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金融计量学视频
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P1. 1.1.1--探索数据背后的故事.flv
P2. 1.2.1--数据获取与中国市场有效性简单检验.flv
P3. 2.1.1--一元回归模型-上.flv
P4. 2.2.1--一元回归模型-下.flv
P5. 2.3.1--中国市场下CAPM模型的实证检验.flv
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2020-8-5 20:01 - 卡住的水管工 - 现金交易版
黄金价格收益率波动性研究
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【作者(必填)】郭楠
【文题(必填)】黄金价格收益率
波动性研究
【年份(必填)】2009
【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryID=1&CurRec=1&recid=&filename=10122 ...
2014-7-10 21:35 - lipj - 求助成功区
金融市场波动性研究
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级别:高级金融研究系列
I Modeling Stock Market Volatility
II Portfolio Management and Hedge Fund Volatility
III Developed Country Volatility
IV Emerging Market Volatility
2011-9-26 14:10 - ibanker - 金融学(理论版)
高频金融时间序列波动性研究
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【作者(必填)】张娇
【文题(必填)】高频金融时间序列
波动性研究
【年份(必填)】2009
【全文链接或数据库名称(选填)】http://d.wanfangdata.com.cn/Thesis_Y1464148.aspx
2012-7-2 12:36 - leihengzhishang - 求助成功区
基于马尔可夫转换模型的中国股市波动性研究
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【作者(必填)】葛文雷; 居新华;
【文题(必填)】基于马尔可夫转换模型的中国股市
波动性研究
【年份(必填)】2010
【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?filename=T ...
2012-4-3 16:01 - leihengzhishang - 求助成功区
股票收益率波动性研究
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请大神帮忙一下,在用沪深300指数进行收益率
波动性研究时,做收益率时间序列图时,需要对数据进行处理吗?
2017-9-9 15:15 - 小蚂蚁c - 爱问频道
股票市场波动性研究
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各位亲们,来说一说,为了研究股票市场波动性,原始数据是只用上证综指还是只用深证成指或者是二者都用,关键是看那个效果好,请各位有经验的过来人指点一下。说得清楚一些。。。谢谢,再拜谢!
2013-1-17 16:53 - 804967363 - 投资人(实务版)
基于ARCH类模型的我国沪市股指波动性研究
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最近新写的高级计量课程论文。
摘要:金融市场的波动一直是经济分析人员和投资者关注的焦点。在计量经济学领域,自回归条件异方差模型(ARCH模型)及其扩展模型经常用在金融时间序列分析中。本文以沪市综合指数为 ...
2010-8-26 16:09 - generalyaya - 论文版
澳大利亚股市波动性研究
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The causes of stock market volatility in Australia
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Kearney and Daly (1998)
一篇关于澳大利亚股市波动性的研究文章,很不错,值得看
2010-8-15 19:50 - atoutou007 - 金融学(理论版)