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TVP-VAR-DY R语言软件包及操作手册21 个回复 - 6023 次查看 TVP-VAR-DY模型 R语言软件包代码及ｗｏｒｄ操作手册基于ＴＶＰ －ＶＡＲ 模型算出DY溢出指数。 可以输出总溢出指数、各个指标溢出情况、各个指标溢入情况、各个指标净溢出数据和图形。 已成功采用该代码得出８个 ...2022-6-5 16:53 - 大0小2 - 现金交易版
均值溢出模型|ARIMA、VAR、VECM
0 个回复 - 737 次查看 ARIMA、协整、格兰杰因果检验、VAR类、VECM类、脉冲响应、方差分解。我有录制视频演示讲解。<br> 若需帮助指导欢迎交流。2023-4-10 07:55 - 18650347648 - EViews专版
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如何做均值溢出效应检验？
3 个回复 - 4323 次查看 本人先通过建立VAR模型，估计出均值方程的系数，之后怎么用Eviews做均值溢出效应检验呢？跪求各位大神解答，感激涕零2016-7-22 18:42 - 金融学爱好者 - EViews专版
3 个回复 - 4323 次查看 本人先通过建立VAR模型，估计出均值方程的系数，之后怎么用Eviews做均值溢出效应检验呢？跪求各位大神解答，感激涕零2016-7-22 18:42 - 金融学爱好者 - EViews专版
实证检验显示收益均值溢出和波动溢出结果不一致，该如何解释？
5 个回复 - 4413 次查看 分析两个金融市场的溢出效应，发现A市场对B市场存在收益均值溢出，不存在波动溢出，而B市场对A市场存在波动溢出，不存在收益均值溢出。也就是说两种溢出效应不一致，该怎么解释这种结果好呢？请高手指教，谢谢！2012-7-14 13:10 - ttfttf - 爱问频道
5 个回复 - 4413 次查看 分析两个金融市场的溢出效应，发现A市场对B市场存在收益均值溢出，不存在波动溢出，而B市场对A市场存在波动溢出，不存在收益均值溢出。也就是说两种溢出效应不一致，该怎么解释这种结果好呢？请高手指教，谢谢！2012-7-14 13:10 - ttfttf - 爱问频道
