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Matlab量化投资策略案例汇总
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案例类型:提取数据案例
Sample1:提取历史时间序列数据,使用wsd)提取银行间交易债券09付息国债(090007.IB)的净价序列数据
Sample2:提取分钟序列数据,使用wsi)提取中金所IF股指期货当月连续合约的3分钟数据 ...
2016-12-24 22:55 - 1994 - 量化投资
【每日一策】Matlab量化交易策略之 RSI择时
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股票池:沪深300所有股票
入场:当RSI下降到30以下进入超卖区,回到50的时候买入
出场:当RSI上升到70之上进入超买区,直接卖出
资金分配:买入的股票采取等资金分配
回测曲线(由Auto-trader提供回测报告) ...
2017-4-11 11:33 - 挖矿专家 - 量化投资
【每日一策】Matlab量化交易策略之 GFTD+止损
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策略思路:
GFTD模型,趋势跟踪策略,利用K线收盘价的涨跌进行判断,真正交易前,需经历交易启动,到交易信号发出的过程,并且买入和卖出分别当做独立的系统进行计算。当买入计数达到4,做多,当卖出计数达到4,做空 ...
2017-3-27 15:20 - 挖矿专家 - 量化投资
【每日一策】Matlab量化交易策略之 恒温器策略
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策略原理:
以最近50个交易周期的开高低收价格算出CMI值,
当CMI小于50且价格高于均线,定义为震荡上行
当CMI小于50且价格低于均线,定义为震荡下行
当CMI大于等于50,定义 ...
2017-2-24 10:54 - 挖矿专家 - 量化投资
[原创]Matlab量化交易策略源码免费分享平台社区
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用了一段时间了,感觉很不错,分享给有缘人。各种各样的常见的matlab写的策略,源代码都附上了。还提供了免费的软件。
很容易上手。欢迎交流{:0_249:} 目前我看到的有股票策略和期货策略,而且自己也可以提交策略换 ...
2017-1-11 17:15 - 3862161 - 量化投资
Matlab量化交易策略之 海龟改进策略
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策略名称:海龟改进
策略思路:
入场:价格突破50日高点,或者跌破50日低点
被动出场:多头情况下跌破20日低点
空头情况下突破20日高点
主动出场:每个加仓点单独出场,以每个加仓点下的N倍 ...
2017-2-24 11:11 - 挖矿专家 - 量化投资
【每日一策】Matlab量化交易策略之 机器学习系列之四
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策略说明:
使用20100416-20120101的数据,输入开盘、收盘、最高、最低、成交量、持仓量、每日bar编号。
设定输出目标之后,搜寻满足目标的函数,函数的表达式为:
y = cos(pstbar)*0.5 + pi/4* sin(cos(pstb ...
2017-5-18 15:55 - 挖矿专家 - 量化投资
【每日一策】Matlab量化交易策略之 Fisherman
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策略说明:
构造波动率的幅度,当波动率放大的时候考虑入场。简单逻辑如下:
Range1.5*average(range,N) and c average (close,N) )then buy next bar at market;
if (range>1.5*average(range,N) and c>c[1]a ...
2017-4-26 14:36 - 挖矿专家 - 量化投资
【每日一策】Matlab量化交易策略之 情绪化指数交易
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策略说明:
记录开盘后一段时间的平均回撤,当回撤小于一定范围时,则认为市场方向较为确定,对比开盘价确定开盘方向
适合股指期货
策略源码下载:http://www.digquant.com.cn/stra.php?mod=model&pid=18 ...
2017-5-9 15:14 - 挖矿专家 - 量化投资
【每日一策】Matlab量化交易策略之 多空博弈
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策略说明:
分别定义三组多头与空头的条件,当没有持仓的时候,根据多空的不同力道进行多空交易。
当偏向于空头市场的时候进行做空,当偏向于多头市场的时候进行做多。
出场使用3:1的合约价值止盈止损比。
在沪 ...
2017-4-25 17:15 - 挖矿专家 - 量化投资
【每日一策】Matlab量化交易策略之 茶杯策略
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首先定义杯子与倒杯子形态,然后寻找切入点进行交易。
寻找上涨趋势中的杯子形态,寻找此处作为入场点
同时满足close > average (close,N)均线过滤的有条件下,做多
寻找下跌趋势中的杯子形态,寻找此处作为入 ...
2017-4-12 15:07 - 挖矿专家 - 量化投资
【每日一策】Matlab量化交易策略之 小猫钓鱼
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使用多条均线,构造小瀑布流曲线,根据不同的状态刻画市场行情。
当满足均线多头排列的时候,进场做多;
当满足空头排列的时候,进场做空;
使用固定的3:1的合约价值止盈止损比
在沪深300股指期货与螺纹钢期货里 ...
2017-4-12 15:29 - 挖矿专家 - 量化投资
【每日一策】Matlab量化交易策略之 WMS择时
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策略思路:
买入信号: WMS上穿80
卖出信号: WMS下穿20
每只股票采取ATR跟踪止损出场
回测曲线(由Auto-trader 提供回测报告)
策略源码:
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2017-4-11 11:40 - 挖矿专家 - 量化投资
【每日一策】Matlab量化交易策略之 EMDT
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策略说明:根据开盘40分钟的数据,用EMDT方法识别今日采用趋势策略还是震荡策略,趋势策略用突破,震荡策略用反转,固定一个百分点止损。
策略源码下载:http://www.digquant.com.cn/stra.php?mod=model&pid= ...
2017-5-10 19:40 - 挖矿专家 - 量化投资
【每日一策】Matlab量化交易策略之 机器学习系列之三
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策略说明:
使用20100416-20120101的数据,输入开盘、收盘、最高、最低、成交量、持仓量、每日bar编号。
设定输出目标之后,搜寻满足目标的函数,函数的表达式为:
y = cos(pstbar)*0.75 + pi/5* sin(cos(pst ...
2017-5-18 15:52 - 挖矿专家 - 量化投资
【每日一策】Matlab量化交易策略之 一剑封喉
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策略说明:
在沪深300股指期货与螺纹钢期货里面按照一定比例进行组合投资。
测试时间段:2011年1月1日到2017年1月1日。
统计过去一段时间收盘价的最大值出现的位置与最小值出现的位置,
当满足过去一段时间 ...
2017-4-25 18:36 - 挖矿专家 - 量化投资
【每日一策】Matlab量化交易策略之 极值点拐点策略
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策略说明:
判断某一区域的最低价的极小值出现之后,紧接着掉头向上走,
同时满足close > average (close,N)均线过滤的有条件下,做多
判断某一区域的最高价的极大值出现之后,紧接着掉头向下走,
同时满足clo ...
2017-4-26 14:41 - 挖矿专家 - 量化投资
【每日一策】Matlab量化交易策略之 机器学习系列之二
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策略说明:
自动输入高开低收价及成交量持仓量,同时对每日的K线的标记序号也进行输入。
让计算机根据行情自动学习匹配,在2010-2011年底的5五分钟数据为样本内进行学习,拟合出来相对关系为:
升降信息 y满足 ...
2017-5-18 15:49 - 挖矿专家 - 量化投资
【每日一策】Matlab量化交易策略之 AD+MA+止损
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策略思路:
在获得AD指标的数值后,利用其MA(5)和MA(20)的差值进行判断,如果差值由负转正,认为趋势为正,进行做多操作,反之认为趋势为负,进行做空操作。多头出场条件为此时趋势为负,空头出场条件为此时趋 ...
2017-3-30 16:02 - 挖矿专家 - 量化投资
【每日一策】Matlab量化交易策略之 奔跑的小牛
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策略思路:
构造RSI指标与RSI指标的均匀化处理,在当前价格高于10天前的价格的时候作为过滤条件,并根据均匀化处理的RSI数值在某一个区域同时RSI高于均匀化的RSI的时候考虑进场做多,空头的条件与之相反。在沪深3 ...
2017-4-12 15:03 - 挖矿专家 - 量化投资
【每日一策】Matlab量化交易策略之 智能量化
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策略说明:
开高低收 和当下时间 通过机器学习 模拟出以后的升降信息 y.
y的模拟函数中的一个表达式为
y= cos( barT) + 2* sin[cos(low+barT)/acos(sin(low^barT))]
学习频率为5分钟,时间为 ...
2017-4-25 18:39 - 挖矿专家 - 量化投资
【每日一策】Matlab量化交易策略之 突破系统
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策略原理:
多头入场:当前价格突破100个交易周期的最高价且价格高于20日均线
空头入场:当前价格跌破100个交易周期的最低价且价格低于20日均线
出场:动态跟踪止损出场
回测曲线 ...
2017-4-7 14:27 - 挖矿专家 - 量化投资
【每日一策】Matlab量化交易策略之 volbreak
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策略思路:
开盘30分钟内不交易。
取开盘价上下0.5*atr为上下轨,突破上轨做多,突破下轨做空。
Atr止盈止损
回测曲线(由Auto-trader提供回测报告)
策略源码:
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2017-3-29 16:44 - 挖矿专家 - 量化投资
【每日一策】Matlab量化交易策略之 AMA
4 个回复 - 2049 次查看
策略思路:
入场:
ama突破以ama定义的布林带
出场:
2*atr止损,涨幅达到3*atr后把止损线调为跟踪止损
回测曲线(由Auto-trader提供回测报告)
策略源码:
function AMA(Freq,len1,ShareNum,thres ...
2017-3-23 19:28 - 挖矿专家 - 量化投资
【每日一策】Matlab量化交易策略之 ADX爆发系统
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策略思路:
通过给定的参数计算出近期ADX的均值
开仓条件:当前ADX的值增幅超过给定的阈值,且短均线上穿长均线
出场条件:采取加速因子跟踪止损法止损出场
回测曲线(由Auto-trader提供回测报告)
策 ...
2017-4-1 15:02 - 挖矿专家 - 量化投资
【每日一策】Matlab量化交易策略之 Aroon2股票隔夜
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策略思路:
AROON指标分为两个具体指标,分别为AROONUP及AROONDOWN。其具体的计算方式为:
Aroon(上升)=[(计算期天数-最高价后的天数)/计算期天数]*100
Aroon(下降)=[(计算期天数-最低价后的天数)/计算期天数]* ...
2017-4-1 14:56 - 挖矿专家 - 量化投资
【每日一策】Matlab量化交易策略之 Aroon股票隔夜
3 个回复 - 1725 次查看
策略思路:
AROON指标分为两个具体指标,分别为AROONUP及AROONDOWN。其具体的计算方式为:
Aroon(上升)=[(计算期天数-最高价后的天数)/计算期天数]*100
Aroon(下降)=[(计算期天数-最低价后的天数)/计算期天数]* ...
2017-4-1 14:46 - 挖矿专家 - 量化投资
【每日一策】Matlab量化交易策略之 等分网格股票交易2
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策略原理
选股:从沪深300中选取波动最大的前20支股票,指标是日均振幅,本次测试的时间为20130104-20141001,需计算2年前,即20110104-20121231的日均振幅,取最大的前20支。
入场:开始进入半仓,上升卖出,下跌 ...
2017-4-5 15:04 - 挖矿专家 - 量化投资
【每日一策】Matlab量化交易策略之 等分网格股票交易
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策略原理:
选股:10年日平均振幅最大的股票(最好大于5%)
确定网格的区间:最高点就是股票历史最高价,最低点就是股价的最低价。然后对网格进行等分,具体的间距应该由股票的日平均振幅来决定,不大于股票的日均 ...
2017-4-5 15:01 - 挖矿专家 - 量化投资
Matlab量化交易策略之 BiasAverage
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策略思路:
多头进场条件:快速均线上穿慢速均线后,又掉头向下靠近慢速均线但不向下突破,再上拉时买入
空头进场条件:慢速均线上穿快速均线后,又掉头向下靠近快速均线但不向下突破,再上拉时卖出
多头出场条件 ...
2017-3-27 15:47 - 挖矿专家 - 量化投资
【每日一策】Matlab量化交易策略之 SixLine
6 个回复 - 1282 次查看
交易规则与Pivot类似,以做多为例,突破观察价后,若继续突破突破价则做多,跌破支撑价则做空。
回测曲线(由Auto-Trader提供回测报告)
策略代码:
function SixLine(Freq,ShareNum,len,k1,k2)% --- ...
2017-3-20 16:19 - 挖矿专家 - 量化投资
Matlab量化交易策略之 MTM择时
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策略原理:
选股标的:沪深300所有成分股
买入信号:MTM上穿其均线
资金分配:等权重买入
卖出信号:MTM下穿其均线
回测曲线(由Auto-Trader提供回测报告)
策略 ...
2017-3-15 11:24 - 挖矿专家 - 量化投资
【每日一策】Matlab量化研究策略之 15分钟K线组合
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15分钟K线组合
策略思路:从今天新开盘开始,每隔五分钟的点提取收盘价,提取四个收盘价,比较收盘价的大小,如果这四个收盘价呈现上升的状态,做多;如果下降态势,做空。第二天开盘平仓。
回测曲线(由Auto- ...
2017-3-7 10:13 - 挖矿专家 - 量化投资
【每日一策】Matlab量化交易策略之 Hilbert
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策略思路:
改写的“从希尔伯特变化到波浪理论择时”,通过希尔伯特变换得到瞬时周期T,将今日收盘价于T日之前收盘价做对比,若上涨则做多,若下跌则做空。若T过大则舍弃。
回测曲线(由Auto-Trader提供回测报 ...
2017-3-17 11:07 - 挖矿专家 - 量化投资
【每日一策】Matlab量化交易策略之 LLT原始
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策略思路:
LLT择时模型,低延迟趋势线,利用最近20个LLT指标数值,大部分LLT呈现上涨(斜率为正),做多;大部分下跌(斜率为负),做空;反向出场。
回测曲线(由Auto-Trader提供回测报告):
策略代码 ...
2017-3-17 11:29 - 挖矿专家 - 量化投资
【每日一策】Matlab量化交易策略之 FiveLine
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策略名称:FiveLine(趋势)
策略说明:
构造出多个多头形态和空头形态
多头进场条件:满足多头形态特征
空头进场条件:满足空头形态特征
多头出场条件:止损0.5%,盈利超过0.5%启动跟踪止盈,回撤1%出场
空 ...
2017-3-20 15:17 - 挖矿专家 - 量化投资
【每日一策】Matlab量化交易策略之 Four Line
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策略思路:
多头进场条件:两组均线均成多头排列时且当前价高于上根BAR最高价入场
平掉多头条件:两组均线分别空头排列且低于上根BAR最低价出场 或者 小周期多头均线组合成空头排列出场
策略源码:
function ...
2017-3-20 15:21 - 挖矿专家 - 量化投资
【每日一策】Matlab量化交易策略之 BIAS原始
1 个回复 - 1076 次查看
策略思路:
在获得BIAS指标的数值后,反趋势加日内策略。BIAS小于-2,做多;BIAS大于2,做空。反手出场。
回测曲线(由Auto-trader提供回测报告)
策略源码:
更多免费策略源码下载请登录DigQua ...
2017-3-30 15:58 - 挖矿专家 - 量化投资
【每日一策】Matlab量化交易策略之 布林带突破策略2
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布林带突破趋势策略2
入场过滤:当布林带上轨与下轨的距离明显拉开的时候考虑进场
多头入场:当前价格突破布林带上轨
空头入场:当前价格跌破布林带下轨
止损:开仓价格之下N倍ATR
止盈:开仓价格之上N倍AT ...
2017-3-29 14:33 - 挖矿专家 - 量化投资
【每日一策】Matlab量化交易策略之 布林带突破策略
1 个回复 - 1593 次查看
布林带突破趋势策略
多头入场:当前价格突破布林带上轨
空头入场:当前价格跌破布林带下轨
止损:开仓价格之下N倍ATR
止盈:开仓价格之上N倍ATR
回测曲线(由Auto-trader提供回测报告)
策略源码:
...
2017-3-29 14:12 - 挖矿专家 - 量化投资