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量化交易EPAT全套培训课程（视频+课件+练习）
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Mastering Financial Pattern Recognition: Finding and Back-Testing Candlestick Pa
4 个回复 - 1426 次查看 Candlesticks have become a key component of platforms and charting programs for financial trading. With these charts, traders can learn underlying patterns for interpreting price action history ...2022-10-25 19:40 - 雪域小狼 - python论坛

option greeks, strategies & backtesting in python (2020)
1 个回复 - 1178 次查看 option greeks, strategies & backtesting in python - your first step towards systematic trading (2020)2020-12-16 22:48 - loneshark - 投资人（实务版）

Backtesting Value-at-Risk and Expected Shortfall in the Presence of Estimation E
1 个回复 - 771 次查看【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 Backtesting Value-at-Risk and Expected Shortfall in the Presence of Estimation Error【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/j ...2021-6-19 21:20 - internet.hzx - 求助成功区

The geometric-VaR backtesting method
1 个回复 - 491 次查看【作者(必填)】 232 【文题(必填)】 The geometric-VaR backtesting method【年份(必填)】 223 【全文链接或数据库名称(选填)】https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=3c00506ea10aa37678692 ...2021-6-19 19:55 - internet.hzx - 求助成功区

Back to the future: Backtesting systemic risk measures during historical bank ru
2 个回复 - 451 次查看【作者(必填)】 323 【文题(必填)】 Back to the future: Backtesting systemic risk measures during historical bank runs and the great depression【年份(必填)】 32 【全文链接或数据库名称(选填)】https: ...2021-6-15 13:35 - internet.hzx - 求助成功区

Efficiently Backtesting Conditional Value-at-Risk and Conditional Expected Short
1 个回复 - 297 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Efficiently Backtesting Conditional Value-at-Risk and Conditional Expected Shortfall 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.tandfonline.com/ ...2021-2-17 14:23 - internet.hzx - 求助成功区

【求】Kupiec.1995.VaR backtesting的那篇论文
5 个回复 - 5127 次查看哪位大虾有这篇paper，可以分享一下吗？题目是techniques for verifying the accuracy of risk measurement models 不胜感激2010-1-5 23:09 - wangbixiong - Forum

Backtesting extreme value theory models of expected shortfall
1 个回复 - 612 次查看【作者(必填)】 232 【文题(必填)】 Backtesting extreme value theory models of expected shortfall 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14 ...2019-5-3 09:29 - internet.hzx - 求助成功区

Backtesting Parametric Value-at-Risk With Estimation Risk
1 个回复 - 496 次查看【作者(必填)】 Carlos Escanciano[/backcolor] &Jose Olmo[/backcolor] 【文题(必填)】 Backtesting Parametric Value-at-Risk With Estimation Risk【年份(必填)】 2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http: ...2018-1-13 20:27 - internet.hzx - 求助成功区

完全复制Backtesting Value-at-Risk A GMM Duration-based Test的matlab代码
0 个回复 - 1408 次查看完全复制Backtesting Value-at-Risk A GMM Duration-based Test的matlab代码是进行VaR测试、风险管理建模、金融计量方面的极好材料，改一改数据就可以发表一篇高质量的论文了。 Bertrand Candelon, Gilb ...2017-11-28 19:15 - xiaorenwuhyl - 现金交易版

Efficiently Backtesting Conditional Value-at-Risk and Conditional Expected Short
1 个回复 - 406 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Efficiently Backtesting Conditional Value-at-Risk and Conditional Expected Shortfall 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.tandfonline.com/ ...2021-2-17 14:10 - internet.hzx - 求助成功区

问个在险价值问题，再做back testing（事后检验）的时候，理论在险价值要和真实的在险价值比较
1 个回复 - 851 次查看 2021-2-1 02:14 - 个税怎么算424 - 金融学（理论版）

Backtesting Value-at-Risk Accuracy: A Simple New Test 论文源码
4 个回复 - 1304 次查看 Backtesting Value-at-Risk Accuracy: A Simple New Test 论文的源码，代码下下来跑一下，论文就出来了，哈哈 http://www.xuebaclub.top/bbs/showthread.php?tid=1022017-10-6 19:01 - xiaorenwuhyl - 金融学（理论版）

Backtesting Expected Shortfall: Accounting for Tail Risk
1 个回复 - 694 次查看【作者(必填)】 Zaichao Du 【文题(必填)】 Backtesting Expected Shortfall: Accounting for Tail Risk【年份(必填)】 2016 【全文链接或数据库名称(选填)】http://pubsonline.informs.org/doi/abs/10.1287/mn ...2017-10-4 21:09 - internet.hzx - 求助成功区

Back testing
1 个回复 - 859 次查看 Back testing a trading system's price history doesn't prove a system will work in the future. But it does prove it didn't work in the past.2017-4-10 00:05 - swingdruid - 量化投资

Backtesting Value at Risk and Expected Shortfall
3 个回复 - 1789 次查看【作者(必填)】Simona Roccioletti 【文题(必填)】Backtesting Value at Risk and Expected Shortfall 【年份(必填)】2016 【全文链接或数据库名称(选填)】http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-6 ...2016-1-14 15:24 - 海之城 - 求助成功区

finding no.1 stocks - screening, backtesting and time-proven strategies
0 个回复 - 724 次查看 finding no.1 stocks - screening, backtesting and time-proven strategies2016-5-31 10:20 - loneshark - 投资人（实务版）

求教~用r做Expected Shortffall 回测backtesting时出了大问题
0 个回复 - 1933 次查看鄙人最近在用r 的‘ESTest’程序做expectedshortfall 的回测，可是测出来返回结果都像这样 print(ESTest(alpha = 0.05, as.numeric(actual), as.numeric(ES), as.numeric(VaR), conf.level = 0.95, boot = TRUE, n. ...2016-3-27 22:58 - youyou0531 - 风险管理

Backbone.js Testing
1 个回复 - 754 次查看 2016-2-6 08:06 - Nicolle - winbugs及其他软件专版

VaR Back-testing_a short question (Urgent)
1 个回复 - 756 次查看 Thank you!!!2015-3-1 22:16 - fuuser - 求助成功区

Rating leniency and halo in multisource feedback ratings: Testing cultural a
1 个回复 - 824 次查看【作者(必填)】 Ng, Kok-Yee; Koh, Christine; Ang, Soon;Kennedy, Jeffrey C.; Chan, Kim-Yin【文题(必填)】 Rating leniency and halo in multisourcefeedback ratings: Testing cultural assumptions of power ...2015-2-2 15:12 - 手绘时光2014 - 求助成功区

求助文献：Back-testing expected shortfall: mission possible?
0 个回复 - 831 次查看【作者(必填)】 Carlo Acerbi， Balázs Székely 【文题(必填)】 Back-testing expected shortfall: mission possible?【年份(必填)】 2014 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.risk.net/risk-magazin ...2014-12-23 09:02 - 那鎏迦 - 文献求助专区

A Review of Backtesting and Backtesting Procedures
2 个回复 - 2131 次查看　　从事股票、期货、债券、货币等投资的朋友，都知道最重要是策略研究，而策略研究必须要对上千个策略进行回测(backtesting)，以确定每个策略的风险程度、准确程度和收益的关系，并从中按不同的经济环境选择适当 ...2014-1-30 19:05 - jiangpinggu - SAS专版

关于back testing和option pricing的几个细节问题
2 个回复 - 1718 次查看 1. 关于回溯测试 a. 一般多长时间的历史数据呢？（10年吗？） b.是不是要分多个场景，比如复苏、萧条啥的？ c.每天的risk free rate是不是用3m-libor/90？ d.BS定价的话，是应该用什么volatility呢，implied vol ...2014-4-21 17:49 - 苇萱 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品

请教Stress Testing同Back Testing的区别
6 个回复 - 2297 次查看没有看懂，麻烦可以给给解释谢谢啦2013-9-23 21:28 - chisdon - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛

Backtesting VAR of Monte Carlo Simulation 急急急！！！
6 个回复 - 4167 次查看各位好，本人现在在写毕业论文，是关于对通过monte carlo方法算出的VAR进行Backtest[/backcolor] 因为本人不会什么高端软件，只会EXCEl。之前在S0的基础上对S1进行模拟，随机出来的S1值是在一个单元格里出现的，而 ...2013-9-18 04:21 - sushuiasushui - 金融工程（数量金融）与金融衍生品

求助如何用eviews做back testing
3 个回复 - 2574 次查看现在本人在论文过程中，在back testing方面遇见困难。求问各位如何用Eviews做出这个回测，求出LR检验值和失败天数，期望失败天数....感激不尽啦~~2013-8-13 00:59 - 请叫我BiuBiu~ - EViews专版

关于backtesting
0 个回复 - 2096 次查看最近看VaR, 关于里面的回测backtesting，理论上讲的都明白，但是，里面的第一类错误与第二类错误的概率怎么确立的呢，还有那个p，和置信区间有关系吗，比如置信区间是99%，那么p 就是0,01是嘛，http://wenku.baidu ...2013-7-4 20:32 - bingice777 - 金融学（理论版）

[Q群交流]libor 和量化程序----The Risk Map - A New Tool for Backtesting Value-at
1 个回复 - 1173 次查看 2013-3-2 13:29 - zhongdu - 金融工程（数量金融）与金融衍生品

[求助]Backtesting的中文是什么？
15 个回复 - 38135 次查看 Backtesting的中文是什么？谁有讲Backtesting的比较好的资料？分享一下，急需2007-12-4 11:18 - coolcat9885 - 金融学（理论版）

3.关于BackTesting中一些细节的思考-基于Matlab的量化投资
0 个回复 - 1868 次查看 http://blog.sina.com.cn/s/blog_4cf8aad30102e5g5.html 在这篇文章中，我介绍了FRB策略在IF、CU、AL上使用经验固定参数的测试结果，我们看到FRB策略在IF、CU、AL上都是正收益的一个系 ...2012-7-30 22:28 - faruto - MATLAB等数学软件专版

VAR backtesting!1000论坛币求助！
1 个回复 - 3421 次查看各位高手，我遇到以下一个问题，看哪位可以帮忙解决？我有四支股票组合的收益率数据，时间长度为2500，我原打算做一个区间长度为500的backtesting. 对于单个股票，我首先 ...2009-4-6 13:39 - fslhs - 金融学（理论版）

请教各位大大！HANDBOOK 1里最后一章的backtesting和EVT是否在PART1中考？
1 个回复 - 1351 次查看如题，考过的朋友说没有这部分内容，时间很紧了，求大大告诉下，PART1中考不？2011-11-13 20:36 - do_ming828 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛

如何对Low Default Portfolio做calibration 和 backtesting
3 个回复 - 4079 次查看 Low Default Portfolio的calibration 和回测检验问题是新巴塞尔模型开发和监控领域的一个非常棘手的问题。其原因为缺乏足够的历史违约数。这篇文章提出了一个保守的算法，规避了历史违约数不足或根本没有的缺陷 ...2010-3-11 11:07 - fionawu - 金融学（理论版）

求教如何做Backtesting
1 个回复 - 3875 次查看小弟求教如何用VBA或者Eviews做Backtesting？哪位高手给点指导或者上传个例子啊！多谢了，有用的回答我都会评分，谢谢2010-7-31 20:38 - zhaoyangwww - 计量经济学与统计软件

[求助]Backtesting的中文是什么？
0 个回复 - 3240 次查看 Backtesting的中文是什么？谁有讲Backtesting的比较好的资料？分享一下，急需2007-12-4 11:17 - coolcat9885 - 计量经济学与统计软件

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