14 - Whatsappp - 现金交易版
【论文实证】 - 包含三因子模型和Fama and MacBeth两步回归Stata代码2 个回复 - 2752 次查看 参考文献 Gerakos J , Linnainmaa J T , Nikolaev V , et al. Earnings, retained earnings, and book-to-market in the cross section of expected returns[J]. Journal of Financial Economics, 2020, 135( 1):23 ...2022-4-21 20:11 - Whatsappp - 现金交易版
Fama-macbeth+Fama-French三因子计算过程+求解SMB+HML程序 in SAS4 个回复 - 2490 次查看 Fama-macbeth+Fama-French三因子计算过程+求解SMB+HML程序 in SAS Fama- French三因素模型在上海股票市场的实证检验pdf Fama- French三因子计算过程说明pdf Fama-macbeth with sas. pdf fmea macro, sas. t ...2020-11-9 12:37 - Fu-pear - 现金交易版
SAS代码：Fama-MacBeth 回归SAS代码
10 个回复 - 7953 次查看 Fama-MacBeth Regression SAS代码2015-4-3 20:25 - 南宫嘎嘎 - SAS专版
10 个回复 - 7953 次查看 Fama-MacBeth Regression SAS代码2015-4-3 20:25 - 南宫嘎嘎 - SAS专版
【Fama-MacBeth回归】请教大神
54 个回复 - 54069 次查看 小弟在研究有关基本面的策略，需要使用FM回归。 FM回归就是先固定时间t，形成T个横截面，每个横截面Y对X回归，得到T和斜率系数。然后T个斜率系数算术平均，得到FM回归的系数值。 想请教下，如果 ...2015-8-26 20:14 - sduruc - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
54 个回复 - 54069 次查看 小弟在研究有关基本面的策略，需要使用FM回归。 FM回归就是先固定时间t，形成T个横截面，每个横截面Y对X回归，得到T和斜率系数。然后T个斜率系数算术平均，得到FM回归的系数值。 想请教下，如果 ...2015-8-26 20:14 - sduruc - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求助：xtfmb做Fama-Macbeth回归
9 个回复 - 20513 次查看 论坛上大神们关于Fama-Macbeth回归的解释如下：1、比如N个股票，t期，先对每个股票的回报对factor作时间序列回归，得出一堆beita，然后不管时间维度了，用每个股票的回报对之前得到的beta做截面回归，得到risk premi ...2015-2-1 10:51 - ttangssong - Stata专版
9 个回复 - 20513 次查看 论坛上大神们关于Fama-Macbeth回归的解释如下：1、比如N个股票，t期，先对每个股票的回报对factor作时间序列回归，得出一堆beita，然后不管时间维度了，用每个股票的回报对之前得到的beta做截面回归，得到risk premi ...2015-2-1 10:51 - ttangssong - Stata专版
1000币，讨论一下关于Fama-Macbeth回归方法的一些问题
21 个回复 - 12464 次查看 1.关于Fama-Macbeth进行回归方法的问题经过我查找资料和看文献，关于这个方法，目前争论的有两种算法 （1）就是fama论文中的算法，第一步时间序列求beta，这个又称为因子载荷或者因子暴露；第二部分别用收益分时间序 ...2018-12-8 20:20 - 单子601 - 悬赏大厅
21 个回复 - 12464 次查看 1.关于Fama-Macbeth进行回归方法的问题经过我查找资料和看文献，关于这个方法，目前争论的有两种算法 （1）就是fama论文中的算法，第一步时间序列求beta，这个又称为因子载荷或者因子暴露；第二部分别用收益分时间序 ...2018-12-8 20:20 - 单子601 - 悬赏大厅
Stata做Fama-Macbeth怎么加固定效应
11 个回复 - 6014 次查看 如题，在用xtfmb做Fama-Macbeth的时候，无法用xi: xtfmb i.xxx i.xxx，控制行业等固定效应。 所以应该怎么办呢，求助2017-8-24 12:38 - jennycui0309 - Stata专版
11 个回复 - 6014 次查看 如题，在用xtfmb做Fama-Macbeth的时候，无法用xi: xtfmb i.xxx i.xxx，控制行业等固定效应。 所以应该怎么办呢，求助2017-8-24 12:38 - jennycui0309 - Stata专版
关于用stata跑Fama-Macbeth回归
23 个回复 - 22731 次查看 求助各位大神，Fama-Macbeth回归不是用于面板数据的吗？按照我的理解是先cross-sectional回归再取系数的mean。 但是stata的xtfmb语句要求先tsset，这就只能是时间序列的数据了，面板数据tsset不来了呀 ...2017-3-9 10:06 - pptianjiarong - Stata专版
23 个回复 - 22731 次查看 求助各位大神，Fama-Macbeth回归不是用于面板数据的吗？按照我的理解是先cross-sectional回归再取系数的mean。 但是stata的xtfmb语句要求先tsset，这就只能是时间序列的数据了，面板数据tsset不来了呀 ...2017-3-9 10:06 - pptianjiarong - Stata专版
在Stata进行Fama-MacBeth回归后，怎么使用Newey-West对t值进行调整？
2 个回复 - 1521 次查看 在Stata进行Fama-MacBeth回归后，怎么使用Newey-West对t值进行调整？ 各位大佬求救，具体怎么操作啊2022-10-27 17:59 - a8750894a - Stata专版
2 个回复 - 1521 次查看 在Stata进行Fama-MacBeth回归后，怎么使用Newey-West对t值进行调整？ 各位大佬求救，具体怎么操作啊2022-10-27 17:59 - a8750894a - Stata专版
fama Macbeth-求问
0 个回复 - 381 次查看 我现在是想研究变量A对股票收益的影响，如果做famaMacbeth回归，能不能直接用asreg做呢？我看很多资料都说先要用capm模型求β，我这种情况也需要吗？但是我做这个回归不用市场超额收益。现在很迷惑，想问问大家。2022-10-17 00:04 - jgzj2020j - Forum
0 个回复 - 381 次查看 我现在是想研究变量A对股票收益的影响，如果做famaMacbeth回归，能不能直接用asreg做呢？我看很多资料都说先要用capm模型求β，我这种情况也需要吗？但是我做这个回归不用市场超额收益。现在很迷惑，想问问大家。2022-10-17 00:04 - jgzj2020j - Forum
fama-macbeth截面回归后t值如何计算
0 个回复 - 552 次查看 如下图中系数均值是每一期回归系数结果取均值，但是对应的t值是指的对T个系数进行t检验 mean(coef)/(std(coef))*n^0.5吗，还是每次回归都会有一个系数的t值，而在时间上对这个t值取得平均值呢？2022-9-26 19:43 - chenwendengnb - 经管类求职与招聘
0 个回复 - 552 次查看 如下图中系数均值是每一期回归系数结果取均值，但是对应的t值是指的对T个系数进行t检验 mean(coef)/(std(coef))*n^0.5吗，还是每次回归都会有一个系数的t值，而在时间上对这个t值取得平均值呢？2022-9-26 19:43 - chenwendengnb - 经管类求职与招聘
fama-MacBeth方法需要考虑平稳性吗？
3 个回复 - 4098 次查看 如题，在做fama-MacBeth方法回归时候，如果年份较长，需不需要考虑数据的平稳性呢？如果考虑应该怎么做？另外面板数据的分析中如果时间数目比较多的话，要不要考虑平稳性问题呢？请教高手，谢谢啦2010-4-27 19:24 - definite630 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 4098 次查看 如题，在做fama-MacBeth方法回归时候，如果年份较长，需不需要考虑数据的平稳性呢？如果考虑应该怎么做？另外面板数据的分析中如果时间数目比较多的话，要不要考虑平稳性问题呢？请教高手，谢谢啦2010-4-27 19:24 - definite630 - 计量经济学与统计软件
求助 关于R 语言 plm包 实现fama mecbeth 回归问题
4 个回复 - 3606 次查看 在plm包中的pmg函数可以实现fama mecbeth 回归问题，但是对数据的时间序列设置似乎有特殊要求 正常的数据时间序列设置为 H12019-1-11 09:45 - 重明论 - R语言论坛
4 个回复 - 3606 次查看 在plm包中的pmg函数可以实现fama mecbeth 回归问题，但是对数据的时间序列设置似乎有特殊要求 正常的数据时间序列设置为 H12019-1-11 09:45 - 重明论 - R语言论坛
求问用stata做的Fama-Macbetch回归系数都是0是怎么回事
4 个回复 - 3059 次查看 请求各位大佬帮帮忙2020-8-22 15:26 - 加油12345678 - Stata专版
4 个回复 - 3059 次查看 请求各位大佬帮帮忙2020-8-22 15:26 - 加油12345678 - Stata专版
求助：Fama-MacBeth回归有没有解决时间固定效应和行业固定效应
1 个回复 - 1873 次查看 求助：Fama-MacBeth回归有没有解决时间固定效应和行业固定效应 如题，本人正在做毕业设计，不知道应不应该在回归式中加入sic和year来排除固定效应的影响。 sic是行业标准代码，year就是年份。 （1）请问我是否无需 ...2020-5-14 15:21 - 安娜-叶卡捷琳娜二世 - Stata专版
1 个回复 - 1873 次查看 求助：Fama-MacBeth回归有没有解决时间固定效应和行业固定效应 如题，本人正在做毕业设计，不知道应不应该在回归式中加入sic和year来排除固定效应的影响。 sic是行业标准代码，year就是年份。 （1）请问我是否无需 ...2020-5-14 15:21 - 安娜-叶卡捷琳娜二世 - Stata专版
请问如何用Fama-Mac Beth 检验筛选因子
20 个回复 - 6001 次查看 我看到别的论文里，用这个办法筛选有效因子，但是具体没有看懂，想请教一下2019-2-7 00:45 - 追寻名士 - Stata专版
20 个回复 - 6001 次查看 我看到别的论文里，用这个办法筛选有效因子，但是具体没有看懂，想请教一下2019-2-7 00:45 - 追寻名士 - Stata专版
stata 做fama macbeth回归，要将第一阶段beta按大小五等分构建投资组合，每月重组
1 个回复 - 1528 次查看 为了检验EPU贝塔和一个月前原始回报之间的关系，我们进行了投资组合排序和股票级法玛-麦克白两阶段横截面回归。每个月初，公司根据前一个月的EPU贝塔值被分为五个等级，构建投资组合。然后我们检查每个投资组合当月的 ...2022-3-26 10:24 - 阿阿阿阿阿茜 - Stata专版
1 个回复 - 1528 次查看 为了检验EPU贝塔和一个月前原始回报之间的关系，我们进行了投资组合排序和股票级法玛-麦克白两阶段横截面回归。每个月初，公司根据前一个月的EPU贝塔值被分为五个等级，构建投资组合。然后我们检查每个投资组合当月的 ...2022-3-26 10:24 - 阿阿阿阿阿茜 - Stata专版
fama-macbeth回归python代码1 个回复 - 1707 次查看 不是txt，是ipynb文件， 含Fama-MacBeth回归过程，参数说明， 含文件导入、数据处理操作， 含GRS检验代码， 含详细注释与步骤说明， Fama-Macbeth与传统的截面回归类似，本质上也与是一个两阶段回归，不同的 ...2021-5-27 11:20 - Sylvie444 - 现金交易版
如何用python做fama macbeth的shanken标准误修正？
1 个回复 - 974 次查看 紧急求助各位，在做fama macbeth回归的时候，对标准误进行shanken修正，如何用python实现？2020-8-31 13:32 - shuibaobei7 - 数据求助
1 个回复 - 974 次查看 紧急求助各位，在做fama macbeth回归的时候，对标准误进行shanken修正，如何用python实现？2020-8-31 13:32 - shuibaobei7 - 数据求助
fama-macbeth回归python代码4 个回复 - 1818 次查看 ipynb文件，不是txt 含Fama-MacBeth回归过程，参数说明， 含文件导入、数据处理操作， 含GRS检验代码， 含详细注释与步骤说明， Fama-Macbeth与传统的截面回归类似，本质上也与是一个两阶段回归，不同的是它用 ...2021-12-4 14:35 - 吴健伟 - 现金交易版
fama-macbeth
1 个回复 - 930 次查看 1. SAS with SQL[/backcolor]With SQL procedure, SAS is really efficient in handling huge data sets such as NYSE TAQ database. With IML procedure, SAS can work on matrix operations, similar to Matlab o ...2022-1-8 07:58 - yunnandlg - SAS专版
1 个回复 - 930 次查看 1. SAS with SQL[/backcolor]With SQL procedure, SAS is really efficient in handling huge data sets such as NYSE TAQ database. With IML procedure, SAS can work on matrix operations, similar to Matlab o ...2022-1-8 07:58 - yunnandlg - SAS专版
[求助]请问高手matlab如何能做fama-macbeth regression
4 个回复 - 7401 次查看 请问高手matlab如何能做fama-macbeth regression，是要按步骤一次一次做回归，还是有更好的方法？2009-6-29 10:30 - jibuzhu - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 7401 次查看 请问高手matlab如何能做fama-macbeth regression，是要按步骤一次一次做回归，还是有更好的方法？2009-6-29 10:30 - jibuzhu - MATLAB等数学软件专版
fama-macbeth回归估计
4 个回复 - 4564 次查看 在fama-macbeth回归估计中，模型的R方怎么计算呢？有没有高手知道的，谢谢！2015-11-1 14:53 - lilywt - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 4564 次查看 在fama-macbeth回归估计中，模型的R方怎么计算呢？有没有高手知道的，谢谢！2015-11-1 14:53 - lilywt - MATLAB等数学软件专版
关于Fama-Macbeth（1973）回归的详细资料
51 个回复 - 85857 次查看 本帖最后由 wanghaidong918 于 2013-1-13 04:26 编辑 各位大牛，什么书里有关于Fama-Macbeth 回归的详细介绍啊，或者谁有这方面的资料，不胜感谢啊！看原文实在搞不定啊 我qq4591026132011-11-16 14:18 - yunzhonghai - 金融学（理论版）
51 个回复 - 85857 次查看 本帖最后由 wanghaidong918 于 2013-1-13 04:26 编辑 各位大牛，什么书里有关于Fama-Macbeth 回归的详细介绍啊，或者谁有这方面的资料，不胜感谢啊！看原文实在搞不定啊 我qq4591026132011-11-16 14:18 - yunzhonghai - 金融学（理论版）
Stata中xtfmb指令中fama macbeth那列的std.err出现omitted是怎么回事，求大神帮助
5 个回复 - 5307 次查看 Stata中xtfmb指令中fama macbeth那列的std.err出现omitted是怎么回事，求大神帮助2017-3-16 10:59 - iversonlbw - Stata专版
5 个回复 - 5307 次查看 Stata中xtfmb指令中fama macbeth那列的std.err出现omitted是怎么回事，求大神帮助2017-3-16 10:59 - iversonlbw - Stata专版
Fama-MacBeth回归系数代码问题求助
3 个回复 - 1351 次查看 进行特质波动率与股票预期研究，想进行Han and Lou（2016）回归系数分解方法，主要是得到Fama-Macbeth（1973）的回归系数结果。采用asreg与xtfmb都没有成功。而且采用asreg生成的数量与原数据数量并不一致(如原数据有 ...2021-7-21 16:53 - 天璃雪 - Stata专版
3 个回复 - 1351 次查看 进行特质波动率与股票预期研究，想进行Han and Lou（2016）回归系数分解方法，主要是得到Fama-Macbeth（1973）的回归系数结果。采用asreg与xtfmb都没有成功。而且采用asreg生成的数量与原数据数量并不一致(如原数据有 ...2021-7-21 16:53 - 天璃雪 - Stata专版
Fama-macbeth模型
0 个回复 - 537 次查看 请问做Fama-macbeth回归,ME用t年6月末市值还是t-1年末市值啊，老师让我用t年6月末市值，但是完全不显著，反而用t-1年末市值非常显著，我看国内回归的ME都很显著，但是他们都没说明用的什么时候的数据，不知道哪里出问 ...2021-2-27 21:58 - 三尺月光 - 灌水吧
0 个回复 - 537 次查看 请问做Fama-macbeth回归,ME用t年6月末市值还是t-1年末市值啊，老师让我用t年6月末市值，但是完全不显著，反而用t-1年末市值非常显著，我看国内回归的ME都很显著，但是他们都没说明用的什么时候的数据，不知道哪里出问 ...2021-2-27 21:58 - 三尺月光 - 灌水吧
请问Fama-Macbeth回归的步骤是怎样的？
29 个回复 - 78915 次查看 根据我搜索的结果，我发现有两种说法： 第一种是： 1. 在每个时点进行横截面估计，得出系数估计值； 2. 对所有时点的系数估计值求算术平均得出总体系数的估计值，求标准差得到标准误，进而得到t统计量。 第二种 ...2013-4-5 18:30 - michaelyu886 - Stata专版
29 个回复 - 78915 次查看 根据我搜索的结果，我发现有两种说法： 第一种是： 1. 在每个时点进行横截面估计，得出系数估计值； 2. 对所有时点的系数估计值求算术平均得出总体系数的估计值，求标准差得到标准误，进而得到t统计量。 第二种 ...2013-4-5 18:30 - michaelyu886 - Stata专版
关于fama-macbeth两步回归的问题
3 个回复 - 4418 次查看 我目前大概是已经做完了第一步 我用 rooling window 回归了每一只股票2008-2018年的数据： rolling _b, window(11):reg estkre MKT lSIZE LBM 然后得到了每一只股票的 MKT，LSIZE以及LBM的系数beta 请问到这里两 ...2020-6-30 00:44 - Yosi123 - Stata专版
3 个回复 - 4418 次查看 我目前大概是已经做完了第一步 我用 rooling window 回归了每一只股票2008-2018年的数据： rolling _b, window(11):reg estkre MKT lSIZE LBM 然后得到了每一只股票的 MKT，LSIZE以及LBM的系数beta 请问到这里两 ...2020-6-30 00:44 - Yosi123 - Stata专版
Fama-Macbeth两阶段回归shanken adjustment
12 个回复 - 5133 次查看 请问shanken adjustment用stata可以实现吗？应该如何编程呢？ 找到了shanken（1992）的文章，但是只有理论推导。不知道怎么操作哇！！！ 求各位坛友助攻！！ 谢谢！！2015-5-24 17:49 - 小兔要努力 - Stata专版
12 个回复 - 5133 次查看 请问shanken adjustment用stata可以实现吗？应该如何编程呢？ 找到了shanken（1992）的文章，但是只有理论推导。不知道怎么操作哇！！！ 求各位坛友助攻！！ 谢谢！！2015-5-24 17:49 - 小兔要努力 - Stata专版
用STATA做FAMAMACBETH回归，两步法应该怎么做，需要具体代码帮助！！
2 个回复 - 3363 次查看 1）我本来是用stata的xtfmb指令，被解释变量re，解释变量mkt，ia，roe。是用xtfmb结果如下： ------------------------------------------------------------------------------ | Fama ...2020-3-17 14:38 - Tly94019409 - Stata专版
2 个回复 - 3363 次查看 1）我本来是用stata的xtfmb指令，被解释变量re，解释变量mkt，ia，roe。是用xtfmb结果如下： ------------------------------------------------------------------------------ | Fama ...2020-3-17 14:38 - Tly94019409 - Stata专版
stata Fama-MacBeth model
0 个回复 - 1413 次查看 求解：构建模型It=α+δ1 FCF0t+ε 在stata中进行pooled Model和 Fama-MacBeth model的命令是什么呀？？2020-5-20 14:55 - 木杺牧 - 爱问频道
0 个回复 - 1413 次查看 求解：构建模型It=α+δ1 FCF0t+ε 在stata中进行pooled Model和 Fama-MacBeth model的命令是什么呀？？2020-5-20 14:55 - 木杺牧 - 爱问频道
Fama Macbeth回归的系数标准差如何求解调整？
1 个回复 - 1299 次查看 求助！！！！ Fama Macbeth regression用什么计量软件可以得到系数的均值和标准差？ 如果手动跑N个回归的话均值我会求解，标准差如何求解？以及如何进行Newey-West 调整？ 感谢！！！2020-3-27 12:51 - cxlthu - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1299 次查看 求助！！！！ Fama Macbeth regression用什么计量软件可以得到系数的均值和标准差？ 如果手动跑N个回归的话均值我会求解，标准差如何求解？以及如何进行Newey-West 调整？ 感谢！！！2020-3-27 12:51 - cxlthu - 计量经济学与统计软件
如何chow test 从Fama-Macbeth regression中得到的两组系数是否显著差异
3 个回复 - 4165 次查看 请教各位，我用-xtfmb-对两个样本的面板数据进行Fama-MacBeth回归，想要检验得到的两组系数是否有显著差异。查了一些论坛里的帖子和stata官方的说明，大致有两类方法，但都是针对OLS回归的：一类方法是加入一个dummy ...2013-5-28 16:22 - 潜水的猫 - Stata专版
3 个回复 - 4165 次查看 请教各位，我用-xtfmb-对两个样本的面板数据进行Fama-MacBeth回归，想要检验得到的两组系数是否有显著差异。查了一些论坛里的帖子和stata官方的说明，大致有两类方法，但都是针对OLS回归的：一类方法是加入一个dummy ...2013-5-28 16:22 - 潜水的猫 - Stata专版
stata中fama-macbeth二步法回归的问题
7 个回复 - 9627 次查看 用xtfmb命令时总会出现time variable not set, use -tsset varname ...-，，，然后我用tsset命令去弄时间序列时又会出现repeated time values in sample。。。。我就肉疼了，刚接触stata，求大神解释2015-4-7 11:45 - 焖瑶瑶 - Stata专版
7 个回复 - 9627 次查看 用xtfmb命令时总会出现time variable not set, use -tsset varname ...-，，，然后我用tsset命令去弄时间序列时又会出现repeated time values in sample。。。。我就肉疼了，刚接触stata，求大神解释2015-4-7 11:45 - 焖瑶瑶 - Stata专版
Fama-macbeth回归Shanken修正标准误
0 个回复 - 863 次查看 求问各路大神在做FMB回归时，对于第一步回归得出的β带来的误差，Shanken修正标准误在stata里该怎么做? 参考文献如下： Shanken, J.,1992, On the estimation of beta pricing models, Review of Financial Studies ...2020-2-10 02:07 - megaton - Stata专版
0 个回复 - 863 次查看 求问各路大神在做FMB回归时，对于第一步回归得出的β带来的误差，Shanken修正标准误在stata里该怎么做? 参考文献如下： Shanken, J.,1992, On the estimation of beta pricing models, Review of Financial Studies ...2020-2-10 02:07 - megaton - Stata专版
stata做famamacbeth，有些问题想问
0 个回复 - 777 次查看 本人新手！最近总stata在做famamacbeth分析。在用xtfmb y x命令，但是一般如果想以y和x的前一期数据进行回归，还需要用L.x吗，我用了这个以后就显示factor-variable and time-series operators not allowed。求大神解 ...2020-1-12 20:24 - Tly94019409 - Stata专版
0 个回复 - 777 次查看 本人新手！最近总stata在做famamacbeth分析。在用xtfmb y x命令，但是一般如果想以y和x的前一期数据进行回归，还需要用L.x吗，我用了这个以后就显示factor-variable and time-series operators not allowed。求大神解 ...2020-1-12 20:24 - Tly94019409 - Stata专版
fama macbeth回归滞后项的选择
0 个回复 - 823 次查看 请问在采用fama macbeth回归时，滞后项选择18会不会太大，总共42期数据。一般滞后项选择多少合适？2019-8-15 20:45 - care8030 - Stata专版
0 个回复 - 823 次查看 请问在采用fama macbeth回归时，滞后项选择18会不会太大，总共42期数据。一般滞后项选择多少合适？2019-8-15 20:45 - care8030 - Stata专版
fama macbeth回归滞后项的选择
0 个回复 - 715 次查看 请问在采用fama macbeth回归时，滞后项选择18会不会太大，总共42期数据。一般滞后项选择多少合适？2019-8-1 17:08 - care8030 - Stata专版
0 个回复 - 715 次查看 请问在采用fama macbeth回归时，滞后项选择18会不会太大，总共42期数据。一般滞后项选择多少合适？2019-8-1 17:08 - care8030 - Stata专版
求stata用Fama-MacBeth检验CAPM的有效性的代码
0 个回复 - 1326 次查看 大神们，谁有采用Fama-MacBeth两阶段方法检验上海或深圳证券市场CAPM模型的有效性的代码？最好附上一份数据吧，初学，想研究下。谢谢大家2019-5-28 19:55 - mtsr - Stata专版
0 个回复 - 1326 次查看 大神们，谁有采用Fama-MacBeth两阶段方法检验上海或深圳证券市场CAPM模型的有效性的代码？最好附上一份数据吧，初学，想研究下。谢谢大家2019-5-28 19:55 - mtsr - Stata专版
求助：Fama-Macbeth回归，屏幕上显示红叉
8 个回复 - 3792 次查看 各位坛友，大家好 我在使用STATA中xtfmb命令进行Fama-Macbeth运算的时候，屏幕上出现红叉，如图所示： 回归的命令是： xtfmb f_ret pc_ddis pc_bf dummy_big l_size l_turn ret5d ret_sd btm 其中depen ...2016-7-17 18:33 - 丘羽月之 - Stata专版
8 个回复 - 3792 次查看 各位坛友，大家好 我在使用STATA中xtfmb命令进行Fama-Macbeth运算的时候，屏幕上出现红叉，如图所示： 回归的命令是： xtfmb f_ret pc_ddis pc_bf dummy_big l_size l_turn ret5d ret_sd btm 其中depen ...2016-7-17 18:33 - 丘羽月之 - Stata专版
Fama-MacBeth T统计量
3 个回复 - 5228 次查看 请教，我在一个关于基金动量的论文里看到算了基金在不同季度的ITM值，然后求平均值，还有Fama-MacBeth T统计量，Fama-MacBeth T统计量是不是类似单样本t-检验的东西，可是我在网上查到“Fama-MacBeth”都是跟回归有关 ...2010-9-29 23:29 - goldenlion - SPSS论坛
3 个回复 - 5228 次查看 请教，我在一个关于基金动量的论文里看到算了基金在不同季度的ITM值，然后求平均值，还有Fama-MacBeth T统计量，Fama-MacBeth T统计量是不是类似单样本t-检验的东西，可是我在网上查到“Fama-MacBeth”都是跟回归有关 ...2010-9-29 23:29 - goldenlion - SPSS论坛
关于Fama-Macbeth回归的求助！金融计量高手请进！
8 个回复 - 10419 次查看 本人正在准备本科毕业论文，题目是关于Fama-French的三因素模型在中国股票市场的检验，主要参考的也是Fama-French的论文，目前看完了"The cross section of expected stock returns"，对论文大体框架基本理解。 ...2010-4-11 02:11 - yangyuancn - 金融学（理论版）
8 个回复 - 10419 次查看 本人正在准备本科毕业论文，题目是关于Fama-French的三因素模型在中国股票市场的检验，主要参考的也是Fama-French的论文，目前看完了"The cross section of expected stock returns"，对论文大体框架基本理解。 ...2010-4-11 02:11 - yangyuancn - 金融学（理论版）
关于Fama-Macbeth回归
3 个回复 - 6941 次查看 我想参考论文将fama-french五因子模型中的规模因子，账面市值比因子，投资因子，盈利因子，这四个因子和超额收益率进行fm回归，既是：超额收益率=a+bsize+c ln（b/m）+dinv+eop，size=ln（mv），inv=资产变化率，op= ...2019-1-28 22:35 - cquxiangfh - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 6941 次查看 我想参考论文将fama-french五因子模型中的规模因子，账面市值比因子，投资因子，盈利因子，这四个因子和超额收益率进行fm回归，既是：超额收益率=a+bsize+c ln（b/m）+dinv+eop，size=ln（mv），inv=资产变化率，op= ...2019-1-28 22:35 - cquxiangfh - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
fama-macbeth
0 个回复 - 1090 次查看 请问因变量是季度数据，自变量是月度数据，可以每月进行fama-macbeth回归吗2018-7-27 14:45 - wty666 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1090 次查看 请问因变量是季度数据，自变量是月度数据，可以每月进行fama-macbeth回归吗2018-7-27 14:45 - wty666 - 计量经济学与统计软件
关于做Fama-macbeth回归的xtfmb命令的lag，求解答
1 个回复 - 3104 次查看 在使用xtfmb命令做Fama-macbeth回归时，看到 Syntax xtfmb depvar [weight] [, level(#) verbose lag(#)] 给出的description为： If xtfmb is called without option lag(#), then it is possi ...2017-2-24 14:23 - silvia317 - Stata专版
1 个回复 - 3104 次查看 在使用xtfmb命令做Fama-macbeth回归时，看到 Syntax xtfmb depvar [weight] [, level(#) verbose lag(#)] 给出的description为： If xtfmb is called without option lag(#), then it is possi ...2017-2-24 14:23 - silvia317 - Stata专版
Fama and McBeth (1973) regression
11 个回复 - 6226 次查看 论坛的朋友门，若你想跑 Fama and McBeth (1973) 回归，可先下载 然后看其选项 (help asreg) fmb 即可！2017-12-18 19:11 - 黃河泉 - Stata专版
11 个回复 - 6226 次查看 论坛的朋友门，若你想跑 Fama and McBeth (1973) 回归，可先下载 然后看其选项 (help asreg) fmb 即可！2017-12-18 19:11 - 黃河泉 - Stata专版
SAS 做fama macbeth回归
10 个回复 - 6337 次查看 请教大牛和版主大人： 本人在做dissertation，现在rawdata都有了，想用sas做个fama macbeth的cross sectional回归。 有以下问题： 第一，因变量为ret，主要自变量有一个，为var1（不是r-rm），有其他很多控 ...2012-4-11 15:57 - daniel_zist - SAS专版
10 个回复 - 6337 次查看 请教大牛和版主大人： 本人在做dissertation，现在rawdata都有了，想用sas做个fama macbeth的cross sectional回归。 有以下问题： 第一，因变量为ret，主要自变量有一个，为var1（不是r-rm），有其他很多控 ...2012-4-11 15:57 - daniel_zist - SAS专版
怎么得到Fama-Macbeth回归平均后系数的显著度
0 个回复 - 1061 次查看 先对12个截面回归，再求12个系数的平均值，想知道平均后系数的p值和t值用stata怎么得到。有知道的同学可以帮忙解答一下吗？2018-2-1 15:37 - 雨豆儿 - 悬赏大厅
0 个回复 - 1061 次查看 先对12个截面回归，再求12个系数的平均值，想知道平均后系数的p值和t值用stata怎么得到。有知道的同学可以帮忙解答一下吗？2018-2-1 15:37 - 雨豆儿 - 悬赏大厅
请教关于用Fama和Macbeth的方法检验CAPM
3 个回复 - 9123 次查看 请教各路计量高人指点！ 最近在写一篇作业，其中一部分是要求计量检验CAPM，我看了原文，又上网查了一下我国的相关文章，但是由于对计量掌握不多，还是没法理解检验方法。 其中最主要的问题在于我不是很了解如何用多 ...2011-8-23 06:05 - gino_cx - SPSS论坛
3 个回复 - 9123 次查看 请教各路计量高人指点！ 最近在写一篇作业，其中一部分是要求计量检验CAPM，我看了原文，又上网查了一下我国的相关文章，但是由于对计量掌握不多，还是没法理解检验方法。 其中最主要的问题在于我不是很了解如何用多 ...2011-8-23 06:05 - gino_cx - SPSS论坛
【求教】关于股票收益率的面板数据回归与fama-macbeth
1 个回复 - 4493 次查看 rt，我手里有10年的全部A股收益率数据作为因变量，还有一些指标作为解释变量，对这个面板数据，采用面板数据GLS回归是否适合呢？ 我看到文献中多用fama-macbeth回归，求问这两个方法有什么区别呢？ 从我的数据来看 ...2017-1-3 17:59 - liuty - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 4493 次查看 rt，我手里有10年的全部A股收益率数据作为因变量，还有一些指标作为解释变量，对这个面板数据，采用面板数据GLS回归是否适合呢？ 我看到文献中多用fama-macbeth回归，求问这两个方法有什么区别呢？ 从我的数据来看 ...2017-1-3 17:59 - liuty - 计量经济学与统计软件
Fama-MacBeth regression 的理解
4 个回复 - 5251 次查看 选取一个时间窗口，比如50周，每一周Y对X回归，得到回归系数，然后每周会有一个回归系数，求系数均值，然后可以得到t值。请问这样理解对吗？ 还有接下来的回归步骤吗？ 请大神解答2016-12-16 20:58 - moving2014 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 5251 次查看 选取一个时间窗口，比如50周，每一周Y对X回归，得到回归系数，然后每周会有一个回归系数，求系数均值，然后可以得到t值。请问这样理解对吗？ 还有接下来的回归步骤吗？ 请大神解答2016-12-16 20:58 - moving2014 - 计量经济学与统计软件
Fama-MacBeth xtfmb cluster2
1 个回复 - 2075 次查看 在用xtfmb 和cluster2做面板数据回归时，老是显示 factor variables and time-series operators not allowed 找来找去也没找到什么问题？ 求助诸位大神们，如何解决啊啊啊啊啊啊~~~要哭死了。。。 stkcd是各个股 ...2016-5-25 01:57 - davidddp - Stata专版
1 个回复 - 2075 次查看 在用xtfmb 和cluster2做面板数据回归时，老是显示 factor variables and time-series operators not allowed 找来找去也没找到什么问题？ 求助诸位大神们，如何解决啊啊啊啊啊啊~~~要哭死了。。。 stkcd是各个股 ...2016-5-25 01:57 - davidddp - Stata专版
Fama MacBetth 求问
0 个回复 - 1149 次查看 在看Fama MacBeth 1973年那篇文章以及看论坛里大家的帖子之后 有一些疑问。 1： 文章分为三个period，在第二个period（initial estimation period，也就是form portfolio之后）中，得到的βp，在最后一个testin ...2016-10-19 19:16 - guanzihuan - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1149 次查看 在看Fama MacBeth 1973年那篇文章以及看论坛里大家的帖子之后 有一些疑问。 1： 文章分为三个period，在第二个period（initial estimation period，也就是form portfolio之后）中，得到的βp，在最后一个testin ...2016-10-19 19:16 - guanzihuan - 金融学（理论版）
求fama macbeth回归的sas程序
1 个回复 - 1097 次查看 求过路大神解答问题：第一步中按公司的时间序列回归，如果我的模型中有其他的变量，是一并加入做回归，得到各个变量的系数；还是只能加入三因子做回归，得到三因子的系数矩阵？2016-7-21 11:50 - 牛儿呵呵 - 灌水吧
1 个回复 - 1097 次查看 求过路大神解答问题：第一步中按公司的时间序列回归，如果我的模型中有其他的变量，是一并加入做回归，得到各个变量的系数；还是只能加入三因子做回归，得到三因子的系数矩阵？2016-7-21 11:50 - 牛儿呵呵 - 灌水吧
请问如何用Matlab来编写Fama-Macbeth回归
1 个回复 - 2449 次查看 求具体的代码，或者是类似的代码可以参考一下。2016-8-18 14:53 - dyaxiang - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 2449 次查看 求具体的代码，或者是类似的代码可以参考一下。2016-8-18 14:53 - dyaxiang - MATLAB等数学软件专版
fama-macbetch 回归的t值问题
0 个回复 - 1258 次查看 fama-macbetch 回归的系数和和t值都算出来，可是怎么看系数是否显著为0呢？t值要多大才可以？2016-7-14 18:31 - bulengbure30 - 爱问频道
0 个回复 - 1258 次查看 fama-macbetch 回归的系数和和t值都算出来，可是怎么看系数是否显著为0呢？t值要多大才可以？2016-7-14 18:31 - bulengbure30 - 爱问频道
Fama-MacBeth regression的基本思想是什么？
3 个回复 - 8427 次查看 请问，Fama-MacBeth regression的基本思想是什么？ 请高人解答，多谢！2011-8-9 22:54 - savinggrace2008 - 爱问频道
3 个回复 - 8427 次查看 请问，Fama-MacBeth regression的基本思想是什么？ 请高人解答，多谢！2011-8-9 22:54 - savinggrace2008 - 爱问频道
stata里Fama-MacBeth回归的命令xtfmb,如何定义constant=0常数项等于零?
0 个回复 - 3866 次查看 各路大神，求教： 诉求如下， 因变量是excess return, 自变量是俩market factors, 想跑一个截面数据回归of excess return on market factors (也就是factors的矩阵) stata里Fama-MacBeth two-step procedure回归 ...2016-6-8 20:30 - jcc1113 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 3866 次查看 各路大神，求教： 诉求如下， 因变量是excess return, 自变量是俩market factors, 想跑一个截面数据回归of excess return on market factors (也就是factors的矩阵) stata里Fama-MacBeth two-step procedure回归 ...2016-6-8 20:30 - jcc1113 - 金融学（理论版）
使用jorion和Fama-macbeth研究汇率波动对股票收益的影响
1 个回复 - 1255 次查看 首先用股票的收益率和市场组合的收益率以及人民币实际有效汇率的波动率做回归，即Ri=α+β1*Rm+β2*h+e ，其中β1是股票收益率和市场组合收益率的相关性，为市场风险因子，β2是股票收益率和汇率变化率的相关性，为汇 ...2016-5-6 18:09 - as883288 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 1255 次查看 首先用股票的收益率和市场组合的收益率以及人民币实际有效汇率的波动率做回归，即Ri=α+β1*Rm+β2*h+e ，其中β1是股票收益率和市场组合收益率的相关性，为市场风险因子，β2是股票收益率和汇率变化率的相关性，为汇 ...2016-5-6 18:09 - as883288 - 金融学（理论版）
fama macbeth 回归的R方
2 个回复 - 5423 次查看 rt，请问各位大侠，在fama-macbeth回归估计中，模型的R方怎么计算呢。谢谢！2010-5-4 14:28 - elliott002 - SAS专版
2 个回复 - 5423 次查看 rt，请问各位大侠，在fama-macbeth回归估计中，模型的R方怎么计算呢。谢谢！2010-5-4 14:28 - elliott002 - SAS专版
关于用Fama和Macbeth的方法检验CAPM的问题
6 个回复 - 16208 次查看 请教各路高人指点！ 最近在写一篇作业，其中一部分是要求检验CAPM，我看了原文，又上网查了一下我国的相关文章，但是由于对计量掌握不多，还是没法理解检验方法。 其中最主要的问题在于我不是很了解如何用多阶段研究 ...2011-8-23 06:03 - gino_cx - 金融学（理论版）
6 个回复 - 16208 次查看 请教各路高人指点！ 最近在写一篇作业，其中一部分是要求检验CAPM，我看了原文，又上网查了一下我国的相关文章，但是由于对计量掌握不多，还是没法理解检验方法。 其中最主要的问题在于我不是很了解如何用多阶段研究 ...2011-8-23 06:03 - gino_cx - 金融学（理论版）
Fama Macbeth SAS报错
0 个回复 - 1864 次查看 各位SAS 大大，我在用Fama Macbeth 的宏跑回归，但是一直报错。不太清楚到底哪一步有问题，求大大们点拨指导一下~ 多谢多谢~ %let firm = l_lnasset l_mlev l_fcf l_rnd salesgrowth firmage; %let board = l ...2015-8-27 10:58 - happyzihao - SAS专版
0 个回复 - 1864 次查看 各位SAS 大大，我在用Fama Macbeth 的宏跑回归，但是一直报错。不太清楚到底哪一步有问题，求大大们点拨指导一下~ 多谢多谢~ %let firm = l_lnasset l_mlev l_fcf l_rnd salesgrowth firmage; %let board = l ...2015-8-27 10:58 - happyzihao - SAS专版
有偿编程：Fama-MacBeth回归分析
0 个回复 - 1850 次查看 需要对中国股市数据（数据已有）做Fama-MacBeth回归分析，具体要求有意者私聊，价格优厚，可以协商。联系方式： 谢谢！2015-8-17 11:23 - lxj19820127 - SAS专版
0 个回复 - 1850 次查看 需要对中国股市数据（数据已有）做Fama-MacBeth回归分析，具体要求有意者私聊，价格优厚，可以协商。联系方式： 谢谢！2015-8-17 11:23 - lxj19820127 - SAS专版
